Поговорим немного о тактических моментах в наших стратегиях.
Тейк-профиты и стоп-лоссы в инвестиционных стратегиях вряд ли уместны.
Подчеркну — в инвестиционных. В трейдинге это нормальный рабочий инструмент, с ним можно. Но можно и без него, мне, например, чужда сама идея заранее понятного профита. Пока дают — бери. Из-за этого стола не встают до окончания подачи еды. Но если кто-то посчитал, что еда скоро закончится — его дело. Вдруг он действительно самый умный.
Что стоит за этими понятиями там, где они работают? За ним стоят статистические массивы и тесты. В типовой ситуации бывает уместно выйти из игры в некий, рассчитанный на массиве, типовой момент. Если каждый раз, когда Иван выпивал больше 250 граммов водки, он наутро жалел о вчерашнем — не поставить ли здесь стоп, а? Что значит — каждый раз? Скажем, девять раз из десяти. При этом 100 и 200 граммов ни разу не давали такого эффекта. Вот это и есть статистически рассчитанный стоп для организма Ивана. Можете называть это хоть тейк-профитом, хоть стоп-лоссом, идея понятна.
Например, мы оттестили на большом массиве, что если после покупки цена падает на Х%, то дальше не происходит ничего хорошего, можно выходить после минус Х%. Статистически нам всё равно ничего не светит. Нет шанса — нет игры. Но, чтобы понять про шансы, нам нужен массив однотипных историй. Например, 500 сделок на одном инструменте в одних и тех же условиях ценовой динамики.
А теперь другая история. «Покупаем акцию по 77 рублей, целевая цена — 110, стоп — 72». Всё это придумал околорынок, когда ему нечем было заняться. Почему 110? Откуда 72? В лучшем случае вам покажут график и скажут, что это технический анализ. Линии, проведённые под особым углом, пересеклись в точке 72. Поэтому, если цена достигнет этой особой точки, надо продать. В худшем случае на ваш вопрос не ответят. Радуйтесь, что у вас появились хоть какие-то ориентиры.
Давайте поясню на нарочно диком примере. Допустим, человека спросили: «Хряники будешь? Наша местная кухня». Человек, не зная, что такое хряники, кивает. Тогда ему говорят, что хряники — вещь с изюминкой. Не все их понимают с первого укуса. Иногда плюются. Но потом втягиваются. Поэтому пять хряников ты съешь даже через силу. Так возникает стоп-лосс — цифра пять как предел мучений. Но если съесть их много, можно объесться. Больше 20 хряников, наверное, будет жирно. Так возникает тейк-профит — цифра 20. Почему 5, а не 3? Почему 20, а не 30? А чёрт его знает. Знаток местной кухни взял это с потолка. Почувствуйте разницу с реальным знанием про 250 граммов.
Если непонятно, откуда биржевые аналитики берут целевые цены и стопы, вспомните хряники. Потолок у них один.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тейк-профиты и стоп-лоссы в инвестиционных стратегиях вряд ли уместны.
Подчеркну — в инвестиционных. В трейдинге это нормальный рабочий инструмент, с ним можно. Но можно и без него, мне, например, чужда сама идея заранее понятного профита. Пока дают — бери. Из-за этого стола не встают до окончания подачи еды. Но если кто-то посчитал, что еда скоро закончится — его дело. Вдруг он действительно самый умный.
Что стоит за этими понятиями там, где они работают? За ним стоят статистические массивы и тесты. В типовой ситуации бывает уместно выйти из игры в некий, рассчитанный на массиве, типовой момент. Если каждый раз, когда Иван выпивал больше 250 граммов водки, он наутро жалел о вчерашнем — не поставить ли здесь стоп, а? Что значит — каждый раз? Скажем, девять раз из десяти. При этом 100 и 200 граммов ни разу не давали такого эффекта. Вот это и есть статистически рассчитанный стоп для организма Ивана. Можете называть это хоть тейк-профитом, хоть стоп-лоссом, идея понятна.
Например, мы оттестили на большом массиве, что если после покупки цена падает на Х%, то дальше не происходит ничего хорошего, можно выходить после минус Х%. Статистически нам всё равно ничего не светит. Нет шанса — нет игры. Но, чтобы понять про шансы, нам нужен массив однотипных историй. Например, 500 сделок на одном инструменте в одних и тех же условиях ценовой динамики.
А теперь другая история. «Покупаем акцию по 77 рублей, целевая цена — 110, стоп — 72». Всё это придумал околорынок, когда ему нечем было заняться. Почему 110? Откуда 72? В лучшем случае вам покажут график и скажут, что это технический анализ. Линии, проведённые под особым углом, пересеклись в точке 72. Поэтому, если цена достигнет этой особой точки, надо продать. В худшем случае на ваш вопрос не ответят. Радуйтесь, что у вас появились хоть какие-то ориентиры.
Давайте поясню на нарочно диком примере. Допустим, человека спросили: «Хряники будешь? Наша местная кухня». Человек, не зная, что такое хряники, кивает. Тогда ему говорят, что хряники — вещь с изюминкой. Не все их понимают с первого укуса. Иногда плюются. Но потом втягиваются. Поэтому пять хряников ты съешь даже через силу. Так возникает стоп-лосс — цифра пять как предел мучений. Но если съесть их много, можно объесться. Больше 20 хряников, наверное, будет жирно. Так возникает тейк-профит — цифра 20. Почему 5, а не 3? Почему 20, а не 30? А чёрт его знает. Знаток местной кухни взял это с потолка. Почувствуйте разницу с реальным знанием про 250 граммов.
Если непонятно, откуда биржевые аналитики берут целевые цены и стопы, вспомните хряники. Потолок у них один.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter