Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB | S&P 500 (GSPC)

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности

24 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Выход из треугольника вверх открывает путь к 137 000 пунктам (на ширину от нижней и верхней границы 129 000 — 133 000). Однако этот путь может быть пройден с длительными проторговками в узком флэте наподобие сегодняшнего дня Между максимумом и минимумом чуть более 1 тыс. пунктов. При этом мы увидели подтверждение старым прописным истинам:

— на следующий день после трендового дня частенько идет обновление максимума или минимума предыдущего дня в рамках остаточного спроса/предложения;
— диапазон торгов по отношению к предыдущему трендовому дню сужается в 2-3 раза (сегодня сужение в 4 раза).

Основной торговой идеей, по моему мнению, остается расширяющийся треугольник, параметры которого были обозначены вчера:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


Выход из треугольника вверх открывает путь к 137 000 пунктам (на ширину от нижней и верхней границы 129 000 — 133 000). Однако этот путь может быть пройден с длительными проторговками в узком флэте наподобие сегодняшнего дня.

Если же после проторговки на границе флэта мы увидим импульсное снижение к нижней границе расширяющегося треугольника, то может начаться что-то более серьезное с закрытием гэпа 126к и обновлением годовых минимумов. Пока же глядя на характер проторговки на уровне 133к, присутствует ощущение, что выход из расширяющегося треугольника будет вверх (вчерашний импульс продолжит продолжение), но на этом выходе вряд ли кто-то серьезно заработает, так как:

— он будет пилообразным;
— с длительными приторговками;
— с малым апсайдом не более 4-4,5к.

Поэтому, наверное, сейчас надо запастись терпением и ждать, когда серьезные «медведи» вернутся из отпусков.

Из сегодняшних интрадейных идей стоит переключиться с фьючерса на индекс РТС на доллар-рубль, здесь прошел тест восходящего тренда:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


На вечернем футпринте проялялись признаки внутридневного разворота:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


Микроимпульс говорит о том, что есть покупатель с этих уровней 33 100 пунктов.

Во ф. РТС лучше остаться без позиции. Даже для краткосрочной спекуляции необходимо выждать момент выхода из приторговки, которая сложилась со вчерашней вечерней сессии и продолжилась сегодня весь день:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


Индекс ММВБ сделал утром неуклюжую попытку уйти выше 1400 пунктов. Но пока поддержки у серьезных «быков» не получил. Поэтому выход выше 1410 пунктов остался пока недосягаемой роскошью.

Поэтому продолжаем вести учет рекордной узкодиапазонной серии фьючерса на индекс РТС — сегодня 20-е закрытие между 130 000 и 135 000 пунктами. Снижение ОИ внутри дня подчеркивает, что серьезных торговых идей у крупных игроков пока нет. Поэтому, если хватит терпения, то можно смело удержать до второго дневного закрытия выше 135к.

И заключение немного утреннего сантимента от участников Смарт-лаба:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


Бычьи настроения утром были примерно на уровне 11 июля. Однако флэтовая компонента убила все ожидания у физлиц. Фьючерс на индекс РТС ушел в боковик 132 500 — 133 500 пунктов.

В понедельник продолжим мониторить расширяющийся треугольник во фьючерсе на индекс РТС, предполагая, что выход будет вверх, но потенциал роста незначителен и растянут по времени.

Во фьючерсе доллар-рубль сыграем в локальный отскок на закрытие этого импульса:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


При этом больших целей здесь также не ставим, памятую о флэтовой фазе инструмента в диапазоне 33 000 — 33 350 пунктов.

Фаза рынка тянется намного дольше, чем можно себе представить. Это относится к трендам, также можно это отнести и к флэту. Поэтому кричать каждый день о том, что флэт 130-135к закончится уже сейчас не стоит, так как до сентября такая картинка рынка вполне может растянуться. Самыми интересными станут две недели до экспирации 15 сентября. Пока же стоит сосредоточиться на поиске локальных торговых идей, где возможно хоть какое-то движение инструмента.

По американскому рынку прошла информация, что на августовской коррекции прошел рекордный отток средств. Может быть, это и было объяснением рекордной отрицательной дельты за последний час торгов 19 августа? Хедж-фонды выходили частично в кэш:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


Поэтому здесь возможно такое же унылое действо в узком диапазоне ESU3 (фьючерс на индекс S&P500 с экспирацией в сентябре 2013 года) — 1650-1670 пунктов до конца августа.

Основным техническим фактором небольшого роста для нашего рынка на следующей неделе выступит бычья дивергенция цены и дельты в ESU3:

Сегодняшний торговый день во фьючерсе на индекс РТС оказался узкой свечой доджи. Свечой неопределенности


А также моментум вчерашнего трендового дня. Однако апсайд по росту пока не велик. Не более 2% с максимумов вчерашнего дня. Вероятно, в рамках теста ф. РТС уровня 137к, а индексом ММВБ — 1410 пунктов. Однако по времени движение будет растянуто и низковолатильно, так как тенденция на снижение волатильности наблюдалась со вчерашнего дня. В начале следующей недели, скорее всего, так и продолжат расторговывать диапазон 132 000 — 134 000 пунктов. Серия доджиков может продолжиться, поэтому бросаться «на пробой» сейчас опрометчиво, лучше выкупать откаты с короткими целями внутри дня, либо шортить спайки вверх также с короткими целями.

Естественно, данная гипотеза в силе до ее отмены — сильного медвежьего импульса, каковых мы пока не наблюдали после среды (на выходе протоколов ФРС).
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186959. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.