2 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
На открытии вчерашней торговой сессии индекс ММВБ ограничился тестированием поддержки на уровне нулевой доходности по месячным торговым позициям (ОВР-20=1401,36 п.). В остальное время индекс устойчиво торговался в положительной зоне на малых оборотах. Участники воздержались от более глубоких продаж на фоне укрепления европейской валюты и возобновления роста нефтяных цен. Цена фьючерса марки brent вновь выросла выше принципиального уровня $105, где в настоящее время сошлись балансовые цены ОВР-5, 20, и 60. Данный факт можно интерпретировать как неготовность нефтяных медведей к игре от продажи, хотя вполне вероятно, что борьба за уровень $105 еще не завершена, и неопределенность на рынке нефти может сохраниться до конца недели.
Первый раунд надежд на новые меры стимулирования от ФРС не оправдался. ФРС продолжает придерживаться стратегии выжидания, полагая, что время само сработает в пользу американской экономики. На фоне выходящей противоречивой статистики такая позиция невмешательства представляется вполне оправданной. Безусловно, QE3 способно придать импульс росту, но, сделав этот шаг, ФРС тем самым может лишиться последнего инструмента управления, а это очень рискованно на фоне продолжающегося замедления экономического роста в США. ФРС вчера дала ясно понять, что экономика слаба, но не настолько, чтобы бросать гвардию в огонь.
Американский индекс SP500 отреагировал на решение ФРС снижением к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1376 п.). Напомним, на горизонте месяц/квартал инвесторы продолжают сокращать длинные позиции по индексу SP500. Именно поэтому краткосрочные спекулянты продолжают придерживаться тактики игры от продаж. Следующие уровни поддержки находятся на ОВР-20 (1362,9 п.) и ОВР-60 (1352,9 п.). После вчерашнего снижения индекса нетто-объем незафиксированных short`ов вырос до максимального значения на этой неделе.
На сегодняшней сессии нашим участникам придется расплачиваться за вчерашний небольшой рост индекса ММВБ на малых объемах. Тема тестирования уровней поддержки на ОВР-5 (1400,15 п.) и ОВР-60 (1395,46 п.) по-прежнему остается в силе, хотя высокой активности продавцов мы не ожидаем, по крайней мере, до середины дня, пока не станет известно решение ЕЦБ. Тогда все и решится.
Полагаем, что даже если ЕЦБ пойдет сегодня по стопам ФРС, это не будет иметь серьезных долгосрочных последствий для рынков. Разумеется, краткосрочный эффект будет отыгран спекулянтами, но в дальнейшем рынки вновь вернутся к прежним ожиданиям и с тем же настроем: чем хуже выходящая статистики, тем сильнее надежды на новые подарки от ФРС и ЕЦБ.
Итоги торгов: российский рынок акций завершил день слабыми разнонаправленными движениями на неоднозначном внешнем фоне
Открывшись в среду на отрицательной территории, российский рынок акций завершил день слабыми разнонаправленными движениями на неоднозначном внешнем фоне. Поддержку инвесторам оказали фьючерсы на американские индексы, которые весь день демонстрировали умеренно позитивную динамику, и статистика по запасам сырья из США. По итогам основной сессии индекс ММВБ повысился на 0,34% до 1411,8 п., индекс РТС снизился на 0,2% до 1374,6 п. Активность игроков в преддверии важных новостей из США и Европы была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 24 млрд. рублей.
Лидерами роста среди голубых фишек были бумаги Сургутнефтегаза (+1,36%), ВТБ (+1,36%), Ростелекома (+1,35%), Роснефти (+1,28%), Норникеля (+0,86%), Лукойла (+0,48%).
Хуже рынка выглядели бумаги Газпромнефти (-1,54%), Мосэнерго (-0,84%), Автоваза (-0,63%), Газпрома (-0,50%), Сбербанка (-0,38%).
Валютный рынок: в середине дня евро вырос к доллару до 1,2337
$ - ФРС оставила ставку на прежнем уровне и высказалась против принятия дополнительных мер стимулирования экономики, что вызвало резкое укрепление индекса доллара с 82,64 до 83,16 п. При этом участники проигнорировали негативный отчет о снижении индекса ISM в промышленности в июле (49,8 п.).
€/$ – В середине дня евро вырос к доллару до 1,2337, но после заявления ФРС евро упал к 1,222. В паре с иеной евро ослабел в течение дня от максимума 96,46 до 95,89 на закрытии сессии.
¥ - На фоне укрепившегося доллара японская иена ослабела с 78,12 до 78,44.
Рынок акций: заседание ФРС США закончилось почти безрезультатно
США – Заседание ФРС США закончилось почти безрезультатно. Б. Бернанке сообщил о замедлении экономики и о проблемах на американском рынке труда, добавив при этом, что при необходимости будут применяться меры для стимулирования роста экономики. Однако конкретных мер предложено не было, что и разочаровало игроков. В отраслевом срезе выросли только мультимедийные (+0,27%) и нефтегазовые (+0,57%) компании. Наиболее сильно потеряли акции автомобилестроения (-1,62%), сектор финансовых услуг (-1,24%), производители строительных материалов (-0,95%). Голубые фишки преимущественно снижались: HP (-3,18%), Caterpillar (-1,85%), BofA (-1,63%), American Express (-1,58%). Выросли акции Travelers (+1,12%), Intel (+0,89%), Chevron (+0,84%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,29%, S&P500 – на 0,30%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX не изменился и составил 18,96 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась разнонаправленным движением индексов: FTSE100 (+1,38%), CAC40 (+0,91%), DAX (-0,26%). Азия – На 09:10 МСК Nikkei подрос на 0,52%, Kospi снизился на 0,27%, Shanghai Composite – на 0,75%, Hang Seng – на 0,72%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,0%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,1%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 6,5 млн. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн.), бензина – на 2,2 млн. (+0,8 млн. по предварительной оценке), дистиллятов – на 1 млн. против прогноза роста на аналогичную величину. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,8 п.п. до 92,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,0% до $88,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent также подрос на 1,0% до $106. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото опустилась до $1601 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,5. Индекс акций золотодобывающих сократился на 1,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2%), в наименьшей – на цинк (-1,1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первый раунд надежд на новые меры стимулирования от ФРС не оправдался. ФРС продолжает придерживаться стратегии выжидания, полагая, что время само сработает в пользу американской экономики. На фоне выходящей противоречивой статистики такая позиция невмешательства представляется вполне оправданной. Безусловно, QE3 способно придать импульс росту, но, сделав этот шаг, ФРС тем самым может лишиться последнего инструмента управления, а это очень рискованно на фоне продолжающегося замедления экономического роста в США. ФРС вчера дала ясно понять, что экономика слаба, но не настолько, чтобы бросать гвардию в огонь.
Американский индекс SP500 отреагировал на решение ФРС снижением к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1376 п.). Напомним, на горизонте месяц/квартал инвесторы продолжают сокращать длинные позиции по индексу SP500. Именно поэтому краткосрочные спекулянты продолжают придерживаться тактики игры от продаж. Следующие уровни поддержки находятся на ОВР-20 (1362,9 п.) и ОВР-60 (1352,9 п.). После вчерашнего снижения индекса нетто-объем незафиксированных short`ов вырос до максимального значения на этой неделе.
На сегодняшней сессии нашим участникам придется расплачиваться за вчерашний небольшой рост индекса ММВБ на малых объемах. Тема тестирования уровней поддержки на ОВР-5 (1400,15 п.) и ОВР-60 (1395,46 п.) по-прежнему остается в силе, хотя высокой активности продавцов мы не ожидаем, по крайней мере, до середины дня, пока не станет известно решение ЕЦБ. Тогда все и решится.
Полагаем, что даже если ЕЦБ пойдет сегодня по стопам ФРС, это не будет иметь серьезных долгосрочных последствий для рынков. Разумеется, краткосрочный эффект будет отыгран спекулянтами, но в дальнейшем рынки вновь вернутся к прежним ожиданиям и с тем же настроем: чем хуже выходящая статистики, тем сильнее надежды на новые подарки от ФРС и ЕЦБ.
Итоги торгов: российский рынок акций завершил день слабыми разнонаправленными движениями на неоднозначном внешнем фоне
Открывшись в среду на отрицательной территории, российский рынок акций завершил день слабыми разнонаправленными движениями на неоднозначном внешнем фоне. Поддержку инвесторам оказали фьючерсы на американские индексы, которые весь день демонстрировали умеренно позитивную динамику, и статистика по запасам сырья из США. По итогам основной сессии индекс ММВБ повысился на 0,34% до 1411,8 п., индекс РТС снизился на 0,2% до 1374,6 п. Активность игроков в преддверии важных новостей из США и Европы была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 24 млрд. рублей.
Лидерами роста среди голубых фишек были бумаги Сургутнефтегаза (+1,36%), ВТБ (+1,36%), Ростелекома (+1,35%), Роснефти (+1,28%), Норникеля (+0,86%), Лукойла (+0,48%).
Хуже рынка выглядели бумаги Газпромнефти (-1,54%), Мосэнерго (-0,84%), Автоваза (-0,63%), Газпрома (-0,50%), Сбербанка (-0,38%).
Валютный рынок: в середине дня евро вырос к доллару до 1,2337
$ - ФРС оставила ставку на прежнем уровне и высказалась против принятия дополнительных мер стимулирования экономики, что вызвало резкое укрепление индекса доллара с 82,64 до 83,16 п. При этом участники проигнорировали негативный отчет о снижении индекса ISM в промышленности в июле (49,8 п.).
€/$ – В середине дня евро вырос к доллару до 1,2337, но после заявления ФРС евро упал к 1,222. В паре с иеной евро ослабел в течение дня от максимума 96,46 до 95,89 на закрытии сессии.
¥ - На фоне укрепившегося доллара японская иена ослабела с 78,12 до 78,44.
Рынок акций: заседание ФРС США закончилось почти безрезультатно
США – Заседание ФРС США закончилось почти безрезультатно. Б. Бернанке сообщил о замедлении экономики и о проблемах на американском рынке труда, добавив при этом, что при необходимости будут применяться меры для стимулирования роста экономики. Однако конкретных мер предложено не было, что и разочаровало игроков. В отраслевом срезе выросли только мультимедийные (+0,27%) и нефтегазовые (+0,57%) компании. Наиболее сильно потеряли акции автомобилестроения (-1,62%), сектор финансовых услуг (-1,24%), производители строительных материалов (-0,95%). Голубые фишки преимущественно снижались: HP (-3,18%), Caterpillar (-1,85%), BofA (-1,63%), American Express (-1,58%). Выросли акции Travelers (+1,12%), Intel (+0,89%), Chevron (+0,84%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,29%, S&P500 – на 0,30%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX не изменился и составил 18,96 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась разнонаправленным движением индексов: FTSE100 (+1,38%), CAC40 (+0,91%), DAX (-0,26%). Азия – На 09:10 МСК Nikkei подрос на 0,52%, Kospi снизился на 0,27%, Shanghai Composite – на 0,75%, Hang Seng – на 0,72%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,0%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,1%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 6,5 млн. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн.), бензина – на 2,2 млн. (+0,8 млн. по предварительной оценке), дистиллятов – на 1 млн. против прогноза роста на аналогичную величину. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,8 п.п. до 92,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,0% до $88,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent также подрос на 1,0% до $106. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото опустилась до $1601 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,5. Индекс акций золотодобывающих сократился на 1,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2%), в наименьшей – на цинк (-1,1%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter