Неплохая экономическая статистика из еврозоны и США вытолкнули индекс SnP500 на новый исторический максимум, хотя индекс прибавил всего 0,5%. Европейский индекс Stoxx Europe 600 показал рост порядка 0,6% на фоне вышедшего лучше сантимента в Германии и еврозоне. Индекс азиатских рынков MSCI Asia Pacific возобновил рост, однако незначительный. Индекс развивающихся стран MSCI EM после трехдневного падения показал слабый рост, практически не существенный для текущей технической структуры. Премаркет показывает разнонаправленную динамику.
На валютном рынке во вторник наблюдалось небольшое укрепление евро и фунта, но динамика пока нестабильная. Несмотря на дальнейшее ослабление иены, индекс доллара не смог пойти выше 88. Это позволило золоту тестировать уровни 1200+. Для нефти среда была благоприятной, но спекуляции по поводу заседания ОПЭКа оказали негативное давление на котировки. Тем не менее, нефть пытается удерживать текущих уровней и цены не опустились ниже минимумов 14 ноября. Удивительно, что доходность 10летних американских казначейских облигаций не выросла после увеличения показателя ИЦП в США.
Положительный сантимент не исчерпан. Это проявилось ростом в рисковых активах. Индекс SnP500 закрылся на отметке 2051.8, RSI перевалил за 70. Теперь можно сказать, что рынок вошел в зону перегретости, вероятность коррекции увеличилась, но что будет триггером пока не ясно. Протокол FOMC выходит в 22.00, следовательно, стоит ожидать высокой волатильности.
USD/RUB, 30м таймфрейм
Рубль еще долгое время будет в фокусе, поэтому и нам придется рассматривать его динамику чаще остальных активов. Из фундаментальных событий подчеркнем, что ЦБ пытается предпринимать шаги по стабилизации курса, поскольку чрезмерные изменения оказывают психологическое воздействие не только на участников рынка, но и на реальный сектор экономики. Несмотря на то, что валютный РЕПО не произвел эффекта укрепления на настоящий момент, все же это отразилось на спекулятивных настроениях. Волатильность слегка понизилась, и рубль перешел в консолидационный modus operandi. Для оценки дальнейшей динамики целесообразно оценить тайфрейм меньший, чем дневной, чтобы понять, что происходит на микроуровне. Как видно из 30м таймфрейма, образовался консолидационный треугольник, обозначенный красной и черной линиями. Фиолетовая линия показывает МА200 и как бы является в данном случае линией тренда. В случае укрепления рубля ниже МА200 на уровне 46,50-46,60 (в дневном формате) может произойти технический пробой локального тренда, который откроет целевые уровни 45 и 44. Есть еще один теоретический расчет цели пробоя треугольника. Разница максимума и минимума треугольника составляет порядка 3,64руб, следовательно, величина импульса на укрепление с уровня 46,60 может составить порядка 3,50-3,60руб. Таким образом, укрепление может произойти к уровню 43 руб. за долл. В случае негативного движения из треугольника величина движения может быть ограниченной ввиду перекупленности и возможного сдерживания ЦБ. Безусловно, новая эскалация по ситуации с Украиной или чрезмерное падение нефти может изменить теоретические расчеты.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На валютном рынке во вторник наблюдалось небольшое укрепление евро и фунта, но динамика пока нестабильная. Несмотря на дальнейшее ослабление иены, индекс доллара не смог пойти выше 88. Это позволило золоту тестировать уровни 1200+. Для нефти среда была благоприятной, но спекуляции по поводу заседания ОПЭКа оказали негативное давление на котировки. Тем не менее, нефть пытается удерживать текущих уровней и цены не опустились ниже минимумов 14 ноября. Удивительно, что доходность 10летних американских казначейских облигаций не выросла после увеличения показателя ИЦП в США.
Положительный сантимент не исчерпан. Это проявилось ростом в рисковых активах. Индекс SnP500 закрылся на отметке 2051.8, RSI перевалил за 70. Теперь можно сказать, что рынок вошел в зону перегретости, вероятность коррекции увеличилась, но что будет триггером пока не ясно. Протокол FOMC выходит в 22.00, следовательно, стоит ожидать высокой волатильности.
USD/RUB, 30м таймфрейм
Рубль еще долгое время будет в фокусе, поэтому и нам придется рассматривать его динамику чаще остальных активов. Из фундаментальных событий подчеркнем, что ЦБ пытается предпринимать шаги по стабилизации курса, поскольку чрезмерные изменения оказывают психологическое воздействие не только на участников рынка, но и на реальный сектор экономики. Несмотря на то, что валютный РЕПО не произвел эффекта укрепления на настоящий момент, все же это отразилось на спекулятивных настроениях. Волатильность слегка понизилась, и рубль перешел в консолидационный modus operandi. Для оценки дальнейшей динамики целесообразно оценить тайфрейм меньший, чем дневной, чтобы понять, что происходит на микроуровне. Как видно из 30м таймфрейма, образовался консолидационный треугольник, обозначенный красной и черной линиями. Фиолетовая линия показывает МА200 и как бы является в данном случае линией тренда. В случае укрепления рубля ниже МА200 на уровне 46,50-46,60 (в дневном формате) может произойти технический пробой локального тренда, который откроет целевые уровни 45 и 44. Есть еще один теоретический расчет цели пробоя треугольника. Разница максимума и минимума треугольника составляет порядка 3,64руб, следовательно, величина импульса на укрепление с уровня 46,60 может составить порядка 3,50-3,60руб. Таким образом, укрепление может произойти к уровню 43 руб. за долл. В случае негативного движения из треугольника величина движения может быть ограниченной ввиду перекупленности и возможного сдерживания ЦБ. Безусловно, новая эскалация по ситуации с Украиной или чрезмерное падение нефти может изменить теоретические расчеты.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter