Открытие | Акции

Рост волатильности и набор позиций в ряде фьючерсов на ФОРТС

9 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В понедельник на срочном рынке заметно упали обороты во фьючерсах и опционах, составив 230 млрд руб
Индекс РТС заметно отошел от внутридневных максимумов, но сумел закрыться на положительной территории (+0,61%; 1419,63). Контракты на РТС прибавили 0,51% (137780). Участники торгов частично сократили позиции в конце торгов (-1,5%). Края улыбки волатильность июньских опционов поднялись, а центр (135-140 страйки) остался без изменений. Интерес в коллах вырос на 135 и 155 страйках (+6000 контрактов) В понедельник на срочном рынке заметно упали обороты во фьючерсах и опционах, составив 230 млрд руб. Индекс РТС заметно отошел от внутридневных максимумов, но сумел закрыться на положительной территории (+0,61%; 1419,63). Контракты на РТС прибавили 0,51% (137780). Участники торгов частично сократили позиции в конце торгов (-1,5%). Края улыбки волатильность июньских опционов поднялись, а центр (135-140 страйки) остался без изменений. Интерес в коллах вырос на 135 и 155 страйках (+6000 контрактов). В путах продолжился вялый набор позиций на 135 страйке (+2000 контрактов). В короткой апрельской серии улыбка волатильности выросла на 2-6%. Участники роллировали позиции в коллах со 160-150 страйков на 140-130 уровни (-7000 и +13 000 контрактов, соответственно).
Индекс волатильности продемонстрировал заметный рост (+6,02; 18,68). Фьючерс на волатильность поднялся на 15% (20,85). За океаном VIX потерял 5,24% (13,19). Разница между показателями волатильности составила 5,49% и продолжает оставаться на рекордно низких уровнях
В контрактах Газпрома наблюдалось нисходящее движение с ускорением (-1,09%; 12563). По итогам сессии интерес в этих контрактах вырос на 5%. Участники рынка активно набирали позиции в течение всей сессии. Базис остался на уровне -2,62%. Фьючерсы Лукойла снизились на -0,84% (19002) при этом активность участников была крайне низкой. Участники рынка планомерно наращивали позиции на рынке (+9%). Базис закрылся на уровне -1,04%, мало изменившись с прошлой недели. Норильский никель также закрыл день в минусе (-1,25; 49497), при невысокой активности участников рынка. Крупный участник выводил средства из этого инструмента в начале торговой сессии - интерес упал на (2%). Сбербанк прибавил 1,08% (9873) на низких оборотах торгов. На финальной распродаже игроки активизировали наращивание позиций (+5%). Базис с рынком акций расширился практически до-1,73%. Контракты ВТБ взлетели на 2,34% (4766). Участники рынка закрывали короткие позиции, что привело к сужению открытого интереса на 0,5%.
Рубль резко укрепился к доллару США (-1,14%; 31639). Крупный игрок нарастил позиции в контрактах на рубль/доллар (+7%). Рост этих фьючерсов проходил на объемах, близких к рекордным. Евро незначительно изменилось к доллару США (-0,07%; 1,3019). Участники торгов сокращали присутствие на рынке (-7%).
Золото росло второй день подряд (+0,29%; 1574,0). Движение проходило на низких оборотах. По итогам торгов интерес вырос на 1%. Серебро также закрылось в небольшом плюсе (+0,26; 27,28). Следует обратить внимание, что игроки активно сокращали позиции в этом инструменте (-7%). Баррель нефти Brent прибавил символические 0,15% (104,6). Участники торгов набирали позиции возле локальных минимумов – интерес вырос на 21%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176413. Об использовании информации.