10 апреля 2017 БКС Экспресс
Согласно данным нового исследования, проведенного двумя учеными, чтобы получить преимущество на валютных рынках трейдеры достаточно следить за новостной лентой в Twitter .
Доход с поправкой на риск от торговых операций с евро, которые основаны на твитах экспертов валютного рынка, почти в четыре раза выше, чем от стандартных стратегий кэрри-трейд, пишут ученые Вахид Голампур и Эрик ван Винкооп.
Шансы обыграть рынок выше всего, если вы отслеживаете пользователей Twitter, у которых есть по меньшей мере 500 подписчиков, которые в исследовании названы «информированными агентами», потому что многие из них работают брокерами, аналитиками и финансовыми экспертами. Полученные данные соотносятся с растущим количеством публикаций, предполагающих, что информация о рынке распространяется в социальных сетях до того, как она полностью отразится на цене активов.
Собирая данные с октября 2013 года по март 2016 года, Голампур и ван Винкооп идентифицировали 27 557 твитов, в которых содержался прогноз о динамике евро против доллара. Затем они проверили точность прогнозов, разработав модель расчета дохода с поправкой на риск, который мог бы получить инвестор, если бы он следовал советам в Twitter.
Ученые установили, что совершение сделок, основанных на настроениях «информированных агентов», генерирует коэффициент Шарпа на уровне 1,68. Это сопоставимо с 0,44 в годовом выражении для долгосрочной стратегии кэрри-трейд. Даже твиты экспертов, насчитывающих менее 500 подписчиков, выдали коэффициент 0,77.
«Уровень эффективности определенно удивил меня », - сказал ван Винкооп, бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка. «Это подтверждает мысль о том, что Twitter является хорошим источником частной информации».
В то время как в Twitter 313 млн активных ежемесячных пользователей, выражающих 140-символьные мнения обо всем, начиная от выборов до результатов спортивных соревнований, валютные прогнозы же, как правило, пишут заинтересованные люди, которые заботятся о своей репутации, что может объяснить, почему стоит прислушаться к их мнению.
Это не первое исследование, которое показывает, что социальные медиа становятся мощным инструментом для инвесторов. Например, в 2010 году группа профессоров из Университета Индианы обнаружила, что «общие настроения» всех пользователей Twitter ? например, насколько они счастливы или спокойны ? было тесно связаны с тем, завершил ли Dow Jones день ростом или снижением. Пять лет спустя ученые из Института перспективных исследований IMT опубликовали работу, где предполагалось, что настроения в Twitter перед квартальными отчетами компаний, дают, по крайней мере, некоторое представление о динамике акций.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доход с поправкой на риск от торговых операций с евро, которые основаны на твитах экспертов валютного рынка, почти в четыре раза выше, чем от стандартных стратегий кэрри-трейд, пишут ученые Вахид Голампур и Эрик ван Винкооп.
Шансы обыграть рынок выше всего, если вы отслеживаете пользователей Twitter, у которых есть по меньшей мере 500 подписчиков, которые в исследовании названы «информированными агентами», потому что многие из них работают брокерами, аналитиками и финансовыми экспертами. Полученные данные соотносятся с растущим количеством публикаций, предполагающих, что информация о рынке распространяется в социальных сетях до того, как она полностью отразится на цене активов.
Собирая данные с октября 2013 года по март 2016 года, Голампур и ван Винкооп идентифицировали 27 557 твитов, в которых содержался прогноз о динамике евро против доллара. Затем они проверили точность прогнозов, разработав модель расчета дохода с поправкой на риск, который мог бы получить инвестор, если бы он следовал советам в Twitter.
Ученые установили, что совершение сделок, основанных на настроениях «информированных агентов», генерирует коэффициент Шарпа на уровне 1,68. Это сопоставимо с 0,44 в годовом выражении для долгосрочной стратегии кэрри-трейд. Даже твиты экспертов, насчитывающих менее 500 подписчиков, выдали коэффициент 0,77.
«Уровень эффективности определенно удивил меня », - сказал ван Винкооп, бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка. «Это подтверждает мысль о том, что Twitter является хорошим источником частной информации».
В то время как в Twitter 313 млн активных ежемесячных пользователей, выражающих 140-символьные мнения обо всем, начиная от выборов до результатов спортивных соревнований, валютные прогнозы же, как правило, пишут заинтересованные люди, которые заботятся о своей репутации, что может объяснить, почему стоит прислушаться к их мнению.
Это не первое исследование, которое показывает, что социальные медиа становятся мощным инструментом для инвесторов. Например, в 2010 году группа профессоров из Университета Индианы обнаружила, что «общие настроения» всех пользователей Twitter ? например, насколько они счастливы или спокойны ? было тесно связаны с тем, завершил ли Dow Jones день ростом или снижением. Пять лет спустя ученые из Института перспективных исследований IMT опубликовали работу, где предполагалось, что настроения в Twitter перед квартальными отчетами компаний, дают, по крайней мере, некоторое представление о динамике акций.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter