1 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник на российском фондовом рынке произошла коррекция вниз
Во вторник на российском фондовом рынке произошла коррекция вниз на фоне аналогичной динамики зарубежных бирж и нефтяных фьючерсов в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ. В ходе основной сессии индекс ММВБ опустился к 1407 п. (-1,5%), индекс РТС – к 1377,4 п. (-1,5%). Активность игроков была невысокой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 30,3 млрд. рублей.
Рублевые цены большинства «фишек» снизились в пределах 3,5%. Хуже рынка выглядели бумаги НЛМК (-3,67%), ФСК ЕЭС (-3,5%), Роснефти (-3,3%), Газпрома (-2,6%), Новатэка (-1,9%), Ростелекома (-2,3%), Татнефти (-2,3%).
Выросли акции Полюс Золота (+1,5%) и Сургутнефтегаза (+0,1%). Последнему поддержку оказал отчет за первое полугодие по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 30,4%
Валютный рынок: евро укрепился к доллару с 1,226 до 1,230
€/$ – Евро укрепился к доллару с 1,226 до 1,230, к иене - с 95,85 до 96,12. Поводом для роста стали ожидания новых мер стимулирования от ЕЦБ, возросшие после выхода слабых данных по безработице в ЕС в июне.
$ - В условиях низкой торговой активности накануне заседания ФРС индекс американского доллара незначительно снизился - с 82,794 до 82,635. Участники проигнорировали позитивный отчет по индексу потребительского доверия в США за июль.
¥ - На утренних торгах в Азии японская иена укрепилась к доллару до двухмесячного максимума 77,91. Японская иена пользуется спросом на фоне опасений участников, что сегодняшнее заявление ФРС может принести рынкам разочарование.
Рынок акций: американский фондовый рынок торговался вчера вяло
США – Американский фондовый рынок торговался вчера вяло. Инвесторы ожидают итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Отраслевые индексы завершили торги преимущественно отрицательной динамикой: выросли бумаги автомобилестроения (+0,73%), телекоммуникационные (+0,7%) и технологические (+0,43%) компании; наиболее сильно снизились акции производителей стройматериалов (-1,76%), нефтегазовые компании (-1,18%). В голубых фишках росли Pfizer (+1,39%), AY&T (+1,31%), BofA (+0,82%); снизились акции Home Depot (-2%), Caterpillar (-1,73%), Walt Disney (-1,33%), Boeing (-1,27%). По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,49%, S&P500 – 0,43%, NASDAQ – 0,21%. Индекс волатильности VIX подрос до 18,93 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась снижением основных индексов: FTSE100 (-1,02%), CAC40 (-0,87%), DAX (-0,03%).
Азия – На 09:10 МСК Nikkei снизился на 1,07%, Kospi – на 0,33%, Shanghai Composite – на 1,16%, Hang Seng – на 0,04%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 1,0%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 1,0%. Энергоносители подешевели на 1,3%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные металлы подорожали на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,0%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на 11,6 (sic!) млн. баррелей, бензина – на 1,3 млн., дистиллятов – на 1,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,9% до $88,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $104,9. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 1,2%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото опустилась до $1615 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28. Индекс акций золотодобывающих сократился на 1,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением меди (+0,2%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2,4%), в наименьшей – на алюминий (-0,6%).
Перспектива: краткосрочные спекулянты, игравшие три дня под отскок, воспользовались вчерашними торгами для фиксации полученной прибыли
Краткосрочные спекулянты, игравшие три дня под отскок, воспользовались вчерашними торгами для фиксации полученной прибыли. Уже утром на фоне дальнейшего падения торговой активности стало понятно, что рынок не расположен к покупкам накануне важных решений, ожидаемых от ЕЦБ и ФРС. В дальнейшем сжатие ликвидности обернулось усилением продаж, что вызвало во второй половине торгов откат индекса ММВБ к уровню поддержки в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1401,36 п.).
Возможности для дальнейших спекулятивных продаж на нашем рынке еще полностью не исчерпаны. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1) остается в зоне положительных значений, что предполагает возможность дальнейшего снижения к нулевой отметке в ходе сегодняшней торговой сессии. В случае реализации этого сценария индекс ММВБ может рассчитывать на сильную поддержку в районе балансовых цен ОВР-60 (1394,25 п.) и ОВР-5 (1392,63 п.), от которых может последовать возвратное движение наверх.
Ситуация на американском рынке акций в части, касающейся настроений краткосрочных спекулянтов, выглядит принципиальной иной. Начиная с 10 июля, аналогичный индикатор OBV-5 по индексу S&P500 остается в зоне отрицательных значений, что означает спекулятивную игру от продаж. Таким образом, одним из факторов роста, наблюдавшегося в последние дни, является банальная техническая фиксация коротких позиций, что предопределяет его краткосрочный характер. Средняя цена открытых short`ов по индексу S&P500 составляет сейчас 1374 п. (ОВР-5), что не исключает возможности снижения индекса к этому уровню поддержки.
Наконец, еще одни тревожный сигнал поступил вчера с рынка нефти. Нефтяной фьючерс марки brent подешевел до уровня ниже $105 и сейчас торгуется в зоне отрицательной доходности по торговым позициям на всех характеристических временных горизонтах (неделя, месяц, квартал, девять месяцев). Нефтяные игроки вновь играют от продажи, и для рынка это может обернуться началом падения. Многое будет зависеть от того, сумеет ли цена brent удержаться выше отметки $102,3.
Как видим, накануне предстоящих заседаний ЕЦБ и ФРС рынки исполнены противоречивых ожиданий, отчего часть игроков пытается активно минимизировать возможные риски. Наш рынок также стоит на перепутье. В случае если сегодня и завтра центробанки подтвердят курс, направленный на новые меры стимулирования, то можно рассчитывать на преодоление индексом ММВБ принципиальных уровней сопротивления в районе ОВР-200 (1439 п.) и МА200 (1453 п.). В противном случае, если эти ожидания окажутся не подтвержденными, продажи, разумеется, могут усилиться, однако эта реакция, скорее всего, будет иметь кратковременный и ограниченный характер. Потенциальных продавцов на сегодняшнем рынке также мало, как и покупателей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник на российском фондовом рынке произошла коррекция вниз на фоне аналогичной динамики зарубежных бирж и нефтяных фьючерсов в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ. В ходе основной сессии индекс ММВБ опустился к 1407 п. (-1,5%), индекс РТС – к 1377,4 п. (-1,5%). Активность игроков была невысокой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 30,3 млрд. рублей.
Рублевые цены большинства «фишек» снизились в пределах 3,5%. Хуже рынка выглядели бумаги НЛМК (-3,67%), ФСК ЕЭС (-3,5%), Роснефти (-3,3%), Газпрома (-2,6%), Новатэка (-1,9%), Ростелекома (-2,3%), Татнефти (-2,3%).
Выросли акции Полюс Золота (+1,5%) и Сургутнефтегаза (+0,1%). Последнему поддержку оказал отчет за первое полугодие по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 30,4%
Валютный рынок: евро укрепился к доллару с 1,226 до 1,230
€/$ – Евро укрепился к доллару с 1,226 до 1,230, к иене - с 95,85 до 96,12. Поводом для роста стали ожидания новых мер стимулирования от ЕЦБ, возросшие после выхода слабых данных по безработице в ЕС в июне.
$ - В условиях низкой торговой активности накануне заседания ФРС индекс американского доллара незначительно снизился - с 82,794 до 82,635. Участники проигнорировали позитивный отчет по индексу потребительского доверия в США за июль.
¥ - На утренних торгах в Азии японская иена укрепилась к доллару до двухмесячного максимума 77,91. Японская иена пользуется спросом на фоне опасений участников, что сегодняшнее заявление ФРС может принести рынкам разочарование.
Рынок акций: американский фондовый рынок торговался вчера вяло
США – Американский фондовый рынок торговался вчера вяло. Инвесторы ожидают итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Отраслевые индексы завершили торги преимущественно отрицательной динамикой: выросли бумаги автомобилестроения (+0,73%), телекоммуникационные (+0,7%) и технологические (+0,43%) компании; наиболее сильно снизились акции производителей стройматериалов (-1,76%), нефтегазовые компании (-1,18%). В голубых фишках росли Pfizer (+1,39%), AY&T (+1,31%), BofA (+0,82%); снизились акции Home Depot (-2%), Caterpillar (-1,73%), Walt Disney (-1,33%), Boeing (-1,27%). По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,49%, S&P500 – 0,43%, NASDAQ – 0,21%. Индекс волатильности VIX подрос до 18,93 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась снижением основных индексов: FTSE100 (-1,02%), CAC40 (-0,87%), DAX (-0,03%).
Азия – На 09:10 МСК Nikkei снизился на 1,07%, Kospi – на 0,33%, Shanghai Composite – на 1,16%, Hang Seng – на 0,04%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 1,0%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 1,0%. Энергоносители подешевели на 1,3%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные металлы подорожали на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,0%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на 11,6 (sic!) млн. баррелей, бензина – на 1,3 млн., дистиллятов – на 1,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,9% до $88,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,2% до $104,9. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 1,2%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото опустилась до $1615 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28. Индекс акций золотодобывающих сократился на 1,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением меди (+0,2%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2,4%), в наименьшей – на алюминий (-0,6%).
Перспектива: краткосрочные спекулянты, игравшие три дня под отскок, воспользовались вчерашними торгами для фиксации полученной прибыли
Краткосрочные спекулянты, игравшие три дня под отскок, воспользовались вчерашними торгами для фиксации полученной прибыли. Уже утром на фоне дальнейшего падения торговой активности стало понятно, что рынок не расположен к покупкам накануне важных решений, ожидаемых от ЕЦБ и ФРС. В дальнейшем сжатие ликвидности обернулось усилением продаж, что вызвало во второй половине торгов откат индекса ММВБ к уровню поддержки в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1401,36 п.).
Возможности для дальнейших спекулятивных продаж на нашем рынке еще полностью не исчерпаны. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1) остается в зоне положительных значений, что предполагает возможность дальнейшего снижения к нулевой отметке в ходе сегодняшней торговой сессии. В случае реализации этого сценария индекс ММВБ может рассчитывать на сильную поддержку в районе балансовых цен ОВР-60 (1394,25 п.) и ОВР-5 (1392,63 п.), от которых может последовать возвратное движение наверх.
Ситуация на американском рынке акций в части, касающейся настроений краткосрочных спекулянтов, выглядит принципиальной иной. Начиная с 10 июля, аналогичный индикатор OBV-5 по индексу S&P500 остается в зоне отрицательных значений, что означает спекулятивную игру от продаж. Таким образом, одним из факторов роста, наблюдавшегося в последние дни, является банальная техническая фиксация коротких позиций, что предопределяет его краткосрочный характер. Средняя цена открытых short`ов по индексу S&P500 составляет сейчас 1374 п. (ОВР-5), что не исключает возможности снижения индекса к этому уровню поддержки.
Наконец, еще одни тревожный сигнал поступил вчера с рынка нефти. Нефтяной фьючерс марки brent подешевел до уровня ниже $105 и сейчас торгуется в зоне отрицательной доходности по торговым позициям на всех характеристических временных горизонтах (неделя, месяц, квартал, девять месяцев). Нефтяные игроки вновь играют от продажи, и для рынка это может обернуться началом падения. Многое будет зависеть от того, сумеет ли цена brent удержаться выше отметки $102,3.
Как видим, накануне предстоящих заседаний ЕЦБ и ФРС рынки исполнены противоречивых ожиданий, отчего часть игроков пытается активно минимизировать возможные риски. Наш рынок также стоит на перепутье. В случае если сегодня и завтра центробанки подтвердят курс, направленный на новые меры стимулирования, то можно рассчитывать на преодоление индексом ММВБ принципиальных уровней сопротивления в районе ОВР-200 (1439 п.) и МА200 (1453 п.). В противном случае, если эти ожидания окажутся не подтвержденными, продажи, разумеется, могут усилиться, однако эта реакция, скорее всего, будет иметь кратковременный и ограниченный характер. Потенциальных продавцов на сегодняшнем рынке также мало, как и покупателей.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter