Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Ежедневный обзор долговых рынков » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Ежедневный обзор долговых рынков

Активность на рублевом рынке публичного долга в прошедшую пятницу была на удивление высокой. В секции локальных российских облигаций прошли неожиданные (по крайней мере) для нас обороты на 7.9 млрд рублей
24 февраля 2009 Банк Москвы
Внутренний рынок

Рост на свежих идеях

Активность на рублевом рынке публичного долга в прошедшую пятницу была на удивление высокой. В секции локальных российских облигаций прошли неожиданные (по крайней мере) для нас обороты на 7.9 млрд рублей. И несмотря на явно технические сделки в облигациях Свободного Сокола на 1.6 млрд руб, прошедшие, очевидно, в рамках достигнутого соглашения о реструктуризации облигационного долга (см. раздел «Новости коротко»), сделок было явно много. Увеличился и перечень эмитентов, в чьих обязательствах был относительный ажиотаж.

При большом числе сделок выросли котировки бумаг Интегры, Нутритека, Мечела, Транскредитбанка и Магнита. Много предофертных сделок прошло в облигациях НОМОС-Банка (сегодня оферта по 8-му выпуску).

В числе наиболее торгуемых бумаг появилось и большее число банковских выпусков. Не считая облигаций госбанков и упомянутого выше НОМОСа, нами были замечены инструменты Промсвязьбанка, Урсы, МКБ, РМБ, Центр-инвеста, Русфинанса.

2 намеченные на пятницу оферты предсказуемо не случились: по облигациям Банана-мама-2 и Митлэнд-1 заветные сделки на покупку по 100% не прошли.

В целом мы связываем рост активности на рынке, особенно в корпоративных выпусках с «отработкой» новости о расширении списка компаний, под чьи векселя, облигации и кредиты банки смогут перекредитовываться в ЦБ (более подробно см. наш обзор долгового рынка за прошлую пятницу).

Глобальные рынки

И снова банковский сектор США..

Глобальный кризис продолжает распространяться. Негативные настроения инвесторов прекрасно отражаются на цене золота (торгуется вблизи максимумов – 1000$/oz) и доходности us-treasuries, несмотря на продолжающуюся экспансию государственного долга США. Пока российские инвесторы отдыхали на внешних рынках, произошло довольно много событий, ключевые из которых пока имеют негативное влияние на рынки.

Кто первый: Citigroup или АIG?

Проблемы финансовых институтов США снова вышли на первый план. И, пожалуй, сегодня они также остры как в первой декаде сентября 2008 г. - незадолго до краха Lehman Brothers. Ситуация вокруг Citigroup неожиданно получила продолжение. По информации The Wall Street Journal (в понедельник) Citigroup ведет переговоры об увеличении государственной доли в компании до 40%. Обсуждаемый вариант предполагает конвертацию значительного $45 пакета привилегированных акций Citigroup, принадлежащих правительству, в обыкновенные акции. В настоящее время Правительство США контролирует 7.8% акций компании. Возможное размытие доли обыкновенных акционеров, привело к падению акций банка до 18-летнего минимума. Как сообщает сегодня Bloomberg, новый глава компании Ричард Парсонс (Richard Parsons) вчера посетил Белый Дом.

Правительство США и представители других банков (например, Bank of America) уже поспешили опровергнуть появившуюся в WSJ информацию. Как бы то ни было, вероятность национализации крупнейших банков, только предполагавшаяся ранее некоторыми экономистами и финансовыми деятелями, очевидно, продолжает расти. Напомним, что одними из самых авторитетных высказываний на эту тему стали комментарии Дж. Сороса на прошлой неделе.

Параллельно с историей вокруг Citigroup получает продолжение другая почти детективная история. Сегодня Bloomberg пишет, что американскому финансовому гиганту AIG может потребоваться дополнительная помощь для покрытия рекордных убытков за 4-й квартал 2008 г. ($60 млрд.). Схема финансирования – аналогична схеме с Citigroup. Привилегированные акции правительства США конвертируются в акции. Публикация финансовой отчетности должна состояться в следующий понедельник. Таким образом, мы не сомневаемся, что ситуация будет оставаться весьма напряженной всю текущую и предстоящую неделю.

Минфин продолжает экспансию госдолга

На этой неделе Минфин США продолжает проводить мощную экспансию госдолга. Инвесторам будут предложены долгосрочные облигации на сумму $94 млрд. долл. (2-х, 5-ти и 7-ми летних бондов). Общее мнение – новое предложение приведет к росту доходности ustreasuries в будущем.

Сегодня рынок могут на время успокоить слова президента Б.Обамы о влиянии стимулирующих мер на экономику США. Председатель ФРС Б.Бернанке выступит с регулярным полугодовым докладом о состоянии экономики США и монетарной политики в Сенате США. Очень важно, в каком тоне будет выдержано послание.

В плане макростатистики неделя также весьма напряженная. Сегодня публикуется индекс потребительской уверенности, завтра – продажи домов, в четверг – заказы товаров длительного пользования, в пятницу – уточненные данные по ВВП за 4-й квартал 2008 г.

Эффект «бегства в качество» поддерживает котировки us-treasuries

US-Treasuries остаются очень волатильными. В краткосрочном плане пока действует эффект «бегства в качество». По сравнению с пятницей доходности долгосрочных UST снизились на 8-10 б.п. Разница между 10-летними облигациями и 10-летними TIPS снизилась до 112 б.п. с максимума в 137 б.п. по состоянию на 9 февраля. В настоящий момент кривая доходности UST выглядит так:

- UST-02 - 0.96% (+ 1.б.п.)

- UST-05 - 1.82% (-6 б.п.)

- UST-10 - 2.77% (-8 б.п.)

- UST-30 - 3.52% (-10 б.п.)

Турбулентность мировых рынков вместе с растущими дефицитами стран EM не оставляет котировкам суверенных бондов ни единого шанса. Снижение индекса EMBI+ по итогам недели всего на 0.06% стоит воспринимать как «почти» позитивную тенденцию. Развитие ситуации на рынке UST предопределит динамику суверенных евробондов в ближайшее время. Спрэд еврооблигаций Россия-30 к UST-10 сохраняется на отметке 700 б.п.

Корпоративные новости

Carrefour сделал интересное предложение бенефициару Седьмого Континента

Французский ритейлер Carrefour предложил Александру Занадворову продать 74.8 % акций Седьмого Континента за сумму, покрывающую долг владельца перед Deutsche Bank – то есть не менее чем за $ 560 млн (источник – Ведомости). По сведениям источников издания, окончательное предложение французской компании будет сделано через 3-4 недели.

Разумеется, переход контроля от обремененного долгами А. Занадворова (напомним, что его доля в компании находится как раз в залоге по кредиту от Deutsche Bank) к финансово более сильному акционеру была бы самым желанным сценарием для кредиторов Семерки. В нашем представлении, Carrefour – именно такой акционер, даже с дисконтом на текущие экономические реалии. Основные черты операционного профиля Carrefour – западная компания с большим опытом работы, 2-е место в мире по размеру выручки, консервативная долговая нагрузка, значительное присутствие в странах БРИК – говорят в пользу того, что с погашением долга Седьмой Континент проблем чувствовать не будет.

Все эти рассуждения верны только в том случае, если через месяц французская сторона предложение все-таки сделает, а российская – на него согласится. До этих пор покупать облигации Семерки (73 % от номинала, оферта – в июне 2009 г.) мы не рекомендуем.

Ренессанс Кредит хочет снизить публичную долговую нагрузку

Банк «Ренессанс Кредит» предлагает своим клиентам досрочное погашение потребительских и прочих розничных кредитов для мобилизации денежных средств на выкуп облигационных выпусков (источник – Коммерсантъ).

Сейчас в обращении находятся 3 выпуска рублевых облигаций банка на сумму 9 млрд руб. 2 наиболее коротких выпуска можно было продать по 82 % от номинала (оферта – в июне 2009 г.) и 92 % от номинала (оферта – в апреле 2009 г.). От имени КБ «Ренессанс Кредит» также выпущен короткий евробонд RenCap CB’ 10 номиналом $ 300 млн с погашением в июне 2010 г.

Предложение о досрочном погашении розничных кредитов – к слову, первое подобное на рынке – вызывает ассоциации с недавним призывом РосЕвроБанка о досрочном гашении ипотечных кредитов под предлогом необходимости довнесения дополнительных сумм залога. Нам сложно представить себе, что угроза повышения процентных выплат заставит заемщиков как-то материально увеличить денежные потоки в адрес банка-кредитора. Поэтому мы бы не стали делать ставку на покупку в частности коротких рублевых облигаций в ожидании более гарантированного прохождения оферты по ним.

