В структуре моего инвестиционного портфеля всегда присутствуют облигации, так как они являются хорошим финансовым инструментом с легко прогнозируемым будущим доходом. С помощью облигаций мне удаётся составлять инвестиционные стратегии, основанные на математических расчётах. Работа с долговыми ценными бумагами начинается со сбора и анализа информации. Для удобства я создал таблицу со списком всех облигаций на фондовом рынке в торговой информационной системе QUIK. Таблица не меняется с 2013 года, а её информативность позволяет сделать точные расчёты будущей прибыли. Кроме того, с помощью этой таблицы можно найти ответы и на другие вопросы: что купить, сколько стоит облигация или сколько я заработаю? Сейчас существует много удобных приложений, но я привык доверять собственным оценкам и выводам.
Сегодня я расскажу об этапах создания таблицы и технических особенностях, а также покажу пример её использования на практике.
Инструкция по созданию таблицы
1. Запустите на своём компьютере/ноутбуке торговую информационную систему QUIK. Указанная мной настройка доступна только в десктопной версии, онлайн-версии или в мобильном приложении такой возможности нет.
2. Внизу текущего окна кликните правой кнопкой мыши на любую вкладку. В открывшемся меню выберите пункт «Добавить».
3. Программа создаст новый пустой лист, на котором мы и будем работать с рынком долговых ценных бумаг. Название листа присваивается автоматически. Если оно вам не нравится, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт «Переименовать».
4. С помощью клавиатуры введите название, например, «Облигации» и нажмите «Сохранить».
5. Новая пустая вкладка готова. В ней следует создать новую таблицу. В верхнем меню торговой системы QUIK нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Создать окно» и выберите в открывшейся вкладке функцию «Текущие торги».
6. Откроется окно создания таблицы текущих торгов. В блоке «Доступные параметры» найдите и дважды кликните левой кнопкой мыши по следующим инструментам: «МБ ФР: Т+ Облигации», «МБ ФР: Т+ Корпоративные облигации» и «МБ ФР: Т0 Облигации». Справа будут автоматически добавлены ценные бумаги по каждому выбранному пункту.
7. В блоке «Доступные параметры» нас интересуют следующие пункты: «Краткое название бумаги»; ISIN; «Дата выплаты купона»; «Дата погашения»; «Длительность купона»; «Цена закрытия»; НКД (Накопленный купонный доход); «Размер купона»; «Уровень листинга»; «Номинал бумаги»; «Лучшая цена предложения»; «Число дней до погашения». Для удобства используйте функцию поиска, можно вводить первые две-три буквы названия параметра. Затем дважды кликните левой кнопкой мыши по одному из представленных вариантов. Он отобразиться в правой части в блоке «Заголовки столбцов».
Завершив набор необходимых параметров, подтвердите свой выбор кнопкой «Да». Остаётся лишь настроить ширину колонок, чтобы видеть всю необходимую информацию. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на границу между названиями колонок и, удерживая кнопку мыши, тяните её вправо или влево. Затем отпустите.
Таблица со списком всех облигаций, которые находятся в обращении на фондовом рынке, готова. Её можно использовать в своей инвестиционной деятельности. На этом этапе я бы хотел продемонстрировать несколько удобных функций.
Сортировка
В своей аналитической работе при выборе облигаций я часто пользуюсь разными сортировками. Для упорядочивания списка ценных бумаг по алфавиту нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте в колонке «Бумага сокр.» и в открывшемся меню выбрать функцию «Сортировать по [Бумага сокр.]». Весь список облигаций будет упорядочен по алфавиту. Я использую эту функцию при поиске конкретной ценной бумаги, так как после создания таблицы облигации не отсортированы.
Когда нужно купить облигацию с конкретным сроком до погашения, я использую сортировку в колонке «До погашения». Аналогично предыдущему примеру нажимаю правой кнопкой мыши в любом месте данного столбца и в открывшемся меню выбираю функцию «Сортировать по [До погашения]».
Ценные бумаги будут отсортированы по количеству дней. Я использую данный способ при выборе облигаций для покупки на свой индивидуальный инвестиционный счёт тип А. В продолжении темы поделюсь собственным лайфхаком.
Например, я вчера открыл ИИС (тип А). Впереди три года до момента его закрытия, и я хочу, чтобы к этому дню на моём счёте не было ценных бумаг. Через 1095 дней на балансе ИИС (тип А) у меня должна быть только денежная позиция. Учитывая такие исходные условия моей стратегии, в первый год с момента открытия индивидуального инвестиционного счёта я покупаю облигации со сроком погашения от 950 до 1100 дней (3 года х 365 дней). На второй год этот диапазон составляет от 700 до 750 дней (2 года х 365 дней). На третий год я выбираю короткие облигации, чей срок до погашения не превышает 365 дней. Мне на помощь приходит сортировка в колонке «До погашения».
Так я легко могу ответить на вопрос, что купить. На мой вновь открытый ИИС (тип А) подходят облигации «Лента» (1079 дней до погашения), «Роснефть» (1078 дней) и так далее. Я перебираю список, двигаясь вниз. Эти облигации будут аккуратно погашены к моменту закрытия моего инвестиционного счёта. Компании выплатят причитающиеся купоны и номинал. В конечном итоге я закрою свой ИИС (тип А), выведу деньги и получу налоговые льготы. Затем, спустя некоторое время, я опять открою новый индивидуальный инвестиционный счёт, и вся процедура выбора облигаций повторится вновь. В одной из следующих статей я представлю расчёты, из них можно увидеть, что открывать ИИС (тип А) каждые три года выгоднее, чем держать его бесконечно.
С помощью созданной таблицы можно сразу купить интересующую ценную бумагу. Допустим, мне понравилась облигация «Роснефть10», я дважды кликаю по строке левой кнопкой мыши. Откроется биржевой стакан, в котором можно увидеть две области. В зелёной сгруппированы заявки желающих купить ценную бумагу, а в красной представлены предложения продавцов. Лучшие цены расположены на границе между двумя областями. Если меня устраивает предложение 106,19%, я дважды кликаю левой кнопкой мыши по соответствующей строке в биржевом стакане. Открывается окно для заполнения заявки. В нём я отмечаю тип операции «Покупка», сверяю цену (106,19%), ввожу необходимое количество, указываю код клиента и подтверждаю свой выбор кнопкой «Да».
При заполнении заявки есть небольшая особенность при выборе параметра «Код клиента». Если клиент к брокерскому счёту дополнительно открыл индивидуальный инвестиционный счёт, то необходимо уточнить коды счетов. Иначе покупка может быть исполнена на брокерский счёт, вместо ИИС, или наоборот. Обязательно обратите внимание на эту особенность.
Обновление списка облигаций в таблице
Созданная нами таблица автоматически показывает информацию о размере НКД и цене облигации, однако список ценных бумаг необходимо обновлять самостоятельно. Новые облигации появляются практически каждую неделю, но они не попадают в нашу таблицу. Я обновляю список один раз в две или три недели.
1. В любом месте таблицы со списком всех облигаций нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню кликните на пункт «Редактировать таблицу».
2. В окне редактирования таблицы текущих торгов нажмите кнопку «Очистить» рядом с блоком «Доступные инструменты». Все облигации будут удалены. Затем добавьте их вновь, дважды кликая на инструменты: «МБ ФР: Т+ Облигации», «МБ ФР: Т+ Корпоративные облигации» и «МБ ФР: Т0 Облигации». Затем нажмите кнопку «Да» для подтверждения сделанных изменений.
Блок «Доступные параметры» редактировать не нужно. Заголовки столбцов остаются прежними. Если вы редко покупаете облигации, то лучше всего делать обновление таблицы перед началом аналитической работы.
Стоимость долговых финансовых инструментов всегда указывается в процентах. А с помощью данных из ранее созданной таблицы можно легко сделать расчёт стоимости одной ценной бумаги в рублях. Давайте подсчитаем, во сколько обойдётся покупка одной бумаги на примере облигации ПАО «Черкизово» (ЧеркизБ1Р2).
Для этого следует использовать следующую формулу:
(Номинал (1000р.) * Цена (103,50%) + НКД (4,11р.)) + комиссия брокера (0,057%) + комиссия биржи (0,01%) = 1039,81 руб.
Используя созданную таблицу и сделанные расчёты, можно определить доходность облигации к погашению. Подробнее я расскажу в следующей статье.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня я расскажу об этапах создания таблицы и технических особенностях, а также покажу пример её использования на практике.
Инструкция по созданию таблицы
1. Запустите на своём компьютере/ноутбуке торговую информационную систему QUIK. Указанная мной настройка доступна только в десктопной версии, онлайн-версии или в мобильном приложении такой возможности нет.
2. Внизу текущего окна кликните правой кнопкой мыши на любую вкладку. В открывшемся меню выберите пункт «Добавить».
3. Программа создаст новый пустой лист, на котором мы и будем работать с рынком долговых ценных бумаг. Название листа присваивается автоматически. Если оно вам не нравится, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт «Переименовать».
4. С помощью клавиатуры введите название, например, «Облигации» и нажмите «Сохранить».
5. Новая пустая вкладка готова. В ней следует создать новую таблицу. В верхнем меню торговой системы QUIK нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Создать окно» и выберите в открывшейся вкладке функцию «Текущие торги».
6. Откроется окно создания таблицы текущих торгов. В блоке «Доступные параметры» найдите и дважды кликните левой кнопкой мыши по следующим инструментам: «МБ ФР: Т+ Облигации», «МБ ФР: Т+ Корпоративные облигации» и «МБ ФР: Т0 Облигации». Справа будут автоматически добавлены ценные бумаги по каждому выбранному пункту.
7. В блоке «Доступные параметры» нас интересуют следующие пункты: «Краткое название бумаги»; ISIN; «Дата выплаты купона»; «Дата погашения»; «Длительность купона»; «Цена закрытия»; НКД (Накопленный купонный доход); «Размер купона»; «Уровень листинга»; «Номинал бумаги»; «Лучшая цена предложения»; «Число дней до погашения». Для удобства используйте функцию поиска, можно вводить первые две-три буквы названия параметра. Затем дважды кликните левой кнопкой мыши по одному из представленных вариантов. Он отобразиться в правой части в блоке «Заголовки столбцов».
Завершив набор необходимых параметров, подтвердите свой выбор кнопкой «Да». Остаётся лишь настроить ширину колонок, чтобы видеть всю необходимую информацию. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на границу между названиями колонок и, удерживая кнопку мыши, тяните её вправо или влево. Затем отпустите.
Таблица со списком всех облигаций, которые находятся в обращении на фондовом рынке, готова. Её можно использовать в своей инвестиционной деятельности. На этом этапе я бы хотел продемонстрировать несколько удобных функций.
Сортировка
В своей аналитической работе при выборе облигаций я часто пользуюсь разными сортировками. Для упорядочивания списка ценных бумаг по алфавиту нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте в колонке «Бумага сокр.» и в открывшемся меню выбрать функцию «Сортировать по [Бумага сокр.]». Весь список облигаций будет упорядочен по алфавиту. Я использую эту функцию при поиске конкретной ценной бумаги, так как после создания таблицы облигации не отсортированы.
Когда нужно купить облигацию с конкретным сроком до погашения, я использую сортировку в колонке «До погашения». Аналогично предыдущему примеру нажимаю правой кнопкой мыши в любом месте данного столбца и в открывшемся меню выбираю функцию «Сортировать по [До погашения]».
Ценные бумаги будут отсортированы по количеству дней. Я использую данный способ при выборе облигаций для покупки на свой индивидуальный инвестиционный счёт тип А. В продолжении темы поделюсь собственным лайфхаком.
Например, я вчера открыл ИИС (тип А). Впереди три года до момента его закрытия, и я хочу, чтобы к этому дню на моём счёте не было ценных бумаг. Через 1095 дней на балансе ИИС (тип А) у меня должна быть только денежная позиция. Учитывая такие исходные условия моей стратегии, в первый год с момента открытия индивидуального инвестиционного счёта я покупаю облигации со сроком погашения от 950 до 1100 дней (3 года х 365 дней). На второй год этот диапазон составляет от 700 до 750 дней (2 года х 365 дней). На третий год я выбираю короткие облигации, чей срок до погашения не превышает 365 дней. Мне на помощь приходит сортировка в колонке «До погашения».
Так я легко могу ответить на вопрос, что купить. На мой вновь открытый ИИС (тип А) подходят облигации «Лента» (1079 дней до погашения), «Роснефть» (1078 дней) и так далее. Я перебираю список, двигаясь вниз. Эти облигации будут аккуратно погашены к моменту закрытия моего инвестиционного счёта. Компании выплатят причитающиеся купоны и номинал. В конечном итоге я закрою свой ИИС (тип А), выведу деньги и получу налоговые льготы. Затем, спустя некоторое время, я опять открою новый индивидуальный инвестиционный счёт, и вся процедура выбора облигаций повторится вновь. В одной из следующих статей я представлю расчёты, из них можно увидеть, что открывать ИИС (тип А) каждые три года выгоднее, чем держать его бесконечно.
С помощью созданной таблицы можно сразу купить интересующую ценную бумагу. Допустим, мне понравилась облигация «Роснефть10», я дважды кликаю по строке левой кнопкой мыши. Откроется биржевой стакан, в котором можно увидеть две области. В зелёной сгруппированы заявки желающих купить ценную бумагу, а в красной представлены предложения продавцов. Лучшие цены расположены на границе между двумя областями. Если меня устраивает предложение 106,19%, я дважды кликаю левой кнопкой мыши по соответствующей строке в биржевом стакане. Открывается окно для заполнения заявки. В нём я отмечаю тип операции «Покупка», сверяю цену (106,19%), ввожу необходимое количество, указываю код клиента и подтверждаю свой выбор кнопкой «Да».
При заполнении заявки есть небольшая особенность при выборе параметра «Код клиента». Если клиент к брокерскому счёту дополнительно открыл индивидуальный инвестиционный счёт, то необходимо уточнить коды счетов. Иначе покупка может быть исполнена на брокерский счёт, вместо ИИС, или наоборот. Обязательно обратите внимание на эту особенность.
Обновление списка облигаций в таблице
Созданная нами таблица автоматически показывает информацию о размере НКД и цене облигации, однако список ценных бумаг необходимо обновлять самостоятельно. Новые облигации появляются практически каждую неделю, но они не попадают в нашу таблицу. Я обновляю список один раз в две или три недели.
1. В любом месте таблицы со списком всех облигаций нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню кликните на пункт «Редактировать таблицу».
2. В окне редактирования таблицы текущих торгов нажмите кнопку «Очистить» рядом с блоком «Доступные инструменты». Все облигации будут удалены. Затем добавьте их вновь, дважды кликая на инструменты: «МБ ФР: Т+ Облигации», «МБ ФР: Т+ Корпоративные облигации» и «МБ ФР: Т0 Облигации». Затем нажмите кнопку «Да» для подтверждения сделанных изменений.
Блок «Доступные параметры» редактировать не нужно. Заголовки столбцов остаются прежними. Если вы редко покупаете облигации, то лучше всего делать обновление таблицы перед началом аналитической работы.
Стоимость долговых финансовых инструментов всегда указывается в процентах. А с помощью данных из ранее созданной таблицы можно легко сделать расчёт стоимости одной ценной бумаги в рублях. Давайте подсчитаем, во сколько обойдётся покупка одной бумаги на примере облигации ПАО «Черкизово» (ЧеркизБ1Р2).
Для этого следует использовать следующую формулу:
(Номинал (1000р.) * Цена (103,50%) + НКД (4,11р.)) + комиссия брокера (0,057%) + комиссия биржи (0,01%) = 1039,81 руб.
Используя созданную таблицу и сделанные расчёты, можно определить доходность облигации к погашению. Подробнее я расскажу в следующей статье.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу