Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB | ВТБ (VTBR)

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов

8 октября 2013  Источник / http://smart-lab.ru/my/123insaider/
Медведь, разозлившийся гневным инстинктом
И зубы, и когти, он всё пустил в ход,
А бык в своей стойке укоренился,
Рогами упёрся медведю в живот.

(Шарипов Г. «Медведь и бык»)
Именно в этой зоне была агрессивная дельта селлера после заседания ФРС в сентябре (20 сентября). Именно после прохода этой зоны зависит будущее тренда во фьючерсе на индекс РТС. В этой зоне все лонги были закрыты. Работать на пробой такой зоны сейчас непозволительная роскошь Именно в этой зоне была агрессивная дельта селлера после заседания ФРС в сентябре (20 сентября). Именно после прохода этой зоны зависит будущее тренда во фьючерсе на индекс РТС. В этой зоне все лонги были закрыты. Работать на пробой такой зоны сейчас непозволительная роскошь. В то же время шорт также считаю рискованным, более интересным сейчас смотрится лонг фьючерса доллар-рубль.

Во фьючерсе доллар-рубль сегодня на вечерней сессии произошло редкое событие. Импульсный отбой от нижней границы дневного диапазона. За 2 минуты фьючерс прошел 10 копеек. Причем это произошло не с традиционного разрыва на клиринге, а черезе несколько минут после него.

Импульсный отбой — важнейший элемент анализа. Именно серьезных импульсов сегодня не хватало росту во фьючерсе на индекс РТС. Если сравнить рост 5 сентября и сегодняшний, то в сентябрьском покупки были на порядок агрессивнее.

Поэтому интрига на текущих уровня накаляется. Индекс ММВБ сделал перехай, который был после заседания ФРС и закрыл дневную сессию выше 1500 пунктов. Однако вопрос сейчас стоит весьма серьезным образом:

— увидим ли мы продолжение тренда, который начался с июня месяца с выходом на новые рубежи?
— или же текущий рост является попытками медведей раздать акции повыше перед новой атакой на низы?

Вопросы, вопросы. Фьючерс на индекс РТС по причине устойчивости пары доллар-рубль до 150 000 пунктов не дотянул. Индекс ММВБ смотрелся эти дни техничнее и сильнее.

В лидерах роста Газпром, Лукойл. Однако здесь подошли вплотную к сильным сопротивлениям. Газпром закрылся выше 150 рублей. С первого раза такой уровень вряд ли пройдет. Лукойл вышел в район 2100 рублей.

Росли в течение дня против внешнего фона. С одной стороны, это плюс. Но где импульсы, Зин? Где импульсные покупки? Был рваный рост. Конечно, это не повод пока шортить. Считаю, что в РТС необходимо осмотреться. Закрепится ли он в зоне 146 000 — 147 000 пунктов. Если да, то тогда появится возможность для новых атак с заходом выше 150 000 пунктов. При развитии бычьего сценария цель до конца года — перехай года. Однако это лишь при условии развития такового сценария. Ибо риски медвежьего сценария также высокие.

Думаю, до конца этой недели удастся получить ответы на эти вопросы. Несомненно, может быть основная фаза роста начнется лишь после решения проблем в США. Импульсный проход зоны продавца 146 500 — 147 500 пунктов позволит дать однозначный ответ о формировании нового тренда. Пока же можно лишь отметить, что с июня были 2 волны роста:

121 000 — 140 000 пунктов с откатом к 128 000 пунктов;
128 000 — 149 000 пунктов с откатом к 141 000 пунктов.

Последние дни фьючерс на индекс РТС вырос до уровня 147 160 пунктов. Несомненный плюс. Однако ВТБ не прошел 4,3 копейки, доллар держит уровни. Вытягивают индексы за счет Газпрома, Лукойла, Сбербанка.

Доллар на вечерней сессии пробил важное сопротивление 32.3 рубля.

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Это значит, что отсюда может начаться рывок к 33 000 пунктам (32,6-32,7 спот). Есть спрос на валюту. Это подрывает доверие к росту ф. РТС. Однако, это может оказаться всего лишь продолжением отскока доллара, начатым от 31,5 руб.

В течение дня в долларе была вот такая формация:

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Она смотрелась как шортовая. Близость сопротивления 32,3 + набор объема на уровне. Укрепление рубля и началось. Однако оно было настолько мизерным и не импульсным, что в итоге оказалось ложным движением. А истинное движение — на вечерке (импульсом). Шикарнейшим импульсом. За 2 минуты +10 копеек.

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Поэтому по РИ оставляю нейтральный взгляд (будем следить за зоной 146 000 — 147 500), а по доллару — заход в лонг с вероятной целью в районе 33 000 пунктов (32,6-32,7 руб. спот).

ВТБ в течение дня смотрелся слабо. Выше 4,3 копеек не пошел. Видимо, может состояться (при усилении коррекции по широкому рынку) еще один заход ниже 4,1 копейки (вероятно, в район 3,8 коп.).

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Завтра выйдет протокол сентябрьского заседания ФРС, что придаст волатильности. Поэтому оптимально под данное событие снижать риски. Ибо сентябрьское заседание показало, что могут быть любые сюрпризы.

Во фьючерсе на индекс РТС сегодня был рекордный объем за время существования декабрьского контракта:

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Если удастся удержаться в ближайшие дни выше 144 500-145 000 пунктов, то рост может возобновиться.

Интересный факт про ф. РТС. С 14-41 до 14-56 резко рос ОИ. Причем вырос он не на крупной единичной сделке. А на большом количестве мелких сделок:

Сегодня фьючерс на индекс РТС вышел во вторую зону продавца: уровни 146 500 — 147 500 пунктов


Поэтому, если эту зону удержим, то рост наверняка продолжится. Думаю, это были хеджеры опционов, либо покупатели ф. РТС. И входили они не на один день.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=190216. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.