16 мая 2018 Gerchik & CO
Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют. Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.
Что такое корреляция валют Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз. Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция. Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:
Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:
Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.
Таблица корреляции Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого. Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость. Удобно пользоваться специальной таблицей:
Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.
Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.
Как подсчитать корреляцию Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.
Порядок расчета корреляции: 1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару. 2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться. 3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.
Как торговать, используя валютную корреляцию Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней. Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.
А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции: 1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом. 2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю. 3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски. 4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной. Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны. 5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).
Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.
Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв. Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.
Пример хеджирования Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.
Пример диверсификации рисков Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.
Подведем итог Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке. Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что такое корреляция валют Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз. Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция. Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:
Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:
Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.
Таблица корреляции Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого. Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость. Удобно пользоваться специальной таблицей:
Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.
Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.
Как подсчитать корреляцию Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.
Порядок расчета корреляции: 1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару. 2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться. 3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.
Как торговать, используя валютную корреляцию Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней. Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.
А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции: 1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом. 2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю. 3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски. 4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной. Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны. 5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).
Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.
Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв. Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.
Пример хеджирования Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.
Пример диверсификации рисков Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.
Подведем итог Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке. Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.
https://portal.gerchikco.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter