В ожидании чуда

В течение вчерашнего дня наблюдались разнонаправленные торги, свидетельствующие о том, что рынок до конца не может определиться, что же ему делать с долларом USD

В течение вчерашнего дня наблюдались разнонаправленные торги, свидетельствующие о том, что рынок до конца не может определиться, что же ему делать с долларом. Стоит отметить, что доллар к концу торгового дня вернул потери, закрывшись против своих соперников в плюсе, причем даже несмотря на неоднозначные экономические отчеты. На прошлой неделе количество заявок на получение пособия сократилось на 23 тыс. до 452 тыс. Темпы сокращений с начала этого года стабилизировались, однако для снижения ставки б/р, которая на текущий момент находится на уровне 26-летнего максимума, может потребоваться больше времени, чем предполагалось ранее. Индекс опережающих индикаторов США в сентябре вновь продемонстрировал подъем. Это указывает на то, что восстановление экономики продолжится и в 2011 г. Активность в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии также вернулась на позитивную территорию, однако каждый из отчетов не показал ничего впечатляющего, способного нас поверить, что Федрезерв откажется от новой фазы QE. Но в то же время обладающий правом голоса в FOMC Буллард вчера явно высказал свое предпочтение политике количественного смягчения. Тем не менее, на доллар его слова не произвели большого впечатления, указывая на то, что игроки полностью нацелились на встречу G20.

Сегодня мы не увидим интересных экономических отчетов. Таким образом, рынок будет полностью поглощен разговорами на тему, чего ждать от заседания "Большой двадцатки", учитывая недавние высказывания Гайтнера на тему валютных движений, а также ожидания японских властей. В связи с этим мы можем увидеть продолжение фиксации прибыли, что может помочь дальнейшему укреплению доллара.


EUR

Евро ненадолго смог перейти отметку 1.40, однако удержаться там не смог, в связи с продолжающейся фиксацией прибыли и слабыми экономическими данными из еврозоны. Активность в европейских секторах обрабатывающей промышленности и услуг в октябре выросла минимальными темпами за последний год. Это указывает на то, что замедление темпов мирового восстановления в сочетании с растущим евро начинают оказывать негативное воздействие на экономику региона. Значение составного индекса PMI, отражающего состояние обеих отраслях продемонстрировало снижение до 53,4 от 54,1 в сентябре. Конечно, свою лепту в ослабление индикаторов внесла Франция, охваченная забастовками в связи с повышением пенсионного возраста. А вот Германия справляется великолепно, и если учесть, что это самая крупная экономическая система региона, можно полагать, что она сможет тянуть на себе и слабые звенья цепи…правда лишь некоторое время.

Кстати, сегодня мы попробуем проверить, насколько долго Германия сможет оставаться локомотивом Е-16. Если показатель IFO вырастет, это сможет оказать поддержку единой валюте. Учитывая недавние высказывания Меркель, а также сильные данные ZEW у нас есть все основания ожидать, что так и будет. Таким образом, пара евро/доллар может вновь пересечь отметку 1.40 и даже удержаться выше нее на более продолжительное время.


GBP

Британец демонстрировал саму невпечатляющую динамику из трех своих основных соперников. Всему виной экономические данные, которые на контрасте с еврозоной и даже США совсем не внушают доверия. В прошлом месяце британские розничные продажи неожиданно отметили второй месяц снижения на фоне того, что потребители, испугавшись правительственных мер, направленных на сокращение дефицита бюджета, урезали свои расходы на целый ряд товаров, начиная с одежды и заканчивая автомобильным топливом. Продажи упали на 0,2% против -0,7% в августе. В годовом исчислении показатель вырос на 0,5%, минимально с января. Кроме того, мы узнали, что число одобренных заявок на получение ипотеки в Великобритании сократилось до 17-месячного минимума, поскольку "неопределенность" от последствий сокращения государственного бюджета отпугнула потенциальных покупателей жилья.

Таким образом, мы видим, что от дополнительного стимулирования экономики Банка Англии отделяет небольшая преграда - инфляция. Как только MPC увидит замедление темпов роста цен, ничто не остановит его от расширения программы скупки активов. Великобритания не запланировала на сегодня отчетов, так что динамика фунта будет определяться рыночными настроениями, что говорит не в его пользу.


JPY

Японская йена продолжает колебаться вблизи отметки Y81, однако мы уже смирились с тем, что власти страны повременят с интервенции, ожидая ключевых решений от встречи G20, Глава Банка Японии уже выступил с утра с комментариями на тему этого события, заявив, что намерен обсудить экономику, валютный рынок и финансовую систему. Не думаем, что на встрече "Большой двадцатки" будут приняты какие-то ключевые решения, однако только по прошествии ее ЦБ Японии сможет решиться на какие-либо радикальные действия.

Запланированные на сегодня события:

*11.15 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Эвальда Новотны в Вене
12.00 мск. - Германия: октябрь, индекс делового климата Ifo (прогноз: 106,5; за пред. период: 106,8)
12.00 мск. - Германия: октябрь, индекс текущих условий Ifo (прогноз: 110,0; за пред. период: 109,7)
12.00 мск. - Германия: октябрь, индекс экономических ожиданий Ifo (прогноз: 102,9; за пред. период: 103,9)
12.00 мск. - Е-16: соотношение госдолга и ВВП еврозоны (за пред. период: 78,7%)
*12.00 мск. - Италия: август, объем розничных продаж (прогноз: 0,0% м/м, +1,5% г/г; за пред. период: 0,0% м/м, +1,7% г/г)
15.00 мск. - Канада: сентябрь, CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,9% г/г; за пред. период: +0,1%)
15.00 мск. - Канада: сентябрь, чистый CPI (прогноз: +0,3% м/м, +1,6% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +1,6% г/г)
16.30 мск. - Канада: август, розничные продажи (прогноз: -0,1% м/м; за пред. период: -0,1% м/м)
16.30 мск. - Канада: август, розничные продажи без учета автомобилей (за пред. период: -0,4%)
*17.00 мск. - Е-16: октябрь, исследование деловых настроений BNB
18.00 мск. - США: сентябрь, отчет BLS по уровню занятости (за пред. период: -285 тыс.)
18.00 мск. - США: сентябрь, отчет BLS по массовым увольнениям (за пред. период: 150 192)

USDJPY

Динамика движения цен ограничена диапазоном 80.90 - 81.35. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз направлен и осциллятор RSI. В ту же сторону наметил разворот и SS. Ситуация на часовом графике (рис.2) также свидетельствует в пользу падения цен к нижней границе указанного диапазона с последующим ее тестированием. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 80.90 (новый минимум).

Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.30, 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Уровень 0.9700 паре пройти не удалось и цены начали откат. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет говорить о возможности продолжения нисходящего движения с последующей попыткой зафиксироваться ниже уровня поддержки 0.9660/50. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности развития нисходящего движения. Вниз устремлен и осциллятор SS. В ту же сторону наметил разворот и RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9660/50.

Support: 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены снова пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.3960. Если им это все же удастся, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор SS. Направление OsMA на часовом графике (рис.6) также позволяет говорить о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. RSI также развернулся в бычьем направлении. В то же время, SS (в зоне перекупленности) наметил разворот вниз, тем самым, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.3930.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3960.

Support: 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены вновь тестируют уровень 1.5740, но уж как сопротивление. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5800. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA и осциллятор SS (выходит из зоны перепроданности) приобрели восходящую направленность. RSI наметил разворот вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.5700. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротвления и продолжения роста цен. Оба осциллятора наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на покупку с близким стоп-лоссом выше уровня сопротивления 1.5740.

Support: 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5740, 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=98767 обязательна
Условия использования материалов