Душин Олег ИК Церих | Акции | Сбербанк (SBER)

Передышка на экспирацию

21 июня 2013  Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru
Утро пятницы началось на ММВБ более оптимистично, чем это можно было ожидать после падения S&P 500 на -2.5%. Первыми перед четвертной экспирацией фьючерсов и опционов в США развернулись вверх американские фьючерсы Утро пятницы началось на ММВБ более оптимистично, чем это можно было ожидать после падения S&P 500 на -2.5%. Первыми перед четвертной экспирацией фьючерсов и опционов в США развернулись вверх американские фьючерсы. Далее развернулся вверх японский Nikkei (+1.66%), японские акции двинулись вверх вслед за удешевлением курса йены. В свою очередь, йена стала дешеветь под влиянием общей тенденции укрепления позиций доллара после подтверждения главы ФРС Бернанке планов по сокращению QE3. Параллельно стал сокращаться негатив на китайской сессии, где на денежный рынок вышел Народный банк Китая. Ставки по сделкам репо в КНР пошли резко вниз, расшивая проблему ликвидности, которая давила в последнее время на китайские акции. Как следствие быстрых положительных изменений на азиатских рынках, дип на открытии российской сессии был быстро выкуплен инвесторами. После краткого негатива на открытии вышли в позитив и европейские площадки. Удивительно, что вчера, не взирая на обвал в США, вырос бразильский рынок(+0.67%). Таким образом, к концу недели инвесторы стали приходить в себя от шока, вызванного жестковатой риторикой Бернанке по планам сокращения QE3. Приличный позитив американских фьючерсов и подрастание нефтяных цен подтверждают уверенность в отскоке на ММВБ, хотя индекс S&P 500 вчера решительно пробил 50 дневную среднюю и уровень 1600 вниз. Дневные сопротивления ММВБ находятся в районе 1314 и 1322, поддержка индекса 1285. В среднесрочном плане (на неделю и больше) продолжаем поддерживать рекомендацию мягкое сокращать, отражающую сохранение некоторой вероятности тестирования годового дна по ММВБ. В долгосрочном плане с 19 июня перевернулись в положительную позицию по акциям. В понедельник предполагаем негативное открытие.

Технический анализ, акция Сбербанк (ТА)

Передышка на экспирацию


Акции Сбербанка понизили 21 июня годовые низы до 90.1 прежде чем отскочила вверх.. Доминирующая цель вниз по бумаге заявлена до 89.27. Если акция не начнет заполнять гэп вниз 20 июня (не окажется выше 92.89), то цель вниз расширяется до 88.7. На дневном графике преобладает негативный фон.

Варианты поведения (временные) – дополнительные

Таргет вверху сопротивления-мишени 101.38 до 08.07.13..108.63 до 28.06.13..113.21 до 22.06.13

Таргет внизу поддержки-мишени 89.45 до 12.07.13..и 88.1 актуально до 21.07.13 ..

Главные поддержки без статуса мишени на графике 90.96 до 23.06.13

Оперативный анализ.

Акция открылась сег. вниз с рынком (откр. 90.91 ).

Акция закрылась вниз -3.46%(ММВБ -2.01%) на больших, но понижающихся объемах.

Акция закрылась ниже диапазона(кластера цен) 93.15-94.66 (91.3 закр), обозначив его как зону потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания на 21-22июня, а именно ожидания движения вниз к 90.2 (сбылось) и 88.1

1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 21 июня, повышена до накапливать 18 июня

2) Циклические рекомендации стоят на стороне покупателей, основные стопы (ежедневные) покупателей сег.21.06 располагаются вне досягаемости сессии (высокоустойчивы)

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива (выставляем с 25 апр среднесрочную рекомендацию (от недели и больше)) сокращать и ориентир сопротивления 97.2, было продавать 5 -19 июня и ориентир сопротивления 103.55)

Возможные актуализированные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для среднесрочных ориентиров)

Вверх (подцель) ) – точка отмены этих ожиданий карт бланш

Вниз 88.7 ( подцель 89.71) - – точка отмены этих ожиданий 92.89(+) от 21 июня 2013

Вниз 89.28 ( подцель ) - – точка отмены этих ожиданий 98.47(+) от 11 июня 2013

Как видно из целей выше, что целеобразующие поддержки не обнаружены.Сопротивления .98.47(+)..92.89(+). Они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень

Передышка на экспирацию


С 1 января 2008 мы перевели акцию опять в разряд рисковых. Граница, выше которой акция испытывает возможную неустойчивость в поведении, на 2-й квартал 2013 г повышается с 90.93 до 92.36. Демаркационная линия, ниже которой о рисках говорить в отдельности от всего рынка, не имеет смысла, понижается с 76.48 до 74.18

/Компиляция. 21 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181480. Об использовании информации.