22 ноября 2012 Инфина Иванищев Александр
Складывается ощущение, что на рынках в оставшиеся до нового года недели фактор времени становится ключевым. Политикам в Европе и США необходимо уложиться в сжатые сроки, и если таковые решения будут найдены, то реакция рынков может оказаться очень яркой и запоминающейся. Многие спекулянты, предчувствуя эту возможность, стараются занять удобные исходные позиции. Внешне это проявляется в консолидации ключевых рыночных индикаторов вблизи соответствующих принципиальных уровней. Например, по индексу SP500 таким уровнем является сейчас 200-дневная скользящая средняя (МА200=1383 п.). Фьючерс brent консолидируется под аналогичным уровнем МА200 ($111,8).
На нашем рынке консолидация проходит в зоне схождения краткосрочных балансовых цен – недельной ОВР-5 (1393,42 п.) и месячной ОВР-20 (1394,42 п.). Схождение отмечено также и по обычным индикаторам технического анализа МА5 (1394 п.) и МА11 (1396 п.). Возможно, именно эти технические предпосылки вынудили вчера некоторых спекулятивно настроенных участников начать игру на опережение, не дожидаясь сигналов от 26 ноября. Была и вторая причина, связанная с фиксацией остаточных short’ов. Надежды медведей на то, что рынок просядет на утреннем негативе из Европы, не оправдались. В итоге индикатор чистого объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ вчера наконец-то обнулился. Игра от продажи завершена.
Наконец, есть и третья причина фундаментального характера – продолжающееся укрепление российского рубля, поддерживаемое как дорогой нефтью, так и возросшим спросом на рубль со стороны западных фондов на ожиданиях либерализации рынка российских долговых обязательств. На этой неделе бескупонная доходность дальних выпусков наших ОФЗ снизилась с 8,22 до 7,93 %. Переоценка рисков на рынке российского госдолга положительно влияет и на рынок акций российских эмитентов.
Сегодня подходящий день для того, чтобы проверить на прочность возросший интерес наших участников к риску – в США выходной. Диапазон колебаний индекса ММВБ на вчерашней сессии расширился, но объемы остаются по-прежнему слабыми. Несмотря на это мы полагаем, что быки сохранят свое вчерашнее преимущество, поскольку ресурсы продавцов по-прежнему ограничены. К тому же внешний утренний фон на стороне быков. Азиатские индексы уверенно растут после выхода позитивной статистики в Китае об индексе деловой активности. В случае прохождения уровня 1410 п. по индексу ММВБ следующей целью роста становится верхняя граница двухмесячного нисходящего канала в районе 1425 п. Поддержка расположена в районе 1395 п.
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне
Открывшись гэпом вниз, российский фондовый рынок завершил день в зеленой зоне, чему способствовали позитивные заявления А. Меркель относительно перспектив выделения Греции очередного транша финансовой помощи и удачное размещение гособлигаций Германии. В ходе основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,71% и составил 1405,70 п., индекс РТС прибавил 1,21% до 1420,51 п.
Активность игроков была уже традиционно низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 21,4 млрд. руб. Акции всех секторов российской экономики, за исключением финансового (-0,05%), продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали бумаги металлургического (+0,81%), телекоммуникационного (+0,81%) и нефтегазового (+0,75%) секторов.
Среди «голубых» фишек лидерами роста стали, в частности, бумаги АвтоВАЗа, привилегированные акции которого прибавили 5,42%, обыкновенные – 3,46%, Татнефти (+2,23%), Газпром нефти (+1,46%), Газпрома (+1,1%), Сбербанка (+1,01%), Сургутнефтегаза (+0,92%), Норникеля (+0,86%). Снижались котировки акций Роснефти (-0,41%) и Ростелекома, привилегированные акции которого потеряли 0,48%, а обычные – 0,4%.
Рынок акций: фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов
США – Фондовые торги завершились ростом ключевых индексов, чему способствовало подписание соглашения о прекращении огня между Хамас и Израилем. Рост проходил на небольших оборотах, т.к. в преддверии выходного дня рынок был менее активен. Акции большинства секторов экономики выросли. Снизились банковский сектор (-0,228%), СМИ (-0,232%), энергетика (-0,288%). Лидеры роста – страхование (+0,691%), автомобильная промыш-ленность (+0,694%), туризм и развлечения (+0,646%). Среди «голубых» фишек лидерами роста стали Bank of America (+1,349%), Microsoft (+0,899%), Hewlett-Packard (+2,009%). Снижались котировки акций Wells Fargo (-1%), DuPont (-0,841%), Intel Corp (-0,794%). По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P500 вырос на 0,07%, Nasdaq – на 0,02%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,05%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,45%.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день скромным ростом: FTSE100 поднялся на 0,07%, DAX – на 0,16%, CAC40 – на 0,44%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются без единой динамики. По состоянию на 09:35 мск Nikkei растет на 1,17%, Hang Seng – на 0,74%, Kospi – на 0,93%, Shanghai Composite теряет 0,57%.
Валютный рынок: японская иена ослабела к доллару
$ – Снижение напряженности на Ближнем Востоке после достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС привело к ослаблению спроса на защитный доллар. Индекс DXY снизился от дневного максимума 81,26 до 80,93 п. на закрытии. Утром в Азии индекс доллара котируется на 80,83 (8:00, мск).
€/$ – Сигналы о смягчении позиции Германии по поводу условий предоставления финансовой помощи Греции оказали поддержку единой валюте. Пара евро/доллар выросла от дневного минимума 1,274 до 1,2829. В случае пробоя уровня сопротивления на МА60 (1,288) пара может достичь 1,292. Пара иена/евро вчера выросла с 104,69 до 105,86.
¥/$ – Японская иена ослабела к доллару с 81,68 до 7-месячного максимума 82,52 п.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы выросли в цене на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти и бензина в стране снизились на 1,5 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 1 млн. Запасы дистиллятов сократились на 2,7 млн. баррелей, что почти втрое больше прогноза. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 1,5 п.п. до 87,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,7% до $87,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $110,9. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота поднялась до $1731 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,3. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1,4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением никеля, контракт на который подорожал на 0,5%. В наибольшей степени подешевел контракт на олово (-1,8%), в наименьшей – на свинец (-0,9%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба