13 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1314.00 пункта (+0.38% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1322.48 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) подрастает после продаж накануне.
На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.
События на Ближнем Востоке, хотя и заложены в текущие цены, остаются одним из основных факторов формирования настроений на рынках. Ситуация в Египте, Сирии и Йемене обострилась в минувшие выходные.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по розничным продажам в марте (усредненный прогноз Bloomberg +0,5% против февральского роста на 1%). В 18.00 мск будут представлены показатели по запасам товаров на складах в феврале (прогноз +0.8% против роста в январе на 0.9%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на 1335 пунктов, коррекция до 1310, а при пробое до 1300 пунктов.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки все еще не сумели достичь предыдущей вершины канала на 1342 пункта. Потенциал понижательного ралли полностью был реализован на 1260 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» – сигнал дальнейшего снижения котировок с целью движения от 1335 пунктов. Повышательный уровень сопротивления сохранен и рассоложен в диапазоне 1335-1342 пункта. Важный уровень поддержки располагается на 1300 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем окончание повышательного цикла. Максимум первой волны - 1310 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 30 марта. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступал февральский максимум текущего года на 1342 пункта. Ожидаемо котировки начали корректироваться по направлению к 1300 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная идентична ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1260 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1345 пунктов, при этом котировки уже достигали верхней границы среднесрочного канала на 1335 пунктов.
Индикатор MACD снизился и перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно будет увеличиваться.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter