Фьючерс на индекс РТС передумал брать высоту 140000 пунктов
За неделю с 16 по 20 июля 2012г. объем торгов производными инструментами на индексы в срочной секции FORTS составил 504,99 млрд руб., или 5,65 млн контрактов. Наиболее ликвидным срочным контрактом на рынке FORTS является фьючерс на индекс РТС, объем торгов им на минувшей неделе составил 443,93 млрд руб., или 4,96 млн контрактов.
Фьючерсы на индекс РТС на минувшей неделе торговались преимущественно в бэквордации. Индекс РТС за неделю прибавил в весе 1,67%, при этом сентябрьские и декабрьские контракты на него подорожали на 1,71 и 1,6% соответственно. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по фьючерсам на индекс РТС за неделю увеличился на 0,44%.
За последние пять торговых дней в наиболее ликвидных товарных контрактах на срочном рынке FORTS продолжились тенденции, заложенные на предыдущей неделе. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" отмечают, что августовские фьючерсы на нефть марки Brent повторили свой взлет на 5%, закрепившись выше отметки 106 долл./барр. Одними из лидеров роста вновь стали российские контракты на сахар, продолжившие свое среднесрочное повышение. Фьючерсы на драгоценные металлы не сумели преодолеть ближайшие уровни поддержки и сопротивления, оставшись в состоянии безыдейной стагнации.
Игроки не увидели сигналов для оживления покупок золота
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -0,13%) продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона, завершив недельные торги на отметке 1591,4 долл./унция. Диапазон недельного изменения цены этих контрактов не превысил 2%. К завершению пятидневки фьючерсы на золото вернулись к уровню закрытия предыдущей пятницы, отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал".
По словам экспертов, поводом для текущей стагнации в контрактах на драгметаллы стала наметившаяся в последние дни стабилизация курса валютной пары евро/доллар несколько выше недавних минимумов. Вместе с тем сырьевые "быки", ожидавшие выступления главы ФРС США Бена Бернанке с полугодовым отчетом перед Конгрессом, не услышали в его речи ничего о новых мерах, направленных на стимулирование роста американской экономики. Ожидаемой сенсации и сигнала для оживления покупок в контрактах на благородные металлы не случилось.
Техническая картина, по словам экспертов, свидетельствует в пользу продолжения консолидации контрактов на желтый металл в среднесрочном коридоре с границами 1540-1650 долл./унция. Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 126 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 132 тыс. против 126 тыс. неделей ранее.
Участники рынка ждут умеренного снижения цен на нефть
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, +5,17%), отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал". После недавнего обновления полуторагодовых минимумов в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Нефтяные "быки", отвоевавшие к середине июля отметку 100 долл./барр., к исходу минувшей недели сумели закрепить свой успех. Несмотря на более скромное, чем ожидалось, недельное сокращение запасов сырой нефти в США, покупки в нефтяных контрактах продолжались до конца сессии четверга.
Дополнительными поводами для оживления спроса на углеводородное сырье стала эскалация конфликта в Сирии и усиление напряженности вокруг иранской ядерной программы. К завершению недельных торгов цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе стабилизировалась выше отметки 106 долл./барр.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, дальний, сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации в 0,7 долл., или 0,7%, по отношению к ближнему. Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 240 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 40 тыс. контрактов против 18 тыс. неделей ранее.
К концу недели "быки" ушли из фьючерса на РТС
Торги фьючерсов на индекс РТС на минувшей неделе начались с покупок. Так, по итогам сессии понедельника, 16 июля, контракт на индекс РТС вырос на 0,404% и закрылся на значении 136665 пунктов. Объем торгов составил 854,924 тыс. контрактов, или 76,019 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 860,328 тыс. контрактов. В дальнейшем рост продолжился, и в определенный момент фьючерс на индекс РТС даже подошел к круглой отметке 140000 пунктов, где активные покупки были прерваны. Однако к середине недели ситуация на рынке изменилась в худшую сторону. Игроки на повышение, так и не сумев преодолеть сопротивление 140000 пунктов, изменили тактику и решили дождаться отката фьючерса к более низким отметкам. В результате по итогам торгов пятницы, 20 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 138440 пунктов (-1,62%). Объем торгов составил 899,434 тыс. контрактов, или 80,355 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 855,094 тыс. контрактов. Самым негативным событием пятницы стала отмена пробоя круглого сопротивления 140000 пунктов фьючерсом на индекс РТС - основная торговая сессия завершилась заметно ниже этого уровня
Участники срочного рынка не ждут апокалипсиса
По итогам торгового дня в понедельник, 23 июля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 131630 пунктов (-4,919%). Объем торгов составил 1,347 млн контрактов, или 117,764 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 800426 контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке техническая картина всего за один день изменилась в пользу "медведей": котировки фьючерса на индекс РТС развернулись вниз от неподдавшегося круглого сопротивления 140000 пунктов и в понедельник вышли из среднесрочного восходящего канала (1-5). Следующая ближайшая цель снижения в виде верхней границы консолидационного диапазона 125000-130000 пунктов (2-3) была практически достигнута уже 23 июля, и для наращивания спекулятивных "шортов" уместно дождаться ее пробоя. Судя по показаниям технических индикаторов, фьючерс на РТС может падать долго и глубоко: если нефть "медведям" поможет, то тест годового минимума на прочность не заставит себя долго ждать. Бэквордация к базовому активу на уровне 900 пунктов говорит о том, что игроки ждут заметного снижения, но не апокалипсиса.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8668 руб. (-4,674%). Объем торгов составил 726,520 тыс. контрактов, или 6,404 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 622,816 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 14984 руб. (-3,160%). Объем торгов составил 211,917 тыс. контрактов, или 3,215 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 447,628 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18046 руб. (-0,480%). Объем торгов составил 99,057 тыс. контрактов, или 1,783 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 329,228 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5193 руб. (-4,803%). Объем торгов составил 95,799 тыс. контрактов, или 502,015 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 386,730 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50165 руб. (-2,643%). Объем торгов составил 5,413 тыс. контрактов, или 273,994 тыс. руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 21,174 тыс. контракта.
По итогам торгового дня контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 19900 руб. (-3,342%). Объем торгов составил 17,188 тыс. контрактов, или 346,995 тыс. руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 76,852 тыс. контрактов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter