5 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1344.25 пункта (+0.04% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1351.88 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) незначительно подрастает. Давление остается как со стороны негативной динамики товарных рынков, так и со стороны разнонаправленных торговых настроений инвесторов.
На этой неделе стало известно, что президент США Барак Обама подтвердил факт уничтожения террориста Усамы бен Ладена, который ответственен за гибель более чем 3 тысяч человек при теракте 11 сентября 2001 года. Однако пока покупки на рынках носили ограниченный характер, а потом и вовсе прекратились, так как вышедшая ранее статистика по экономике США была неоднозначной: ВВП вырос в первом квартале на 1.8% в квартальном исчислении против ожидания роста на 2%, в то время как окончательный индекс потребительских настроений университета Мичигана в апреле составил 69.8 пункта против предварительного ожидания 69.6 пункта.
Накануне также стало известно, что индекс ISM Non-Manufacturing в апреле снизился до 52.8 пунктов с прежнего значения 57.3 пункта, что стало минимумом с августа прошлого года. Это не добавило инвесторам оптимизма.
Макроэкономический календарь на сегодня по США полон важных индикаторов: в 16.30 мск выйдут данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 19 тыс., до уровня 410 тыс.), в это же время будут представлены показатели по производительности труда в первом квартале (прогноз – рост на 1.1%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – коррекция до уровня поддержки на 1342 пункта. Ожидаем новую волну роста.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. При этом накануне была достигнута значимая поддержка на 1342 пункта. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» реализует свой потенциал после теста максимума на 1370 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1342 пункта – цель текущей коррекции от достигнутых уровней, мы вправе ожидать дальнейшего роста в перспективе.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1342 пунктов – предыдущий максимум. Текущее движение можно классифицировать как коррекционное.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1340 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная повышательно – признак замедления тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1370 пунктов, текущая нижняя граница проходит через уровень 1290 пунктов.
Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор впервые за долгое время покинул зону перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем открыть позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter