Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Невероятные статистические совпадения или классная режиссура? » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Невероятные статистические совпадения или классная режиссура?

Глядя на насыщенный календарь макростатистики в последние два рабочих дня уходящей недели, невольно на ум приходит нетленный шедевр советского рока «Сегодня – самый лучший день…»
6 декабря 2013 Алго Капитал Рожанковский ВладимирМанжос ВиталийАлин Сергей
Прогнозы:

· Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в ноябре (Non-farm payrolls) в США выйдет лучше ожиданий;

· Личные доходы и расходы американцев в октябре, наоборот, разочаруют.

Глядя на насыщенный календарь макростатистики в последние два рабочих дня уходящей недели, невольно на ум приходит нетленный шедевр советского рока «Сегодня – самый лучший день…». Надеемся, читатели нас простят за подобную фривольность, поскольку иные, более консервативные и академически безупречные эпитеты, здесь были бы попросту неуместны. Вчера в США была опубликована, по сути, исчерпывающая подборка данных – как будто специально для объективной оценки состояния американской экономики перед заседанием Комитета по открытым рынкам 16-17 декабря. В ней присутствовали и данные по безработице, олицетворением которых стал позитивный сюрприз от первичных заявок по данным Минтруда (снижение на 23 тыс. – до 298 000, наилучшего результата почти за 6 лет!), и не был упущен второй предмет таргетирования ФРС – инфляция, выраженная в 2%-ном росте соответствующего показателя цен ВВП и, наконец, непосредственно сам показатель роста ВВП, который в результате переоценок дорос до уровня половины китайского значения – правда, преимущественно за счёт уже знакомой всем компоненты коммерческих запасов, а также новых компонент – НИОКР и нематериальных активов – которые теперь по новой методике также учитываются в итоговом показателе. Возможно, какие-то иные компоненты были упущены при чересчур поспешном принятии «реформы» подсчёта американского ВВП – например, объём благотворительных фондов или производственный продукт оффшорных компаний с миноритарным интересом (minority interest) граждан США – кто знает, что ещё можно найти, если хорошо «поскрести по сусекам»! Главное – это не цифра, а то, как её воспринимают рынки. А «рынки-оборотни» эту феерию рекордов встретили более чем прохладно, и нетрудно догадаться почему.
Основные фондовые индексы США закрыли очередную торговую сессию банальным снижением. Компоненты индекса Dow Jones продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику при авангарде снижения, зафиксированном у недавнего убедительного лидера роста – акций Microsoft Corporation (MSFT, -2.41%). Наибольший дневной подъём показали акции Intel Corporation (INTC,+2.19%). Все сектора индекса S&P 500 также закрылись в минусе. Наибольшее падение вновь осталось за финансовым сектором (-0.9%).
Курс евро резко вырос против доллара США, чему способствовали на удивление умиротворяющие (ни слова про дополнительный раунд LTRO или пресловутые отрицательные депозитные ставки!) заявления главы ЕЦБ Драги на его пресс-конференции после очередного решения по учётной ставке. На сей раз ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на рекордном минимуме – 0.25%, после того как маэстро, очевидно, учёл поступившие в последнее время экономические данные и несколько более оптимистичных обновлённых прогнозов развития экономики в еврозоне. Это решение полностью совпало со всеми консенсус-прогнозами. Кроме того, депозитная ставка, вопреки домыслам и слухам, была оставлена на уровне нуля, и ставка кредитования — на уровне 0.75%.
Марио Драги на пресс-конференции среди прочих тем заявил, что если экономическая ситуация будет развиваться хуже расчётов, то совет управляющих готов действовать по предоставлению поддержки экономики в более значительном размере (видимо, всё-таки иносказательно речь велась о втором раунде LTRO, впрочем, стопроцентной уверенности не было). Ещё одним из неозвученных вариантов по-прежнему считается введение негативной депозитной ставки. Другой возможностью можно считать более традиционный и понятный выкуп активов и проблемных реструктурированных долгосрочных бондов для попытки стимулирования выдачи банками корпоративных и потребительских кредитов. Что касается темы инфляции, то ей было уделено гораздо больше внимания, нежели она реально заслуживала. Напомним, что ранее ЕЦБ ожидал среднего роста потребительских цен на 1.5% в этом году и – 1.3% в 2014 г., замедления роста экономики на 0.4% в этом году с последующим возвращением к росту на 1% – в следующем, но на пресс-конференции Драги понизил прогноз по инфляции до 1.4% в этом году и до 1.1% – в 2014-м. Прогноз по росту ВВП на 2013 год не изменился, а прогноз роста ВВП на 2014 год был повышен с 1.0% до 1.1%.
Европейские фондовые индексы вчера снова снизились под влиянием комментариев президента ЕЦБ Марио Драги и опасений, что сверхпозитивная макростатистика из США послужит сигналом для ФРС объявить о начале скорого сворачивания стимулирующих монетарных программ. Результаты последних исследований от Markit Economics показали, что строительный сектор Германии в ноябре продолжил рост, что было зафиксировано уже седьмой месяц подряд. Этому помог ощутимый подъём коммерческой деятельности, который привёл к растущему спросу на офисные помещения. Согласно отчёту, индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора составил в ноябре 52.1 пкт, оставаясь выше отметки 50 в седьмой месяц подряд. Это улучшение было компенсировано снижением жилищного строительства и дальнейшего сокращения инженерных строительных работ. Впрочем, по следам данных о падении числа новых заказов, германские фирмы продолжили пессимистично оценивать их перспективы на год вперед.
Безусловно, центральными публикациями сегодня станут данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (Non-farm payrolls), а также личные доходы и расходы американцев, которые помогут окончательно сформировать, либо – наоборот – пошатнуть общую картину преддверия сворачивания программ ФРС.

