14 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: все отраслевые индексы выросли
В первой половине дня во вторник российский рынок акций демонстрировал смешанную динамику, и даже успел обновить минимумы декабря. Однако рост фьючерсов на нефть и очень привлекательные цены стимулировали игроков к покупкам, и оставшуюся часть сессии индексы росли: ММВБ (+2,1%, 1378,6 п.), РТС (+1,7%, 1387,1 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 просел на 1% (1608,1 п.). Активность игроков была средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 73,2 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы выросли. Бенефициарами роста стали бумаги нефтегазового сектора (+2%), за ними следовали акции банковского сектора (+1,8%). Акции химического сектора (+0,1%) демонстрировали очень сдержанную динамику.
В индексных бумагах лидерами роста стали металлурги: Норникель (+4,6%), Мечел (+3,8%). Поднялись котировки Сбербанка (+3,3%) и Татнефти (+3,4%).
Снизились акции Газпромнефти (-0,9%) и НЛМК (-0,7%).
Валютный рынок: индекс доллара вырос до 11-месячного максимума (80,24)
€ – Заявление о том, что Германия выступает против расширения постоянного фонда спасения (ESM), вызвало усиление продаж единой валюты. Пара евро-доллар упала до минимального значения (1,3009) с января этого года. По отношению к иене евро снизился до 101,5 п., к юаню – до 8,30 п.
$ – ФРС сохранила ставку на прежнем уровне, и как было объявлено, оставит ее неизменной до середины 2013 г. Индекс доллара вырос до 11-месячного максимума (80,24) на волне ухода инвесторов из рискованных активов. По отношению к иене доллар укрепился до двухнедельного максимума (78,05).
元 – Китайский юань ослабел к доллару до 6,37 п. Пара торгуется на максимуме с начала месяца
Рынок акций: фондовые индексы в США завершили день в красной зоне на фоне неблагоприятных данных макростатистики
США – Фондовые индексы завершили день в красной зоне на фоне неблагоприятных данных макростатистики, а также разочаровавших инвесторов итогов заседания ФРС, на котором не прозвучали заявления о запуске 3-QE. В результате снизились акции всех секторов, за исключением компаний, оказывающих коммунальные услуги. Лидеры снижения — автомобилестроение (-3,952%), добыча природных ресурсов (-2,039%), розничная торговля (-1,851%), банки (-1,745%). Среди голубых фишек хуже рынка выглядели акции Alcoa (-3,212%), JPMorgan Chase (-2,402%) и Bank of America (-2,479%). Позитивно день завершили бумаги Pfizer (+1,766%), ProcternGamble (+0,622%) и Microsoft (+0,862%). По итогам дня индекс Dow Jones упал на 0,56%, SnP500 – на 0,87%, NASDAQ - на 1,26%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,01%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром консолидируются вблизи нулевых отметок.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день разнонаправленно: DAX потерял 0,19%, CAC40 - 0,35%, FTSE100 вырос на 1,15%.
Азия – Фондовые рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. По состоянию на 08:30 МСК Nikkei ушел в минус на 0,39%, KOSPI - на 0,42%, Hang Seng – на 0,18%, Shanghai Composite - на 0,17%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 1%. Энергоносители подорожали на 1,7%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы – на 1,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 0,4%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей, запасы бензина не изменились, дистиллятов выросли на 1,2 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 2,4% до $100,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $109,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1643 за тройскую унцию, цена серебра – до $30,9. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-1,5%) и цинк (-1,1%), в наименьшей – на медь (-0,1%).
Перспектива: рынки остаются во власти прежних страхов и рисков
Рынки остаются во власти прежних страхов и рисков. В Европе продолжаются торг и выяснение отношений между ключевыми донорами. Нежелание Германии поднять лимит кредитования через механизм стабильности обвалило единую валюту к доллару до минимального значения с января этого года. После утреннего стресса участники надеялись получить вечером от ФРС хоть каких-нибудь свежих позитивных новостей. Однако в заявлении ФРС не прозвучало ничего обнадеживающего в отношении дальнейших мер стимулирования, что, разумеется, усилило давление на рискованные активы. В зоне падения оказались также акции финансового сектора. Неуверенности участникам добавила опубликованная слабая статистика по розничным продажам в ноябре.
Снижение индекса SnP500 ниже уровня 1230 п. является тревожным техническим сигналом. Весьма вероятно, что в ближайшее время индекс нацелится на уровень МА60 (1212 п.). Однако следует помнить, что нынешняя техническая картинка по индексу не учитывает очевидного факта укрепления доллара. В приведенном (к корзине мировых валют) виде индекс SnP500 в настоящее время торгуется примерно на тех же уровнях, что и в конце июля, т.е. перед началом стильного августовского падения. За прошедший период индекс доллара вырос с 73,5 до 80,3 п. (+9,1%), а индекс SnP500 упал всего на ~8%. Произошедшее укрепление доллара стало не только следствием бегства инвесторов от возросших европейских рисков, но имеет под собой вполне реальную экономическую основу: американская экономика начала показывать признаки восстановления. Именно этот факт был отмечен во вчерашнем заявлении ФРС. На фоне наметившейся позитивной экономической динамики ожидания участников рынка новых подарков от ФРС выглядят безосновательными. Полагаем, что поведение инвесторов сейчас подвержено влиянию обычной психологической инерции. Инвесторы еще не осознали того, что американская экономика прошла нижнюю точку и, что можно покупать уже не только доллар, но и американские акции.
Вчерашняя атака медведей вывела индекс ММВБ на новый минимум (1323 п.), но при этом не получила продолжения. Сработал сильный уровень поддержки на МА200w (1344 п.). Не исключено, что вчерашний минимум может стать той самой долгожданной второй точкой опоры, которая подтвердит разворот рынка от октябрьского минимума. Однако попытки быков организовать контрнаступление пока выглядят не очень уверенными. Индекс ММВБ вчера так и не смог подтвердить пробой уровня долгосрочной 5-минутки. Высота отскока составила пока лишь 23% от падения. Учитывая, что недельная балансовая цена индекса вчера снизилась к уровню 1378 п., это создает условия для повышенной внутридневной волатильности. Кто окажется удачливее – быки или медведи – сказать трудно. Шансы есть у тех и других. Краткосрочные спекулянты будут пробовать раскачать рынок, тем более что поводы для этого имеются. Сегодня внимание участников будет сосредоточено на итогах размещения европейских гособлигаций. Показательным индикатором может стать аукцион по размещению пятилетних итальянских облигаций. Евро продолжит оставаться под давлением, хотя на уровне 1,297 в паре евро-доллар возможна поддержка. Сохраняется интрига и на рынке нефти в преддверии заседания ОПЕК
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В первой половине дня во вторник российский рынок акций демонстрировал смешанную динамику, и даже успел обновить минимумы декабря. Однако рост фьючерсов на нефть и очень привлекательные цены стимулировали игроков к покупкам, и оставшуюся часть сессии индексы росли: ММВБ (+2,1%, 1378,6 п.), РТС (+1,7%, 1387,1 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 просел на 1% (1608,1 п.). Активность игроков была средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 73,2 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы выросли. Бенефициарами роста стали бумаги нефтегазового сектора (+2%), за ними следовали акции банковского сектора (+1,8%). Акции химического сектора (+0,1%) демонстрировали очень сдержанную динамику.
В индексных бумагах лидерами роста стали металлурги: Норникель (+4,6%), Мечел (+3,8%). Поднялись котировки Сбербанка (+3,3%) и Татнефти (+3,4%).
Снизились акции Газпромнефти (-0,9%) и НЛМК (-0,7%).
Валютный рынок: индекс доллара вырос до 11-месячного максимума (80,24)
€ – Заявление о том, что Германия выступает против расширения постоянного фонда спасения (ESM), вызвало усиление продаж единой валюты. Пара евро-доллар упала до минимального значения (1,3009) с января этого года. По отношению к иене евро снизился до 101,5 п., к юаню – до 8,30 п.
$ – ФРС сохранила ставку на прежнем уровне, и как было объявлено, оставит ее неизменной до середины 2013 г. Индекс доллара вырос до 11-месячного максимума (80,24) на волне ухода инвесторов из рискованных активов. По отношению к иене доллар укрепился до двухнедельного максимума (78,05).
元 – Китайский юань ослабел к доллару до 6,37 п. Пара торгуется на максимуме с начала месяца
Рынок акций: фондовые индексы в США завершили день в красной зоне на фоне неблагоприятных данных макростатистики
США – Фондовые индексы завершили день в красной зоне на фоне неблагоприятных данных макростатистики, а также разочаровавших инвесторов итогов заседания ФРС, на котором не прозвучали заявления о запуске 3-QE. В результате снизились акции всех секторов, за исключением компаний, оказывающих коммунальные услуги. Лидеры снижения — автомобилестроение (-3,952%), добыча природных ресурсов (-2,039%), розничная торговля (-1,851%), банки (-1,745%). Среди голубых фишек хуже рынка выглядели акции Alcoa (-3,212%), JPMorgan Chase (-2,402%) и Bank of America (-2,479%). Позитивно день завершили бумаги Pfizer (+1,766%), ProcternGamble (+0,622%) и Microsoft (+0,862%). По итогам дня индекс Dow Jones упал на 0,56%, SnP500 – на 0,87%, NASDAQ - на 1,26%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,01%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром консолидируются вблизи нулевых отметок.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день разнонаправленно: DAX потерял 0,19%, CAC40 - 0,35%, FTSE100 вырос на 1,15%.
Азия – Фондовые рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. По состоянию на 08:30 МСК Nikkei ушел в минус на 0,39%, KOSPI - на 0,42%, Hang Seng – на 0,18%, Shanghai Composite - на 0,17%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 1%. Энергоносители подорожали на 1,7%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы – на 1,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 0,4%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей, запасы бензина не изменились, дистиллятов выросли на 1,2 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 2,4% до $100,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $109,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1643 за тройскую унцию, цена серебра – до $30,9. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-1,5%) и цинк (-1,1%), в наименьшей – на медь (-0,1%).
Перспектива: рынки остаются во власти прежних страхов и рисков
Рынки остаются во власти прежних страхов и рисков. В Европе продолжаются торг и выяснение отношений между ключевыми донорами. Нежелание Германии поднять лимит кредитования через механизм стабильности обвалило единую валюту к доллару до минимального значения с января этого года. После утреннего стресса участники надеялись получить вечером от ФРС хоть каких-нибудь свежих позитивных новостей. Однако в заявлении ФРС не прозвучало ничего обнадеживающего в отношении дальнейших мер стимулирования, что, разумеется, усилило давление на рискованные активы. В зоне падения оказались также акции финансового сектора. Неуверенности участникам добавила опубликованная слабая статистика по розничным продажам в ноябре.
Снижение индекса SnP500 ниже уровня 1230 п. является тревожным техническим сигналом. Весьма вероятно, что в ближайшее время индекс нацелится на уровень МА60 (1212 п.). Однако следует помнить, что нынешняя техническая картинка по индексу не учитывает очевидного факта укрепления доллара. В приведенном (к корзине мировых валют) виде индекс SnP500 в настоящее время торгуется примерно на тех же уровнях, что и в конце июля, т.е. перед началом стильного августовского падения. За прошедший период индекс доллара вырос с 73,5 до 80,3 п. (+9,1%), а индекс SnP500 упал всего на ~8%. Произошедшее укрепление доллара стало не только следствием бегства инвесторов от возросших европейских рисков, но имеет под собой вполне реальную экономическую основу: американская экономика начала показывать признаки восстановления. Именно этот факт был отмечен во вчерашнем заявлении ФРС. На фоне наметившейся позитивной экономической динамики ожидания участников рынка новых подарков от ФРС выглядят безосновательными. Полагаем, что поведение инвесторов сейчас подвержено влиянию обычной психологической инерции. Инвесторы еще не осознали того, что американская экономика прошла нижнюю точку и, что можно покупать уже не только доллар, но и американские акции.
Вчерашняя атака медведей вывела индекс ММВБ на новый минимум (1323 п.), но при этом не получила продолжения. Сработал сильный уровень поддержки на МА200w (1344 п.). Не исключено, что вчерашний минимум может стать той самой долгожданной второй точкой опоры, которая подтвердит разворот рынка от октябрьского минимума. Однако попытки быков организовать контрнаступление пока выглядят не очень уверенными. Индекс ММВБ вчера так и не смог подтвердить пробой уровня долгосрочной 5-минутки. Высота отскока составила пока лишь 23% от падения. Учитывая, что недельная балансовая цена индекса вчера снизилась к уровню 1378 п., это создает условия для повышенной внутридневной волатильности. Кто окажется удачливее – быки или медведи – сказать трудно. Шансы есть у тех и других. Краткосрочные спекулянты будут пробовать раскачать рынок, тем более что поводы для этого имеются. Сегодня внимание участников будет сосредоточено на итогах размещения европейских гособлигаций. Показательным индикатором может стать аукцион по размещению пятилетних итальянских облигаций. Евро продолжит оставаться под давлением, хотя на уровне 1,297 в паре евро-доллар возможна поддержка. Сохраняется интрига и на рынке нефти в преддверии заседания ОПЕК
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter