Семин Игорь NetTrader | Акции | Татнефть | Сбербанк (SBER)

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?

11 февраля 2013  Источник http://www.nettrader.ru/ http://www.nettrader.ru/
Обзор: Аэрофлот потерял своё тело
Лидеры роста – ОГК-2 2,5%, Квадра – 2,38, Разгуляй – 2,32, Сбербанк – 1,35, ЗаводДиод(стоило оставить его в покое на три дня по известным причинам, не ставя заявок с утра на покупку по 6,333 и 6,066, как он, показав минимум недели на 6,40 – всё равно бы не купил - пытается отрасти) – 1,12 Голубые фишки…

Лидеры роста – Сбербанк – 1,35%, Сбербанк преф. – 1,09, Ростелеком преф. – 0,56, Новатэк – 0,51, Татнефть – 0,28.

Лидеры падения – ПолюсЗолото – 5,6%, Транснефть преф. – 2,28, ФСКЕЭС – 2,03, РусГидро – 1,83, Сургутнефтегаз – 1,18.

Список 55-ти…

Лидеры роста – ОГК-2 2,5%, Квадра – 2,38, Разгуляй – 2,32, Сбербанк – 1,35, ЗаводДиод(стоило оставить его в покое на три дня по известным причинам, не ставя заявок с утра на покупку по 6,333 и 6,066, как он, показав минимум недели на 6,40 – всё равно бы не купил - пытается отрасти) – 1,12.
Лидеры падения – ПолюсЗолото – 5,6%, Транснефть преф. – 2,28, ФСКЕЭС – 2,03, Мечел – 1,97, РусГидро – 1,83.

Лидеры по росту объёма - ЗаводДиод и Кузбасэнерго – 2857% и 2335% соответственно, Ростелеком – 209, Разгуляй и Транснефть ап. – по 185%.
Лидеры по падению объёма – ТГК-9 – 87%, Возрождение - 63, ТГК-1 – 55, ТГК-2 – 49, Мосэнерго – 45.

Лидеры по росту волатильности – Ростелеком, Разгуляй, РусГидро, Кузбасэнерго и Транснефть ап. – от 365 до 189%.
Лидеры по снижению волатильности – ТГК-14 – 3,57%, ЛСР, Магнит, Мосэнерго и ТГК-5 от 41 до 54%.

Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – ТГК-6, Ростелеком преф., Возрождение, ОГК-2 и ЗаводДиод – от 55 до 49%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-9 – 100%, ТГК-2, НорНикель, Транснефть ап. и ПолюсЗолото от 90 до 75%.

Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – ТГК-5, Акрон, МТС, Мосэнерго и Автоваз от 1,62 до 14%.

Не тела свечи у Аэрофлота и ТГК-14.

Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Ростелеком, Роснефть, Газпромнефть, Аптеки36и6 и ТГК-1 от 1,66 до 27%.

Индекс РТС и фьючерсный контракт на него - RIH3 были рассмотрены вчера здесь.

Представляю дневной график акций Сбербанка с индикаторами(условиями) по системе СОЛо3, обозначенной вчера здесь. Из него видно, что все условия по системе были выполнены на закрытии 8 января, после чего цена выросла на 8,7%, а в максимуме 1 февраля достигала 12,2%.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Учитывая, что и в 15-ти! новогодних сигналах на покупку от 8 января были акции Сбербанка, получается, что одно может дополнять другое, усиливая тем самым сигнал. Совокупность двух – трёх и более систем может кричать(заглавные буквы) – купите меня! Сожалею, что по элементарной связке не включил в 15 сигналов префы Сбербанка…

Итоги недели в цифрах

Наш рынок за прошедшую плачевную неделю показал следующие результаты.

Голубые фишки…

Лидеры роста – МТС – 1,93% и всё. Остальные в минусе.

Лидеры падения – ФСКЕЭС – 4,51, ВТБ – 4,48, РусГидро – 4,13, Холдинг МРСК – 4,06, Сургутнефтегаз – 4,04.

Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – МТС – 3,19%, Интер РАОЕЭС – 3, Ростелеком – 1,84, Сбербанк – 1,59.

Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – Ростелеком – 6,78%, ФСКЕЭС – 5,28, ВТБ – 4,84, Сургутнефтегаз – 4,67, РусГидро – 4,65.

Список 55-ти…

Лидеры роста – ТГК-14 – 7,5%, Кузбасэнерго – 5,13, Квадра – 4,33, Возрождение – 3,98, Аэрофлот – 3,90.

Лидеры падения – ТГК-2 – 8,13%, ПолюсЗолото – 6,76, ТГК-5 – 5, Мечел – 4,99, ММК – 4,45.

Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – Кузбасэнерго – 16,79%, ТГК-14 – 11,78, Квадра – 9,09, ПолюсЗолото – 6,32, Возрождение – 6,06.

Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – ТГК-5 – 9,08%, ТГК-1 – 8,75, ТГК-2 – 8,29, Разгуляй – 7,66, ОГК-2 – 7,44.

Лидеры по росту объёма - Кузбасэнерго, ТГК-14, Магнит, МТС и Ростелеком от 224 до 38%.
Лидеры по падению объёма – Аптеки36и6, ТГК-9, ЗаводДиод, ТГК-6, ПолюсЗолото и Автоваз от 88 до 60%.

Лидеры по росту волатильности – ТГК-14, Ростелеком, ТГК-2, Газпромнефть и Аэрофлот от 307 до 152%.
Лидеры по снижению волатильности – Акрон, Аптеки36и6, ТГК-9, Протек и ЗаводДиод от 32 до 50%.

Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – ТГК-14, МТС, Возрождение, Кузбасэнерго и ЗаводДиод от 57 до 38%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Мечел, ВТБ, ТГК-9, РусГидро и Сургутнефтегаз от 93 до 87%.

Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Протек, Квадра, Акрон, Мосэнерго и Аэрофлот – от 14 до 36%.

Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Разгуляй, ТГК-6, Интер РАОЕЭС, Новатэк и ПИК от 7 до 19%.

В новогоднем виртуальном портфеле не закрыты четыре сигнала...

Продолжаю следить отсюда за судьбой 15 новогодних сигналов на покупку от 8 января, опубликованных мной ночью с 8 на 9 января на эйфории от гэпа рынка вверх…

ЗаводДиод – цель 8(9) рублей – 15%(30%) Стоп – 6,666(6,512)
В четверг выбило по стопам обоим первоначальным, считаем убыток по средней цене между ними, могли же мы разбить позицию на две части чисто виртуально… Итого: от закрытия 8 января – 5,85%, округляем до минус 6%(на вход) Получилась, что первичный взгляд на устрашающую свечу от 8 января в виде, возможно, молота, был верен. Закрыт неделю назад.

ММК – цель 12,50(17%) Стоп – 10,25.
Половину позиции по стопу на 11 рублях выбило минимумом прошлой недели – 10,55. Вторую половину - в последнюю пятницу на основном стопе – 10,25. В итоге, минус 1,1% от закрытия 8 января на уровне 10,739 рубля по средней двух стопов, равной 10,625 рубля, с округлением на вход. Закрыт.

Холдинг МРСК – цель – 2,27 - 2,30(9 - 11%)
Последний защитный стоп на 2,10 рубля сработал. Заработали 3 копейки, плюс – виртуальный адреналин. Получился плюс 1,5% от закрытия 8 января на уровне 2,07 рубля. Неделю назад надо было бы прикрыть половину позиции, глядя на свечные зонтики – молоточки… Закрыт.

НЛМК – цель - 73(11%) Стоп – 60,50(62,50)
Цена на сегодня 61,9, что в минусе на 5,3% от закрытия 8 января на уровне 65,38 рубля. Половину позиции выбило по стопу в скобочках. В работе.

Сбербанк – цель – 110(11%) - 114(16%) при пробое 100? Стоп – 91,50(96)
Половину позиции закрыли на 109,25 рубля. Сработал последний защитный стоп на 106,50 рубля, где закрылась вторая половина позиции. Сигнал закрыт с прибылью 9,7% от закрытия 8 января на уровне 98,37 рубля.

Газпромнефть – цель – 156(9%) Стоп – 141.
Цена на сегодня 143,16, что в минусе на 0,4% от закрытия 8 января на уровне 143,78 рубля. Стоп для половины позиции на 145 рублях сработал. В работе.

ПолюсЗолото – цель – 1023(10%) Стоп – 883(900)
Сработал стоп на 1155 рублях по последней трети позиции. Одну треть закрыли на 1023 рублях по первоначальной цели. Вторую треть закрыли между закрытиями четверга и пятницы на 1236 рублях. В итоге – по средней в 1138 рублей – прибыль плюс 22,8% от закрытия 6 января – 926,8 рубля. Закрыт.

Сургутнефтегаз – цель – 31(10%) Стоп – 26,71(27,33)
Половину позиции закрыли по достижении цели - 31 рублю, по второй половине сработал стоп на – 30,80 рубля. В итоге – плюс 10% от закрытия 8 января на уровне 28,09 рубля. Закрыт.

Сургутнефтегаз преф. – цель 22,60(9%) Стоп – 19,80(20,17)
Цена на сегодня 22,5 рубля, что в плюсе на 9% от закрытия 8 января на уровне 20,65 рубля. Половину закрыли на 22,60 рубля. Последний стоп на 22,10 рубля цел, цена не дошла копейку до него. В работе.

ОГК-2 – цель – 0,40(13,5%) Стоп – 0,338(0,348)
Половину позиции закрыли на 0,40 рубля. Сработал последний виртуальный стоп – 0,3977 рубля. В итоге – плюс 13,2% от закрытия 8 января на уровне 0,3523 рубля. Закрыт.

ОГК-5 – цель - 2,22(35%) Стоп – 1,49(1,57)
Половина позиции ушла по 1,68 рубля. выбило, считаем, что этой цене. На неделе сработал последний стоп для второй половины – 1,67. В итоге – плюс 1,1% от закрытия 8 января на уровне 1,649 рубля. Закрыт.

Система – цель – 35(35%) Стоп – 23,60(25)
Цена на сегодня 26,155, что в плюсе на 0,5%, от закрытия 8 января на уровне 26 рублей. Стоп на 25,49 рубля цел. В работе.

ТГК-2 – цель – 0,0029(25%) Стоп – 0,0021(0,0022)
Плюс 4,4% от закрытия 8 января на уровне 0,00225 рубля. Сработал стоп на 0,00235 рубля. Закрыт.

ТГК-5 – цель – 0,0045(25%) Стоп – 0,00337(0,00353)
Первую половину закрыло стопом - 0,0037 рубля на позапрошлой неделе. Вторую половину на прошлой – 0,003535 рубля. Итог – плюс 0,8% от закрытия 8 января на уровне 0,00359 рубля. Закрыт.

15-й сигнал:
Индекс ММВБ – цель – 1589(5%) Стоп – 1467(1472)
Сработал защитный стоп на 1517 пунктах… Плюс 0,33% от закрытия 8 января, равного 1511,86 пункта. Закрыт.

Общая средняя доходность по портфелю – около 4%…с ухищрениями!

Недельные и дневные горизонтальные уровни поддержек и сопротивлений

Пытаюсь продолжить начатое, пока только для Голубых фишек, стараясь развить. Итак - уровни поддержек и сопротивлений, в рассматриваемом случае, - только горизонтальные, которые строятся на гребнях и донышках того или иного временного интервала в инструменте рынка, и постоянно изменяются с течением времени. Это - те уровни, где могут формироваться позиции по стопам, за которыми так охоч рынок, что, иногда, не гнушается бросить в это скопление, чуть выше или ниже, пару лотов и нелимитированные стопы попадают в систему, где и реализуются. Вот, забрёл в различие лимитированных и нелимитированных стопов. Идём дальше. При росте рынка или падении есть всякого рода фигуры, например, те же флаги или, возможно, вымпелы, треугольники, которые могут смотреть в сторону, противоположную тренду, при его наличии, а, соответственно, при росте минимумы могут снижаться, а максимумы - повышаться при снижении, что опять же приводит к выносу стопов на продажу в лонгах и на покупку в шортах. Из общеизвестного можно добавить, что цена любит ходить в разного рода каналах - горизонтальных, наклонных вверх - вниз, выход из которых приводит к росту или падению, а в случае ложного(иногда - первоначального) выхода может возвращаться обратно для определения дальнейшей своей динамики после некоторого раздумья о былом или о том, - куда же она стремилась до того, - и что она всё же хочет - расти или падать... Исходя из надуманного работа с нижеприведёнными горизонтальными уровнями поддержек и сопротивлений представляется в следующих возможных вариантах. Цена между поддержкой и сопротивлением, как бы(если не реально) в канале - нейтральная позиция. Для тех, кто был в лонге или шорте - держать. Цена выше двух поддержек - входить в лонг, а кто уже в нём - добавлять, кто в шорте - выходить. Цена ниже двух сопротивлений - открывать шорт, кто уже был в нём - добавлять, Тем, у кого был лонг продавать, закрывать. Если цена вернулась в нейтральное состояние из лонга, частично сокращать, если - из шорта - аналогично сокращать шорт, если не закрывать только что открытые при выходе из, как бы, канала... Как говорят - где то вот так, примерно., вариантно. Конечно же, лучше иметь под рукой что ни то из средних, указывающих на лонг или шорт, или ту же МАКД. Совокупность всего может, наверно, приносить некоторую прибыль и защищать от весомых потерь. Наряду с примерным представлением, ожиданием, куда же цена должна придти в росте или снижении. Много написал, больше, думается, для себя, - убеждая самого себя.Теперь две таблички: дневные уровни

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


и недельные

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Позиции Голубых фишек по средним и МАКД

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Расклад позиций по МАКД. Л - лонг, Ш - шорт, Т - триггер, К - классика.

Таблица 1. Состояние МАКД к Триггеру и Классической сигнальной линии.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Таблица 2. Состояние МАКД(Б - быстрая линия) и сигнальной линии(М - медленная) к нулевому уровню.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Текущее состояние моих портфелей с картинками из терминала

Пару часов ломал голову – с чего бы начать сегодня заметки. В результате, решил - с продолжения отсюда немного грустной утренней сказки про Клубный и личный портфели, в которых особых изменений на прошедшей неделе не произошло.

В Клубном портфеле три позиции с общим минусом с 14 января на сегодня. Купленный Уралкалий на огромных объёмах стремившийся вверх медленно, но верно, сползает, возможно к верхней стороне канала, при выходе из которого покупался, отступив от сопротивления в районе 238 рублей, где проходит некоторый нисходящий тренд, к сожалению. Если в понедельник не сделает попытку отскока, будем посмотреть. На неделе выбило по стопу позицию в ФСКЕЭС, купленную ещё в январе. Но выбило – интересно. Обычно такие свечи, когда вниз, как монетку, или вверх бросают пару – тройку лотов, а иногда и один, при этом на дневном графике образуется галопирующая свеча чёрного или белого цвета, непонятно о чём повествующая… Таких свечей - белых – полно на графике Новатэка, чёрных в IО2ТВ, парочка от 29 января и 5 февраля есть и на графике Холдинга МРСК, который тоже невесть куда сползает. Обычно лимитированный стоп не должно выбить с условием, но он опасен гэпом, если “постучат снизу”, например, поэтому ставлю просто – стоп – если цена ниже, защитный приказ попадает в систему и уходит по цене рынка, что и произошло с ФСКЕЭС. Может и к лучшему, стоп сам значительно ниже, а так – всего 2,2% минуса. Но, если цена после всех выходов, рванёт вверх, будет обидно, мало сказать. Может они опоздали с этими брошенными лотами?.. Не знаю. Обычно такие забросы – выбросы – не выбивают. Я всё же считаю эти единичные лоты вне рынка чисто техническими, понятными только самим Куклам(самому Куклу) Третья позиция – МТС – не растёт, не падает.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


В личном портфеле с нулевой доходностью с 9 января шесть позиций – кроме тех, что в Клубном, ещё – летающий Аэрофлот, Возрождение и Интер РАОЕЭС, в очередной уже раз.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Ближе к вечеру рассмотрю(постараюсь) более интересный виртуальный новогодний портфель моих подарков вам от 9 января. Вот,- думаю, - может что за океаном прикупить виртуально?.. Пока – шутка!

Самое главное про ФСКЕЭС, с этим выбитым стопом, не сказал. Цель по этой идее была достигнута практически дважды с малыми недолётом и перелётом. То есть - всё было рассчитано правильно и это - радует! А ожидания - выше - при росте рынка, хотя и росли то 4 эС, в ущерб остальным, оказались напрасными. Надо было вовремя закрывать! Что дало бы возможность присмотреться к покупке пониже...

По системе СОЛо3 в состоянии покупки 17 акций!

Предлагаю вашему вниманию расклад Голубых фишек и Списка 55-ти… по системе СОЛо3 на сегодня перед открытием рынка. Начало здесь.

Пяти условиям, то есть в покупке из Голубых фишек соответствуют три акции – МТС и оба Сбербанка.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


RSI(14) как основное условие, выше 50 у восьми акций.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Если акции Татнефти, например, сегодня закроются по итогам дня выше ЕМА8 и ЕМА21, а остальные 3 условия не изменятся, то поступит сигнал на покупку по этой системе.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


Из Списка 55-ти… всем пяти условиям соответствуют 14 акций.

Сбербанк идёт на штурм "крыши мира"?


/Компиляция. 11 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169889. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте