Fabian

Высокочастотная торговля и проблема ценового манипулирования
26 августа 2013
Fabian

Пассивная/активная хеджевая энергетическая стратегия
19 августа 2013
Fabian

Сопоставительный анализ моделей дефолта IV: модель KMV-Мертона
13 августа 2013
Fabian

Высокочастотная торговля (HFT) I: необходимо ли регуляторам усиливать контроль за данным видом
13 августа 2013
Fabian

Стратегия хеджирования на дизельное топливо, претендующая на лавры креатива
5 августа 2013
Fabian

Сопоставительный анализ моделей дефолта III: модель KMV-Мертона
29 июля 2013
utmedia | Oil Fabian

Brent vs. корзины WTI и крэк-спредов (спред «нефть-нефтепродукты»): оценка рисков покупателя
25 июля 2013
Fabian

Сопоставительный анализ моделей дефолта II: модель KMV-Мертона
24 июля 2013
Fabian

Низкорискованная хеджевая стратегия на рынке углеводородов
22 июля 2013
Fabian

Сопоставительный анализ моделей дефолта I: модель KMV-Мертона
21 июля 2013
Fabian

Чистые короткие продажи: торговля на информации
17 июля 2013
Fabian

Подразумеваемая волатильность на спреды колл-пут и ожидаемые результаты опционных сделок
15 июля 2013
Fabian

Ценообразование кредитных дефолтных свопов (CDS) через наблюдаемые ковариантные переменные
15 июля 2013
Fabian

Проблематика совмещения банковской деятельности с частным инвестированием
10 июля 2013
Fabian

Оценка ожидаемых и повторных шоков на ликвидных рынках
8 июля 2013