29 июня 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в четверг российский фондовый рынок завершил сессию, почти на 2% уйдя в негативную зону
В четверг российский фондовый рынок завершил сессию, почти на 2% уйдя в негативную зону на волне всеобщего снижения перед началом саммита ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ потерял 1,69% (1342,9 п.), индекс РТС – 1,99% (1280,8 п.). Активность была невысокой, хотя в течение последних двух сессий она и показывает прирост. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 31,1 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лишь защитным бумагам потребительского сектора как группе удалось удержаться чуть выше нейтральной линии (+0,13%). Остальные отраслевые индексы заметно просели, ведомые металлургическим (-2,33%) и энергетическим (-2,11%) секторами.
Индексные бумаги также дружно наращивали потери. С особой охотой продавцы сбрасывали бумаги ВТБ (-4,1%), Татнефти (-3,9%), Русгидро (-3,9%), Сургутнефтегаза (-2,6%0, ОГК-5 (-2,5%), Газпрома (-2,1%), Ростелекама (-2,0%), Сбербанка (-2,0%).
Валютный рынок: в четверг евро упал к доллару до дневного минимума 1,24
€ – В четверг евро упал к доллару до дневного минимума 1,24 после известия о нерезультативном завершении предварительных переговоров участников саммита ЕС по поводу использованию средств EFSF для поддержки испанских и итальянских бондов. Евро оказалась также под давлением со стороны негативного отчета о падении индекса настроений потребителей в еврозоне в июне и росте безработицы в Германии. Однако к ночи ситуация стала понемногу выправляться. Закрытие состоялось на отметке 1,244, а утром лидеры ЕС заявили о достижении соглашения по продвижению большей интеграции. Пара евро/доллар выросла сразу до 1,2628 и на 08:00 МСК торговалась на уровне 1,258.
$ – Резкое укрепление евро привело к снижению индекса доллара с 82,65 до 81,8.
¥ – Японская иена упала к евро с 98,6 до 100,2; к доллару ослабела с 79,2 до 79,4.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Оптимизму не способствовал как внешний, так и внутренний новостной фон. Секторы американский экономики закрылись разнонаправленно: потребительский сектор (+1,53%), нефтегаз (+0,57%), технологический сектор (-1,06%), банки (-0,89%). Среди голубых фишек выросли Chevron (+0,87%), Kraft Foods (+0,78%), AT&T (+0,57%); снизились JP Morgan (-2,45%), United Technologies (-2,1%), Cisco (-1,49%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,20%, S&P500 – на 0,21%, NASDAQ – на 0,90%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,71 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – В Европе игроки также предпочитали продавать, ожидая, что главы государств не найдут принципиально новых решений по итогам саммита ЕС. Торги закрылись на отрицательной территории: FTSE100 (-0,56%), CAC40 (-0,37%), DAX (-1,27%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,22%, Hang Seng – на 1,90%; Kospi – на 1,27%, Shanghai Composite – на 0,88%.
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,5%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 1,6%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы – на 1,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал в цене на 3,1% до $77,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $91,4. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,5%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1562 за тройскую унцию, цена на серебро – до $26,8. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 1,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на цинк (+2,2%), подешевел - на алюминий (-1,4%).
Перспектива: мировые рынки вчера продемонстрировали неуверенность
Мировые рынки вчера продемонстрировали неуверенность по поводу возможности выработки согласованного решения на начавшемся саммите ЕС. Ведущие мировые фондовые индексы в течение дня теряли более 1%. Особенно неприятно складывалась ситуация на рынке нефтяных фьючерсов. Индикатор нетто-объема краткосрочных (недельных) позиций по нефтяному фьючерсу brent к началу вчерашних торгов находился на нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Фиксация коротких позиций завершилась, и спекулянты оказались перед очередным тактическим выбором – куда открываться, вверх или вниз? По ходу дня была надежда, что победят быки: был момент, когда нефть дорожала одновременно с укреплением доллара. Однако в конце дня возобладала медвежья тенденция. Спекулянты вновь приступили к наращиванию коротких позиций, о чем говорит произошедшее снижение индикатора OBV-5 в область отрицательных значений. Средняя цена открытия вчерашних short`ов по фьючерсу brent составила $92,4. И это могла бы стать для нас самым неприятным итогом вчерашнего торгового дня. Однако, к счастью, успех медведей оказался кратковременным, но об этом чуть ниже.
Российский рынок акций вчера также следовал в русле общемировой тенденции. В техническом плане индекс ММВБ продолжил консолидироваться вокруг принципиального уровня 1360 п., где в настоящее время сошлись балансовые цены индекса на различных временных горизонтах (5, 20 и 60 дней). Историческая волатильность по индексу ММВБ в настоящее время находится на минимальном значении за последние четыре месяца. Таким образом, данный уровень отражает текущее рыночное равновесие, где перед рынком открывается возможность выбора нового вектора движения. Выбор, как правило, осуществляется методом проб и ошибок. Участники стремятся раскачать рынок, амплитуда флуктуаций при этом нарастает до тех пор, пока окажется в состоянии преодолеть потенциальный барьер. В нашем случае это уровень среднесрочной балансовой цены ОВР-60. По классике пробой этого уровня должен проходить на повышенных торговых оборотах, а их-то как раз пока не видно. Рынок застыл в ожидании направляющих сигналов из Брюсселя. И дождался.
Утренние новостные ленты заполнил поток позитива от европейских лидеров. Президент ЕС Херман ван Ромпей заявил о том, что европейские лидеры наконец-то одобрили продвижение к большей финансовой интеграции с перспективой введения общего банковского надзора в ЕС, после чего банки еврозоны получат доступ к фонду поддержки. Если верить словам Мануэля Баррозу, то главные решения для еврозоны приняты. Инвесторы могут облегченно вздохнуть. Европейская валюта в моменте укрепилась к доллару с 1,245 до 1,2628. Американский фьючерс на индекс S&P500 прибавил 1,6%. Нефть подросла до $93 за баррель и торгуется сейчас выше цены открытия вчерашних short`ов.
Следовательно, шортисты вынуждены фиксировать убыточные позиции.
На этой оптимистичной ноте наш рынок сегодня также постарается вернуть утраченные вчера позиции. Полагаем, что ближайшая зона сопротивления по индексу ММВБ (1355-1365 пп.) будет пройдена уже на открытии. Следующий рубеж расположен в зоне между 1385 (МА60) и 1396 п. (локальный максимум 19 июня). Все внимание, как и прежде, сосредоточим на показателе торгового оборота по индексу ММВБ.
.jpg "Мировые рынки вчера продемонстрировали неуверенность")
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг российский фондовый рынок завершил сессию, почти на 2% уйдя в негативную зону на волне всеобщего снижения перед началом саммита ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ потерял 1,69% (1342,9 п.), индекс РТС – 1,99% (1280,8 п.). Активность была невысокой, хотя в течение последних двух сессий она и показывает прирост. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 31,1 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лишь защитным бумагам потребительского сектора как группе удалось удержаться чуть выше нейтральной линии (+0,13%). Остальные отраслевые индексы заметно просели, ведомые металлургическим (-2,33%) и энергетическим (-2,11%) секторами.
Индексные бумаги также дружно наращивали потери. С особой охотой продавцы сбрасывали бумаги ВТБ (-4,1%), Татнефти (-3,9%), Русгидро (-3,9%), Сургутнефтегаза (-2,6%0, ОГК-5 (-2,5%), Газпрома (-2,1%), Ростелекама (-2,0%), Сбербанка (-2,0%).
Валютный рынок: в четверг евро упал к доллару до дневного минимума 1,24
€ – В четверг евро упал к доллару до дневного минимума 1,24 после известия о нерезультативном завершении предварительных переговоров участников саммита ЕС по поводу использованию средств EFSF для поддержки испанских и итальянских бондов. Евро оказалась также под давлением со стороны негативного отчета о падении индекса настроений потребителей в еврозоне в июне и росте безработицы в Германии. Однако к ночи ситуация стала понемногу выправляться. Закрытие состоялось на отметке 1,244, а утром лидеры ЕС заявили о достижении соглашения по продвижению большей интеграции. Пара евро/доллар выросла сразу до 1,2628 и на 08:00 МСК торговалась на уровне 1,258.
$ – Резкое укрепление евро привело к снижению индекса доллара с 82,65 до 81,8.
¥ – Японская иена упала к евро с 98,6 до 100,2; к доллару ослабела с 79,2 до 79,4.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Оптимизму не способствовал как внешний, так и внутренний новостной фон. Секторы американский экономики закрылись разнонаправленно: потребительский сектор (+1,53%), нефтегаз (+0,57%), технологический сектор (-1,06%), банки (-0,89%). Среди голубых фишек выросли Chevron (+0,87%), Kraft Foods (+0,78%), AT&T (+0,57%); снизились JP Morgan (-2,45%), United Technologies (-2,1%), Cisco (-1,49%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,20%, S&P500 – на 0,21%, NASDAQ – на 0,90%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,71 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – В Европе игроки также предпочитали продавать, ожидая, что главы государств не найдут принципиально новых решений по итогам саммита ЕС. Торги закрылись на отрицательной территории: FTSE100 (-0,56%), CAC40 (-0,37%), DAX (-1,27%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,22%, Hang Seng – на 1,90%; Kospi – на 1,27%, Shanghai Composite – на 0,88%.
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,5%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 1,6%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы – на 1,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал в цене на 3,1% до $77,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $91,4. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,5%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1562 за тройскую унцию, цена на серебро – до $26,8. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 1,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на цинк (+2,2%), подешевел - на алюминий (-1,4%).
Перспектива: мировые рынки вчера продемонстрировали неуверенность
Мировые рынки вчера продемонстрировали неуверенность по поводу возможности выработки согласованного решения на начавшемся саммите ЕС. Ведущие мировые фондовые индексы в течение дня теряли более 1%. Особенно неприятно складывалась ситуация на рынке нефтяных фьючерсов. Индикатор нетто-объема краткосрочных (недельных) позиций по нефтяному фьючерсу brent к началу вчерашних торгов находился на нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Фиксация коротких позиций завершилась, и спекулянты оказались перед очередным тактическим выбором – куда открываться, вверх или вниз? По ходу дня была надежда, что победят быки: был момент, когда нефть дорожала одновременно с укреплением доллара. Однако в конце дня возобладала медвежья тенденция. Спекулянты вновь приступили к наращиванию коротких позиций, о чем говорит произошедшее снижение индикатора OBV-5 в область отрицательных значений. Средняя цена открытия вчерашних short`ов по фьючерсу brent составила $92,4. И это могла бы стать для нас самым неприятным итогом вчерашнего торгового дня. Однако, к счастью, успех медведей оказался кратковременным, но об этом чуть ниже.
Российский рынок акций вчера также следовал в русле общемировой тенденции. В техническом плане индекс ММВБ продолжил консолидироваться вокруг принципиального уровня 1360 п., где в настоящее время сошлись балансовые цены индекса на различных временных горизонтах (5, 20 и 60 дней). Историческая волатильность по индексу ММВБ в настоящее время находится на минимальном значении за последние четыре месяца. Таким образом, данный уровень отражает текущее рыночное равновесие, где перед рынком открывается возможность выбора нового вектора движения. Выбор, как правило, осуществляется методом проб и ошибок. Участники стремятся раскачать рынок, амплитуда флуктуаций при этом нарастает до тех пор, пока окажется в состоянии преодолеть потенциальный барьер. В нашем случае это уровень среднесрочной балансовой цены ОВР-60. По классике пробой этого уровня должен проходить на повышенных торговых оборотах, а их-то как раз пока не видно. Рынок застыл в ожидании направляющих сигналов из Брюсселя. И дождался.
Утренние новостные ленты заполнил поток позитива от европейских лидеров. Президент ЕС Херман ван Ромпей заявил о том, что европейские лидеры наконец-то одобрили продвижение к большей финансовой интеграции с перспективой введения общего банковского надзора в ЕС, после чего банки еврозоны получат доступ к фонду поддержки. Если верить словам Мануэля Баррозу, то главные решения для еврозоны приняты. Инвесторы могут облегченно вздохнуть. Европейская валюта в моменте укрепилась к доллару с 1,245 до 1,2628. Американский фьючерс на индекс S&P500 прибавил 1,6%. Нефть подросла до $93 за баррель и торгуется сейчас выше цены открытия вчерашних short`ов.
Следовательно, шортисты вынуждены фиксировать убыточные позиции.
На этой оптимистичной ноте наш рынок сегодня также постарается вернуть утраченные вчера позиции. Полагаем, что ближайшая зона сопротивления по индексу ММВБ (1355-1365 пп.) будет пройдена уже на открытии. Следующий рубеж расположен в зоне между 1385 (МА60) и 1396 п. (локальный максимум 19 июня). Все внимание, как и прежде, сосредоточим на показателе торгового оборота по индексу ММВБ.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу