Рынок ФОРТС накануне экспирации фьючерсов на акции

14 марта 2013 Открытие | Акции
PDF 
В среду срочный рынок торговался весьма волатильно. Суммарные обороты торгов во фьючерсах и опционах поднялись до 283 млрд руб при средненедельной активности на уровне 210 млрд руб. Индекс РТС потерял по итогам торгов 0,74% (1531,14) В среду срочный рынок торговался весьма волатильно. Суммарные обороты торгов во фьючерсах и опционах поднялись до 283 млрд руб при средненедельной активности на уровне 210 млрд руб. Индекс РТС потерял по итогам торгов 0,74% (1531,14). Фьючерсы на него просели на 0,64% (152 990). Число открытых позиций в мартовских контрактах сократилось на 150 000 контрактов (-21%). В июньских контрактах позиции выросли на 100 000 контрактов. Базис остался около нуля (- 0,08%). В мартовских опционах в преддверии экспирации поднялся центр улыбки волатильности (+2%). Участники торгов закрывали позиции в коллах на деньгах. Позиции на страйках 150 – 155 сократились на 11 800 контрактов. В путах можно было видеть снижение интереса на 155 уровне (-2 000 контрактов) и набор позиций на 160 страйке (+5 500 контрактов). В апрельской серии волатильность довольно резко просела (-1%). В коллах на 145-160 страйках позиции выросли на 5 100 контрактов. Также участники рынка продолжили набирать позиции в апрельских путах. На 140 – 150 страйках позиции увеличились на 7 800 контрактов. В июньской опционной серии волатильность также просела на 0,4%. Участники торгов продолжили наращивать позиции в коллах на всем диапазоне страйков. В июньских путах участники торгов набирали позиции на 140 – 150 страйках
Индекс волатильности RTSVX потерял 2,78% (20,29). Фьючерс на волатильность просел на 0,4%. Индекс VIX за океаном снизился на 3,59% (11,83). Разница между показателями волатильности составила 8,46 пункта
Во фьючерсах на акции накануне экспирации наблюдалась противоречивая динамика. Сильнее рынка торговались контракты Газпрома (+2,4%; 14065). Рост проходил на рекордных объемах. В мартовской серии интерес просел на 18% (-91 000 контрактов). Одновременно в июньской серии позиции увеличились на 120 000 контрактов. Лукойл потерял 0,44% (20072). Здесь сокращение открытых позиций составило 39% (-39 000) контрактов. В следующей серии интерес вырос на 26 000 контрактов. Базис с рынком акций расширился до 0,21%. Контракты Норильского никеля оказались в лидерах снижения, потеряв 2,06% (53320). Позиции в марте сократились на 1800 контрактов (-13%), в июне выросли на 1700 контрактов. Сбербанк закрыл торговый день заметным падением котировок (-1,43%; 10465). Позиции в текущих фьючерсах сократились на 29% (-172 000 контрактов). Интерес в следующей серии вырос на 120 000 контрактов. Контракты ВТБ завершили день символическим ростом (+0,05%; 5585). Число открытых позиций в мартовской серии сократилось на 17% (-43 000 контрактов)
Рубль ослабел к доллару США на 0,37% (30811). Участники закрывали позиции в текущей серии, интерес сократился на 10% (-218 000 контрактов). Евро также просело к доллару (-0,77%; 1,2943). Число открытых позиций снизилось на 18% (-40 000 контрактов).
Товарные рынки также оказались под давлением. Так золото подешевело на 0,44% (1588,0). Позиции сократились на 24% (-33 000 контрактов). Серебро сильнее потеряло в цене (-1,33%; 28,91). Участники рынка сократили позиции на 10% (-2200 контрактов). Нефть марки Brent снизилась на 1,01% (109,6). Игроки закрыли позиции на 52% (-19 000 контрактов).
Во время вечерней сессии котировки незначительно просели. Контракты на РТС потеряли 0,07% (152 890). Американские площадки закрылись в плюсе. S&P500 (+0,13%; 1554,52), DOW (+0,04%; 14 455). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173486 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей