Антонов Владислав Альпари | Валюта | Инвест-идеи | USD|SEK | EUR|USD

В Европе выходной – Пасхальный понедельник

28 марта 2016  Источник https://alpari.com/ru

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу во многих странах был выходной день. Активность на валютном рынке была низкая. Реакция на данные в США отсутствовала. Скорее всего, рынки их отыграют в понедельник во второй половине дня.

Третья оценка роста ВВП США в IV квартале пересмотрена в сторону увеличения с 1% до 1,4%.

Ожидания рынка на сегодня:

28 марта, также является выходным днём во многих странах, поэтому восстановление активности можно ожидать только во вторник. А вот волатильность вырастет с приходом американских участников. На торгах в Нью-Йорке жду падение до 1,1120 и закрытие в районе 1,1150.

Евро/доллар торгуется в узком диапазоне между уровней 1,1145-1,1190.

Новости текущего дня:
В 15:30 мск США опубликует данные об изменении личных доходов и расходов за февраль, а также т базовый индекс цен расходов на личное потребление за февраль.
В 17:00 мск США выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья за февраль.

Технический анализ:

Внутридневные цели: максимум – 1,1170/75, минимум – 1,1120, закрытие – 1,1150. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака).

Курс евро/доллар торгуется под линией lb. Учитывая, что рынок тонкий, то возможен выход за пределы ценового диапазона 1,1150-1,1170 (коридор за последние двацталь четыре торговых часа). Учитывая, что Европа отдыхает, то до американской сессии жду движения цены в узком диапазоне. Поскольку борьба ведётся под Lb и по циклам на днях у меня по евро получается снижение, то вечером жду тест уровня 1,1120.

В Европе выходной – Пасхальный понедельник


EUR/USD – игра на понижение: коррекция к 1,0957

Торговые возможности по валютной паре: Курс евро/доллар отбился от трендовой линии. Недельная свеча закрылась снижением. Разговоры о повышении ставок ФРС США в апреле будут сдерживать укрепление евро против доллара США до заседания ФОМС.

По циклам у меня получается ослабление единой валюты до 1,0957 к 10-11 апреля. Первоначально можно рассмотреть, что на недельном ТФ будет формироваться треугольник. В рамках его диапазона от 1,0957 ожидается отскок к 1,1220.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 1 февраля. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0831. К этому времени курс евро/доллар откатился к трендовой линии. От неё ожидался отскок цены, пробой уровня 1,0985 с последующим укреплением евро до 1,1025. Цель была достигнута в течение трёх дней.

С декабря прошлого года «евробыки» не могли закрепиться выше отметки 1,10. Тридцать восемь торговых дней пара находилась в боковом тренде, а тут раз и прошли за несколько дней. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли помог покупателям пройти важные технические уровни и вынести по стопам короткие позиции продавцов.

Перед заседанием ФОМС он заявил, что сильный доллар является основной проблемой для ФРС США, американских компаний и экономики. Спекулянты тут же его начали распродавать. Сначала было пробито сопротивление 1,0950, затем основная трендовая линия с началом на максимуме 1,1712. Покупатели на одном дыхании загнали курс евро на 1,1376, с которого цена вернулась к 1,0833 после повышения основных процентных ставок ФРС США.

Текущая ситуация

Теперь пару слов о том, на чём евро/доллар вернулся к 1,1342. 10 марта решение ЕЦБ и речь М.Драги повысили волатильность по паре евро/доллар до 3%. Курс евро обвалился на полторы фигуры (150 пунктов) в ответ на понижение ЕЦБ трёх ставок. Основная процентная ставка снижена на 0,05%, до 0,00%; процентная ставка по маржинальному кредитованию – на 0,05%, до 0,25%; процентная ставка по депозитам – на 0,10%, до минус 0,40%.

ЕЦБ также расширил программу покупки активов на 20 млрд, до 80 млрд евро в месяц. В список покупаемых активов включены корпоративные облигации небанковских корпораций с рейтингом инвестиционного уровня.

На пресс-конференции М.Драги заявил, что в ближайшее время не потребуется дополнительного стимулирования. Спекулянты его слова расценили так, если ЕЦБ смягчать денежно-кредитную политику не будет, значит можно покупать евро. Курс евро/доллар по итогам дня вырос на 396 пунктов, до 1,1217.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Судя по последним отчётам Комиссии по товарной фьючерсной торговле, евробыки настроены проходить сопротивление 1,1370. Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник (22 марта), крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 13544 контрактов до 149261, длинные позиции – на 66 контрактов, до 87292. Мелкие спекулянты увеличили длинные и короткие позиции на 1023 и 731 соответственно. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 61869 против 125057 на 1 февраля.

Недельная свеча закрылась снижением. Курс евро/доллар отбился от трендовой линии, которая проведена через максимумы 1,1712 и 1,1376. Разговоры о повышении ставок ФРС США в апреле будут сдерживать укрепление евро против доллара США до заседания ФОМС.

Поскольку рынок неоднозначно реагирует на фундаментальные данные по США и еврозоне, эта идея опирается на циклический анализ. По циклам у меня получается ослабление единой валюты до 10-11 апреля, потом рост. Предположительно, евро откатится до 1,0957 (трендовая линия). Я специально в дневной график вставил недельный период, чтобы показать, как евро может выскочить к уровню 1,17. На недельном ТФ это может быть треугольник, а может и W-образная модель. Если ФРС ставки не повысит, то выход вверх будет в начале мая. В данный момент евро/доллар сохранит движение в диапазоне 1,0900 – 1,1342.

В Европе выходной – Пасхальный понедельник


USD/SEK – игра на понижение: ожидается падение до 7,80 через откат к 8,50

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/SEK отбился от зоны поддержки 8,0310-8,0924. В данный момент можно сработать на отскоке до 8,50. После коррекции до указанного уровня стоит закрыть все длинные позиции или перевести в безубыточный уровень перед заседанием ФРС США. От 8,50 ожидаю новые продажи доллара с целью 7,80. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 8,7824.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/SEK выходила 30 ноября. Курс на момент публикации обзора составлял 8,7327. По W-образной модели мной ожидалось укрепление доллара до 9,4794 после повышения ставок ФРС США на заседании 16 декабря. Ставки подняли, курс доллара снизился.

На последнем заседании американский ЦБ пересмотрел запланированные повышения ставок в текущем году с четырёх до двух, чем усилил давление на доллар. При закрытии недельной свечи ниже 8,4933, сработал сценарий на понижение к 8,18. По факту доллар ослабился к шведской кроне до 8,1332.

Текущая ситуация

Пара доллар/шведская крона находится в боковом тренде 10 месяцев. По циклам у меня получается ослабление американского доллара к началу мая. Аналогичная картина наблюдается в парах евро/доллар и фунт/доллар. Если ФРС США в апреле примет решение оставить ставки без изменения, то доллар ослабится по всему рынку.

Сейчас по паре USD/SEK схожая ситуация с июнем 2015 года. На графике я выделил свечные формации этих временных периодов. При отскоке от 8,1332 можно разглядеть сформированный симметричный треугольник. Но мне кажется, будет развод, как в конце 2001 года. Посмотрите исторические данные.

Я буду опираться на циклический анализ. В данный момент можно сработать на отскоке от 8,1332 до 8,50. После коррекции ожидаю новые продажи доллара с целью 7,80. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 8,7824.

В Европе выходной – Пасхальный понедельник


При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=287344