Наша консервативная трактовка новости говорит в пользу того, что предложение банка – это косвенное признание значительных трудностей с ликвидностью. В этой связи цены последних сделок по рублевым бумагам (КБ РенКап-2 и КБ РенКап-3) представляются нам вполне адекватными для уменьшения позиций в этих облигациях.

Суд наложил арест на счета агрохолдинга «ОГО» по иску Альфа-Банка

Как стало известно газете «Коммерсантъ», Московский арбитражный суд вынес решение об аресте банковских счетов агрохолдинга «ОГО» в качестве обеспечительной меры по иску Альфа-Банка на 1 млрд руб.

Мы думаем, что инвесторам уже не надо объяснять негативных последствий подобных событий. Арест счетов приводит к перераспределению всей свободной наличности в пользу только одного кредитора, является предварительным шагом к банкротству, так как, скорее всего, запрашиваемой Альфа-Банком суммы на счетах не будет в полном размере.

Дополнительным тревожным сигналом мы сочли для бланковых кредиторов информацию о том, что «на «крайний случай» господин Карпов (владелец холдинга «ОГО») создал новую компанию – Агройл, куда уже переводится часть активов ОГО, а также переходят сотрудники компании» (цитата – по Коммерсанту). Мы считаем, что после признания факта вывода остатков незаложенных активов из компании, у облигационеров не должно оставаться иллюзий в отношении будущего облигационных выпусков ОГО.

Облигации ОГО-2 гасятся завтра, последняя сделка на той неделе прошла по ним на уровне 31.5 % от номинала. Третий выпуск с офертой в июле 2009 г. торговался ниже 20 % от номинала. Мы думаем, что от долговых инструментов компании целесообразно избавляться хотя бы с минимальным положительным recovery.

Telenor и ВымпелКом продолжают свой «вечный» конфликт

В пятницу почти все новостные ленты написали о том, что арбитражный суд частично удовлетворил иск зарегистрированной на Британских Виргинских островах Farimex Products, постановив взыскать с норвежского оператора Telenor в пользу ВымпелКома $ 1.7 млрд. Данный иск является свидетельством продолжения многолетней корпоративной борьбы двух ключевых акционеров ВымпелКома, на которую инвесторы уже успели выработать естественный иммунитет.

Мы считаем, что вероятность получения ВымпелКомом от Telenor суммы в $ 1.7 млрд ничтожно мала (в данный момент стоимость доли Telenor в ВымпелКоме составляет $ 1.58 млрд). Поэтому ожидать такого денежного поступления в виде штрафов с кредитной точки зрения было бы очень неосторожно.

Несмотря на относительно более высокую долговую нагрузку ВымпелКома по сравнению с МТС и значительную долю валютного долга, еврооблигации VimpelCom рассматриваются нами как надежный инструмент. В конце прошлой недели мы видели заметный спрос на выпуски с погашением в 2009, 2010 и 2013 гг. На наш взгляд, сейчас все еще имеет смысл покупать евробонд VimpelCom' 10, который дает почти 13 % годовых по сравнению с менее чем 10 % у MTS’ 10.

Рублевые облигации ВымпелКома со схожей дюрацией при доходности менее 19 %, в нашем понимании, не так интересны, хотя никто не отрицает их важнейших по нынешним меркам преимуществ – крайне высокой дюрации и узких bid-ask спрэдов.

Сибур просит помощи государства в финансировании инвестпрограммы

Нефтехимический холдинг «Сибур» увеличил размер своей заявки в ВЭБ до $ 2.5 млрд на получение госфинансирования на реализацию инвестпроектов, одновременно отозвав заявку в $ 100 млн на рефинансирование кредитной задолженности.

Мы достаточно спокойно относимся к возможности нефтехимической компании, подконтрольной структурам Газпрома, расплатиться по своему единственному более-менее рыночному облигационному выпуску Сибур-1 (оферта – в ноябре 2009 г.) за счет собственных средств или дополнительных средств акционеров. Однако доходность в 15 %, конечно, не повод покупать эти облигации.

Тот факт, что компания не хочет отказываться от своей масштабной инвестпрограммы, выглядит достаточно логично: предусмотренные проекты являются составной частью стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г. В случае невозможности государства поддержать данные проекты, Сибур, как нам кажется, не будет самостоятельно их реализовывать в ущерб собственной кредито- и платежеспособности.

http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-08/1313226217_bm.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу