14 июня 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1282.00 пункта (+1.16% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1279.34 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает после серии падений.
Сегодня стало известно, что объем промышленного производства в Китае вырос в мае на 13.3% г/г против прогноза +13.1%. Кроме того, потребительские цены в Китае по итогам мая укрепились на 5.5% г/г (+0.1% м/м). В качестве ответной меры Китай сегодня объявил о повышении норм резервирования для банков на 50 базисных пунктов.
Согласно публикации в The Wall Street Journal, основной угрозой восстановлению американской экономики является устойчивое замедление роста числа рабочих мест – 54 респондента полагают, что в ближайшие 12 месяцев в экономике США возникнет 2.2 млн рабочих мет, в то время как в мае эта цифра составляла 2.5 млн раб. мест. Ухудшение прогнозов отмечено впервые с октября 2010 года, издание опрашивает экспертов ежемесячно.
Макроэкономический календарь на сегодня по США крайне насыщен: в 15.45 мск выйдут данные по недельной динамике продаж в розничных сетях, в 16.55 мск будет опубликована RedBook.
В 16.30 мск инвесторы будут ждать публикации данных по майскому индексу цен производителей (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 0.1% с прежнего уровня 0.8%). В это же время к публикации готовятся показатели по розничным продажам за май (прогноз – 0.4% после апрельского укрепления на 0.5%).
В 18.00 мск выйдут данные по производственным запасам за апрель (прогноз – рост на 0.9% против мартовского укрепления на 1.0%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
[img]http://www.fibo.ru/files/Image/futures/S&P_14062011.jpg[/img]
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – коррекция от ключевого уровня 1270 пунктов. Следующий важный уровень поддержки – на 1240 пунктов.
Графический анализ
Текущую неделю котировки на фьючерс начали под знаковым рубежом на 1285 пунктов. Тренд остается понижательным. Выход из паттерна «треугольник» был осуществлен через нижнюю границу, проходящую через значение 1300 пунктов. Важным уровнем поддержки остается 1270 пунктов, по сути, единственная преграда перед отметкой 1240 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Отмечаем реализацию третьей среднесрочной понижательной волны от уровня 1350 пунктов (30 мая) с целью на 1270 и 1240 пунктов. До этого прошла реализация первой понижательной волны от максимума на 1370 пунктов (29 апреля) до 1300 пунктов. Ожидаем восстановления покупок после торгов накануне.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие сломленную поддержку на 1290 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная – также понижательно – признак развития тренда, при этом котировки находятся ниже Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – нижняя граница, которая проходит через уровень 1300 пунктов. Цель реализована – идет консолидация позиций возле уровня 1280 пунктов.
Индикатор MACD снизился в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор реализовал вход в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем сохранять шорты, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи до момента выхода индикатора из состояния перепроданности (20 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter