23 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российские фондовые индексы завершили день вблизи уровней закрытия понедельника, ведомые позитивными сигналами, подаваемыми зарубежными биржами
Российский фондовые индексы завершили день вблизи уровней закрытия понедельника, ведомые позитивными сигналами, подаваемыми зарубежными биржами. Определенное давление на рынок продолжает оказывать тот факт, что инвесторы так и не смогли до конца определиться с отношением к кадровым перестановкам в российском правительстве и аппарате президента.
В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,21% (1301,09 п.), индекс РТС увеличился на 0,27% (1321,87 п.). Активность игроков была средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 40,8 млрд. руб.
Большинство секторов российской экономики, за исключением энергетического (-0,43%) и телекоммуникационного (-0,25%) продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали бумаги металлургического сектора, капитализация которого увеличилась на 1,14% на фоне роста сырьевых котировок. Среди индексных бумаг наибольшим спросом пользовались акции Мечела (+5,54%), МТС (+3,94%), «префы» Транснефти (+3,24%), а также МРСК Холдинга (+3,07%). Хуже рынка выглядели акции Ростелекома (-2,95%), Интер РАО (-1,46%), Русгидро (-1,33%) и Татнефти (-1,11%).
Валютный рынок: негативные новости из Европы и Японии повысили спрос на американский доллар
$ – Негативные новости из Европы и Японии повысили спрос на американский доллар, который вчера укрепился с 81,084 до 81,493 п. Рост доллара продолжается и в среду в Азии (81,64 п.).
€ – Заявление бывшего греческого премьера о том, что Греция, возможно, проводит подготовку к выходу из еврозоны, обрушило единую валюту в конце вчерашней сессии до минимума (1,2658) в паре с долларом. Снижению евро способствовали также слухи о вероятных дополнительных мерах смягчения со стороны ЕЦБ (третий пакет LTRO). В паре с японской иеной евро падает в среду в Азии до 100,8.
¥ – Понижение рейтинга Японии агентством Fitch привело к падению иены против доллара до 80,15. На рынке ждут от Банка Японии возможной валютной интервенции с целью ослабления иены.
Рынок акций: в ожидании позитивных решений от начинающегося сегодня в Брюсселе саммита ЕС европейские площадки закрылись в зеленой зоне
США – Торговая сессия завершилась слабым разнонаправленным движением ключевых индексов, которые начали снижаться в последний час торгов на фоне опасений, что Греция проводит подготовку к выходу из зоны евро. В целом же обострение ситуации вокруг долгового кризиса в еврозоне привела к тому, что за последние недели индекс S&P500 потерял 8,7% от апрельского почти 4-летнего максимума. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,01%, NASDAQ – на 0,29%, S&P500 вырос на 0,05%,. Индекс волатильности VIX увеличился на 2,14%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют в среднем порядка 0,5%.
Европа – В ожидании позитивных решений от начинающегося сегодня в Брюсселе саммита ЕС европейские площадки закрылись в зеленой зоне: FTSE100 увеличился на 1,86%, DAX – на 1,65%, CAC40 – на 1,88%.
Азия – Фондовые рынки находятся во власти продавцов, чему способствуют понижение агентством Fitch рейтинга Японии, падение цен на нефть и негативная динамика фьючерсов на американские индексы. По состоянию на 09:15 МСК Nikkei теряет 1,78%, Kospi – 1,28%, Shanghai Composite – 0,71%, Hang Seng – 1,68%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,1%. Энергоносители подешевели на 0,8%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные – на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти выросли в США на 15 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 4,5 млн., дистиллятов – на 0,2 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $91,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $108,4. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1559 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,8. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на никель (-1,7%), подорожал на олово (+2,4%).
Перспектива: при любом исходе итоги сегодняшнего неформального саммита ЕС, посвященного выработке мер по поддержанию финансовой стабильности еврозоны, станут центральным событием дня и могут оказать существенное влияние на рыночную перспективу
При любом исходе итоги сегодняшнего неформального саммита ЕС, посвященного выработке мер по поддержанию финансовой стабильности еврозоны, станут центральным событием дня и могут оказать существенное влияние на рыночную перспективу. Европейцы сегодня будут обсуждать также и совместные шаги по сохранению Греции в валютном союзе. От политиков ждут конкретных и неотложных действий. Уровень рыночных ожиданий сегодня слишком высок, для того чтобы они не оправдались.
Судя по массированному давлению, оказанному на позиции главного европейского кредитора – Германии, от саммита можно ожидать долгожданного продвижения по такому ключевому вопросу как выпуск еврсоблигаций ЕС. До настоящего времени этому препятствовало именно нежелание Германии взять на себя функции главной «дойной» коровы ЕС. Однако, согласившись на выпуск евробондов, фрау Меркель сильно рискует по отношению к собственным избирателям.
На ожидании возможных позитивных вестей из Европы мировые фондовые индексы два последних дня отыгрывали наверх. Основной тон задавал американский рынок акций. Индекс SP500 второй день подряд балансирует около месячной балансовой цены (ОВР-20=1316 п.). Индикатор нетто-объема месячных торговых позиций близок к нулю OBV-20, т.е. инвесторы пока воздерживаются от активных действий, поскольку не ясно, куда в дальнейшем пойдет рынок. В то же время краткосрочные спекулянты в настоящее время строят свою биржевую игру от продажи также, как это имело место в прошлом году, в период с конца июля по конец декабря. Судя по отрицательному значению индикатора нетто-объема OBV-5 (рис. 1), этот процесс еще не завершен. В случае поступления позитивных импульсов из Брюсселя, вынос шортистов может обернуться дальнейшим ростом индекса SP500. В противном случае возобновится наращивание коротких позиций. Текущая балансовая цена по недельным позициям составляет 1301 п.
Наши краткосрочные спекулянты сейчас также играют от продажи. Индикатор OBV-5 по недельным позициям находится в зоне отрицательных (short’овых) значений с третьей декады марта (рис.2). На горизонте месяц инверсия OBV-20 произошла в пятницу на минимуме рынка, но двухдневного роста хватило на то, чтобы полностью зафиксировать эти short’ы. Индикатор нетто-объема OBV-20 вчера ушел из области отрицательных значений, следовательно, можно шортить снова. Правда, это надо было делать вчера, поскольку сегодня наверняка российский индекс ММВБ будет открываться с гэпом вниз (в пределах 1,0-1,5%). Внешний фон на утро среды негативен.
Американские фьючерсы теряют утром около 0,5%. Азия снижается в целом на 2%. Нефть балансирует около $108. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1275 п., а ближайшим сопротивлением остается уровень нулевой доходности недельных позиций (ОВР-5=1311 п.).
От сегодняшней торговли ждем повышенной волатильности. Ставки в игре увеличиваются по мере того, как затягивается фаза неопределенности. Отсюда возросшая чувствительность рынка к новостному фону. Греческая интрига обещает держать рынки в напряжении до середины третьей декады июня. Это слишком долгий срок для того, чтобы испытывать терпение инвесторов, но желанный период для спекулянтов, желающих поиграть на рисках. Текущая стартовая позиция по многим индексам и бумагам такова, что из нее с равной вероятностью открыты пути как вниз, так и наверх.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский фондовые индексы завершили день вблизи уровней закрытия понедельника, ведомые позитивными сигналами, подаваемыми зарубежными биржами. Определенное давление на рынок продолжает оказывать тот факт, что инвесторы так и не смогли до конца определиться с отношением к кадровым перестановкам в российском правительстве и аппарате президента.
В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,21% (1301,09 п.), индекс РТС увеличился на 0,27% (1321,87 п.). Активность игроков была средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 40,8 млрд. руб.
Большинство секторов российской экономики, за исключением энергетического (-0,43%) и телекоммуникационного (-0,25%) продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали бумаги металлургического сектора, капитализация которого увеличилась на 1,14% на фоне роста сырьевых котировок. Среди индексных бумаг наибольшим спросом пользовались акции Мечела (+5,54%), МТС (+3,94%), «префы» Транснефти (+3,24%), а также МРСК Холдинга (+3,07%). Хуже рынка выглядели акции Ростелекома (-2,95%), Интер РАО (-1,46%), Русгидро (-1,33%) и Татнефти (-1,11%).
Валютный рынок: негативные новости из Европы и Японии повысили спрос на американский доллар
$ – Негативные новости из Европы и Японии повысили спрос на американский доллар, который вчера укрепился с 81,084 до 81,493 п. Рост доллара продолжается и в среду в Азии (81,64 п.).
€ – Заявление бывшего греческого премьера о том, что Греция, возможно, проводит подготовку к выходу из еврозоны, обрушило единую валюту в конце вчерашней сессии до минимума (1,2658) в паре с долларом. Снижению евро способствовали также слухи о вероятных дополнительных мерах смягчения со стороны ЕЦБ (третий пакет LTRO). В паре с японской иеной евро падает в среду в Азии до 100,8.
¥ – Понижение рейтинга Японии агентством Fitch привело к падению иены против доллара до 80,15. На рынке ждут от Банка Японии возможной валютной интервенции с целью ослабления иены.
Рынок акций: в ожидании позитивных решений от начинающегося сегодня в Брюсселе саммита ЕС европейские площадки закрылись в зеленой зоне
США – Торговая сессия завершилась слабым разнонаправленным движением ключевых индексов, которые начали снижаться в последний час торгов на фоне опасений, что Греция проводит подготовку к выходу из зоны евро. В целом же обострение ситуации вокруг долгового кризиса в еврозоне привела к тому, что за последние недели индекс S&P500 потерял 8,7% от апрельского почти 4-летнего максимума. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,01%, NASDAQ – на 0,29%, S&P500 вырос на 0,05%,. Индекс волатильности VIX увеличился на 2,14%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют в среднем порядка 0,5%.
Европа – В ожидании позитивных решений от начинающегося сегодня в Брюсселе саммита ЕС европейские площадки закрылись в зеленой зоне: FTSE100 увеличился на 1,86%, DAX – на 1,65%, CAC40 – на 1,88%.
Азия – Фондовые рынки находятся во власти продавцов, чему способствуют понижение агентством Fitch рейтинга Японии, падение цен на нефть и негативная динамика фьючерсов на американские индексы. По состоянию на 09:15 МСК Nikkei теряет 1,78%, Kospi – 1,28%, Shanghai Composite – 0,71%, Hang Seng – 1,68%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,1%. Энергоносители подешевели на 0,8%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные – на 1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти выросли в США на 15 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 4,5 млн., дистиллятов – на 0,2 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $91,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $108,4. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1559 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,8. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на никель (-1,7%), подорожал на олово (+2,4%).
Перспектива: при любом исходе итоги сегодняшнего неформального саммита ЕС, посвященного выработке мер по поддержанию финансовой стабильности еврозоны, станут центральным событием дня и могут оказать существенное влияние на рыночную перспективу
При любом исходе итоги сегодняшнего неформального саммита ЕС, посвященного выработке мер по поддержанию финансовой стабильности еврозоны, станут центральным событием дня и могут оказать существенное влияние на рыночную перспективу. Европейцы сегодня будут обсуждать также и совместные шаги по сохранению Греции в валютном союзе. От политиков ждут конкретных и неотложных действий. Уровень рыночных ожиданий сегодня слишком высок, для того чтобы они не оправдались.
Судя по массированному давлению, оказанному на позиции главного европейского кредитора – Германии, от саммита можно ожидать долгожданного продвижения по такому ключевому вопросу как выпуск еврсоблигаций ЕС. До настоящего времени этому препятствовало именно нежелание Германии взять на себя функции главной «дойной» коровы ЕС. Однако, согласившись на выпуск евробондов, фрау Меркель сильно рискует по отношению к собственным избирателям.
На ожидании возможных позитивных вестей из Европы мировые фондовые индексы два последних дня отыгрывали наверх. Основной тон задавал американский рынок акций. Индекс SP500 второй день подряд балансирует около месячной балансовой цены (ОВР-20=1316 п.). Индикатор нетто-объема месячных торговых позиций близок к нулю OBV-20, т.е. инвесторы пока воздерживаются от активных действий, поскольку не ясно, куда в дальнейшем пойдет рынок. В то же время краткосрочные спекулянты в настоящее время строят свою биржевую игру от продажи также, как это имело место в прошлом году, в период с конца июля по конец декабря. Судя по отрицательному значению индикатора нетто-объема OBV-5 (рис. 1), этот процесс еще не завершен. В случае поступления позитивных импульсов из Брюсселя, вынос шортистов может обернуться дальнейшим ростом индекса SP500. В противном случае возобновится наращивание коротких позиций. Текущая балансовая цена по недельным позициям составляет 1301 п.
Наши краткосрочные спекулянты сейчас также играют от продажи. Индикатор OBV-5 по недельным позициям находится в зоне отрицательных (short’овых) значений с третьей декады марта (рис.2). На горизонте месяц инверсия OBV-20 произошла в пятницу на минимуме рынка, но двухдневного роста хватило на то, чтобы полностью зафиксировать эти short’ы. Индикатор нетто-объема OBV-20 вчера ушел из области отрицательных значений, следовательно, можно шортить снова. Правда, это надо было делать вчера, поскольку сегодня наверняка российский индекс ММВБ будет открываться с гэпом вниз (в пределах 1,0-1,5%). Внешний фон на утро среды негативен.
Американские фьючерсы теряют утром около 0,5%. Азия снижается в целом на 2%. Нефть балансирует около $108. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1275 п., а ближайшим сопротивлением остается уровень нулевой доходности недельных позиций (ОВР-5=1311 п.).
От сегодняшней торговли ждем повышенной волатильности. Ставки в игре увеличиваются по мере того, как затягивается фаза неопределенности. Отсюда возросшая чувствительность рынка к новостному фону. Греческая интрига обещает держать рынки в напряжении до середины третьей декады июня. Это слишком долгий срок для того, чтобы испытывать терпение инвесторов, но желанный период для спекулянтов, желающих поиграть на рисках. Текущая стартовая позиция по многим индексам и бумагам такова, что из нее с равной вероятностью открыты пути как вниз, так и наверх.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter