12 октября 2012 Архив
Вчера на рисковые активы положительно повлияли данные по занятости, вышедшие в США. Кроме того, готовность инвесторов к риску поддержали вице-президентские дебаты в США, однако заявления о замедлении роста азиатского экономического региона, озвученные на совместной конференции МВФ и Всемирного банка в Токио, немного охладили пыл инвесторов.
Пара AUD/USD продолжает подъем и тестирует уровни выше 100-дневной скользящей средней ($1.0275). Поддержку австралийцу оказывают высокие цены на сырье. Пара NZD/USD тестирует уровень 0.8200, оставаясь выше 50-дневной скользящей средней. Внимание рынка привлекают намеченный на выходные выход китайской статистики (торговый баланс, инфляция и ВВП за III кв.).
Как и ожидалось, EUR/USD движется вбок в районе $1.2800/3000. Сегодня в еврозоне будут опубликованы малозначимые данные, самый важный релиз – августовское промышленное производство (прогн. -0.4%; пред.: 0.5%). Испанское правительство проведет еженедельное совещание, поэтому надежды участников рынка на то, что страна обратится за финансовой помощью, возросли. Кроме того, финское правительство одобрило идею «единого банковского регулятора» в ЕС.
В США обратите внимание на публикацию индекса PPI, а также на данные по настрою потребителей – показатель может находиться в район наивысших уровней с мая. Вчерашние данные показали, что число обращений за пособиями по безработице в Штатах упало до минимума с февраля 2008 года.
Курс GBP/USD продолжает торговаться вблизи отметки 1.6000. Кабель находится под небольшим медвежьим давлением. Пара USD/CAD остается в боковике ниже отметки 0.9800. Иена ослабла по отношению к большинству своих конкурентов на фоне снижения спроса на валюты-убежища. Пара USD/JPY дошла до 78.53, но затем вновь ушла ниже 50-дневной скользящей средней. USD/CHF находится в районе 0.9350 после вчерашнего падения от уровня в 0.9400.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2820, $1.2875, $1.2950, $1.3000, $1.3100;
GBP/USD: $1.5950, $1.6110, $1.6200;
USD/JPY: 77.00, 78.00, 78.15, 78.35, 78, 78.60, 78.70;
USD/CHF: 0.9300;
AUD/USD: $1.0200, $1.0225, $1.0250, $1.0270, $1.0300.
BBH: негативные факторы для JPY
Аналитики Brown Brothers Harriman полагают, что на японскую иену действует негативное давление, причем происходит это сразу по нескольким фронтам.
Во-первых, японские экономические индикаторы показывают крайне депрессивные результаты. В августе заказы на продукцию японского машиностроения упали на 12%. Многие экономисты полагают, что в III кв. ВВП Японии сократился. Перспективы экономики страны на IV кв. также выглядят весьма удручающими.
Во-вторых, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию, Банк Японии будет находиться под давлением – рынки и власти будут хотеть, чтобы BOJ продолжал смягчать свою монетарную политику и делал это более агрессивно.
В-третьих, японские власти пытаются убедить рынки в том, что другие члены G7 не возражают против их валютных интервенций. Хотя это, скорее всего, не так, и в «Большой восьмерке» просто воздерживаются от комментариев, министр экономики Японии Сеидзи Маэхара заявил в четверг, что Токио может самостоятельно провести интервенцию на валютном рынке по сдерживанию силы японской иены, даже без согласия США.
Кроме того, инвесторы продолжают наращивать длинные позиции по JPY. Это значит, что если японская валюта начнет идти вниз, инвесторы начнут массово закрыть свои позиции, продавая иену, что еще больше усилит темп ее спада.
В то же время, специалисты подчеркивают, что японские политики обычно больше говорят, чем делают. С их точки зрения, USD/JPY встретит сопротивление на 78.80/79.00, а EUR/JPY – на 102.00/102.50.
AUD/USD: технические комментарии
Прошедшая неделя была позитивной для австралийца: пара AUD/USD продолжает расти пятый день подряд, отскочив от поддержки $1.0150. Пара тестирует уровни выше 100-дневной скользящей средней ($1.0275). Быки второй день подряд пытаются пробить сопротивление $1.0275/90.
Восходящая коррекция может продолжиться, если пара закроется выше 100-дневной скользящей средней, но подъем ограничен сильным трендовым сопротивлением, соединяющим максимумы 28 и 14 сентября. Аналитики Westpac рекомедуют дождаться подъема к $1.0300/20 для открытия позиций на продажу. Специалисты RBC, однако, полагают, что закрытие коротких позиций по австралийцу приведет пару $1.0400.
Падение ниже поддержки $1.0150 подтвердит продолжение медвежьего тренда.
NZD/USD: технические комментарии
На этой неделе пара NZD/USD была зажата в боковике $0.8150/8235: в роли поддержки выступила 50-дневная скользящая средняя, а в роли сопротивления - сильный уровень $0.8200.
По прогнозам специалистов BNZ, до конца 2012 пара NZD/USD останется в районе $0.8200. В середине 2013 пара может устремиться ниже. Давление на киви будут оказывать восстановление американской экономики и увеличение дефицита текущего счета Новой Зеландии (сейчас он составляет 5% от ВВП и за год может вырости до 7%).
.gif "Спрос на высокодоходные валюты повысился")
EUR/USD: вести с полей
Как и ожидалось, EUR/USD движется вбок в диапазоне $1.2800/3000. Вчера в районе 200-дневной скользящей средней ($1.2825) сработали масштабные ордера на покупку. Пока что паре удалось вернуться к $1.2985, максимум со вторника, где она встретила некоторое сопротивление.
Единую валюту поддержали слухи о том, что Испания готовиться к обращению за финансовой помощью. Испанское правительство заявило, что другие страны еврозоны не будут препятствовать такому шагу.
Сопротивление: $1.3000 (психологически важный уровень), $1.3030 (минимум 18 сентября, максимум 4 октября), $1.3070 (октябрьский максимум), $1.3173/77 (недавний максимум/78.6% восстановления от движения цен в этом году).
Поддержка: $1.2920 (сегодняшний минимум), $1.2875 (минимум 3 октября), $1.2825 (200-дневная средняя).
Commerzbank: «За счет вчерашнего и сегодняшнего подъема технические индикаторы перешли из негативного положения в нейтральное. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что рост будет сдержанным и ограничится $1.3072. В конце концов, пара EUR/USD протестирует 3-месячную линию восходящего тренда в $1.2776 и ей будет грозить снижение к $1.2605 или $1.2472 (50% и 61.8% восстановления от подъема с июля). Отметим, однако, что пока EUR/USD торгуется над $1.2776, нельзя исключать возможность тестирования $1.3072 и $1.3173/77».
EUR/GBP: причины для снижения
Пара EUR/GBP торгуется ниже сопротивления 0.8100. Пара дважды не сумела подняться выше этого ключевого уровня (сентябрьский и октябрьский максимумы), поэтому мы ожидаем ее возвращения в нисходящий канал. Падение ниже100- и 50-дневных скользящих средних и поддержки 0.7920 подтвердит разворотную фигуру "двойная вершина". Сильное сопротивление расположено в районе 0.8080/8120: верхняя граница нисходящего канала 2011-2012 гг. и 200-дневная скользящая средняя.
Пробой 200-дневной скользящей средней маловероятен, но если это произойдет, можно будет говорить о развороте долгосрочного тренда. Следующее сопротивление - $0.8161 (максимум июля 2012 и 50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2006-2008 гг.).
GBP/USD: медвежьи перспективы
Пара GBP/USD восстановилась с уровней ниже 1.6000, протестированных ранее на этой неделе, до $1.6090.
Краткосрочный период
Commerzbank: «В районе $1.6300 была образована вершина. Теперь подъем фунта будет ограничен уровнями в $1.6146 (20-дневная скользящая средняя) и $1.6200. Медведи обретут полную силу, когда фунт уйдет ниже $1.6000. В этом случае пара нацелится на $1.5900 (50% восстановления от подъема с августа по сентябрь) и $1.5800/1.5780 (200-дневная средняя)».
Долгосрочный период
Wells Fargo: «В ближайшие месяцы стерлинг будет колебаться под влиянием изменения настроя рынка по отношению к Европе. Ожидаем постепенного ослабления GBP в 2013 году, так как экономика Великобритании покажет худшие результаты, чем американская».
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пара AUD/USD продолжает подъем и тестирует уровни выше 100-дневной скользящей средней ($1.0275). Поддержку австралийцу оказывают высокие цены на сырье. Пара NZD/USD тестирует уровень 0.8200, оставаясь выше 50-дневной скользящей средней. Внимание рынка привлекают намеченный на выходные выход китайской статистики (торговый баланс, инфляция и ВВП за III кв.).
Как и ожидалось, EUR/USD движется вбок в районе $1.2800/3000. Сегодня в еврозоне будут опубликованы малозначимые данные, самый важный релиз – августовское промышленное производство (прогн. -0.4%; пред.: 0.5%). Испанское правительство проведет еженедельное совещание, поэтому надежды участников рынка на то, что страна обратится за финансовой помощью, возросли. Кроме того, финское правительство одобрило идею «единого банковского регулятора» в ЕС.
В США обратите внимание на публикацию индекса PPI, а также на данные по настрою потребителей – показатель может находиться в район наивысших уровней с мая. Вчерашние данные показали, что число обращений за пособиями по безработице в Штатах упало до минимума с февраля 2008 года.
Курс GBP/USD продолжает торговаться вблизи отметки 1.6000. Кабель находится под небольшим медвежьим давлением. Пара USD/CAD остается в боковике ниже отметки 0.9800. Иена ослабла по отношению к большинству своих конкурентов на фоне снижения спроса на валюты-убежища. Пара USD/JPY дошла до 78.53, но затем вновь ушла ниже 50-дневной скользящей средней. USD/CHF находится в районе 0.9350 после вчерашнего падения от уровня в 0.9400.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2820, $1.2875, $1.2950, $1.3000, $1.3100;
GBP/USD: $1.5950, $1.6110, $1.6200;
USD/JPY: 77.00, 78.00, 78.15, 78.35, 78, 78.60, 78.70;
USD/CHF: 0.9300;
AUD/USD: $1.0200, $1.0225, $1.0250, $1.0270, $1.0300.
BBH: негативные факторы для JPY
Аналитики Brown Brothers Harriman полагают, что на японскую иену действует негативное давление, причем происходит это сразу по нескольким фронтам.
Во-первых, японские экономические индикаторы показывают крайне депрессивные результаты. В августе заказы на продукцию японского машиностроения упали на 12%. Многие экономисты полагают, что в III кв. ВВП Японии сократился. Перспективы экономики страны на IV кв. также выглядят весьма удручающими.
Во-вторых, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию, Банк Японии будет находиться под давлением – рынки и власти будут хотеть, чтобы BOJ продолжал смягчать свою монетарную политику и делал это более агрессивно.
В-третьих, японские власти пытаются убедить рынки в том, что другие члены G7 не возражают против их валютных интервенций. Хотя это, скорее всего, не так, и в «Большой восьмерке» просто воздерживаются от комментариев, министр экономики Японии Сеидзи Маэхара заявил в четверг, что Токио может самостоятельно провести интервенцию на валютном рынке по сдерживанию силы японской иены, даже без согласия США.
Кроме того, инвесторы продолжают наращивать длинные позиции по JPY. Это значит, что если японская валюта начнет идти вниз, инвесторы начнут массово закрыть свои позиции, продавая иену, что еще больше усилит темп ее спада.
В то же время, специалисты подчеркивают, что японские политики обычно больше говорят, чем делают. С их точки зрения, USD/JPY встретит сопротивление на 78.80/79.00, а EUR/JPY – на 102.00/102.50.
AUD/USD: технические комментарии
Прошедшая неделя была позитивной для австралийца: пара AUD/USD продолжает расти пятый день подряд, отскочив от поддержки $1.0150. Пара тестирует уровни выше 100-дневной скользящей средней ($1.0275). Быки второй день подряд пытаются пробить сопротивление $1.0275/90.
Восходящая коррекция может продолжиться, если пара закроется выше 100-дневной скользящей средней, но подъем ограничен сильным трендовым сопротивлением, соединяющим максимумы 28 и 14 сентября. Аналитики Westpac рекомедуют дождаться подъема к $1.0300/20 для открытия позиций на продажу. Специалисты RBC, однако, полагают, что закрытие коротких позиций по австралийцу приведет пару $1.0400.
Падение ниже поддержки $1.0150 подтвердит продолжение медвежьего тренда.
NZD/USD: технические комментарии
На этой неделе пара NZD/USD была зажата в боковике $0.8150/8235: в роли поддержки выступила 50-дневная скользящая средняя, а в роли сопротивления - сильный уровень $0.8200.
По прогнозам специалистов BNZ, до конца 2012 пара NZD/USD останется в районе $0.8200. В середине 2013 пара может устремиться ниже. Давление на киви будут оказывать восстановление американской экономики и увеличение дефицита текущего счета Новой Зеландии (сейчас он составляет 5% от ВВП и за год может вырости до 7%).
EUR/USD: вести с полей
Как и ожидалось, EUR/USD движется вбок в диапазоне $1.2800/3000. Вчера в районе 200-дневной скользящей средней ($1.2825) сработали масштабные ордера на покупку. Пока что паре удалось вернуться к $1.2985, максимум со вторника, где она встретила некоторое сопротивление.
Единую валюту поддержали слухи о том, что Испания готовиться к обращению за финансовой помощью. Испанское правительство заявило, что другие страны еврозоны не будут препятствовать такому шагу.
Сопротивление: $1.3000 (психологически важный уровень), $1.3030 (минимум 18 сентября, максимум 4 октября), $1.3070 (октябрьский максимум), $1.3173/77 (недавний максимум/78.6% восстановления от движения цен в этом году).
Поддержка: $1.2920 (сегодняшний минимум), $1.2875 (минимум 3 октября), $1.2825 (200-дневная средняя).
Commerzbank: «За счет вчерашнего и сегодняшнего подъема технические индикаторы перешли из негативного положения в нейтральное. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что рост будет сдержанным и ограничится $1.3072. В конце концов, пара EUR/USD протестирует 3-месячную линию восходящего тренда в $1.2776 и ей будет грозить снижение к $1.2605 или $1.2472 (50% и 61.8% восстановления от подъема с июля). Отметим, однако, что пока EUR/USD торгуется над $1.2776, нельзя исключать возможность тестирования $1.3072 и $1.3173/77».
EUR/GBP: причины для снижения
Пара EUR/GBP торгуется ниже сопротивления 0.8100. Пара дважды не сумела подняться выше этого ключевого уровня (сентябрьский и октябрьский максимумы), поэтому мы ожидаем ее возвращения в нисходящий канал. Падение ниже100- и 50-дневных скользящих средних и поддержки 0.7920 подтвердит разворотную фигуру "двойная вершина". Сильное сопротивление расположено в районе 0.8080/8120: верхняя граница нисходящего канала 2011-2012 гг. и 200-дневная скользящая средняя.
Пробой 200-дневной скользящей средней маловероятен, но если это произойдет, можно будет говорить о развороте долгосрочного тренда. Следующее сопротивление - $0.8161 (максимум июля 2012 и 50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2006-2008 гг.).
GBP/USD: медвежьи перспективы
Пара GBP/USD восстановилась с уровней ниже 1.6000, протестированных ранее на этой неделе, до $1.6090.
Краткосрочный период
Commerzbank: «В районе $1.6300 была образована вершина. Теперь подъем фунта будет ограничен уровнями в $1.6146 (20-дневная скользящая средняя) и $1.6200. Медведи обретут полную силу, когда фунт уйдет ниже $1.6000. В этом случае пара нацелится на $1.5900 (50% восстановления от подъема с августа по сентябрь) и $1.5800/1.5780 (200-дневная средняя)».
Долгосрочный период
Wells Fargo: «В ближайшие месяцы стерлинг будет колебаться под влиянием изменения настроя рынка по отношению к Европе. Ожидаем постепенного ослабления GBP в 2013 году, так как экономика Великобритании покажет худшие результаты, чем американская».
/Компиляция. 12 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter