Открытие | Акции

Закрытие коротких позиций в конце торгов на ФОРТС

28 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В среду срочный рынок вновь переписал минимумы текущего года, однако, под конец торгов можно было наблюдать отскок котировок
В среду срочный рынок вновь переписал минимумы текущего года, однако, под конец торгов можно было наблюдать отскок котировок. Обороты торгов остались на уровнях предыдущей сессии, суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 245 млрд руб В среду срочный рынок вновь переписал минимумы текущего года, однако, под конец торгов можно было наблюдать отскок котировок. Обороты торгов остались на уровнях предыдущей сессии, суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 245 млрд руб. Индекс РТС сумел закрыться в символическом плюсе (+0,04%; 1446,04). Фьючерсы на него прибавили 0,01% (139 910). На падении котировок от локальных максимумов 140900 до локальных минимумов139 000 участники рынка набирали позиции. Когда котировки встали в боковой диапазон, участники торгов стали выводить средства из рынка. В конце торгов закрытие коротких позиций усилилось. По итогам сессии число открытых позиций снизилось на 8%. Несмотря на обновление годовых минимумов, участники рынка опционов продолжили продавать волатильность. Улыбка в июньской серии просела на 0,2%. В коллах активизировался набор позиций на 140- 155 страйках (+4700 контрактов). В июньских путах позиции выросли на 120 - 140 страйках (+6 900 контрактов). В апрельской серии волатильность также заметно просела, что свидетельствует об отсутствии страха у участников рынка. Улыбка волатильности снизилась на 1 – 1,1%. В коллах участники сократили позиции на 155 страйке (-57 000 контрактов). Данные позиции были распределены по 135-150 страйкам (+30 000) контрактов
Индекс волатильности RTSVX показал отсутствие страха у участников рынка (-6,13%; 19,3). Фьючерс на него снизился на 15,3% (19,3). За океаном индекс VIX, напротив, поднялся на 2,98% (13,15). Разница между показателями сузилась до 6,15 пункта
Фьючерсы на акции вновь показали разнонаправленную динамику торгов. Контракты Газпрома потеряли 0,2% (13 185). Падение от мартовских максимумов за семь торговых сессий составило 7%. Участники торгов продолжили набирать позиции на протяжении всей торговой сессии – интерес вырос на 2%. Контракты Лукойла оказывают сопротивление общему негативу рынка, демонстрируя внушительный ротс котировок второй день подряд (+1,8%; 19 515). Отскок от локальных минимумов уже составил 2,5%. Игроки входили в рынок, что привело к росту открытого интереса на 13% . Базис с рынком акций сузился с - 1,08% до -0,91%. Норильский никель завершил торги умеренным ростом (+0,4%; 49200). Участники торгов нарастили открытые позиции на локальной просадке котировок (+2%). Базис с рынком акций сузился до -4,26%. Котировки Сбербанка в моменте опускались ниже минимальных годовых значений. Снижение котировок продолжалось пятую торговую сессию подряд (-0,25%; 9556). Обороты торгов находились на сравнительно низких уровнях, а число открытых позиций сократилось на 2,5%. Базис с рынком акций остался на уровне -1,35%. Котировки ВТБ опустились к уровням сентября 2009 года. Непрерывное снижение продолжалось пятую сессию подряд (-1,43%; 4810). На нисходящем движении участники рынка продолжили набирать позиции (+8%). Базис с рынком акций держится на отметке -0,31%.
Валютная секция ФОРТС в среду находилась под давлением. Рубль ослабел к доллару США на 0,44% (31 474). Участники рынка набирали хеджирующие позиции на протяжении всей сессии с небольшой фиксацией в конце торгов (+0,5%). Пара евро-доллар опустилась на 0,6% (1,2778). На всем снижении котировок участники рынка наращивали позиции в этом инструменте (+26%). Драгоценные металлы закрылись разнонаправлено. Золото прибавило 0,31% (1611,3) . Обороты торгов остаются на низких уровнях, а число открытых позиций растет на 1%. Серебро оказалось под давлением в среду (-0,73%, 28,72). Участники торгов набирали позиции в начале торговой сессии и после открытия американских площадок (+5%). Нефть марки Brent закрылась в плюсе (+1,3%; 109,5). Крупный участник нарастил позиции в этом инструменте с 13 до 14 часов, суммарный интерес увеличился на 88%.
В вечернюю сессию контракты на РТС прибавили 0,25% (140260). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 теряют 0,4%. Brent снижается на 0,1% ($109,71), WTI (-0,2%, $96,6). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,5% ниже уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175164. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.