28 июня 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок продолжил отскок на умеренно позитивном внешнем фоне
В среду российский фондовый рынок продолжил отскок на умеренно позитивном внешнем фоне, который усилился после того, как рейтинговое агентства S&P повысило краткосрочный суверенный рейтинг РФ со стабильным прогнозом. В ходе основной сессии индекс ММВБ поднялся на 1,72% (1365,9 п.), индекс РТС – на 1,44% (1307,2 п.). Тем не менее, активность игроков повысилась незначительно. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 29,3 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы на ММВБ зазеленели к закрытию торгов. Наилучший результат показали энергетический (+2,71%), машиностроительный (+2,33%) и финансовый (+2,03%) секторы.
Котировки индексных бумаг (ММВБ) подросли в среднем на 1,5%. Лидерами роста стали акции Татнефти (+3,4%), Лукойла (+2,0%), Норникеля (+2,0%).
Валютный рынок: евро укрепляется к доллару в четверг в Азии на фоне ослабления доллара
$ – Участники ожидают начала европейского саммита. В условиях сниженной активности усилилась фиксация прибыли по доллару, чему также способствовал призыв главы ФРБ Чикаго продолжить политику смягчения. Индекс доллара в четверг снижается с 82,62 до 82,25.
€ – Евро укрепляется к доллару в четверг в Азии на фоне ослабления доллара. Пара евро/доллар растет со вчерашнего закрытия (1,247) до 1,252. В паре евро/иена сохраняется стабилизация в диапазоне 99,0-99,5.
¥ – Ослабление доллара привело к росту иены с 79,72 до 79,37. Поддержку иене оказал также отчет о росте объема розничных продаж в мае (+3,6%), который оказался лучше ожиданий (+2,9%).
元 – Юань продолжает торговаться (6,361) в рамках июньского диапазона колебаний (6,35-6,38 п.).
Рынок акций: основные американские индексы закрылись на положительной территории на фоне впечатляющей статистики
США – Основные американские индексы закрылись на положительной территории на фоне впечатляющей статистики. Количество незавершенных сделок по продаже домов в США и заказы на товары длительного пользования существенно превысили ожидания рынка, что и послужило восстановлению аппетита игроков к риску. В отраслевом срезе единой динамики не наблюдалось: нефтегазовый сектор (+1,95%), потребительский сектор (+1,93%), банки (+1,7%), автомобилестроение (-0,21%), ритейл (-0,49%). Почти все голубые фишки продемонстрировали рост: JP Morgan (+3,0%), BofA (+2,10%), Coca-Cola (+1,69), Alcoa (+1,67%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,74%, S&P500 – на 0,90%, NASDAQ – на 0,74%. Индекс волатильности VIX снизился до 19,45 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе на позитивном внешнем фоне: FTSE100 (+1,41%), CAC40 (+1,67%), DAX (+1,50%).
Азия – На 09:30 МСК Nikkei вырос на 1,41%, Hang Seng – на 0,23%; Kospi – на 0,15%, Shanghai Composite закрылся нейтральной (-0,05%).
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,9%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы подешевели на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,7%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 0,1 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,1 млн., дистиллятов сократились на 2,3 млн. (оба показателя изменились вдвое сильнее ожиданий). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 0,7 п.п. до 92,6%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $80,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $93,5. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1575 за тройскую унцию, цена на серебро опустилась до $27. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на алюминий (+1,4%), подешевел - на цинк (-0,5%).
Перспектива: российский рынок акций завершает первое полугодие в полудепрессивном состоянии
Российский рынок акций завершает первое полугодие в полудепрессивном состоянии. Затянувшееся падение и неопределенность дальнейшей перспективы окончательно распугали не только инвесторов, но и лишили прежней уверенности даже краткосрочных игроков. В последние дни спекулятивная торговая активность на нашем рынке остается крайне низкой. Вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ (29,3 млрд. рублей) не стал исключением, несмотря на общий рост и позитивную новость от агентства S&P. Отчасти продолжающуюся торгово-инвестиционную паузу можно списать на ожидания участниками итогов открывающегося саммита европейских лидеров, на котором будут обсуждаться вопросы выработки согласованных мер по укреплению финансовой интеграции ЕС. Следует заметить, что подобные торговые паузы в целом характерны для завершающей стадии продолжительных рыночных коррекций и возникают тогда, когда основные продажи уже состоялись: кто хотел, тот уже зафиксировал результат. При этом новые покупатели пока еще остаются в стороне, дожидаясь более определенных сигналов, тем более что кое-где эти первые признаки выздоровления уже начинают появляться.
Основные европейские риски были отыграны рынками на рубеже мая-июня. Это рубеж мы изначально оценивали как наиболее рискованный период всего 2012 г. По итогам июня большинство мировых фондовых индексов уже показывают небольшой восстановительный рост. Техническая картина по индексу ММВБ также заметно улучшилась. Индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5, рис. 1) претерпел качественное изменение, выйдя в область положительных значений. Это значит, что краткосрочные спекулянты после трехмесячной тактики игры от продажи развернулись наверх. Смена вектора спекулятивных настроений произошла 18 июня, т.е. сразу по итогам греческих парламентских выборов. Последовавшая затем фиксация прибыли (покупай на ожиданиях, продавай по факту) и откат индикатора OBV-5 к нулевой отметке (25 июня) следует оценивать как подтверждающий признак прошедшего разворота. К тому же после этого отката индекс ММВБ получил дополнительную точку опоры в рамках зарождающейся восходящей тенденции.
Изменения затронули торговые позиции по индексу ММВБ и на среднесрочном (3 месяца) торговом горизонте. В частности, 13 июня произошел пробой уровня нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1346 п.). Правда, это движение не было поддержано адекватным ростом торговых оборотов, что в свою очередь предопределило последующий возвратный ход.
В настоящее время балансовая цена ОВР-60 располагается на отметке 1360 п. Вчерашний рост индекса на новости от агентства S&P привел к повторному пробою этого уровня, но к сожалению, снова на малых оборотах. Полагаем, что борьба за уровень ОВР-60 еще не закончена. В случае успеха следующее сопротивление представляет уровень МА60 (1388 п.) и далее зона 1400-1450 пп. В частности, на уровне 1450 п. сейчас располагаются как долгосрочная скользящая МА200, так и долгосрочная балансовая цена ОВР-200. О возвращении в рынок длинных денег можно будет говорить лишь после преодоления индексом ММВБ этих уровней.
В целом на мировых рынках в конце 2 квартала складываются условия, способные придать рынкам новый импульс в рамках зарождающегося нового конъюнктурно-инвестиционного цикла (продолжительностью 3-4 года). Это значит, что можно начинать думать о формировании портфелей на перспективу от года и выше.
Середина дня: обвал на рынках в преддверии самита ЕС
В четверг утром внешний новостной был более чем позитивным. Вчера уверенным ростом завершили сессию европейские и американские площадки на фоне хорошей макростатистики и растущих цен на нефть. Сегодня утром на мажорной ноте торговались азиатские индексы. Однако позитива хватило ненадолго. Неуверенность в том, что лидеры ЕС смогут и захотят предпринять хоть сколько-нибудь серьезные меры для выруливания из еврокризиса в силу того, что кризис давно перешел из финансовой области в область политики, и вышедшая в первой половине дня макростатистика в Германии и Италии окончательно испортили настроение игрокам. FTSE100 (-1,07%), САС40 (-1,37%), DAX (-1,73%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть ушли в пике после начала торгов в Европе. Цена на нефть сорта wti составила $79,90 за баррель.
Российский фондовый рынок открылся снижением и продолжает катиться вниз. На 14:10 МСК индекс ММВБ снизился на 1,37% (1347,2 п.), индекс РТС – на 1,80% (1283,2 п.). Активность игроков выросла вдвое по сравнению со вчерашним днем. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 16,9 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) наращивают потери. Лидерами падения стали бумаги металлургического (-1,78%) и энергетического (-1,61%) секторов.
Большинство индексных бумаг просели в среднем на 2,5%. Наихудший результат по итогам торгов на середину дня демонстрируют Северсталь (-3,91%), НЛМК (-3,28%), МРСК Холдинг (-3,09%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду российский фондовый рынок продолжил отскок на умеренно позитивном внешнем фоне, который усилился после того, как рейтинговое агентства S&P повысило краткосрочный суверенный рейтинг РФ со стабильным прогнозом. В ходе основной сессии индекс ММВБ поднялся на 1,72% (1365,9 п.), индекс РТС – на 1,44% (1307,2 п.). Тем не менее, активность игроков повысилась незначительно. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 29,3 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы на ММВБ зазеленели к закрытию торгов. Наилучший результат показали энергетический (+2,71%), машиностроительный (+2,33%) и финансовый (+2,03%) секторы.
Котировки индексных бумаг (ММВБ) подросли в среднем на 1,5%. Лидерами роста стали акции Татнефти (+3,4%), Лукойла (+2,0%), Норникеля (+2,0%).
Валютный рынок: евро укрепляется к доллару в четверг в Азии на фоне ослабления доллара
$ – Участники ожидают начала европейского саммита. В условиях сниженной активности усилилась фиксация прибыли по доллару, чему также способствовал призыв главы ФРБ Чикаго продолжить политику смягчения. Индекс доллара в четверг снижается с 82,62 до 82,25.
€ – Евро укрепляется к доллару в четверг в Азии на фоне ослабления доллара. Пара евро/доллар растет со вчерашнего закрытия (1,247) до 1,252. В паре евро/иена сохраняется стабилизация в диапазоне 99,0-99,5.
¥ – Ослабление доллара привело к росту иены с 79,72 до 79,37. Поддержку иене оказал также отчет о росте объема розничных продаж в мае (+3,6%), который оказался лучше ожиданий (+2,9%).
元 – Юань продолжает торговаться (6,361) в рамках июньского диапазона колебаний (6,35-6,38 п.).
Рынок акций: основные американские индексы закрылись на положительной территории на фоне впечатляющей статистики
США – Основные американские индексы закрылись на положительной территории на фоне впечатляющей статистики. Количество незавершенных сделок по продаже домов в США и заказы на товары длительного пользования существенно превысили ожидания рынка, что и послужило восстановлению аппетита игроков к риску. В отраслевом срезе единой динамики не наблюдалось: нефтегазовый сектор (+1,95%), потребительский сектор (+1,93%), банки (+1,7%), автомобилестроение (-0,21%), ритейл (-0,49%). Почти все голубые фишки продемонстрировали рост: JP Morgan (+3,0%), BofA (+2,10%), Coca-Cola (+1,69), Alcoa (+1,67%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,74%, S&P500 – на 0,90%, NASDAQ – на 0,74%. Индекс волатильности VIX снизился до 19,45 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе на позитивном внешнем фоне: FTSE100 (+1,41%), CAC40 (+1,67%), DAX (+1,50%).
Азия – На 09:30 МСК Nikkei вырос на 1,41%, Hang Seng – на 0,23%; Kospi – на 0,15%, Shanghai Composite закрылся нейтральной (-0,05%).
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,9%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы подешевели на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,7%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране снизились на 0,1 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,1 млн., дистиллятов сократились на 2,3 млн. (оба показателя изменились вдвое сильнее ожиданий). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 0,7 п.п. до 92,6%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $80,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $93,5. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1575 за тройскую унцию, цена на серебро опустилась до $27. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на алюминий (+1,4%), подешевел - на цинк (-0,5%).
Перспектива: российский рынок акций завершает первое полугодие в полудепрессивном состоянии
Российский рынок акций завершает первое полугодие в полудепрессивном состоянии. Затянувшееся падение и неопределенность дальнейшей перспективы окончательно распугали не только инвесторов, но и лишили прежней уверенности даже краткосрочных игроков. В последние дни спекулятивная торговая активность на нашем рынке остается крайне низкой. Вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ (29,3 млрд. рублей) не стал исключением, несмотря на общий рост и позитивную новость от агентства S&P. Отчасти продолжающуюся торгово-инвестиционную паузу можно списать на ожидания участниками итогов открывающегося саммита европейских лидеров, на котором будут обсуждаться вопросы выработки согласованных мер по укреплению финансовой интеграции ЕС. Следует заметить, что подобные торговые паузы в целом характерны для завершающей стадии продолжительных рыночных коррекций и возникают тогда, когда основные продажи уже состоялись: кто хотел, тот уже зафиксировал результат. При этом новые покупатели пока еще остаются в стороне, дожидаясь более определенных сигналов, тем более что кое-где эти первые признаки выздоровления уже начинают появляться.
Основные европейские риски были отыграны рынками на рубеже мая-июня. Это рубеж мы изначально оценивали как наиболее рискованный период всего 2012 г. По итогам июня большинство мировых фондовых индексов уже показывают небольшой восстановительный рост. Техническая картина по индексу ММВБ также заметно улучшилась. Индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5, рис. 1) претерпел качественное изменение, выйдя в область положительных значений. Это значит, что краткосрочные спекулянты после трехмесячной тактики игры от продажи развернулись наверх. Смена вектора спекулятивных настроений произошла 18 июня, т.е. сразу по итогам греческих парламентских выборов. Последовавшая затем фиксация прибыли (покупай на ожиданиях, продавай по факту) и откат индикатора OBV-5 к нулевой отметке (25 июня) следует оценивать как подтверждающий признак прошедшего разворота. К тому же после этого отката индекс ММВБ получил дополнительную точку опоры в рамках зарождающейся восходящей тенденции.
Изменения затронули торговые позиции по индексу ММВБ и на среднесрочном (3 месяца) торговом горизонте. В частности, 13 июня произошел пробой уровня нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1346 п.). Правда, это движение не было поддержано адекватным ростом торговых оборотов, что в свою очередь предопределило последующий возвратный ход.
В настоящее время балансовая цена ОВР-60 располагается на отметке 1360 п. Вчерашний рост индекса на новости от агентства S&P привел к повторному пробою этого уровня, но к сожалению, снова на малых оборотах. Полагаем, что борьба за уровень ОВР-60 еще не закончена. В случае успеха следующее сопротивление представляет уровень МА60 (1388 п.) и далее зона 1400-1450 пп. В частности, на уровне 1450 п. сейчас располагаются как долгосрочная скользящая МА200, так и долгосрочная балансовая цена ОВР-200. О возвращении в рынок длинных денег можно будет говорить лишь после преодоления индексом ММВБ этих уровней.
В целом на мировых рынках в конце 2 квартала складываются условия, способные придать рынкам новый импульс в рамках зарождающегося нового конъюнктурно-инвестиционного цикла (продолжительностью 3-4 года). Это значит, что можно начинать думать о формировании портфелей на перспективу от года и выше.
Середина дня: обвал на рынках в преддверии самита ЕС
В четверг утром внешний новостной был более чем позитивным. Вчера уверенным ростом завершили сессию европейские и американские площадки на фоне хорошей макростатистики и растущих цен на нефть. Сегодня утром на мажорной ноте торговались азиатские индексы. Однако позитива хватило ненадолго. Неуверенность в том, что лидеры ЕС смогут и захотят предпринять хоть сколько-нибудь серьезные меры для выруливания из еврокризиса в силу того, что кризис давно перешел из финансовой области в область политики, и вышедшая в первой половине дня макростатистика в Германии и Италии окончательно испортили настроение игрокам. FTSE100 (-1,07%), САС40 (-1,37%), DAX (-1,73%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть ушли в пике после начала торгов в Европе. Цена на нефть сорта wti составила $79,90 за баррель.
Российский фондовый рынок открылся снижением и продолжает катиться вниз. На 14:10 МСК индекс ММВБ снизился на 1,37% (1347,2 п.), индекс РТС – на 1,80% (1283,2 п.). Активность игроков выросла вдвое по сравнению со вчерашним днем. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 16,9 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) наращивают потери. Лидерами падения стали бумаги металлургического (-1,78%) и энергетического (-1,61%) секторов.
Большинство индексных бумаг просели в среднем на 2,5%. Наихудший результат по итогам торгов на середину дня демонстрируют Северсталь (-3,91%), НЛМК (-3,28%), МРСК Холдинг (-3,09%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу