29 октября 2011
Поскольку торговые системы разработаны для того, чтобы мы имели возможность получить преимущество на определенных аспектах поведения рынка, они обычно очень хорошо приспособлены к одним условиям, но очень ненадежных в других. Например, классическая система следования тренду очень хорошо работает, когда на рынке направленное движение, но их показатели сразу же портятся – часто на продолжительные периоды – боковых фаз.
Идеальное решение этой проблемы могла бы дать система, которая была бы в состоянии прибыльно работать как на боковом, так и на трендовом рынке, генерируясь сглаженную кривую депозита с более короткими просадками и более значительной прибылью. Реальность торговли, однако, делает этот идеал труднодостижимой целью. Использование Индекса нестабильности рынка Choppy Market Index (CMI) для торговли, как в боковой так и трендовой фазах поможет нам приблизиться к этой цели.
Индекс нестабильности рынка.
CMI – представляет собой простой индикатор, который помогает нам определить, является ли поведение рынка зыбчатым и нестабильным (ненаправленным) или трендовым (направленным). Индикатор рассчитывает разницу между ценой закрытия последнего бара и ценой закрытия N баров назад, полученный результат мы делим на разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом за эти N баров. Затем мы умножаем это значение на 100, то дает нам нормализованное значение от 0 до 100.
CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100
Гда
ABS = абсолютное значение
C[0] = последнее закрытие
C[n] = закрытие N баров назад
H[n] = самый высокий максимум за период N баров.
L[n] = самый низкий минимум за период N баров.
Когда CMI имеет большое значение (около 100) – это означает, что разница между последним закрытием и закрытием N баров примерно такая же большая как разница между максимумом и минимумом за время этого периода (т.е. торговля является направленной), тогда как низкое значение CMI предполагает, что рынок сдвинулся в одном направлении и затем развернулся (возможно, более, чем один раз) – это указывает на нестабильное, боковое движение на рынке.
Обратите внимание на то, что CMI не дает нам информации о том, куда двигается рынок: вверх или вниз. Индикатор просто измеряет степень нестабильности, независимо от направления движения. Поскольку CMI имеет тенденцию к резким флуктуациям, индекс часто сглаживают при помощи средней скользящей. В нашей системе мы будем использовать индекс CMI с периодом 60, сглаженный при помощи простой средней скользящей с периодом 10.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Идеальное решение этой проблемы могла бы дать система, которая была бы в состоянии прибыльно работать как на боковом, так и на трендовом рынке, генерируясь сглаженную кривую депозита с более короткими просадками и более значительной прибылью. Реальность торговли, однако, делает этот идеал труднодостижимой целью. Использование Индекса нестабильности рынка Choppy Market Index (CMI) для торговли, как в боковой так и трендовой фазах поможет нам приблизиться к этой цели.
Индекс нестабильности рынка.
CMI – представляет собой простой индикатор, который помогает нам определить, является ли поведение рынка зыбчатым и нестабильным (ненаправленным) или трендовым (направленным). Индикатор рассчитывает разницу между ценой закрытия последнего бара и ценой закрытия N баров назад, полученный результат мы делим на разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом за эти N баров. Затем мы умножаем это значение на 100, то дает нам нормализованное значение от 0 до 100.
CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100
Гда
ABS = абсолютное значение
C[0] = последнее закрытие
C[n] = закрытие N баров назад
H[n] = самый высокий максимум за период N баров.
L[n] = самый низкий минимум за период N баров.
Когда CMI имеет большое значение (около 100) – это означает, что разница между последним закрытием и закрытием N баров примерно такая же большая как разница между максимумом и минимумом за время этого периода (т.е. торговля является направленной), тогда как низкое значение CMI предполагает, что рынок сдвинулся в одном направлении и затем развернулся (возможно, более, чем один раз) – это указывает на нестабильное, боковое движение на рынке.
Обратите внимание на то, что CMI не дает нам информации о том, куда двигается рынок: вверх или вниз. Индикатор просто измеряет степень нестабильности, независимо от направления движения. Поскольку CMI имеет тенденцию к резким флуктуациям, индекс часто сглаживают при помощи средней скользящей. В нашей системе мы будем использовать индекс CMI с периодом 60, сглаженный при помощи простой средней скользящей с периодом 10.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter