Мелкие трейдеры vs крупные трейдеры vs Commercials: кто чаще всего прав?

24 ноября 2020 Elliott Wave | Периодика
Поддержать проект

Элиттрейдер топит за спорт!

Наша лучшая инвестиция - активный образ жизни
Когда одна из этих групп действует, «высока вероятность смены тренда».

Полезно знать, кто чем занимается на определенных финансовых рынках. Вы поймете, почему, когда мы продолжим, давайте сначала начнем с некоторой базовой справочной информации. Комиссия по торговле товарными фьючерсами отслеживает деятельность трех различных групп участников товарных рынков: мелких трейдеров, крупных трейдеров и Commercials. Классический теоретик волн Эллиотта дает представление о том, почему только одна из этих групп обычно оказывается права в ключевые моменты:

Мелкие трейдеры на поворотах обычно оказываются не на той стороне рынка. Вы можете подумать, что крупные трейдеры, поскольку у них намного больше денег, во многом правы, но они также обычно ошибаются на поворотах. Commercials - единственные участники товарных рынков, которые обычно покупают дешево и продают дорого ... Commercials занимаются производством, а не спекуляциями, поэтому они думают скорее экономически, чем финансово. Они не воспринимают товары как объекты инвестиций, поэтому не участвуют в толпе.

Крупные спекулянты (или трейдеры) состоят в основном из управляющих хедж-фондами. Давайте сосредоточимся на этой группе, наряду с Commercials, когда будем рассматривать товарный рынок. Вот график и комментарии из нашего ноябрьского финансового прогноза по волнам Эллиотта:

Мелкие трейдеры vs крупные трейдеры vs Commercials: кто чаще всего прав?


На верхнем графике диаграммы показан недельный индекс CRB с марта 2011 года по настоящее время. На среднем графике показана совокупная чистая длинная позиция крупных спекулянтов по 17 активным товарам в процентах от общего открытого интереса. На нижнем графике показано то же самое для Commercials. Крупные спекулянты следуют за трендом и обычно увеличивают свои длинные чистые позиции по мере роста цен, и наоборот. Когда их размер становится чрезмерным по сравнению с историческими нормами ... высока вероятность смены тренда. Commercials обычно занимают другую сторону сделки по отношению к крупным спекулянтам ... Крупные спекулянты в настоящее время имеют чистую длинную позицию в размере 25,46% открытого интереса, это их самая большая позиция за всю историю наблюдений.

Эта информация о действиях основных участников товарного рынка ценна, но инвестору нужно знать больше, а именно, подсчёт волн Эллиотта индекса CRB.
Источник: https://www.elliottwave.com/
https://ruh666.livejournal.com/

«Газпром» получил разрешение на достройку «Северного потока-2» в водах Германии
Открытие | Обзор рынка
Бюджетные стимула на $2 трлн в США
Банк Санкт-Петербург | Обзор рынка
Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности
Обзор рынка
ФРС думает о сокращении монетарного стимулирования
QB Finance | Фундамент
Индекс Мосбиржи завершит неделю в плюсе
Фридом Финанс | Акции
Резкое похолодание в Азии разгоняет спрос на нефть
Bloomberg | Товары | Oil
Турецкая лира снижается, но Societe General рекомендует покупать
Bloomberg | Валюта | USD|TRY
В каких облигациях переждать коррекцию
БКС Экспресс | Облигации
Бумаги TCS Group растут еще на 6%
БКС Экспресс | Акции | ТКС-банк (Тинькофф)
Накопление импульса
Золотой Запас | Металлы | Silver (XAG/USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=533117 обязательна Условия использования материалов