utmagazine | Статьи

Успешная торговля акциями с точки зрения простой математики


Как вы полагаете, какой процент прибыльных сделок необходимо иметь трейдеру, чтобы его торговля была стабильно прибыльной в долгосрочной перспективе? 60%? 70%? 80%?

Удивитесь ли вы, если узнаете, что некоторые из лучших трейдеров акциями имеют только 50% прибыльных сделок, а некоторые свинговые и позиционные трейдеры - всего 40%?

Если вы на рынке - новичок, то скорее всего вам трудно будет поверить в такую статистику, но это - правда. Далее мы рассмотрим, почему это возможно.

Наивность новичка

Многие начинающие трейдеры уверены, что прибыльными должны быть не менее 70-80% сделок, чтобы можно было успешно зарабатывать на жизнь на фондовом рынке. Но это не так!

Наоборот, вовсе не надо иметь такой высокий процент удачных сделок, чтобы получать стабильную прибыль из года в год.

Вы можете спросить: "Как трейдер или инвестор, который получает чистую прибыль всего в 4, 5 или 6 сделках из 10, может в конечном итоге оказаться в плюсе?"

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно просто понять, что...

Прибыльная торговля - всего лишь игра чисел

Чтобы торговый счет трейдера регулярно увеличивался, он должен всего лишь обеспечить, чтобы средняя прибыль в его положительной сделках была стабильно больше, чем средний убыток в отрицательных. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, трейдер покупает / продает 10 разных акций и получает следующий результат:

5 прибыльных сделок закрылись со средней прибылью 400$ каждая, итого: +2000$ (5 х 400$)

5 убыточных сделок закрылись со средним убытком 200$ каждая, итого: -1000$ (5 х -200$)

Каков суммарный чистый итог этих 10 сделок, где доля прибыльных сделок составила "всего" 50%? Трейдер получил приличную прибыль 1000$ - расчет несложный. Приемлемая схема, правда?

Не нужно быть "снайпером" при отборе акций

Начинающего трейдера ожидает настоящее потрясение, когда он осознает, что стабильно прибыльная торговля - это всего лишь игра чисел!

Это означает, что вовсе нет необходимости производить сверхточный отбор инструментов для торговли, чтобы победить рынок.

Лучше сосредоточиться на разработке системы торговли, которая бы обеспечивала более высокие средние прибыли в положительных сделках по отношению к убыткам в отрицательных. Если доля удачных сделок составляет 55-60%, то отношение средней прибыли к среднему убытку может быть 2 к 1. Когда на рынке есть сильный тренд, это соотношение может даже увеличиться.

Есть еще одна хорошая новость: добиться, чтобы средние прибыли были больше убытков, легче, чем вы можете себе представить.

Как склонить шансы в свою сторону

Как склонить шансы в свою сторонуДля обеспечения необходимого математического преимущества для стабильно прибыльной торговли нужно просто дисциплинированно и постоянно делать три вещи:

1.) Оставаться в тренде, пока он не перестанет быть вашим другом

Когда вы находитесь в позиции, которая устойчиво движется в вашу сторону, абсолютно необходимо дать прибыли возможность расти, пока в акции/ETF сохраняется трендовое движение!

На здоровом рынке акции-лидеры (как правило - компании с небольшой и средней капитализацией, с сильным ростом квартальных прибылей и высокой относительной силой) движутся за счет моментума и повышенного спроса на них со стороны институционалов.

После того, как акция вырывается из базы консолидации и начинает направленное движение, такой тренд может продолжаться несколько месяцев или даже лет.

Более того, чем дольше сохраняется тренд, тем выше вероятность, что он продолжится. Вот почему часто кажется, что сильные акции, выходящие на новые High, просто невозможно остановить. Просмотрите графики, и вы легко найдете много реальных подтверждений этому утверждению.

2.) Знать, когда пора выходить - без колебаний!

Второй элемент, который поможет склонить шансы в вашу пользу, - всегда и непременно ставить защитный стоповый ордер на заранее определенном уровне сразу же после входа в каждую новую сделку.

Как бы по-бычьи ни выглядел график акции, какие бы положительные изменения не намечались в компании, кто бы ни предсказывал сильное ралли на основании якобы инсайдерской информации, акция очень часто будет резко отваливаться вниз. Помните: всегда найдется причина для разворота, которую невозможно предусмотреть.

Но если вы знаете, что у вас уже выставлен стоп-лосс на заранее определенном уровне, сразу же после входа в сделку, вам не о чем беспокоиться (правда, иногда случаются досадные гэпы на открытии вследствие выхода непредсказуемой новости).

Наоборот, вы должны радоваться каждый раз, когда цена проваливается к вашему уровню стопа, и вы выходите из сделки с убытком.

Почему? Потому что это означает, что вы придерживаетесь дисциплины, которая необходима, чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, неспособность быстро отсекать убытки, когда сделка заходит слишком далеко против вас, может привести к мучениям, разочарованию в трейдинге и даже опустошению банковского счета.

Приходилось ли вам когда-либо слишком долго сидеть в сделке, вместо того, чтобы просто отсечь убыток и двигаться дальше? Если да, то вы знаете, что ничего хорошего из такой ситуации не выходит. Это закон торговли.

3.) Обеспечить положительное преимущество путем правильного размещения стопового ордера

Теперь вы понимаете, насколько важно позволить моментуму работать на вас в прибыльной сделке, и как важно быстро выйти из позиции, когда ситуация переворачивается. Связующее звено между двумя этими элементами успешной торговли - правильное определение места установки начального стопа при входе в сделку.

Неудивительно, что существует множество технических индикаторов, призванных помочь трейдерам точно определить, где поставить стоповый ордер.

Один из популярных способов - установить стоп сразу под уровнем поддержки, обозначенным скользящей средней (для краткосрочной и среднесрочной свинговой торговли хорошо работают 20- и 50-дневные скользящие средние). Для акций, находящихся в восходящем тренде, стоп можно также ставить под предыдущий разворотный Low, по которому проводится трендовая линия. Вы можете использовать оба эти метода, потому что они просты, но очень эффективны.

Быстрый и грубый метод постановки стопов

Даже если вы абсолютно ничего не понимаете в техническом анализе и с трудом читаете графики акций, есть хороший способ постановки стопов, который позволит защитить ваш торговый счет.

Если вы торгуете высоковолатильными акциями, можно просто ставить стоп на уровне не ниже 7-8% от точки входа.

Например, если акция в момент входа стоила 50$, то, исходя из цифры 8%, стоп должен располагаться не ниже, чем на 46$ (50$ х 8% = 4$ стоп).

Для акций с очень высоким значением бета (например, $TSLA), стоп может быть больше. Для большинства ETF лучше использовать более короткие стопы, потому что многие (но не все) из них имеют небольшую волатильность.

Почему мы говорим о том, что 7-8% - это правильная величина для стопа в таких акциях? Для объяснения нужно вернуться к началу статьи.

Напомним, что вы должны просто следить за тем, чтобы прибыльные сделки были не менее чем в два раза больше убыточных. Это называется соотношением прибыль/риск. Нужно стараться, чтобы такое соотношение было не менее 2:1. При этом полученная прибыль вдвое перекроет убыток.

Поскольку большинство пробоев в акциях, когда имеется моментум, приводят к ралли не менее 15-20% (а порой и больше), прежде чем цена сделает остановку, использование стоп-лосса на уровне 7-8% дает то самое соотношение прибыль/риск 2:1.

Если вы дочитали статью до этого места, значит вы серьезно настроены улучшить свои знания в области торговли и стать успешным свинговым трейдером или инвестором, который с умом вкладывает деньги.

Даже у опытных трейдеров, торгующих много лет, случаются ошибки. Что уж говорить про новичков на рынке!

Но можно с уверенностью сказать, что, даже делая кучу ошибок, можно в итоге получить чистую прибыль, если просто стараться всегда привлечь математическое преимущество на свою сторону.

Легендарный инвестор Джордж Сорос однажды сказал: "Важно не то, правы вы или неправы, а то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда неправы". С этим нельзя не согласиться.
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=291783

ETHEREUM ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНЫЙ РОСТ

Догонит ли Ethereum цены на Bitcoin? Зарегистрируйтесь в UFX и узнайте