6 марта 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: торговая сессия на российском рынке акций началась ростом основных индексов
Торговая сессия на российском рынке акций началась ростом основных индексов. Однако после слабого открытия европейского рынка настроения сменились на более пессимистичные, и рынок залег в боковик. К концу торгов игроки начали скупать акции, и рынок вышел в хороший плюс. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,1% до 1625 п., индекс РТС снизился на 0,2% до 1748,6 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 4,7% до 1863,4 п. Активность игроков осталась без изменений: объем торгов по акция, входящим в индекс ММВБ, составил 50,3 млрд. рублей.
Лучше остальных в понедельник торговались бумаги нефтяного сектора (+1,3%), за ним следовали энергетический (+1,2%) и финансовый (+0,8%) секторы.
В лидерах роста МРСК(+5,2%), Новатэк (+2,4%), Газпром (+2%), Уралкалий (+1,8%). Снизились бумаги Русала (-1,2%), Магнита (-0,9%) и Мечела (-0,7%).
Валютный рынок: после пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.)
$ – После пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.). Поддержку доллару оказывают усилившиеся продажи на рынках акций и рост доходности американских гособлигаций.
€ – В паре евро/доллар наметилась консолидация около уровня 1,32, хотя, возможно, это всего лишь кратковременная передышка перед дальнейшим снижением в направлении к уровню МА200 (1,307). К азиатским валютам (иене и юаню) евро вчера подешевел до 107,42 и 8,318.
元 – Китайский юань упал к доллару с 6,2984 до 6,3069 в связи с прогнозом замедления темпов роста китайской экономики в 2012 г. Во вторник в Азии пара торгуется на отметке 6,3097.
Рынок акций: торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая
США – Торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая. Опубликованная статистика также не вызвала оптимизма на рынке – деловая активность в сфере услуг в еврозоне снизилась до 48,8 п., статистика по американскому рынку носила неоднозначный характер. В отраслевом срезе сильно снизились производители основных материалов (-2,15%), автомобилестроение (-1,8%) и банковский сектор (-1,05%). Среди голубых фишек в плюсе закрылись бумаги Merck (+1,37%), IBM (+0,93%), Verizon(+0,85%); в аутсайдерах – Alcoa (-3,61%), Caterpillar (-2,13%), BofA (-1,97%). По итогам торгов Dow Jones скорректировался вниз на 0,11%, S&P500 – на 0,39%, NASDAQ – на 0,86%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,05 п. Фьючерсы на американский индексы сегодня утром снижаются.
Европа – Европейские фондовые биржи закрылись в минусе: FTSE100 (-0,61%), CAC 40 (-0,39%), DAX (-0,79%).
Азия – На 09:00 МСК азиатские рынки торговались в минусе, Nikkei снизился на 0,85%, Kospi – на 1,14%, Shanghai Composite – на 1,23%, Hang Seng – на 1,51%.
Товарные рынки: индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,54% под влиянием понижения прогноза роста китайской экономики. Сильнее индекса упал сектор драгоценных (-1,20%) и промышленных металлов (-1,54%). Индекс 3м-товарных фьючерсов на энергоносители практически не изменился (+0,12%).
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet вчера торговался на прежнем уровне $106,7, контракт на нефть сорта brent завершил торги на уровне $123,8. Индекс акций нефтяных компаний понизился на 0,23%.
Золото – Золото и серебро подешевели до $1705 и $33,98 за тройскую унцию. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 2,21%. Базовые металлы - Цены никелевого и медного 3м-фьючерса упали на 2,05 и 0,87%. Алюминий подешевел на 1,72%. Цинк и свинец упали на 1,56 и 1,65%
Перспектива: ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться
Ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться. Ведущие фондовые индексы США, Европы и Азии два дня подряд торгуются со снижением. Фундаментальным поводом для усилившихся продаж стало понижение прогноза роста китайского ВВП на 2012 год и дальнейшее ухудшение деловой активности в ЕС. При этом инвесторы проигнорировали достаточно позитивный отчет по индексу деловой активности в сфере услуг США, превысивший по итогам февраля ожидания экспертов.
Стоимость европейских cds вновь пошла вверх. Как видим, эффект от дополнительного вливания ликвидности от ЕЦБ оказался кратковременным. Показательно, что и в Штатах, и в Европе в лидерах вчерашнего снижения находились акции банковского сектора. Продажи усилились даже в акциях самой капитализированной компании мира – Apple. Накануне завтрашней презентации новой модели IPad спекулянты начали фиксировать прибыль. Мы не удивимся, если уже в ближайшее время цена акций Apple снизится к отметке $500. И это только начало.
Индекс SP500 вчера упал ниже уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1368,8 п.), что повышает вероятность дальнейшего снижения к следующему уровню поддержки – месячной балансовой цене ОВР-20 (1350 п.). Вчерашнее снижение американского рынка акций сопровождалось ростом индекса волатильности VIX до отметки 18,05 (+4,4%). Принципиальный уровень сопротивления по индексу VIX в настоящее время расположен на 20,6 п., в случае пробоя которого можно ожидать разворота 5-месячной нисходящей тенденции. Учитывая бескоррекционный характер роста с середины декабря прошлого года, потенциал возможной коррекции индекса SP500 на перспективу марта может составить от 4 до 8%.
Реакция наших спекулянтов на итоги президентских выборов оказалась достаточно умеренной. Рост индекса ММВБ составил всего лишь 1,1%, причем прошел на тех же торговых оборотах, что и в прошедшую пятницу. Новых денег не «подвезли», при этом рост оказался сосредоточен преимущественно в сегменте голубых фишек. Индексы акций второго и третьего эшелонов по итогам дня выросли незначительно – на 0,8 и 0,41%, соответственно. Основной вклад в рост индекса внесли краткосрочные спекулятивные покупки. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ достиг максимального порогового уровня (OBV-5 на рис.1). Ресурсные возможности для дальнейших спекулятивных покупок исчерпаны. Следовательно, усиливается вероятность фиксации прибыли, тем более что времени остается мало. Ближайшими уровнями поддержки по индексу ММВБ являются недельная (ОВР-5=1606,86 п.) и месячная (ОВР-20=1577,61 п.) балансовая цена.
Анализируя динамику индикатора денежного потока по индексу ММВБ (рис.1) легко заметить, что начиная с конца января на нашем рынке «крутятся» одни и те же деньги: индикатор балансирует фактически на одном месте, хотя цены продолжают подниматься выше. Отрыв цен от денег всегда заканчивается одним и тем же финалом – возвратом цен. Таким образом, предпосылки для развития коррекции в принципе уже имеются
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торговая сессия на российском рынке акций началась ростом основных индексов. Однако после слабого открытия европейского рынка настроения сменились на более пессимистичные, и рынок залег в боковик. К концу торгов игроки начали скупать акции, и рынок вышел в хороший плюс. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,1% до 1625 п., индекс РТС снизился на 0,2% до 1748,6 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 4,7% до 1863,4 п. Активность игроков осталась без изменений: объем торгов по акция, входящим в индекс ММВБ, составил 50,3 млрд. рублей.
Лучше остальных в понедельник торговались бумаги нефтяного сектора (+1,3%), за ним следовали энергетический (+1,2%) и финансовый (+0,8%) секторы.
В лидерах роста МРСК(+5,2%), Новатэк (+2,4%), Газпром (+2%), Уралкалий (+1,8%). Снизились бумаги Русала (-1,2%), Магнита (-0,9%) и Мечела (-0,7%).
Валютный рынок: после пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.)
$ – После пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.). Поддержку доллару оказывают усилившиеся продажи на рынках акций и рост доходности американских гособлигаций.
€ – В паре евро/доллар наметилась консолидация около уровня 1,32, хотя, возможно, это всего лишь кратковременная передышка перед дальнейшим снижением в направлении к уровню МА200 (1,307). К азиатским валютам (иене и юаню) евро вчера подешевел до 107,42 и 8,318.
元 – Китайский юань упал к доллару с 6,2984 до 6,3069 в связи с прогнозом замедления темпов роста китайской экономики в 2012 г. Во вторник в Азии пара торгуется на отметке 6,3097.
Рынок акций: торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая
США – Торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая. Опубликованная статистика также не вызвала оптимизма на рынке – деловая активность в сфере услуг в еврозоне снизилась до 48,8 п., статистика по американскому рынку носила неоднозначный характер. В отраслевом срезе сильно снизились производители основных материалов (-2,15%), автомобилестроение (-1,8%) и банковский сектор (-1,05%). Среди голубых фишек в плюсе закрылись бумаги Merck (+1,37%), IBM (+0,93%), Verizon(+0,85%); в аутсайдерах – Alcoa (-3,61%), Caterpillar (-2,13%), BofA (-1,97%). По итогам торгов Dow Jones скорректировался вниз на 0,11%, S&P500 – на 0,39%, NASDAQ – на 0,86%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,05 п. Фьючерсы на американский индексы сегодня утром снижаются.
Европа – Европейские фондовые биржи закрылись в минусе: FTSE100 (-0,61%), CAC 40 (-0,39%), DAX (-0,79%).
Азия – На 09:00 МСК азиатские рынки торговались в минусе, Nikkei снизился на 0,85%, Kospi – на 1,14%, Shanghai Composite – на 1,23%, Hang Seng – на 1,51%.
Товарные рынки: индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,54% под влиянием понижения прогноза роста китайской экономики. Сильнее индекса упал сектор драгоценных (-1,20%) и промышленных металлов (-1,54%). Индекс 3м-товарных фьючерсов на энергоносители практически не изменился (+0,12%).
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet вчера торговался на прежнем уровне $106,7, контракт на нефть сорта brent завершил торги на уровне $123,8. Индекс акций нефтяных компаний понизился на 0,23%.
Золото – Золото и серебро подешевели до $1705 и $33,98 за тройскую унцию. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 2,21%. Базовые металлы - Цены никелевого и медного 3м-фьючерса упали на 2,05 и 0,87%. Алюминий подешевел на 1,72%. Цинк и свинец упали на 1,56 и 1,65%
Перспектива: ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться
Ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться. Ведущие фондовые индексы США, Европы и Азии два дня подряд торгуются со снижением. Фундаментальным поводом для усилившихся продаж стало понижение прогноза роста китайского ВВП на 2012 год и дальнейшее ухудшение деловой активности в ЕС. При этом инвесторы проигнорировали достаточно позитивный отчет по индексу деловой активности в сфере услуг США, превысивший по итогам февраля ожидания экспертов.
Стоимость европейских cds вновь пошла вверх. Как видим, эффект от дополнительного вливания ликвидности от ЕЦБ оказался кратковременным. Показательно, что и в Штатах, и в Европе в лидерах вчерашнего снижения находились акции банковского сектора. Продажи усилились даже в акциях самой капитализированной компании мира – Apple. Накануне завтрашней презентации новой модели IPad спекулянты начали фиксировать прибыль. Мы не удивимся, если уже в ближайшее время цена акций Apple снизится к отметке $500. И это только начало.
Индекс SP500 вчера упал ниже уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1368,8 п.), что повышает вероятность дальнейшего снижения к следующему уровню поддержки – месячной балансовой цене ОВР-20 (1350 п.). Вчерашнее снижение американского рынка акций сопровождалось ростом индекса волатильности VIX до отметки 18,05 (+4,4%). Принципиальный уровень сопротивления по индексу VIX в настоящее время расположен на 20,6 п., в случае пробоя которого можно ожидать разворота 5-месячной нисходящей тенденции. Учитывая бескоррекционный характер роста с середины декабря прошлого года, потенциал возможной коррекции индекса SP500 на перспективу марта может составить от 4 до 8%.
Реакция наших спекулянтов на итоги президентских выборов оказалась достаточно умеренной. Рост индекса ММВБ составил всего лишь 1,1%, причем прошел на тех же торговых оборотах, что и в прошедшую пятницу. Новых денег не «подвезли», при этом рост оказался сосредоточен преимущественно в сегменте голубых фишек. Индексы акций второго и третьего эшелонов по итогам дня выросли незначительно – на 0,8 и 0,41%, соответственно. Основной вклад в рост индекса внесли краткосрочные спекулятивные покупки. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ достиг максимального порогового уровня (OBV-5 на рис.1). Ресурсные возможности для дальнейших спекулятивных покупок исчерпаны. Следовательно, усиливается вероятность фиксации прибыли, тем более что времени остается мало. Ближайшими уровнями поддержки по индексу ММВБ являются недельная (ОВР-5=1606,86 п.) и месячная (ОВР-20=1577,61 п.) балансовая цена.
Анализируя динамику индикатора денежного потока по индексу ММВБ (рис.1) легко заметить, что начиная с конца января на нашем рынке «крутятся» одни и те же деньги: индикатор балансирует фактически на одном месте, хотя цены продолжают подниматься выше. Отрыв цен от денег всегда заканчивается одним и тем же финалом – возвратом цен. Таким образом, предпосылки для развития коррекции в принципе уже имеются
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу