6 июня 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник российский рынок акций открылся ростом
Во вторник российский рынок акций открылся ростом на фоне восстановления нефтяных котировок и укрепления курса рубля, но во второй половине дня настроение инвесторам испортили слабые макроэкономические данные из еврозоны, а также заявление главы МЭА о том, что цены на нефть вблизи отметки $100 продолжают создавать риски для мировой экономики. В результате российские фондовые индикаторы завершили день в боковом диапазоне. Индекс ММВБ снизился на 0,68% (1297,0 п.), индекс РТС прибавил 0,52% (1246,5 п.). Активность игроков остается ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 32,2 млрд. рублей.
Отраслевые индексы, за исключением нефтегазового (-1,15%) и потребительского индексов, продемонстрировали рост, бенефициарами которого стали акции энергетических (+1,72%) и машиностроительных (+1,52%) компаний.
Среди индексных бумаг можно выделить, прежде всего, сильно перепроданные ранее акции ФСК ЕЭС, взлетевшие на 7,48%. Также на позитивной территории торговались бумаги Холдинга МРСК (+3,91%), Распадской (+3,26%), Аэрофлота (+2,42%) и Мечела (+2,39%).
Хуже рынка смотрелись котировки Роснефти (-2,97%), Татнефти (-2,19%), Лукойла (-1,50%) и РДР Русала (-1,50%).
Валютный рынок: пара евро/доллар в середине вторника корректировалась к минимуму 1,242
€ – Пара евро/доллар в середине вторника корректировалась к минимуму 1,242. Однако в конце дня отношение инвесторов к риску заметно улучшилось на фоне сообщения о том, что европейский фонд спасения готовит кредитную линию для Испании. Евро укрепился к доллару до 1,2452, а к иене – до 98,0. Рост евро продолжается, и в среду в Азии пара евро/доллар торгуется на отметке 1,25, пара евро/иена – на отметке 98,5 п.
$ – В течение дня индекс доллара восстановился с 82,557 до 82,825 благодаря слабеющему евро и неожиданному росту индекса ISM в сфере услуг в мае. Однако в среду на фоне роста уверенности участников индекс доллара снижается к 82,53.
¥ – Ослабление рисков привело к снижению спроса на защитную японскую иену. Пара иена/доллар выросла вчера с 78,34 до 78,75, утром на азиатской сессии котируется на уровне 78,8.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся умеренным ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся умеренным ростом основных индексов. Позитивная макростатистика по индексу экономических условий в непроизводственной сфере и новость об успешных переговорах министров финансов и глав ЦБ G-7 поддержали рынки. Большинство секторов американской экономики выросло, наиболее сильно прибавили бумаги банковского сектора (+1,91%). Среди голубых фишек динамику лучше рынка показали J.P. Morgan (+3,19%), HP (+2,94%), BofA (+2,9%); в минусе финишировали United Technologies (-0,8%), Wal-Mart (-0,77%), Coca-Cola (-0,54%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,22%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX снизился до 24,68 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории.
Европа – Европейские рынки завершили день смешанной динамикой: CAC40 (+1,07%), DAX (-0,15%).
Азия – Сегодня утром азиатские рынки преимущественно растут на фоне ослабления иены. На 09:00 МСК Nikkei прибавил 1,72%, Kospi – 1,05%, Hang Seng – 1,09%; Shanghai Composite снизился на 0,22%.
Товарные рынки: в среду утром спот-цена на золото поднялась до $1626 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы выросли в цене на 0,5%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США снизились на 1,8 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,4 и 1,8 млн. баррелей соответственно. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,4% до $84,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent в цене не изменился $98,8. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото поднялась до $1626 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 0,5%.
Перспектива: в последние дни одним из наглядных индикаторов рыночного риска выступает динамика пары евро/доллар
В последние дни одним из наглядных индикаторов рыночного риска выступает динамика пары евро/доллар. После тестирования в прошлую пятницу 11-месячного минимума (1,23 п.) участники приступили к фиксации коротких позиций по евро. Укреплению евро помог слабеющий доллар на фоне негативной статистики NFP. В результате пара скорректировалась наверх к 1,254 п., что в точности соответствовало 23% коррекции от глубины майского падения. Последовавший от этого уровня откат евро к вчерашнему минимуму 1,242 п. в точности уложился в половину коррекционного отскока. Как видим, курсовые подвижки в последние два дня продиктованы преимущественно техническими факторами и пока не связаны с принципиальными изменениями в отношении инвесторов к риску. Идет консолидация, участники выжидают и минимизируют риски перед завтрашним заседанием ЕЦБ. Примерно та же картина наблюдалась в эти дни и на других рынках. Существенных изменений не произошло. Нефтяные цены и фондовые индексы просто балансировали в такт валютным колебаниям.
Российский рынок акций вчера также следовал за обще рыночным маятником настроений инвесторов. Попытка преодолеть сопротивление на МА20 (1316 п.), не подкрепленная торговыми объемами, не получила продолжения. Фактически с 29 мая, т.е. после достижения индексом максимума 1327 п., на нашем рынке продолжается консолидация. В роли центра притяжения индекса ММВБ выступают уровни нулевой доходности по недельным (ОВР-5=1304 п.) и месячным (ОВР-20=1297 п.) торговым позициям. На недельном графике индекс ММВБ консолидация развивается под уровнем 200-недельной скользящей средней (1314,7 п.).
Утро среды начинается на позитивной ноте. Накануне американский рынок акций продолжил восстанавливаться после драматичных событий пятницы. Сегодня к торговле подключится Лондон после длинных выходных. Азиатские рынки уже прибавляют примерно 0,6%. Пара евро/доллар показывает рост к 1,25 п. на фоне вернувшегося доступа греческих банков к системе финансирования еврозоны. Кроме того, европейский стабилизационный фонд готовит кредитную линию для Испании с целью поддержать ее проблемные банки. Обращение Испании за финансовой помощью можно также оценивать как фактор снятия неопределенности. Позитивный отчет по индексу ISM в сфере услуг инициировал фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам, что привело к росту их цены.
На открытии нашей торговой сессии ожидаем рост. После вчерашнего снижения к отметке 1291 п. на дневном графике индекса ММВБ начинает прорисовываться контур восходящей тенденции. Главный вопрос, стоящий в настоящее время перед спекулянтами, касается судьбы коротких позиций накануне предстоящих греческих выборов. При сохранении благоприятного внешнего фона спекулянты будут вынуждены провести их фиксацию, что может гарантировать рынку кратковременный рост (примерно 2-3 дня). Текущие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на 1304 п. (ОВР-5) и 1323 п. В случае выхода из консолидации ближайшей тактической задачей быков станет прорыв зоны сопротивления 1350-1360 пп., куда сейчас снизилась среднесрочная балансовая цена ОВР-60 (1356 п.). До тех пор, пока этот барьер не пройден, над рынком будет сохраняться риск повторного снижения. Для преодоления среднесрочной балансовой цены потребуются высокие торговые объемы. В противном случае пробой может оказаться ложным.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник российский рынок акций открылся ростом на фоне восстановления нефтяных котировок и укрепления курса рубля, но во второй половине дня настроение инвесторам испортили слабые макроэкономические данные из еврозоны, а также заявление главы МЭА о том, что цены на нефть вблизи отметки $100 продолжают создавать риски для мировой экономики. В результате российские фондовые индикаторы завершили день в боковом диапазоне. Индекс ММВБ снизился на 0,68% (1297,0 п.), индекс РТС прибавил 0,52% (1246,5 п.). Активность игроков остается ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 32,2 млрд. рублей.
Отраслевые индексы, за исключением нефтегазового (-1,15%) и потребительского индексов, продемонстрировали рост, бенефициарами которого стали акции энергетических (+1,72%) и машиностроительных (+1,52%) компаний.
Среди индексных бумаг можно выделить, прежде всего, сильно перепроданные ранее акции ФСК ЕЭС, взлетевшие на 7,48%. Также на позитивной территории торговались бумаги Холдинга МРСК (+3,91%), Распадской (+3,26%), Аэрофлота (+2,42%) и Мечела (+2,39%).
Хуже рынка смотрелись котировки Роснефти (-2,97%), Татнефти (-2,19%), Лукойла (-1,50%) и РДР Русала (-1,50%).
Валютный рынок: пара евро/доллар в середине вторника корректировалась к минимуму 1,242
€ – Пара евро/доллар в середине вторника корректировалась к минимуму 1,242. Однако в конце дня отношение инвесторов к риску заметно улучшилось на фоне сообщения о том, что европейский фонд спасения готовит кредитную линию для Испании. Евро укрепился к доллару до 1,2452, а к иене – до 98,0. Рост евро продолжается, и в среду в Азии пара евро/доллар торгуется на отметке 1,25, пара евро/иена – на отметке 98,5 п.
$ – В течение дня индекс доллара восстановился с 82,557 до 82,825 благодаря слабеющему евро и неожиданному росту индекса ISM в сфере услуг в мае. Однако в среду на фоне роста уверенности участников индекс доллара снижается к 82,53.
¥ – Ослабление рисков привело к снижению спроса на защитную японскую иену. Пара иена/доллар выросла вчера с 78,34 до 78,75, утром на азиатской сессии котируется на уровне 78,8.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся умеренным ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся умеренным ростом основных индексов. Позитивная макростатистика по индексу экономических условий в непроизводственной сфере и новость об успешных переговорах министров финансов и глав ЦБ G-7 поддержали рынки. Большинство секторов американской экономики выросло, наиболее сильно прибавили бумаги банковского сектора (+1,91%). Среди голубых фишек динамику лучше рынка показали J.P. Morgan (+3,19%), HP (+2,94%), BofA (+2,9%); в минусе финишировали United Technologies (-0,8%), Wal-Mart (-0,77%), Coca-Cola (-0,54%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,22%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX снизился до 24,68 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории.
Европа – Европейские рынки завершили день смешанной динамикой: CAC40 (+1,07%), DAX (-0,15%).
Азия – Сегодня утром азиатские рынки преимущественно растут на фоне ослабления иены. На 09:00 МСК Nikkei прибавил 1,72%, Kospi – 1,05%, Hang Seng – 1,09%; Shanghai Composite снизился на 0,22%.
Товарные рынки: в среду утром спот-цена на золото поднялась до $1626 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы выросли в цене на 0,5%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США снизились на 1,8 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,4 и 1,8 млн. баррелей соответственно. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,4% до $84,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent в цене не изменился $98,8. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото поднялась до $1626 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 0,5%.
Перспектива: в последние дни одним из наглядных индикаторов рыночного риска выступает динамика пары евро/доллар
В последние дни одним из наглядных индикаторов рыночного риска выступает динамика пары евро/доллар. После тестирования в прошлую пятницу 11-месячного минимума (1,23 п.) участники приступили к фиксации коротких позиций по евро. Укреплению евро помог слабеющий доллар на фоне негативной статистики NFP. В результате пара скорректировалась наверх к 1,254 п., что в точности соответствовало 23% коррекции от глубины майского падения. Последовавший от этого уровня откат евро к вчерашнему минимуму 1,242 п. в точности уложился в половину коррекционного отскока. Как видим, курсовые подвижки в последние два дня продиктованы преимущественно техническими факторами и пока не связаны с принципиальными изменениями в отношении инвесторов к риску. Идет консолидация, участники выжидают и минимизируют риски перед завтрашним заседанием ЕЦБ. Примерно та же картина наблюдалась в эти дни и на других рынках. Существенных изменений не произошло. Нефтяные цены и фондовые индексы просто балансировали в такт валютным колебаниям.
Российский рынок акций вчера также следовал за обще рыночным маятником настроений инвесторов. Попытка преодолеть сопротивление на МА20 (1316 п.), не подкрепленная торговыми объемами, не получила продолжения. Фактически с 29 мая, т.е. после достижения индексом максимума 1327 п., на нашем рынке продолжается консолидация. В роли центра притяжения индекса ММВБ выступают уровни нулевой доходности по недельным (ОВР-5=1304 п.) и месячным (ОВР-20=1297 п.) торговым позициям. На недельном графике индекс ММВБ консолидация развивается под уровнем 200-недельной скользящей средней (1314,7 п.).
Утро среды начинается на позитивной ноте. Накануне американский рынок акций продолжил восстанавливаться после драматичных событий пятницы. Сегодня к торговле подключится Лондон после длинных выходных. Азиатские рынки уже прибавляют примерно 0,6%. Пара евро/доллар показывает рост к 1,25 п. на фоне вернувшегося доступа греческих банков к системе финансирования еврозоны. Кроме того, европейский стабилизационный фонд готовит кредитную линию для Испании с целью поддержать ее проблемные банки. Обращение Испании за финансовой помощью можно также оценивать как фактор снятия неопределенности. Позитивный отчет по индексу ISM в сфере услуг инициировал фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам, что привело к росту их цены.
На открытии нашей торговой сессии ожидаем рост. После вчерашнего снижения к отметке 1291 п. на дневном графике индекса ММВБ начинает прорисовываться контур восходящей тенденции. Главный вопрос, стоящий в настоящее время перед спекулянтами, касается судьбы коротких позиций накануне предстоящих греческих выборов. При сохранении благоприятного внешнего фона спекулянты будут вынуждены провести их фиксацию, что может гарантировать рынку кратковременный рост (примерно 2-3 дня). Текущие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на 1304 п. (ОВР-5) и 1323 п. В случае выхода из консолидации ближайшей тактической задачей быков станет прорыв зоны сопротивления 1350-1360 пп., куда сейчас снизилась среднесрочная балансовая цена ОВР-60 (1356 п.). До тех пор, пока этот барьер не пройден, над рынком будет сохраняться риск повторного снижения. Для преодоления среднесрочной балансовой цены потребуются высокие торговые объемы. В противном случае пробой может оказаться ложным.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу