11 сентября 2012 Солидарность Шевелев Антон
В ожидании крупных событий все мировые индекс постепенно сползают. В среду в 12:00 МСК конституционный суд германии должен принять решение легитимности формирования европейского механизма финансовой стабильности. Нервы у многих пошаливают, и мы видим в Европе и Азии ползущие продажи. Конечно, вероятность провала в суде не велика, но все-таки страшно. Не слишком всё хорошо и в Греции, где мы вновь видим проблемы в переговорном процессе. Более того на этой неделе у ФРС есть последняя перед президентскими выборами в США возможность накачать экономику деньгами и увидеть какой-то результат. Если Бернанке 13 числа вновь отделается общими фразами или пообещает долго-долго сохранять ключевую ставку на рекордно низких уровнях, инвесторы, пожалуй, сильно расстроятся. Все эти ожидания добавляют на рынки негатива. Азия минусует в среднем более чем на 1%, на фоне опасений за старушку Европу, где сосредоточенны основные продажи Азиатских экспортёров. Не очень радуют и данные из Китая. Зато на сырьевых рынках пока всё стабильно.
Сегодня, похоже, нас не ожидает ничего сильно интересного до 12:00 мск.. Если в немецком суде всё пройдет нормально, то рынки могут немого приободриться. Значимой статистики сегодня не предвидится. Всё внимание инвесторов на вечер четверга и заседание ФРС.
Техническая ситуация индекса ММВБ смотрится достаточно сильной. Рынок, похоже, закрепился выше уровня сопротивления. Мы держим 50% в бумагах по нашему модельному портфелю.
График Индекса ММВБ
Позитивные факторы
Спекуляции на тему стимулирующих мер
Вчера
В понедельник 10 сентября российский фондовый рынок закрылся небольшим ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,29%, закрывшись на отметке 1478,83 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции ФСК, выросшие на 6,95%, в лидерах снижения оказались акции Новатэка, потерявшие 2,52% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос в первый день недели на 0,34% до значения 1476,82 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, потерял 0,25%.
Эмитенты и отрасли
«Газпромбанк», третий в России по размеру активов, в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО почти в 4 раза – до 10,6 миллиарда рублей, планирует во втором полугодии заработать не менее 15 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Александр Соболь. В первом полугодии 2011 года «Газпромбанк» заработал 38,1 миллиарда рублей чистой прибыли. Комментируя в понедельник журналистам сокращение показателя, Соболь отметил, что одним из основных факторов стало увеличение расходов на создание резервов в связи с высокими темпами роста кредитного портфеля. Основным фактором увеличения прибыли во втором полугодии станет сокращение расходов на создание резервов, продолжил он. Кроме того, банк рассчитывает и на рост чистой процентной маржи.
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 10 сентября закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,39%, закрывшись на отметке 13254,29п., S&P500 упал на 0,62% до 1429,08п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,03%, закрылся индекс значением 3104,02п.
Минфин США решил продать половину своей доли в крупнейшем американском страховщике American International Group на сумму $18 млрд и таким образом стать миноритарным акционером компании. В 2008 году, в разгар финансового кризиса, американское правительство практически национализировало AIG, получив почти 93% страховщика. В 2011 году компания выкупила у минфина США акции, постепенно снизив долю правительства до 53%.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 10 сентября вновь понизились, достигнув значений 5,2-5,6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,6% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,26%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 10млрд.руб. в пятницу до 240млрд.руб.,из которых участниками рынка было привлечено менее 200млрд.руб.. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-5,9% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,17% годовых, повысившись на 0,06п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 469,5млрд.руб. в пятницу до 446,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 95,9млрд.руб. в последний день недели до 108млрд.руб.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6 процента. Китайские данные, опубликованные вчера и в минувшие выходные показали, что объем промышленного производства рос минимальными темпами за три года, а импорт и экспорт не смогли превысить оценки аналитиков, что вызывает ожидания того, что правительство будет увеличивать монетарные стимулы.
Народный банк Китая заявил на своем сайте сегодня, что объем новых кредитов в августе в местной валюте составил 703,9 млрд. юаней ($ 111 млрд.). Этот объем сопоставим со средней оценкой в 600 млрд. юаней в опросе Bloomberg News из 32 аналитиков. Показатель в июле был на уровне 540,1 млрд. юаней и 548,5 млрд. юаней годом ранее. Citigroup заявил, что ожидает "волатильный отскок" китайских акций перед 18-м съездом компартии страны.
Оптовые поставки легковых автомобилей в Китае выросли в прошлом месяце на 11 процентов до 1,22 миллиона единиц, говорится в сегодняшнем заявлении Китайской ассоциации автопроизводителей. Это сопоставимо со средней оценкой Bloomberg в 1,24 млн.
Сырьевые рынки
Brent с поставкой в октябре незначительно упала до $ 114,74 за баррель. Запасы сырой нефти в США, вероятно, снизились на прошлой неделе на 2,63 млн. баррелей, согласно опросу Bloomberg News, перед завтрашним докладом министерства энергетики. Запасы бензина, возможно, снизились на 1,65 млн. баррелей, исследование показывает. Американский институт нефти опубликует сегодня отдельные данные по запасам.
Валютные рынки
Индекс доллара (DXY), достиг четырехмесячного минимума на фоне слухов Федеральная резервная система объявит третий раунд покупок активов известный как QE3. Спрос на евро был ограничен перед выходом на этой неделе статистики по французскому рынку труда и европейскому промышленному производству. По прогнозам, эти данные показать ухудшение.
Волатильность по трехмесячным опционам на ведущие валюты стран G7 упала вчера до 7,83 процента, минимального уровня с октября 2007 года, по данным индекса волатильности JPMorgan G7
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня, похоже, нас не ожидает ничего сильно интересного до 12:00 мск.. Если в немецком суде всё пройдет нормально, то рынки могут немого приободриться. Значимой статистики сегодня не предвидится. Всё внимание инвесторов на вечер четверга и заседание ФРС.
Техническая ситуация индекса ММВБ смотрится достаточно сильной. Рынок, похоже, закрепился выше уровня сопротивления. Мы держим 50% в бумагах по нашему модельному портфелю.
График Индекса ММВБ
Позитивные факторы
Спекуляции на тему стимулирующих мер
Вчера
В понедельник 10 сентября российский фондовый рынок закрылся небольшим ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,29%, закрывшись на отметке 1478,83 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции ФСК, выросшие на 6,95%, в лидерах снижения оказались акции Новатэка, потерявшие 2,52% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос в первый день недели на 0,34% до значения 1476,82 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, потерял 0,25%.
Эмитенты и отрасли
«Газпромбанк», третий в России по размеру активов, в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО почти в 4 раза – до 10,6 миллиарда рублей, планирует во втором полугодии заработать не менее 15 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Александр Соболь. В первом полугодии 2011 года «Газпромбанк» заработал 38,1 миллиарда рублей чистой прибыли. Комментируя в понедельник журналистам сокращение показателя, Соболь отметил, что одним из основных факторов стало увеличение расходов на создание резервов в связи с высокими темпами роста кредитного портфеля. Основным фактором увеличения прибыли во втором полугодии станет сокращение расходов на создание резервов, продолжил он. Кроме того, банк рассчитывает и на рост чистой процентной маржи.
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 10 сентября закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,39%, закрывшись на отметке 13254,29п., S&P500 упал на 0,62% до 1429,08п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,03%, закрылся индекс значением 3104,02п.
Минфин США решил продать половину своей доли в крупнейшем американском страховщике American International Group на сумму $18 млрд и таким образом стать миноритарным акционером компании. В 2008 году, в разгар финансового кризиса, американское правительство практически национализировало AIG, получив почти 93% страховщика. В 2011 году компания выкупила у минфина США акции, постепенно снизив долю правительства до 53%.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 10 сентября вновь понизились, достигнув значений 5,2-5,6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,6% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,26%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 10млрд.руб. в пятницу до 240млрд.руб.,из которых участниками рынка было привлечено менее 200млрд.руб.. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-5,9% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,17% годовых, повысившись на 0,06п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 469,5млрд.руб. в пятницу до 446,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 95,9млрд.руб. в последний день недели до 108млрд.руб.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6 процента. Китайские данные, опубликованные вчера и в минувшие выходные показали, что объем промышленного производства рос минимальными темпами за три года, а импорт и экспорт не смогли превысить оценки аналитиков, что вызывает ожидания того, что правительство будет увеличивать монетарные стимулы.
Народный банк Китая заявил на своем сайте сегодня, что объем новых кредитов в августе в местной валюте составил 703,9 млрд. юаней ($ 111 млрд.). Этот объем сопоставим со средней оценкой в 600 млрд. юаней в опросе Bloomberg News из 32 аналитиков. Показатель в июле был на уровне 540,1 млрд. юаней и 548,5 млрд. юаней годом ранее. Citigroup заявил, что ожидает "волатильный отскок" китайских акций перед 18-м съездом компартии страны.
Оптовые поставки легковых автомобилей в Китае выросли в прошлом месяце на 11 процентов до 1,22 миллиона единиц, говорится в сегодняшнем заявлении Китайской ассоциации автопроизводителей. Это сопоставимо со средней оценкой Bloomberg в 1,24 млн.
Сырьевые рынки
Brent с поставкой в октябре незначительно упала до $ 114,74 за баррель. Запасы сырой нефти в США, вероятно, снизились на прошлой неделе на 2,63 млн. баррелей, согласно опросу Bloomberg News, перед завтрашним докладом министерства энергетики. Запасы бензина, возможно, снизились на 1,65 млн. баррелей, исследование показывает. Американский институт нефти опубликует сегодня отдельные данные по запасам.
Валютные рынки
Индекс доллара (DXY), достиг четырехмесячного минимума на фоне слухов Федеральная резервная система объявит третий раунд покупок активов известный как QE3. Спрос на евро был ограничен перед выходом на этой неделе статистики по французскому рынку труда и европейскому промышленному производству. По прогнозам, эти данные показать ухудшение.
Волатильность по трехмесячным опционам на ведущие валюты стран G7 упала вчера до 7,83 процента, минимального уровня с октября 2007 года, по данным индекса волатильности JPMorgan G7
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter