Индекс РТС Есть возможность занять комфортную позицию с ограниченным риском

На часовом интервале фьючерса на индекс РТС цена вернулась в район 91000. В этом районе мы видим максимальное количество сделок за последнее время (синяя шкала слева). Более того, ранее тут проходил диагональный уровень поддержки, который сейчас выступает в роли сопротивления:

Индекс РТС Есть возможность занять комфортную позицию с ограниченным риском


Я больше ожидаю снижения, хотя и не исключаю рывка наверх. Поэтому, сегодня я предложу построить позицию на опционном рынке. Она представляет из себя комбинацию из put-спреда и страхующего купленного фьючерса, который позволит минимизировать убытки в случае продолжения роста. Вот так выглядит позиция:

Индекс РТС Есть возможность занять комфортную позицию с ограниченным риском


Тактика управления данной позицией:

1. В случае быстрого роста в район 95000 я рекомендую фиксировать конструкцию с убытком, который будет минимальным.

2. Если цена быстро снизится, то я рекомендую немного придержать позицию, т.к. со временем в зоне 88000-84000 результат будет только улучшаться за счёт временного распада проданных опционов. Но ниже 84000 пп. всё равно нужно будет ликвидировать позицию.

3. Если цена не будет уходить с текущей точки до 5 июня 2016 года - я рекомендую выходить при любом результате - дальше держать такую позицию будет крайне опасно.

Источник http://www.itinvest.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=294620 обязательна
Условия использования материалов