Российский рынок
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.

• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.2-0.3%, в диапазоне 1430 - 1435 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1420, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1445, 1455 п.
• В первые часы торгов вероятно возобновление попыток технического отскока рынка вверх. Ближайшей целью восстановления для индекса ММВБ является район 1445 - 1450 п.
• Во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от характера важной иностранной статистики. В 17.30 мск. в США выйдет большой блок статистики, включающий в себя ноябрьские данные об изменении занятости и уровня безработицы.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с неравномерным понижением. Индекс РТС выглядел заметно сильнее рублевого индикатора на фоне существенного внутридневного ослабления обменного курса доллара США по отношению к российской национальной валюте.
После позитивного старта торгов индекс ММВБ перешел в состояние бокового движения в ожидании выхода ключевой иностранной статистики. Его утренний прирост сформировался в результате открытия с разрывом вверх. Под закрытие основных торгов Российский рынок заметно просел. Поводом для распродаж в очередной раз стала парадоксальная логика «чем лучше, тем хуже». Неожиданное существенное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице в США и повышение уточненной оценки ВВП США за 3 квартал вызвали очередную волну усиления опасений скорого сокращения действующих стимулирующих мер.
В результате вечерней волны распродаж индекс ММВБ в очередной раз обновил свой внутридневной и трехмесячный минимум, просев до отметки 1428 п. Таким образом, игроки на понижение сумели в очередной раз упрочить свое среднесрочное техническое преимущество. Следующей значимой поддержкой для индекса ММВБ выступает район 1420 п.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.70%. Индекс РТС днём потерял 0.14%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние существенной бэквордации величиной в 11 п., или 0.8% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели представители нефтяного сектора: Лукойл (LKOH RM, -1.08%), Роснефть (ROSN RM, -1.45%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.69%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.94%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.28%). Эти бумаги оказались под усиленным давлением в связи с усилением опасений скорого сворачивания стимулирующих мер в США, что повлечет за собой падение спроса не энергоносители.
Волатильные бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.62%) вчера существенно подешевели в противовес другим акциям металлургического сектора. Они корректировались после состоявшегося накануне трехпроцентного роста, поводом для которого стали сообщения о смягчении условий по действующим кредитам. Кроме того, акционеры «Мечела» ожидают принятия особых мер по поддержке этой компании со стороны государства по итогам специального совещания. В настоящее время «Мечел» является самой закредитованной российской металлургической компанией. На начало июня текущего года ее чистый долг составлял порядка $9.55 млрд.
В то же время, бумаги других металлургических компаний торговались заметно сильнее рынка: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.95%), Северсталь (CHMF RM, +1.22%), НЛМК (NLMK RM, +0.04%), ММК (MAGN RM, +0.62%), Русал РДР (RUALR RM, +2.76%). Участники рынка ожидают планирующегося принятия комплекса государственных мер по поддержке металлопроизводителей.
Заметным событием минувшего дня стало продолжение наметившегося накануне роста наиболее ликвидных представителей сектора электроэнергетики: Россети-ао (MRKH RM, +1.52%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.47%), ИнтерРао (IRAO RM, +5.39%), Русгидро (HYDR RM, +0.85%), ОГК-2 (OGKB RM, +5.93%). Можно гадать о причинах столь резкой активизации покупок, однако факт остается фактом: в этих сильно перепроданных в долгосрочном периоде бумагах появился, по крайней мере, краткосрочный спрос.
Акции Дикси (DIXY RM, +2.57%) закрылись с существенным повышением по факту публикации сильных неаудированных результатов деятельности компании по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2013 года. Торговая сеть отчиталась об увеличении квартальной выручки на 23.1% по отношению к 3 кварталу прошлого года. Чистая прибыль ГК «ДИКСИ» по итогам 3 квартала увеличилась до 628 млн руб., что более чем в 2 раза превысило аналогичный показатель за 3 квартал 2012 г.

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent также подросли на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 торгуется с незначительным повышением. Гонконгский Нang Seng потерял 0.2%.

Долговые рынки
Прогнозы на текущий день:
• Цены корпоративных рублёвых бондов чуть подрастут на фоне хорошей поддержки от Центробанка;
• Ставки денежно-кредитного рынка продолжат снижение;
• Рубль укрепится по отношению к доллару США, продолжив вчерашний позитив.
Вчера справедливость на валютном рынке восторжествовала, - национальная валюта смогла зафиксировать заметное укрепление своих позиций по отношению к «американцу». Так, по итогам валютных торгов на Московской бирже курс доллара США упал ни много ни мало на 19.60 коп. – до уровня 32.9855 рубль/доллар, а курс единой европейской валюты вырос всего на 1.1 коп. – до 45.111 рубль/евро. В результате такой динамики стоимость бивалютной корзины опустилась до отметки 38.4420 рублей (-10.28 коп.). Ничего удивительного в этом мы не видим, уже неоднократно говоря о том, что курсы перегреты и не мешало бы национальной валюте выпустить пар. Рубль в последние недели подвергся незаслуженным спекулятивным атакам, а теперь отвоёвывает утраченное. Много шума возникло из-за таких целых и «круглых» значений по доллару и евро, как 33 рубля и 45 рублей соответственно. Почему-то многие и по сей день считают, что рубль в таких ситуациях ждёт неминуемая гибель, но вопроса «а смогут ли курсы остаться на этом, перегретом уровне?» не возникает. Ожидаем сегодня продолжения укрепления рубля.
Вчера особую щедрость проявил Центробанк, который не забывает оказывать поддержку банкам. Регулятор решил повысить объём лимита по операциям 1-дненого аукционного РЕПО до уровня внушительных 600 млрд рублей с предыдущих 410 млрд рублей. Это наибольшее значение лимита с конца сентября текущего года (27 сентября лимит был 620 млрд рублей). Такого большого лимита мы не видели даже в пик ноябрьского налогового периода (конец месяца), когда ставка Mosprime по кредитам «овернайт» обновляла годовой максимум. Последняя, кстати, вчера составляла 6.53% годовых (-1 б.п.), уже второй день подряд выглядя не так перегрето. Так что Центробанк выполняет и много иных благоприятно воздействующих на банковский сектор функций, а не только лишь отзывает лицензии. Просто, действия эти могут быть не видны широкому кругу обывателей. История с Мастер-Банком наделала много шума, который не мог не принять к сведению и регулятор. Думаем, что он прекрасно понимает, что переборщив с наказаниями, можно вызвать уже абсолютно иную волну оттока вкладов из кредитных организаций. Нужно бояться не роста недоверия банков друг к другу - они варятся в одной среде, а роста недоверия вкладчиков к сектору в целом. Полагаем, что полученный ранее сектором стресс постепенно спадёт, что позволит рублю отыграть ещё часть своих затрат, умеренно укрепившись по отношению к «американцу» и «европейцу».
Росстат подсчитал итоговую инфляцию за ноябрь, которая по его оценке нисколько не замедлилась, оставшись на уровне 0.6%, как и в октябре. В годовом же выражении показатель ускорился до 6.5% с 6.3% на конец октября. Так что пока «покой нам только снится», а вероятность понижения ключевой ставки в таких условиях по-прежнему видится несбыточной мечтой.
Помимо всего прочего сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: АЛЬФА-БАНК 02 (8.25% годовых), НЛМК 08 (8.40% годовых), РТК-ЛИЗИНГ БО-02 (12.75% годовых), Промнефтесервис 01 (8.25% годовых), ВТБ Капитал Финанс 11 (0.10% годовых), Детский мир-Центр 01 (8.50% годовых), Ленинградская обл 26002 (11.75% годовых).
Пройдут оферты по выпускам: ВТБ Капитал Финанс 02 (1 млрд рублей), ГЛОБЭКСБАНК БО-07 (5 млрд рублей), РейлТрансАвто 02 (1.5 млрд рублей). Погасится выпуск РТК-ЛИЗИНГ БО-02 (2 млрд рублей).

http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу