31 июля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: активность игроков остается скромной
Российский рынок акций начал неделю на мажорной ноте на фоне позитивной динамики западных бирж, а также роста цен на нефть и сырьевые товары. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 1,59% до 1428,6 п., индекс РТС вырос на 1,10% до 1398,1 п.
Активность игроков остается скромной: оборот торгов акциями составил порядка 27,3 млрд. рублей.
Покупки преобладали в акциях всех секторов экономики за исключением машиностроительного сектора (-0,15%). Наибольшим спросом пользовались акции нефтегазовых (+1,71%) и металлургических (+1,49%) компаний.
Лучше рынка в понедельник торговались акции Мечела (+5,90%), Магнита (+3,52%), Новатэка (+3,47%), Русгидро (+3,12%), ВТБ (+2,73%) и Северстали (+2,33%).
Небольшие продажи отмечались в бумагах ФСК ЕЭС (-0,16%), Ростелекома (-0,10%) и Мосэнерго (-0,04%).
Валютный рынок: укрепление евро на ожиданиях новых мер количественного смягчения сменилось консолидацией на достигнутых уровнях
€/$ – Укрепление евро на ожиданиях новых мер количественного смягчения сменилось консолидацией на достигнутых уровнях. В паре евро/доллар вчерашняя торговля проходила под знаком консолидации в торговом диапазоне 1,227-1,231. По отношению к японской иене евро ослабел с 96,67 до 95,85.
$- Индекс американского доллара вчера балансировал в узком диапазоне 82,6-83,0. При этом индекс DXY продолжает торговаться выше уровня МА60 (82,34), что подтверждает сохранение трехмесячной восходящей тенденции укрепления доллара.
¥ - Японская иена утром в Азии укрепляется к евро после публикации данных о снижении уровня безработицы в июне. В паре с долларом сохраняется вчерашний паритет в диапазоне 78,11-78,24.
Рынок акций: торговая сессия в Европе завершилась уверенным ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся почти без динамики при отсутствии какой-либо значимой макростатистики. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: выросли акции телекоммуникационных компаний (+0,61%), производителей еды и напитков (+0,57%), коммунальные компании (+0,42%); наиболее сильно снизились акции банков (-0,88%), компании сферы здравоохранения (-0,58%). В голубых фишках выросли бумаги Coca-Cola (+1,39%), Cisco (+1,08%), United Technologies (+0,93%); в аутсайдерах – J.P. Morgan (-2,03%), HP (-1,62%), Merck (-1,33%), Intel (-1%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,02%, S&P500 – на 0,05%, NASDAQ – на 0,41%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,0 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась уверенным ростом основных индексов: FTSE100 (+1,18%), CAC40 (+1,24%), DAX (+1,27%).
Азия – Азиатский рынок растет на фоне опубликованной оптимистичной отчетности HSBC и Panasonic, а также в преддверии заседания ФРС США. На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,63%, Shanghai Composite – на 0,20%, Kospi – на 1,90%, Hang Seng – на 0,86%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 1%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы в цене не изменились, драгоценные металлы выросли на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,4% до $89,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,3% до $106,2. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1624 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,2. Индекс акций золотодобывающих вырос на 1,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением меди, контракт на которую подешевел на 0,3%. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,3%), в наименьшей – на цинк (+0,2%).
Перспектива: состоявшаяся в третьей июльской декаде коррекция рынков стала финальным аккордом в завершающемся четырехмесячном торговом цикле
Состоявшаяся в третьей июльской декаде коррекция рынков стала финальным аккордом в завершающемся четырехмесячном торговом цикле, начало которому было положено во второй половине марта этого года. Необходимость периодической фиксации участниками накопленной прибыли является непременным условием выживания и защиты от рисков. В нашем случае участники использовали сигнал от Moody`s как повод зафиксировать прибыль, накопленную с момента последнего саммита ЕС.
Начинающийся очередной торговый цикл продлится, по нашим прогнозам, до середины ноября, и его финальная часть будет проходить на фоне завершившейся избирательной кампании в США, что предполагает высокую вероятность очередного раунда игры «покупай на ожиданиях, фиксируй по факту». Новый четырехмесячный торговый цикл примечателен еще и тем, что он подведет итог более старшему инвестиционному циклу, начало которому было положено в конце 1 квартала 2011 г. Средняя продолжительность подобных инвестиционных циклов составляет около 18-19 месяцев, и их начало очень часто бывает ознаменовано разворотом долгосрочных трендов. Полагаем, что не станет исключением и концовка нынешнего инвестиционного цикла, которая по нашим оценкам приходится на конец августа.
Российский рынок акций пока продолжает пребывать в депрессивном состоянии. Торговые обороты неуклонно снижаются. Отсутствие ясной инвестиционной перспективы отпугивает консервативных инвесторов. Без поддержки со стороны длинных денег доминирующие позиции на рынке занимает краткосрочный спекулятивный интерес и арбитражеры. Именно благодаря усилиям последним рынку еще как-то удается поддерживать ликвидность.
В техническом плане текущее состояние рынка выглядит как консолидация индекса ММВБ под ключевыми уровнями поддержки – 200-дневной скользящей средней 1453 п. (МА200) и 200-дневной балансовой ценой 1439 п. (ОВР-200). Пробой этих уровней будет означать перелом долгосрочной нисходящей тенденции и долгожданное прояснение инвестиционных горизонтов для длинных денег.
На этой неделе центральным событием станут заседания ЕЦБ и ФРС, накануне которых инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. Трехдневный технический отскок после падения в целом состоялся. Индекс ММВБ фактически полностью отыграл падение начала прошлой недели, вернувшись к уровню закрытия от 19 июля. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1416 п. (долгосрочная пятиминутка) и далее на уровнях месячной (ОВР-20=1401 п.) и недельной (ОВР-5=1393 п.) балансовых цен. Зона сопротивления образована долгосрочными уровнями МА200 (1453 п.) и ОВР-200 (1439 п.).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций начал неделю на мажорной ноте на фоне позитивной динамики западных бирж, а также роста цен на нефть и сырьевые товары. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 1,59% до 1428,6 п., индекс РТС вырос на 1,10% до 1398,1 п.
Активность игроков остается скромной: оборот торгов акциями составил порядка 27,3 млрд. рублей.
Покупки преобладали в акциях всех секторов экономики за исключением машиностроительного сектора (-0,15%). Наибольшим спросом пользовались акции нефтегазовых (+1,71%) и металлургических (+1,49%) компаний.
Лучше рынка в понедельник торговались акции Мечела (+5,90%), Магнита (+3,52%), Новатэка (+3,47%), Русгидро (+3,12%), ВТБ (+2,73%) и Северстали (+2,33%).
Небольшие продажи отмечались в бумагах ФСК ЕЭС (-0,16%), Ростелекома (-0,10%) и Мосэнерго (-0,04%).
Валютный рынок: укрепление евро на ожиданиях новых мер количественного смягчения сменилось консолидацией на достигнутых уровнях
€/$ – Укрепление евро на ожиданиях новых мер количественного смягчения сменилось консолидацией на достигнутых уровнях. В паре евро/доллар вчерашняя торговля проходила под знаком консолидации в торговом диапазоне 1,227-1,231. По отношению к японской иене евро ослабел с 96,67 до 95,85.
$- Индекс американского доллара вчера балансировал в узком диапазоне 82,6-83,0. При этом индекс DXY продолжает торговаться выше уровня МА60 (82,34), что подтверждает сохранение трехмесячной восходящей тенденции укрепления доллара.
¥ - Японская иена утром в Азии укрепляется к евро после публикации данных о снижении уровня безработицы в июне. В паре с долларом сохраняется вчерашний паритет в диапазоне 78,11-78,24.
Рынок акций: торговая сессия в Европе завершилась уверенным ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся почти без динамики при отсутствии какой-либо значимой макростатистики. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: выросли акции телекоммуникационных компаний (+0,61%), производителей еды и напитков (+0,57%), коммунальные компании (+0,42%); наиболее сильно снизились акции банков (-0,88%), компании сферы здравоохранения (-0,58%). В голубых фишках выросли бумаги Coca-Cola (+1,39%), Cisco (+1,08%), United Technologies (+0,93%); в аутсайдерах – J.P. Morgan (-2,03%), HP (-1,62%), Merck (-1,33%), Intel (-1%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,02%, S&P500 – на 0,05%, NASDAQ – на 0,41%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,0 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась уверенным ростом основных индексов: FTSE100 (+1,18%), CAC40 (+1,24%), DAX (+1,27%).
Азия – Азиатский рынок растет на фоне опубликованной оптимистичной отчетности HSBC и Panasonic, а также в преддверии заседания ФРС США. На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,63%, Shanghai Composite – на 0,20%, Kospi – на 1,90%, Hang Seng – на 0,86%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 1%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы в цене не изменились, драгоценные металлы выросли на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,4% до $89,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,3% до $106,2. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1624 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,2. Индекс акций золотодобывающих вырос на 1,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением меди, контракт на которую подешевел на 0,3%. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,3%), в наименьшей – на цинк (+0,2%).
Перспектива: состоявшаяся в третьей июльской декаде коррекция рынков стала финальным аккордом в завершающемся четырехмесячном торговом цикле
Состоявшаяся в третьей июльской декаде коррекция рынков стала финальным аккордом в завершающемся четырехмесячном торговом цикле, начало которому было положено во второй половине марта этого года. Необходимость периодической фиксации участниками накопленной прибыли является непременным условием выживания и защиты от рисков. В нашем случае участники использовали сигнал от Moody`s как повод зафиксировать прибыль, накопленную с момента последнего саммита ЕС.
Начинающийся очередной торговый цикл продлится, по нашим прогнозам, до середины ноября, и его финальная часть будет проходить на фоне завершившейся избирательной кампании в США, что предполагает высокую вероятность очередного раунда игры «покупай на ожиданиях, фиксируй по факту». Новый четырехмесячный торговый цикл примечателен еще и тем, что он подведет итог более старшему инвестиционному циклу, начало которому было положено в конце 1 квартала 2011 г. Средняя продолжительность подобных инвестиционных циклов составляет около 18-19 месяцев, и их начало очень часто бывает ознаменовано разворотом долгосрочных трендов. Полагаем, что не станет исключением и концовка нынешнего инвестиционного цикла, которая по нашим оценкам приходится на конец августа.
Российский рынок акций пока продолжает пребывать в депрессивном состоянии. Торговые обороты неуклонно снижаются. Отсутствие ясной инвестиционной перспективы отпугивает консервативных инвесторов. Без поддержки со стороны длинных денег доминирующие позиции на рынке занимает краткосрочный спекулятивный интерес и арбитражеры. Именно благодаря усилиям последним рынку еще как-то удается поддерживать ликвидность.
В техническом плане текущее состояние рынка выглядит как консолидация индекса ММВБ под ключевыми уровнями поддержки – 200-дневной скользящей средней 1453 п. (МА200) и 200-дневной балансовой ценой 1439 п. (ОВР-200). Пробой этих уровней будет означать перелом долгосрочной нисходящей тенденции и долгожданное прояснение инвестиционных горизонтов для длинных денег.
На этой неделе центральным событием станут заседания ЕЦБ и ФРС, накануне которых инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. Трехдневный технический отскок после падения в целом состоялся. Индекс ММВБ фактически полностью отыграл падение начала прошлой недели, вернувшись к уровню закрытия от 19 июля. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1416 п. (долгосрочная пятиминутка) и далее на уровнях месячной (ОВР-20=1401 п.) и недельной (ОВР-5=1393 п.) балансовых цен. Зона сопротивления образована долгосрочными уровнями МА200 (1453 п.) и ОВР-200 (1439 п.).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter