Предпосылки
В среднем, в ожидании отчета по доходам акции Netflix открываются с разрывом вниз или вверх на 11.3%. Покупайте стрэдл фев15 320 (с датой истечения 20 февраля), чтобы сыграть на публикации отчета по доходам, запланированной на 20 января.
Управление стратегией и описание рисков
Наша стратегия заключается в покупке стрэдла за неделю до выхода данных. Она принесет прибыль только в случае значительных ценовых движений. В этот период может произойти три события, способных спровоцировать достаточно мощные ценовые колебания:
До публикации отчета по прибыли: ажиотаж на рынке растет, поэтому цены на базовый актив могут расти или падать на фоне спекуляций в ожидании выхода данных. Иногда цена меняется настолько сильно, что позицию можно закрыть с небольшой прибылью, не дожидаясь выхода отчета.
Сразу после объявления финансовых результатов, акции, как правило, формируют восходящий или нисходящий разрыв в 5-10%, в зависимости от сути данных. Крайне редко цены остаются на прежнем уровне.
Третье и наименее вероятное событие - это предупреждение о прибыли, публикуемое за несколько недель до выхода самого отчета. После таких предупреждений цены, как правило, стремительно падают, что позволяет закрыть позицию с прибылью.
Параметры
Точка входа: Покупка стрэдла (фев15 325) по цене $45
=> Покупка опциона колл (фев15 325) по цене $23
& Покупка опциона пут (фев15 325) по цене $22
За один стрэдл вы заплатите премию в размере $45 X 100 акций = $4,500
Максимальная прибыль: неограниченная
Если рынок откроется с существенным разрывом вверх или вниз после выхода отчета, волатильность резко возрастет и стрэдл подорожает. Можно продать его непосредственно перед закрытием рынка и зафиксировать прибыль.
Максимальный убыток: ограничен
Вы рискуете выплаченной премией, однако необходимо закрыть позиции сразу после выхода отчетности при закрытии торгов, поэтому, даже если сделка не принесет прибыль, вы не потеряете премию в полном объеме.
Временной горизонт: одна неделя
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среднем, в ожидании отчета по доходам акции Netflix открываются с разрывом вниз или вверх на 11.3%. Покупайте стрэдл фев15 320 (с датой истечения 20 февраля), чтобы сыграть на публикации отчета по доходам, запланированной на 20 января.
Управление стратегией и описание рисков
Наша стратегия заключается в покупке стрэдла за неделю до выхода данных. Она принесет прибыль только в случае значительных ценовых движений. В этот период может произойти три события, способных спровоцировать достаточно мощные ценовые колебания:
До публикации отчета по прибыли: ажиотаж на рынке растет, поэтому цены на базовый актив могут расти или падать на фоне спекуляций в ожидании выхода данных. Иногда цена меняется настолько сильно, что позицию можно закрыть с небольшой прибылью, не дожидаясь выхода отчета.
Сразу после объявления финансовых результатов, акции, как правило, формируют восходящий или нисходящий разрыв в 5-10%, в зависимости от сути данных. Крайне редко цены остаются на прежнем уровне.
Третье и наименее вероятное событие - это предупреждение о прибыли, публикуемое за несколько недель до выхода самого отчета. После таких предупреждений цены, как правило, стремительно падают, что позволяет закрыть позицию с прибылью.
Параметры
Точка входа: Покупка стрэдла (фев15 325) по цене $45
=> Покупка опциона колл (фев15 325) по цене $23
& Покупка опциона пут (фев15 325) по цене $22
За один стрэдл вы заплатите премию в размере $45 X 100 акций = $4,500
Максимальная прибыль: неограниченная
Если рынок откроется с существенным разрывом вверх или вниз после выхода отчета, волатильность резко возрастет и стрэдл подорожает. Можно продать его непосредственно перед закрытием рынка и зафиксировать прибыль.
Максимальный убыток: ограничен
Вы рискуете выплаченной премией, однако необходимо закрыть позиции сразу после выхода отчетности при закрытии торгов, поэтому, даже если сделка не принесет прибыль, вы не потеряете премию в полном объеме.
Временной горизонт: одна неделя
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter