22 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во второй половине дня под влиянием внешнего негатива, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль
В среду торги на российской бирже открылись на позитивной территории, однако во второй половине дня под влиянием внешнего негатива, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего ключевые фондовые индексы закрылись в минусе. Индекс ММВБ снизился на 1,75% до отметки 1 385,17 п., РТС – на 0,95% до 1382,50 п., РТС-2 просел на 0,14% до 1546,23 п. Активность игроков была весьма умеренной: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 54,5 млрд. рублей.
Акции всех секторов, за исключением химии и нефтехимии (+0,89%) и потребительского (+0,39%), завершили день снижением. Хуже рынка выглядели бумаги финансовых (-1,68%), нефтегазовых (-1,62%) и телекоммуникационных (-1,62%) компаний.
Среди индексных бумаг комфортно себя чувствовали лишь Уралкалий (+1,07%) и Магнит (+0,52%). В аутсайдерах торгов были привилегированные акции Транснефти (-3,90%), ВТБ (-2,50%) и Ростелекома (-2,60%).
Валютный рынок: уход инвесторов из рискованных валют позволил доллару вернуть свои позиции
€ – Инвесторов обеспокоил значительный спрос со стороны европейских банков на вчерашнем аукционе ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов, а также понижение кредитного рейтинга итальянского UniCredit. На этом фоне пара евро/доллар упала от дневного максимума 1,32 к уровню 1,305. Евро также ослабел к иене с 102,5 до 101,8 п.
$ – Уход инвесторов из рискованных валют позволил доллару вернуть свои позиции. В итоге индекс доллара повысился с 79,24 до 80 п., в т. ч. доллар укрепился к иене с 77,7 до 78,05 п.
元 – Укрепление юаня к доллару приостановилось на уровне 6,34 после публикации прогноза Банка Китая о замедлении потребительской инфляции в 1 кв. 2012 г.
Рынок акций: американская торговая сессия завершилась разнонаправленным движением основных индексов
США – Американская торговая сессия завершилась разнонаправленным движением основных индексов. До середины торгов рынок демонстрировал негативную динамику на фоне неоднозначной статистики продаж на вторичном рынке жилья и новостей из Европы, однако нежелание игроков отступать перед Рождественскими праздниками развернуло индексы, и торги завершились небольшим ростом. Секторы демонстрировали преимущественно повышательную динамику: лучше рынка выглядели бумаги автомобилестроения (+2,05%), коммунальные компании (+1,40%), строительные компании (+1,33%). Среди голубых фишек выросли бумаги General Electric (+2,37%), Coca-Cola (+1,71%), Chevron (+1,70%); в аутсайдерах – IBM (-3,08%), Cisco (-2,66%), HP (-1,81%). Индекс Dow Jones закрылся почти без динамики, прибавив 0,03%, S&P 500 вырос на 0,19%, NASDAQ снизился на 0,99%. Индекс волатильности VIX снизился на 7,71% до 21,43 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории на фоне итогов аукциона ЕЦБ, где спрос банков существенно превысил предложение регулятора, что дало негативный сигнал рынкам: FTSE 100 (-0,55%), CAC 40 (-0,55%), DAX (-0,95%).
Азия – Азиатские рынки снижаются. На 9:30 МСК Nikkei снизился на 0,70%, Kospi – на 0,28%, Hang Seng – на 0,53%, Shanghai Composite – на 0,80%
Товарные рынки: в четверг утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1614
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 1,3%, базовые и драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился 1,2%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 10,6 млн. барр. – впятеро сильнее прогнозов. Запасы бензина снизились на 0,4 млн. барр. (ожидалось их увеличение на 1,5 млн.), дистиллятов – на 2,4 млн. барр., что в три раза превысило предварительную оценку. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей уменьшилась на 0,2 п.п. до 84,9%.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,5% до $98,7, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $107,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,1%.
Драгоценные металлы – В четверг утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1614, спотовая цена серебра – до $29,1. Индекс акций золотодобывающих компаний сохранился на прежнем уровне.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт олово (+1,1%), в наименьшей – на свинец (+0,4%); подешевели контракты на алюминий (-0,5%) и цинк (-0,9%).
Перспектива: наиболее знаковые изменения назревают на американском рынке акций
Наиболее знаковые изменения назревают на американском рынке акций. Индикатор нетто-объема торговых позиций по индексу SP500 (OBV-Comp на рис.1) готовится к выходу из консолидации. От того, какой выбор сделают здесь инвесторы, можно будет судить об отношении к риску и на остальных рынках. Многообещающее снижение индекса волатильности VIX ниже уровня МА200 позволяет надеяться, что аналогичный барьер МА200 (1259,59 п.) сумеет преодолеть и индекс SP500. В этом случае одновременно окажется пробитым нисходящий тренд по индексу SP500, который тянется с июля этого года.
На товарных рынках эта неделя также подает поводы для оптимизма - здесь рост продолжается третий день подряд. В итоге индекс CRB уже прибавил 3%, и в ближайшее время здесь можно рассчитывать на продолжение роста (+2%) в рамках возвратного движения к уровню МА60. Обнадеживающей выглядит ситуация на рынке нефти, хотя качественный барьер по нефти brent на уровне $110 пока еще не преодолен. Сводный индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний на этой неделе вырос на 5%, и здесь также имеется потенциал для дальнейшего роста. Вчерашний отчет по запасам нефти в США подтвердил сезонный рост спроса на «черное» золото. Не снимается с повестки и геополитическая составляющая рисков на рынке нефти.
Утренний фон выглядит смешанным. Азиатские рынки слегка корректируются вниз после сильного роста накануне. После вчерашних резких колебаний валютных курсов ситуация в основных валютных парах понемногу стабилизируется. Банк Китая обнадежил инвесторов своим прогнозом о снижении потребительской инфляции в 1 кв. 2012 г., что позволяет рассчитывать на ослабление денежно-кредитной политики.
Основные риски остаются прежними – это европейские долговые проблемы. По всей видимости, определяющие сигналы поступят на рынки во второй половине января. Это хорошо видно по характерной динамике многих индикаторов, сфокусированной именно на этот период. Следующий саммит стран-участниц ЕС намечен на 30 января 2012 г., следовательно, уже с середины января можно ожидать активизации переговорного процесса лидеров ЕС и соответствующей реакции рынков. Главным ньюсмейкером января может вновь оказаться Греция, для которой наступает час Х. В середине января Греция проведет переговоры с большой Тройкой и отчитается о выполнении взятых обязательств.
Техническая картина по индексу ММВБ сохраняет шансы на продолжение роста. Однако для этого, как минимум, индекс должен закрепиться выше уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1401 п.). Ближайшей целью роста все так же является уровень 1430 п., где сосредоточены среднесрочная скользящая МА60 (1431 п.) и месячная балансовая цена ОВР-20 (1425 п.). Ликвидность в ближайшие дни останется ограниченной. Тем не менее, мы не исключаем, что инвесторы могут получить дополнительный краткосрочный импульс активности уже на следующей неделе.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду торги на российской бирже открылись на позитивной территории, однако во второй половине дня под влиянием внешнего негатива, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего ключевые фондовые индексы закрылись в минусе. Индекс ММВБ снизился на 1,75% до отметки 1 385,17 п., РТС – на 0,95% до 1382,50 п., РТС-2 просел на 0,14% до 1546,23 п. Активность игроков была весьма умеренной: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 54,5 млрд. рублей.
Акции всех секторов, за исключением химии и нефтехимии (+0,89%) и потребительского (+0,39%), завершили день снижением. Хуже рынка выглядели бумаги финансовых (-1,68%), нефтегазовых (-1,62%) и телекоммуникационных (-1,62%) компаний.
Среди индексных бумаг комфортно себя чувствовали лишь Уралкалий (+1,07%) и Магнит (+0,52%). В аутсайдерах торгов были привилегированные акции Транснефти (-3,90%), ВТБ (-2,50%) и Ростелекома (-2,60%).
Валютный рынок: уход инвесторов из рискованных валют позволил доллару вернуть свои позиции
€ – Инвесторов обеспокоил значительный спрос со стороны европейских банков на вчерашнем аукционе ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов, а также понижение кредитного рейтинга итальянского UniCredit. На этом фоне пара евро/доллар упала от дневного максимума 1,32 к уровню 1,305. Евро также ослабел к иене с 102,5 до 101,8 п.
$ – Уход инвесторов из рискованных валют позволил доллару вернуть свои позиции. В итоге индекс доллара повысился с 79,24 до 80 п., в т. ч. доллар укрепился к иене с 77,7 до 78,05 п.
元 – Укрепление юаня к доллару приостановилось на уровне 6,34 после публикации прогноза Банка Китая о замедлении потребительской инфляции в 1 кв. 2012 г.
Рынок акций: американская торговая сессия завершилась разнонаправленным движением основных индексов
США – Американская торговая сессия завершилась разнонаправленным движением основных индексов. До середины торгов рынок демонстрировал негативную динамику на фоне неоднозначной статистики продаж на вторичном рынке жилья и новостей из Европы, однако нежелание игроков отступать перед Рождественскими праздниками развернуло индексы, и торги завершились небольшим ростом. Секторы демонстрировали преимущественно повышательную динамику: лучше рынка выглядели бумаги автомобилестроения (+2,05%), коммунальные компании (+1,40%), строительные компании (+1,33%). Среди голубых фишек выросли бумаги General Electric (+2,37%), Coca-Cola (+1,71%), Chevron (+1,70%); в аутсайдерах – IBM (-3,08%), Cisco (-2,66%), HP (-1,81%). Индекс Dow Jones закрылся почти без динамики, прибавив 0,03%, S&P 500 вырос на 0,19%, NASDAQ снизился на 0,99%. Индекс волатильности VIX снизился на 7,71% до 21,43 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории на фоне итогов аукциона ЕЦБ, где спрос банков существенно превысил предложение регулятора, что дало негативный сигнал рынкам: FTSE 100 (-0,55%), CAC 40 (-0,55%), DAX (-0,95%).
Азия – Азиатские рынки снижаются. На 9:30 МСК Nikkei снизился на 0,70%, Kospi – на 0,28%, Hang Seng – на 0,53%, Shanghai Composite – на 0,80%
Товарные рынки: в четверг утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1614
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 1,3%, базовые и драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился 1,2%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 10,6 млн. барр. – впятеро сильнее прогнозов. Запасы бензина снизились на 0,4 млн. барр. (ожидалось их увеличение на 1,5 млн.), дистиллятов – на 2,4 млн. барр., что в три раза превысило предварительную оценку. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей уменьшилась на 0,2 п.п. до 84,9%.
Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,5% до $98,7, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $107,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,1%.
Драгоценные металлы – В четверг утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1614, спотовая цена серебра – до $29,1. Индекс акций золотодобывающих компаний сохранился на прежнем уровне.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт олово (+1,1%), в наименьшей – на свинец (+0,4%); подешевели контракты на алюминий (-0,5%) и цинк (-0,9%).
Перспектива: наиболее знаковые изменения назревают на американском рынке акций
Наиболее знаковые изменения назревают на американском рынке акций. Индикатор нетто-объема торговых позиций по индексу SP500 (OBV-Comp на рис.1) готовится к выходу из консолидации. От того, какой выбор сделают здесь инвесторы, можно будет судить об отношении к риску и на остальных рынках. Многообещающее снижение индекса волатильности VIX ниже уровня МА200 позволяет надеяться, что аналогичный барьер МА200 (1259,59 п.) сумеет преодолеть и индекс SP500. В этом случае одновременно окажется пробитым нисходящий тренд по индексу SP500, который тянется с июля этого года.
На товарных рынках эта неделя также подает поводы для оптимизма - здесь рост продолжается третий день подряд. В итоге индекс CRB уже прибавил 3%, и в ближайшее время здесь можно рассчитывать на продолжение роста (+2%) в рамках возвратного движения к уровню МА60. Обнадеживающей выглядит ситуация на рынке нефти, хотя качественный барьер по нефти brent на уровне $110 пока еще не преодолен. Сводный индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний на этой неделе вырос на 5%, и здесь также имеется потенциал для дальнейшего роста. Вчерашний отчет по запасам нефти в США подтвердил сезонный рост спроса на «черное» золото. Не снимается с повестки и геополитическая составляющая рисков на рынке нефти.
Утренний фон выглядит смешанным. Азиатские рынки слегка корректируются вниз после сильного роста накануне. После вчерашних резких колебаний валютных курсов ситуация в основных валютных парах понемногу стабилизируется. Банк Китая обнадежил инвесторов своим прогнозом о снижении потребительской инфляции в 1 кв. 2012 г., что позволяет рассчитывать на ослабление денежно-кредитной политики.
Основные риски остаются прежними – это европейские долговые проблемы. По всей видимости, определяющие сигналы поступят на рынки во второй половине января. Это хорошо видно по характерной динамике многих индикаторов, сфокусированной именно на этот период. Следующий саммит стран-участниц ЕС намечен на 30 января 2012 г., следовательно, уже с середины января можно ожидать активизации переговорного процесса лидеров ЕС и соответствующей реакции рынков. Главным ньюсмейкером января может вновь оказаться Греция, для которой наступает час Х. В середине января Греция проведет переговоры с большой Тройкой и отчитается о выполнении взятых обязательств.
Техническая картина по индексу ММВБ сохраняет шансы на продолжение роста. Однако для этого, как минимум, индекс должен закрепиться выше уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1401 п.). Ближайшей целью роста все так же является уровень 1430 п., где сосредоточены среднесрочная скользящая МА60 (1431 п.) и месячная балансовая цена ОВР-20 (1425 п.). Ликвидность в ближайшие дни останется ограниченной. Тем не менее, мы не исключаем, что инвесторы могут получить дополнительный краткосрочный импульс активности уже на следующей неделе.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter