22 ноября 2012 Инфина Иванищев Александр
Европейские политики продолжают держать в напряжении мировые рынки. Очередной акт мыльной оперы о выделении Греции кредита намечен на 26 ноября. Как видим, это еще одна причина, по которой предстоящий понедельник может принести рынку новые направляющие сигналы. Напомним, что 26 ноября возобновится работа Конгресса США. Соответственно, рынки надеются на продолжение конструктивного диалога с администрацией Обамы по поводу фискального обрыва. Кроме того, 26 ноября станут известны результаты досрочных выборов и референдума о независимости в Каталонии, что может оказать существенное влияние на позиции центрального правительства по вопросу финансирования дефицита бюджета.
Складывается ощущение, что на рынках в оставшиеся до нового года недели фактор времени становится ключевым. Политикам в Европе и США необходимо уложиться в сжатые сроки, и если таковые решения будут найдены, то реакция рынков может оказаться очень яркой и запоминающейся. Многие спекулянты, предчувствуя эту возможность, стараются занять удобные исходные позиции. Внешне это проявляется в консолидации ключевых рыночных индикаторов вблизи соответствующих принципиальных уровней. Например, по индексу SP500 таким уровнем является сейчас 200-дневная скользящая средняя (МА200=1383 п.). Фьючерс brent консолидируется под аналогичным уровнем МА200 ($111,8).
На нашем рынке консолидация проходит в зоне схождения краткосрочных балансовых цен – недельной ОВР-5 (1393,42 п.) и месячной ОВР-20 (1394,42 п.). Схождение отмечено также и по обычным индикаторам технического анализа МА5 (1394 п.) и МА11 (1396 п.). Возможно, именно эти технические предпосылки вынудили вчера некоторых спекулятивно настроенных участников начать игру на опережение, не дожидаясь сигналов от 26 ноября. Была и вторая причина, связанная с фиксацией остаточных short’ов. Надежды медведей на то, что рынок просядет на утреннем негативе из Европы, не оправдались. В итоге индикатор чистого объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ вчера наконец-то обнулился. Игра от продажи завершена.
Наконец, есть и третья причина фундаментального характера – продолжающееся укрепление российского рубля, поддерживаемое как дорогой нефтью, так и возросшим спросом на рубль со стороны западных фондов на ожиданиях либерализации рынка российских долговых обязательств. На этой неделе бескупонная доходность дальних выпусков наших ОФЗ снизилась с 8,22 до 7,93 %. Переоценка рисков на рынке российского госдолга положительно влияет и на рынок акций российских эмитентов.
Сегодня подходящий день для того, чтобы проверить на прочность возросший интерес наших участников к риску – в США выходной. Диапазон колебаний индекса ММВБ на вчерашней сессии расширился, но объемы остаются по-прежнему слабыми. Несмотря на это мы полагаем, что быки сохранят свое вчерашнее преимущество, поскольку ресурсы продавцов по-прежнему ограничены. К тому же внешний утренний фон на стороне быков. Азиатские индексы уверенно растут после выхода позитивной статистики в Китае об индексе деловой активности. В случае прохождения уровня 1410 п. по индексу ММВБ следующей целью роста становится верхняя граница двухмесячного нисходящего канала в районе 1425 п. Поддержка расположена в районе 1395 п.
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне
Открывшись гэпом вниз, российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне, чему способствовали позитивные заявления А. Меркель относительно перспектив выделения Греции очередного транша финансовой помощи и удачное размещение гособлигаций Германии. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,71% и составил 1405,70 п., индекс РТС прибавил 1,21% до 1420,51 п.
Активность игроков была уже традиционно низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 21,4 млрд. руб. Акции всех секторов российской экономики, за исключением финансового (-0,05%), продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали бумаги металлургического (+0,81%), телекоммуникационного (+0,81%) и нефтегазового (+0,75%) секторов.
Среди «голубых» фишек лидерами роста стали, в частности, бумаги АвтоВАЗа, привилегированные акции которого прибавили 5,42%, обыкновенные – 3,46%, Татнефти (+2,23%), Газпром нефти (+1,46%), Газпрома (+1,1%), Сбербанка (+1,01%), Сургутнефтегаза (+0,92%), Норникеля (+0,86%). Снижались котировки акций Роснефти (-0,41%) и Ростелекома, привилегированные акции которого потеряли 0,48%, а обычные – 0,4%.
Рынок акций: фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов
США – Фондовые торги завершились ростом ключевых индексов, чему способствовало подписание соглашения о прекращении огня между Хамас и Израилем. Рост проходил на небольших оборотах, т.к. в преддверии выходного дня рынок был менее активен. Акции большинства секторов экономики выросли. Снизились банковский сектор (-0,228%), СМИ (-0,232%), энергетика (-0,288%). Лидеры роста – страхование (+0,691%), автомобильная промыш-ленность (+0,694%), туризм и развлечения (+0,646%). Среди «голубых» фишек лидерами роста стали Bank of America (+1,349%), Microsoft (+0,899%), Hewlett-Packard (+2,009%). Снижались котировки акций Wells Fargo (-1%), DuPont (-0,841%), Intel Corp (-0,794%). По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P500 вырос на 0,07%, Nasdaq – на 0,02%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,05%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,45%.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день скромным ростом: FTSE100 поднялся на 0,07%, DAX – на 0,16%, CAC40 – на 0,44%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются без единой динамики. По состоянию на 09:35 мск Nikkei растет на 1,17%, Hang Seng – на 0,74%, Kospi – на 0,93%, Shanghai Composite теряет 0,57%.
Валютный рынок: японская иена ослабела к доллару
$ – Снижение напряженности на Ближнем Востоке после достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС привело к ослаблению спроса на защитный доллар. Индекс DXY снизился от дневного максимума 81,26 до 80,93 п. на закрытии. Утром в Азии индекс доллара котируется на 80,83 (8:00, мск).
€/$ – Сигналы о смягчении позиции Германии по поводу условий предоставления финансовой помощи Греции оказали поддержку единой валюте. Пара евро/доллар выросла от дневного минимума 1,274 до 1,2829. В случае пробоя уровня сопротивления на МА60 (1,288) пара может достичь 1,292. Пара иена/евро вчера выросла с 104,69 до 105,86.
¥/$ – Японская иена ослабела к доллару с 81,68 до 7-месячного максимума 82,52 п.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы выросли в цене на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти и бензина в стране снизились на 1,5 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 1 млн. Запасы дистиллятов сократились на 2,7 млн. баррелей, что почти втрое больше прогноза. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 1,5 п.п. до 87,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,7% до $87,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $110,9. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота поднялась до $1731 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,3. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля, контракт на который подорожал на 0,5%. В наибольшей степени подешевел контракт на олово (-1,8%), в наименьшей – на свинец (-0,9%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Складывается ощущение, что на рынках в оставшиеся до нового года недели фактор времени становится ключевым. Политикам в Европе и США необходимо уложиться в сжатые сроки, и если таковые решения будут найдены, то реакция рынков может оказаться очень яркой и запоминающейся. Многие спекулянты, предчувствуя эту возможность, стараются занять удобные исходные позиции. Внешне это проявляется в консолидации ключевых рыночных индикаторов вблизи соответствующих принципиальных уровней. Например, по индексу SP500 таким уровнем является сейчас 200-дневная скользящая средняя (МА200=1383 п.). Фьючерс brent консолидируется под аналогичным уровнем МА200 ($111,8).
На нашем рынке консолидация проходит в зоне схождения краткосрочных балансовых цен – недельной ОВР-5 (1393,42 п.) и месячной ОВР-20 (1394,42 п.). Схождение отмечено также и по обычным индикаторам технического анализа МА5 (1394 п.) и МА11 (1396 п.). Возможно, именно эти технические предпосылки вынудили вчера некоторых спекулятивно настроенных участников начать игру на опережение, не дожидаясь сигналов от 26 ноября. Была и вторая причина, связанная с фиксацией остаточных short’ов. Надежды медведей на то, что рынок просядет на утреннем негативе из Европы, не оправдались. В итоге индикатор чистого объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ вчера наконец-то обнулился. Игра от продажи завершена.
Наконец, есть и третья причина фундаментального характера – продолжающееся укрепление российского рубля, поддерживаемое как дорогой нефтью, так и возросшим спросом на рубль со стороны западных фондов на ожиданиях либерализации рынка российских долговых обязательств. На этой неделе бескупонная доходность дальних выпусков наших ОФЗ снизилась с 8,22 до 7,93 %. Переоценка рисков на рынке российского госдолга положительно влияет и на рынок акций российских эмитентов.
Сегодня подходящий день для того, чтобы проверить на прочность возросший интерес наших участников к риску – в США выходной. Диапазон колебаний индекса ММВБ на вчерашней сессии расширился, но объемы остаются по-прежнему слабыми. Несмотря на это мы полагаем, что быки сохранят свое вчерашнее преимущество, поскольку ресурсы продавцов по-прежнему ограничены. К тому же внешний утренний фон на стороне быков. Азиатские индексы уверенно растут после выхода позитивной статистики в Китае об индексе деловой активности. В случае прохождения уровня 1410 п. по индексу ММВБ следующей целью роста становится верхняя граница двухмесячного нисходящего канала в районе 1425 п. Поддержка расположена в районе 1395 п.
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне
Открывшись гэпом вниз, российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне, чему способствовали позитивные заявления А. Меркель относительно перспектив выделения Греции очередного транша финансовой помощи и удачное размещение гособлигаций Германии. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,71% и составил 1405,70 п., индекс РТС прибавил 1,21% до 1420,51 п.
Активность игроков была уже традиционно низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 21,4 млрд. руб. Акции всех секторов российской экономики, за исключением финансового (-0,05%), продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали бумаги металлургического (+0,81%), телекоммуникационного (+0,81%) и нефтегазового (+0,75%) секторов.
Среди «голубых» фишек лидерами роста стали, в частности, бумаги АвтоВАЗа, привилегированные акции которого прибавили 5,42%, обыкновенные – 3,46%, Татнефти (+2,23%), Газпром нефти (+1,46%), Газпрома (+1,1%), Сбербанка (+1,01%), Сургутнефтегаза (+0,92%), Норникеля (+0,86%). Снижались котировки акций Роснефти (-0,41%) и Ростелекома, привилегированные акции которого потеряли 0,48%, а обычные – 0,4%.
Рынок акций: фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов
США – Фондовые торги завершились ростом ключевых индексов, чему способствовало подписание соглашения о прекращении огня между Хамас и Израилем. Рост проходил на небольших оборотах, т.к. в преддверии выходного дня рынок был менее активен. Акции большинства секторов экономики выросли. Снизились банковский сектор (-0,228%), СМИ (-0,232%), энергетика (-0,288%). Лидеры роста – страхование (+0,691%), автомобильная промыш-ленность (+0,694%), туризм и развлечения (+0,646%). Среди «голубых» фишек лидерами роста стали Bank of America (+1,349%), Microsoft (+0,899%), Hewlett-Packard (+2,009%). Снижались котировки акций Wells Fargo (-1%), DuPont (-0,841%), Intel Corp (-0,794%). По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P500 вырос на 0,07%, Nasdaq – на 0,02%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,05%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,45%.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день скромным ростом: FTSE100 поднялся на 0,07%, DAX – на 0,16%, CAC40 – на 0,44%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются без единой динамики. По состоянию на 09:35 мск Nikkei растет на 1,17%, Hang Seng – на 0,74%, Kospi – на 0,93%, Shanghai Composite теряет 0,57%.
Валютный рынок: японская иена ослабела к доллару
$ – Снижение напряженности на Ближнем Востоке после достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС привело к ослаблению спроса на защитный доллар. Индекс DXY снизился от дневного максимума 81,26 до 80,93 п. на закрытии. Утром в Азии индекс доллара котируется на 80,83 (8:00, мск).
€/$ – Сигналы о смягчении позиции Германии по поводу условий предоставления финансовой помощи Греции оказали поддержку единой валюте. Пара евро/доллар выросла от дневного минимума 1,274 до 1,2829. В случае пробоя уровня сопротивления на МА60 (1,288) пара может достичь 1,292. Пара иена/евро вчера выросла с 104,69 до 105,86.
¥/$ – Японская иена ослабела к доллару с 81,68 до 7-месячного максимума 82,52 п.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы выросли в цене на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти и бензина в стране снизились на 1,5 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 1 млн. Запасы дистиллятов сократились на 2,7 млн. баррелей, что почти втрое больше прогноза. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 1,5 п.п. до 87,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,7% до $87,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $110,9. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота поднялась до $1731 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,3. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля, контракт на который подорожал на 0,5%. В наибольшей степени подешевел контракт на олово (-1,8%), в наименьшей – на свинец (-0,9%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter