Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,35. Количество обоюдных интересов на данном уровне увеличилось, что говорит о вероятности дальнейшего проторговывания данного уровня, причем волатильного EUR/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,35. Количество обоюдных интересов на данном уровне увеличилось, что говорит о вероятности дальнейшего проторговывания данного уровня, причем волатильного. Равновероятно движение к 1,38 и к 1,32. Однако напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит, а в качестве технического сопротивления выступает 100-дневная VMA. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметкой 1,38. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.

Резкое снижение активности, рынок тонкий.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3450 - 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3450 - 1,35.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3466.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3560; 1.3579; 1.3601; 1.3625; 1.3653; 1.3684; 1.3717.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3399; 1.3382; 1.3363; 1.3341; 1.3315; 1.3287; 1.3256.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,59. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1,58, что говорит о понижательном давлении в данном направлении. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,53 соответственно, риски роста - с отметкой 1,61.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,59.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5905.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5936; 1.5955; 1.5984; 1.6026; 1.6082; 1.6150; 1.6230.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5875; 1.5855; 1.5823; 1.5779; 1.5721; 1.5653; 1.5569.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

В процессе снижения пара встретила поддержку на уровне 0,9850, т.е. взяла паузу непосредственно у границы рисков, находящейся в диапазоне 0,98 - 0,99. Момент принципиальный. Важно, что граница рисков совпадает с High 2008 г., а High 2010 г. является пробоем на 14,6% вверх. Цели прежние: (пробой 50-дневной EMA состоялся), достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92 (ориентир: 200-дневная EMA). Важно отметить: актуализированные уровни 1,02 - 1,06 - 1,1 - апрельские, что еще раз говорит о том, что предстоящее снижение пары контролируют. Указанные уровни призваны как минимум затормозить снижение и даже перенаправить пару обратно наверх.
Высокая активность покупателей (на индикатор оказали влияние долгосрочные Call-уровни).
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9850.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9850.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации пара вновь торгуется вблизи 0,9950, однако теперь уже не снизу, а сверху. Вчера пара даже успела побывать на отметках выше паритета. Напомним, к уровню 0,9950 привязано много интересов как покупателей, так и продавцов. Отсюда вероятно его активное проторговывание в диапазоне 0,9852 - 1,0101. Риски необходимо учитывать до 0,9756, учитывая волатильность при разворотах. Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0000, 1,0101, 1,0152, 1,0363. Повторим: знаковый уровень для USD - 1,0309. Ход вверх более перспективен.

Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9901 - 1,0050, что вновь говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9983.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9999; 1,0009; 1,0023; 1,0042; 1,0067; 1,0099; 1,0145.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9949; 0,9935; 0,9917; 0,9892; 0,9862; 0,9827; 0,9789.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9662. Однако по сути все еще наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). Ситуация остается неопределенной, отсюда - волатильность. Актуален широкий диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9756 - 1,0000). Важно следить за ситуацией вокруг технического сопротивления, представленного 50-дневной EMA. Пара слишком долго возвращается к этому сопротивлению. Чтобы освободиться от понижательных рисков, паре необходимо преодолеть сопротивление (закрепиться над уровнем 0,9709). Тогда целью станет паритет.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9524 - 0,9756, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 0,9662.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9669.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9708; 0,9722; 0,9739; 0,9760; 0,9786; 0,9815; 0,9847.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9627; 0,9613; 0,9594; 0,9573; 0,9547; 0,9518; 0,9487.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Вчера была произведена попытка вернуть пару к уровню 82,99. На момент публикации наблюдается коррекция вниз от данного уровня. По итогам американской сессии актуализированы уровни 83,33 - 83,68, что означает как усиление сопротивления, так и давление в указанном направлении. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 81,30 - 86,96, что говорит об ожидании хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,99.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,33; 83,43; 83,56; 83,71; 83,76; 84,12; 84,37.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,67; 82,57; 82,44; 82,28; 82,10; 81,88; 81,65.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма объемов указывает на сокращение объемов длинных позиций по JPY, т.е. на уменьшение повышательного давления на JPY.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

Наблюдается понижательное давление с целью уйти под уровень 1350 (на момент публикации торговля ведется вблизи уровня 1345), однако более актуален диапазон 1350 - 1360, и риски возврата к 1400 и падения к 1300 равновероятны. Однако необходимо учесть следующее: срок действия февральских опционных контрактов - по 26.01.11, а для следующих контрактов вновь усиливается сопротивление 1400, призванное оттянуть силы вверх. При этом игроки не закладываются на вариант обновления вершины и более перспективным в долгосрочном периоде считают снижение к 1300 - 1250.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1346,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1351,7 ; 1353,1 ; 1354,8 ; 1356,9 ; 1359,4 ; 1362,3 ; 1365,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1340,9 ; 1339,2 ; 1337,1 ; 1334,6 ; 1331,7 ; 1328,4 ; 1324,8
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1348,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1367,2 ; 1369,1 ; 1371,2 ; 1373,4 ; 1375,8 ; 1378,4 ; 1381,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1327,0 ; 1324,7 ; 1322,3 ; 1319,7 ; 1316,9 ; 1314,0 ; 1310,9
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1348,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1380,0 ; 1382,3 ; 1384,6 ; 1387,1 ; 1389,7 ; 1392,3 ; 1395,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1313,0 ; 1310,8 ; 1308,4 ; 1306,0 ; 1303,4 ; 1300,8 ; 1298,1

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1275. Срок действия опционной защиты на уровне 1300 - по 21.01.11 (по сегодняшний день включительно). Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Уровни защит не усиливаются, что означает смену настроений. Вместе с тем снижение будет затруднено до уровня 1250. Можно ожидать волатильные торги в диапазоне 1250 - 1290. Игроки закладываются на снижение как минимум к 1200 (и даже к 1000).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1276,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1277,3 ; 1277,9 ; 1279,0 ; 1280,6 ; 1283,0 ; 1286,6 ; 1290,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1275,5 ; 1274,7 ; 1273,2 ; 1270,6 ; 1267,2 ; 1263,3 ; 1258,9
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1276,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1302,0 ; 1303,8 ; 1305,6 ; 1307,5 ; 1309,6 ; 1311,9 ; 1314,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1252,0 ; 1249,3 ; 1246,6 ; 1243,7 ; 1240,6 ; 1237,4 ; 1234,2

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 806. Важно следить за уровнем 800. Пока цена находится выше, есть возможность хода к сопротивлению 820. Однако при снижении ниже 800 вступит в действие медвежий Call-спред 800 - 790 - 780. В долгосрочном периоде игроки не желают идти ниже 750, основная цель вверху - 900.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 803,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
805,4 ; 806,6 ; 808,6 ; 811,0 ; 814,0 ; 817,6 ; 821,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
802,0 ; 801,0 ; 799,4 ; 797,4 ; 795,0 ; 791,6 ; 788,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 803,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
828,6 ; 831,1 ; 833,6 ; 836,4 ; 839,4 ; 842,4 ; 845,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
778,0 ; 776,2 ; 774,2 ; 772,0 ; 770,0 ; 767,4 ; 765,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 832,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
872,4 ; 877,2 ; 882,4 ; 887,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
764,4 ; 759,6 ; 754,6 ; 749,4

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120, ключевого с точки зрения рисков на данный момент. В краткосрочном периоде равновероятны возврат к сопротивлению на уровне 121 и ход вниз к 119. Однако более перспективно снижение в направлении 119 - 117 - 115 - 114, что будет сопровождаться ростом USD. Напомним, что уровень 117 наблюдался в июне 2010 г., когда EUR/USD при снижении достигла диапазона защиты 1,22 - 1,1850.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в районе уровня 90, для которого характерно большое количество обоюдных интересов. Высока вероятность активного проторговывания данного уровня. Негативным уровень 90 должен стать позже, к примеру, месяца через два, а пока у цены на нефть еще есть силы, чтобы продолжить восходящее движение, и необходимо следить за тем, как будет проторговываться уровень 90. При этом уровень 95 манит спекулянтов, а за ним построена защита на уровне $100. Однако следует помнить, что в долгосрочке цену желают вернуть к 75, возможно, и к 70.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,59
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,76 ; 91,99 ; 92,24 ; 92,51 ; 92,79 ; 93,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,00 ; 87,80 ; 87,58 ; 87,35 ; 87,10 ; 86,83 ; 86,55
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,96
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,68 ; 93,87 ; 94,08 ; 94,29 ; 94,51 ; 94,75 ; 95,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,46 ; 87,21 ; 86,95 ; 86,67 ; 86,38 ; 86,09 ; 85,78
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,29
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,51 ; 95,70 ; 95,90 ; 96,10 ; 96,31 ; 96,53 ; 96,76
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,92 ; 86,65 ; 86,37 ; 86,08 ; 85,78 ; 85,48 ; 85,17

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108333 обязательна
Условия использования материалов