11 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1325.25 пункта (-0.13% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1326.75 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется с небольшим понижением.
Росту фьючерса сегодня препятствуют как зафиксированное сегодня очередное землетрясение в Японии магнитудой 6 баллов и прогноз цунами, так и опасения инвесторов в отношении диалога между демократами и республиканцами в США. Несмотря на то, что в минувшую пятницу за полтора часа до полуночи партии все-таки договорились о снижении расходов в бюджете, проекту еще предстоит пройти все положенные согласования и тогда он вступит в силу. Пока же действует временная схема финансирования. Президент США Барак Обама, поясняя вопрос с бюджетом на второе полугодие текущего фискального года, отметил, что для некоторых сфер сокращение госфинансирования будет болезненным, однако это необходимая мера.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из основных факторов формирования настроений на рынках. Ситуация в Египте, Сирии и Йемене обострилась в минувшие выходные.
Макроэкономический календарь на сегодня почти пуст, рынок увидит публикацию лишь второстепенных данных по США.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – консолидация у вершины 1335 пунктов и последующая коррекция.
Графический анализ
Котировки удерживаются у верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки все еще не сумели достичь предыдущей вершины канала на 1342 пункта. Потенциал понижательного ралли полностью был реализован на 1260 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «бычья контратака» – сигнал дальнейшего восстановления котировок с целью движения на 1335 пунктов полностью реализован. Повышательный уровень сопротивления сохранен и рассоложен в диапазоне 1335-1342 пункта.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла с максимумом первой волны на 1310 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 30 марта. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает февральский максимум текущего года на 1342 пункта.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки, ставшей сопротивлением, на 1290-1310 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная идентична ей – признак развития тренда, при этом котировки закрепились над Облаком Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1345 пунктов, при этом котировки уже достигали верхней границы среднесрочного канала на 1335 пунктов.
Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор торгуется в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее увеличение вероятности коррекции вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с достижением зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки до момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter