6 марта 2012 Инфина Иванищев Александр
Торговая сессия на российском рынке акций началась ростом основных индексов. Однако после слабого открытия европейского рынка настроения сменились на более пессимистичные, и рынок залег в боковик. К концу торгов игроки начали скупать акции, и рынок вышел в хороший плюс. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,1% до 1625 п., индекс РТС снизился на 0,2% до 1748,6 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 4,7% до 1863,4 п. Активность игроков осталась без изменений: объем торгов по акция, входящим в индекс ММВБ, составил 50,3 млрд. рублей.
Лучше остальных в понедельник торговались бумаги нефтяного сектора (+1,3%), за ним следовали энергетический (+1,2%) и финансовый (+0,8%) секторы.
В лидерах роста МРСК(+5,2%), Новатэк (+2,4%), Газпром (+2%), Уралкалий (+1,8%). Снизились бумаги Русала (-1,2%), Магнита (-0,9%) и Мечела (-0,7%).
Валютный рынок: после пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.)
$ – После пятничного роста американский доллар пытается закрепиться около двухнедельного максимума (79,4 п.). Поддержку доллару оказывают усилившиеся продажи на рынках акций и рост доходности американских гособлигаций.
€ – В паре евро/доллар наметилась консолидация около уровня 1,32, хотя, возможно, это всего лишь кратковременная передышка перед дальнейшим снижением в направлении к уровню МА200 (1,307). К азиатским валютам (иене и юаню) евро вчера подешевел до 107,42 и 8,318.
元 – Китайский юань упал к доллару с 6,2984 до 6,3069 в связи с прогнозом замедления темпов роста китайской экономики в 2012 г. Во вторник в Азии пара торгуется на отметке 6,3097.
Рынок акций: торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая
США – Торги на американском рынке завершились снижением основных индексов на фоне понижения прогнозов по темпам роста экономики Китая. Опубликованная статистика также не вызвала оптимизма на рынке – деловая активность в сфере услуг в еврозоне снизилась до 48,8 п., статистика по американскому рынку носила неоднозначный характер. В отраслевом срезе сильно снизились производители основных материалов (-2,15%), автомобилестроение (-1,8%) и банковский сектор (-1,05%). Среди голубых фишек в плюсе закрылись бумаги Merck (+1,37%), IBM (+0,93%), Verizon(+0,85%); в аутсайдерах – Alcoa (-3,61%), Caterpillar (-2,13%), BofA (-1,97%). По итогам торгов Dow Jones скорректировался вниз на 0,11%, S&P500 – на 0,39%, NASDAQ – на 0,86%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,05 п. Фьючерсы на американский индексы сегодня утром снижаются.
Европа – Европейские фондовые биржи закрылись в минусе: FTSE100 (-0,61%), CAC 40 (-0,39%), DAX (-0,79%).
Азия – На 09:00 МСК азиатские рынки торговались в минусе, Nikkei снизился на 0,85%, Kospi – на 1,14%, Shanghai Composite – на 1,23%, Hang Seng – на 1,51%.
Товарные рынки: индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,54% под влиянием понижения прогноза роста китайской экономики. Сильнее индекса упал сектор драгоценных (-1,20%) и промышленных металлов (-1,54%). Индекс 3м-товарных фьючерсов на энергоносители практически не изменился (+0,12%).
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,43%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet вчера торговался на прежнем уровне $106,7, контракт на нефть сорта brent завершил торги на уровне $123,8. Индекс акций нефтяных компаний понизился на 0,23%.
Золото – Золото и серебро подешевели до $1705 и $33,98 за тройскую унцию. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 2,21%. Базовые металлы - Цены никелевого и медного 3м-фьючерса упали на 2,05 и 0,87%. Алюминий подешевел на 1,72%. Цинк и свинец упали на 1,56 и 1,65%
Перспектива: ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться
Ситуация на внешних фондовых площадках начала ухудшаться. Ведущие фондовые индексы США, Европы и Азии два дня подряд торгуются со снижением. Фундаментальным поводом для усилившихся продаж стало понижение прогноза роста китайского ВВП на 2012 год и дальнейшее ухудшение деловой активности в ЕС. При этом инвесторы проигнорировали достаточно позитивный отчет по индексу деловой активности в сфере услуг США, превысивший по итогам февраля ожидания экспертов.
Стоимость европейских cds вновь пошла вверх. Как видим, эффект от дополнительного вливания ликвидности от ЕЦБ оказался кратковременным. Показательно, что и в Штатах, и в Европе в лидерах вчерашнего снижения находились акции банковского сектора. Продажи усилились даже в акциях самой капитализированной компании мира – Apple. Накануне завтрашней презентации новой модели IPad спекулянты начали фиксировать прибыль. Мы не удивимся, если уже в ближайшее время цена акций Apple снизится к отметке $500. И это только начало.
Индекс SP500 вчера упал ниже уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1368,8 п.), что повышает вероятность дальнейшего снижения к следующему уровню поддержки – месячной балансовой цене ОВР-20 (1350 п.). Вчерашнее снижение американского рынка акций сопровождалось ростом индекса волатильности VIX до отметки 18,05 (+4,4%). Принципиальный уровень сопротивления по индексу VIX в настоящее время расположен на 20,6 п., в случае пробоя которого можно ожидать разворота 5-месячной нисходящей тенденции. Учитывая бескоррекционный характер роста с середины декабря прошлого года, потенциал возможной коррекции индекса SP500 на перспективу марта может составить от 4 до 8%.
Реакция наших спекулянтов на итоги президентских выборов оказалась достаточно умеренной. Рост индекса ММВБ составил всего лишь 1,1%, причем прошел на тех же торговых оборотах, что и в прошедшую пятницу. Новых денег не «подвезли», при этом рост оказался сосредоточен преимущественно в сегменте голубых фишек. Индексы акций второго и третьего эшелонов по итогам дня выросли незначительно – на 0,8 и 0,41%, соответственно. Основной вклад в рост индекса внесли краткосрочные спекулятивные покупки. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ достиг максимального порогового уровня (OBV-5 на рис.1). Ресурсные возможности для дальнейших спекулятивных покупок исчерпаны. Следовательно, усиливается вероятность фиксации прибыли, тем более что времени остается мало. Ближайшими уровнями поддержки по индексу ММВБ являются недельная (ОВР-5=1606,86 п.) и месячная (ОВР-20=1577,61 п.) балансовая цена.
Анализируя динамику индикатора денежного потока по индексу ММВБ (рис.1) легко заметить, что начиная с конца января на нашем рынке «крутятся» одни и те же деньги: индикатор балансирует фактически на одном месте, хотя цены продолжают подниматься выше. Отрыв цен от денег всегда заканчивается одним и тем же финалом – возвратом цен. Таким образом, предпосылки для развития коррекции в принципе уже имеются
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба