24 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1320.75 пункта (+0.48% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1329.29 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) возвращает себе потерянное ранее, пока внешний фон остается относительно стабильным.
Однако интерес к покупкам серьезно ограничен: инвесторы опасаются как распространения долговых проблем слабых европейских стран далее, так и влияния публикуемой слабой статистики по Европе и США. Обнародованные накануне данные оптимизма не внушили: апрельский индекс деловой активности в Чикаго опустился
до -0.45 пункта по сравнению с 0.32 пункта в марте.
Рейтинговое агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о понижении рейтинга Греции до уровня В+, что ослабило интерес инвесторов к риску. В начале недели же стало известно, что S&P пересмотрело свои прогнозы по рейтингу Италии до «негативного» со «стабильного», сам рейтинг остался на прежней ступени.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по продажам новостроек за апрель (усредненный прогноз Bloomberg – сохранение на текущем уровне 300 тыс. домов г/г после роста в марте на 11.1% г/г).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – пробой долгосрочного уровня поддержки на уровне 1320 пунктов, ключевым станет закрытие 24 мая.
Графический анализ
Котировки устроили штурм нижней границы сходящегося треугольника –пробой поддержки на 1320 пункт – текущая цель. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1360 пунктов. Стратегически важный повышательный уровень поддержки отмечен на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка для продолжения текущей понижательной тенденции или образования новой повышательной. Знаковым станет уровень закрытия 24 мая, когда котировки либо окажутся под уровнем 1320 пунктов и это слом долгосрочной поддержки, либо выше – ложный пробой вниз.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Был протестирован и пробит накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная вторит ей – признак развития тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о тесте нижней границы среднесрочного динамического канала на 1320 пунктов, техническая цель – верхняя граница, которая проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор реализовал повторный разворот в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в шорт, так как был осуществлен вход в зону перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter