27 февраля 2013 Открытие
Во вторник на срочном рынке снижение котировок, начавшееся в понедельник вечером, продолжилось. Активность участников была крайне высокой. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 290 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 190 млрд. Индекс РТС обвалился на 2,19% (1530,82); фьючерс на него снизился на 2,3% (152790). Участники рынка набирали позиции в начале торгов при падении контрактов от уровня 153400 до уровня 152300. Далее число открытых позиций изменялось незначительно. По итогам торгов открытый интерес выросли на 1%. Базис расширился с -0,08% до -0,19%. В мартовских опционах на РТС наблюдался взрывной рост волатильности. Улыбка поднялась на0,5 - 1,9%. Ключевой прирост открытых позиций в коллах прошел на 150 страйке (+13240 контрактов). На 155 - 175 уровнях суммарная позиция увеличилась на 15 100 контрактов. В путах участники рынка активно набирали позиции на 150 страйке (+23 500 контрактов). Также интерес вырос на 135 – 145 страйках (+15 100 контрактов) . Подразумеваемая волатильность в апрельской серии поднялась на страйках выше 155. Прирост составил 1 - 1,5%. Активность в коллах резко выросла на всем диапазоне страйков. Участники рынка наращивали позиции на 145 и 155 – 165 уровнях (+7400 контрактов). В путах игроки также активизировались на всем диапазоне страйков. Суммарная позиция на 120 – 175 уровнях выросла на 5700контрактов.
Индекс Волатильности RTSVX поднялся на 10,8% (22,05). Фьючерс на него просел на 1,9%, но все равно остался в контанго (23,2). За океаном волатильность заметно просела (-11,16%; 16,87) после взрывного роста в ночь с понедельника на вторник. Разница между показателями страха расширилась до 5,18 пункта
На рынке акций наблюдалась негативная динамика котировок. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,2% (13595). Участники торгов нервно закрывали свои позиции, в начале сессии – интерес снизился на 3%. Базис сузился с 0,42 до 0,33. Лукойл вновь оказывал сопротивление волне распродаж (-0,91%; 19766). Активность участников выросла на 40% к предыдущей сессии. Игроки выводили средства из этих контрактов в несколько приемов, однако по итогам торгов интерес сузился всего на 0,5%. Базис с рынком акций остался без изменений. Фьючерсы Норильского никеля за день потеряли 1,3%. Крупные игроки совершили несколько покупок в начале торгов - интерес увеличился на 1% и не менялся к закрытию дня. Активность участников выросла к предыдущему дню на 50%. Базис с рынком акций резко расширился с нуля до 0,37%. Интересная ситуация наблюдалась в банковских фьючерсах. Контракты Сбербанка обвалились на 2,42% (10425). Активность игроков выросла более, чем на 50%. Участники рынка закрывали позиции в контрактах с активизацией к закрытию торгов – интерес обвалился на 4%. Базис сузился с 0,2% до 0,1%. Благодаря корпоративным новостям, фьючерсы ВТБ потеряли символические 0,07% (5500). При этом обороты выросли в два с половиной раза и число открытых позиций расширилось на 2%. Базис также расширился с 0,27 до 0,40, что говорит об активизации покупателей в данных контрактах.
Валютная секция ФОРТС испытала резкие движения котировок. Так рубль ослабел к доллару США на 0,91% (30646). Участники рынка, набравшие позиции накануне, закрывали свои позиции в течении сессии с активизацией вывода средств к концу торгов. По итогам торгового дня интерес просел на 7,5%. Евро потеряло 1,41% (1,3102) на фоне вывода средств участниками рынка (-9%). Товарная секция ФОРТС закрылась разнонаправлено. Так золото прибавило 0,43% (1596,8). Участники торгов набирали позиции от уровня 1590. Интерес вырос на 3,5%. Серебро, напротив, закрылось отрицательной территории (-0,48%; 28,96).Участники рынка вкладывали средства в данный инструмент - интерес поднялся на 6%. Нефть потеряла 0,73% (114,16). Нисходящее движение сопровождалось сокращением позиций на 12%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс Волатильности RTSVX поднялся на 10,8% (22,05). Фьючерс на него просел на 1,9%, но все равно остался в контанго (23,2). За океаном волатильность заметно просела (-11,16%; 16,87) после взрывного роста в ночь с понедельника на вторник. Разница между показателями страха расширилась до 5,18 пункта
На рынке акций наблюдалась негативная динамика котировок. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,2% (13595). Участники торгов нервно закрывали свои позиции, в начале сессии – интерес снизился на 3%. Базис сузился с 0,42 до 0,33. Лукойл вновь оказывал сопротивление волне распродаж (-0,91%; 19766). Активность участников выросла на 40% к предыдущей сессии. Игроки выводили средства из этих контрактов в несколько приемов, однако по итогам торгов интерес сузился всего на 0,5%. Базис с рынком акций остался без изменений. Фьючерсы Норильского никеля за день потеряли 1,3%. Крупные игроки совершили несколько покупок в начале торгов - интерес увеличился на 1% и не менялся к закрытию дня. Активность участников выросла к предыдущему дню на 50%. Базис с рынком акций резко расширился с нуля до 0,37%. Интересная ситуация наблюдалась в банковских фьючерсах. Контракты Сбербанка обвалились на 2,42% (10425). Активность игроков выросла более, чем на 50%. Участники рынка закрывали позиции в контрактах с активизацией к закрытию торгов – интерес обвалился на 4%. Базис сузился с 0,2% до 0,1%. Благодаря корпоративным новостям, фьючерсы ВТБ потеряли символические 0,07% (5500). При этом обороты выросли в два с половиной раза и число открытых позиций расширилось на 2%. Базис также расширился с 0,27 до 0,40, что говорит об активизации покупателей в данных контрактах.
Валютная секция ФОРТС испытала резкие движения котировок. Так рубль ослабел к доллару США на 0,91% (30646). Участники рынка, набравшие позиции накануне, закрывали свои позиции в течении сессии с активизацией вывода средств к концу торгов. По итогам торгового дня интерес просел на 7,5%. Евро потеряло 1,41% (1,3102) на фоне вывода средств участниками рынка (-9%). Товарная секция ФОРТС закрылась разнонаправлено. Так золото прибавило 0,43% (1596,8). Участники торгов набирали позиции от уровня 1590. Интерес вырос на 3,5%. Серебро, напротив, закрылось отрицательной территории (-0,48%; 28,96).Участники рынка вкладывали средства в данный инструмент - интерес поднялся на 6%. Нефть потеряла 0,73% (114,16). Нисходящее движение сопровождалось сокращением позиций на 12%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter