9 сентября 2020 Trade Like A Pro Лосев Юрий
Сегодняшний урок по MQL4 мы посвятим созданию торгового эксперта, в котором реализуем построение пирамиды отложенных ордеров и последующее её сопровождение. Давайте сначала разберёмся, что представляет собой стратегия «Пирамидинг», насколько она эффективна и какие подводные камни таит в себе. А затем перейдем к написанию советника с пирамидингом в основе.
Пирамидинг: основные понятия
Надо сразу отметить, что пирамидинг не является самостоятельной торговой системой. Правильнее назвать его методом увеличения прибыли при торговле по тренду. Основная идея пирамидинга заключается в так называемых «доливках», когда при наличии ярко выраженного тренда открываются новые позиции на откатах или в момент выхода из очередной консолидации. При этом растёт совокупный объём, следовательно, и прибыль. Схема подобных действий напоминает ступенчатую пирамиду, отсюда и название – «пирамидинг».
На приведённом выше рисунке мы можем наблюдать работу пирамиды. Было открыто восемь позиций на покупку по тренду, в итоге все закрылись по общему Stop Loss: последняя сделка с убытком, предпоследняя – в безубытке, а шесть остальных – с прибылью. Может возникнуть вопрос: нельзя ли было открыть самую первую позицию сразу большим лотом, а закрыть по трейлинг-стопу? Дело в том, что мы не могли знать наверняка, пойдет ли цена в нужном нам направлении, и в таком случае рисковали бы всем объёмом. Пирамида же позволяет наращивать совокупный объём постепенно, так как очередная позиция открывается только после того, как предыдущая выйдет в прибыль.
Есть мнение, что пирамидинг является единственным методом для грамотного и относительно безопасного разгона депозита. На одном удачном тренде продолжительностью в несколько дней вполне реально удвоить-утроить депозит, рискуя при этом всего двумя процентами имеющихся средств.
Точки входа
Как уже отмечалось ранее, пирамидинг – это метод увеличения прибыли при торговле по тренду. Очевидно, что для диапазонной (флетовой) торговли такой подход не годится и может обернуться полной потерей депозита. Поэтому перед построением пирамиды трейдеру важно определить начало тренда. Решение этой задачи мы оставим за рамками сегодняшнего урока. Отметим лишь, что искать подобные точки входа лучше всего на старших таймфреймах от H1 и выше.
После того, как была совершена первая сделка, и мы убедились, что цена идёт в нужном нам направлении, встаёт другой вопрос: в каких точках следует совершать повторные входы? Самый очевидный способ – входить по основному сигналу, но на меньшем таймфрейме. Можно доливаться при касании скользящей средней, входу или выходу осцилляторов в/из зон перекупленности или перепроданности, при появлении свечных моделей продолжения тренда, на больших объёмах, прорывах консолидации, пробитии или тестировании сильных уровней. Но можно поступить проще и входить в новые сделки с фиксированным шагом в пунктах. Такой шаг можно сделать расширяющимся или сужающимся в зависимости от выбранной тактики. Подобный чисто математический подход к построению пирамиды мы будем использовать в нашем торговом эксперте.
Наращивание объёма позиций
Наиболее консервативным и самым распространённым способом наращивания совокупного объёма является открытие каждой новой позиции фиксированным лотом.
При наличии сильного устойчивого тренда допустимо использовать и более агрессивную методику, когда объем каждой новой позиции будет больше предыдущего. Например, 1; 2; 3; 4 или 1; 2; 4; 8; 16. В этом случае важно вовремя зафиксировать прибыль, иначе если последняя позиция закроется по Stop Loss, образовавшийся убыток может перекрыть всю накопленную до этого прибыль.
Существует и обратный предыдущему способ, при котором объём каждой новой позиции меньше предыдущего. Например, 4; 3; 2; 1. Такой подход вполне обоснован, поскольку каждый тренд имеет тенденцию к затуханию, и с каждой новой ступенькой пирамиды вероятность разворота или сильного отката становится выше. Следовательно, убыток по последним позициям с меньшим лотом будет перекрыт прибылью первых. Недостатком такого способа является недополучение возможной прибыли, хотя риски, конечно же, становятся ниже. В нашем будущем советнике мы реализуем обе методики.
Фиксация прибыли
В случае классической пирамиды для фиксации прибыли используется общий Stop Loss. Иными словами, при открытии новой позиции Stop Loss всех имеющихся позиций переносится на уровень безубытка последней открытой. Именно этот механизм мы будем использовать при создании советника и позже разберём более подробно.
Другой распространённый способ – закрытие пирамиды при достижении определённого уровня прибыли. В этом случае трейдер сам определяет величину прибыли, достаточную для закрытия пирамиды.
И, наконец, решение о закрытии пирамиды можно принимать на основе технического анализа при первых признаках разворота или затухании текущей тенденции.
Общий алгоритм советника
Приступим к созданию торгового эксперта. Следуя поговорке «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», посмотрим, как на реальном графике может выглядеть пирамида отложенных ордеров, которую будет строить наш советник.
Здесь мы видим пирамиду на продажу из Sell Stop ордеров. Объём каждого последующего ордера возрастает в арифметической прогрессии с шагом 0.01.
Так выглядит эта же пирамида, когда первые четыре Sell Stop ордера были активированы при движении цены вниз. Теперь у нас открыты четыре рыночных ордера и шесть отложенных. Не хватает только общего Stop Loss у открытых позиций. Но об этом позже.
Алгоритм советника можно записать в общем виде с помощью следующей блок-схемы:
Определимся с полным функционалом будущего советника и опишем его входные параметры.
Money Management
Данная секция содержит параметры, относящиеся к управлению капиталом:
Lots – фиксированный/стартовый лот;
LotsMultMode – режим увеличения/уменьшения лота каждой новой позиции пирамиды, может принимать одно из трёх значений: отключено (все позиции будут иметь одинаковый объём, равный параметру Lots); арифметическая (объём будет возрастать в арифметической прогрессии); геометрическая (объём будет возрастать в геометрической прогрессии);
LotsMultiplicatorAr – разность арифметической прогрессии, каждый новый лот увеличивается на данное значение; если параметр равен 0 (нулю), то в качестве разности прогрессии выступает лот первого ордера серии. Используя отрицательные значения данного параметра, лот можно уменьшать;
LotsMultiplicatorGm – знаменатель геометрической прогрессии, каждый новый лот увеличивается в указанное число раз. Если значение меньше единицы, то лот будет уменьшаться. Например, при 1.5 каждый новый лот будет увеличиваться в полтора раза. А чтобы лот в полтора раза уменьшался, потребуется значение 1/1.5=0.67.
Сигнал
Как уже отмечалось, для успешной торговли нам необходимо построить пирамиду как можно ближе к возможному началу трендового движения. Воспользуемся следующей схемой: строить пирамиду из отложенных ордеров мы будем, когда линия стохастика войдёт в зону перекупленности (для пирамиды на продажу) или в зону перепроданности (для пирамиды на покупку). Если использовать классический сигнал не со входом, а с выходом линии стохастика из зон перекупленности/перепроданности, то из-за запаздывания индикатора ложных входов будет значительно больше. Мы же стараемся действовать на опережение. Если цена не развернётся в нашу сторону, нам нужно только удалить пирамиду (все отложенные ордера) и ждать нового сигнала.
StochasticPeriod – период стохастика;
StochasticSlowing – замедление;
StochasticLevelDn – уровень перепроданности/уровень перекупленности автоматически (например, для StochasticLevelDn = 20 верхний уровень 100 – StochasticLevelDn = 80).
Общие параметры торговли
DistanceToGrid – на каком расстоянии от цены строить сетку после получения сигнала от стохастика;
AfterSignaBarsCount – сколько баров ждать активации сетки. Так как мы строим сетку в момент входа стохастика в зону перекупленности или перепроданности, мы только предполагаем разворот, который может и не произойти. Поэтому если пирамида не была активирована, её надо удалить спустя какое-то время. С помощью данного параметра можно задать этот контрольный период в барах текущего таймфрейма. Очевидно, что удаление пирамиды также происходит и при поступлении обратного сигнала. Если параметр AfterSignaBarsCount равен нулю, то пирамида удаляется исключительно после формирования обратного сигнала;
Magic – «магический номер», идентификатор ордеров, открытых советником;
Slippage – максимально допустимое проскальзывание.
Параметры сетки
В нашем советнике пирамида будет строиться в виде сетки отложенных ордеров, которая представляет собой установленные на определённом расстоянии друг от друга ордера Buy Stop или Sell Stop. Отложенные ордера такого типа активируются в направлении движения цены, а значит, именно они подходят для трендовой торговли. В данной секции устанавливаются параметры ордеров и всей сетки в целом.
OrdersAmount – количество отложенных ордеров в сетке;
GridStep – шаг сетки, то есть расстояние между отложенными ордерами сетки. Это расстояние может быть как фиксированным, так и увеличивающимся (уменьшающимся) в зависимости от параметра StepMultMode. В случае динамического шага здесь задаётся его стартовое значение;
StepMultMode – режим расширения/уменьшения расстояния между ордерами в сетке по мере удаления от точки входа. Шаг по аналогии с объёмом позиции может изменяться в арифметической или геометрической прогрессии;
StepMultiplicatorAr – разность арифметической прогрессии, каждый ордер будет размещён на расстоянии от предыдущего, которое увеличивается на данное значение; если параметр равен нулю, то в качестве разности прогрессии выступает значение параметра GridStep. Отрицательное значение параметра уменьшает шаг на эту величину;
StepMultiplicatorGm – знаменатель геометрической прогрессии, шаг увеличивается в указанное число раз. Если значение меньше единицы, то шаг будет уменьшаться. Например, при 1.5 шаг будет увеличиваться в полтора раза. Чтобы шаг в полтора раза уменьшался, потребуется значение 1/1.5=0.67;
StopLossRatio – отношение Stop Loss к шагу. Классическая пирамида строится таким образом, что Stop Loss каждого следующего ордера равен цене открытия предыдущего. Однако с помощью этого параметра можно увязать размер Stop Loss с величиной шага;
TakeProfit – общий тейк-профит. Для фиксации прибыли в нашем советнике используется общий Stop Loss, но может случиться так, что будут активированы все ордера пирамиды и цена уйдёт дальше по тренду. Чтобы не терять в таких редких случаях прибыль, используется страховочный Take Profit, иначе нам придётся ждать возвращения цены и срабатывания общего Stop Loss. При этом лучше всё-таки использовать больше ордеров в пирамиде.
Функции советника
Начнём реализацию алгоритма, опираясь на размещённую выше блок-схему. Каждый элемент этой схемы (блок) выполним в виде функции. При этом блок «Новый тик» соответствует обработчику OnTick(), внутри которого мы будем производить вызов прочих функций.
Функция RefreshState()
Начнём с функции, которая не представлена отдельным блоком в нашей схеме, так как относится к категории служебных, однако ей стоит уделить особое внимание. Функция RefreshState() собирает информацию об открытых советником ордерах и помещает её в переданную структуру state:
[quote]// структура для хранения информации об открытых советником ордерах
struct state
{
double BuyTopPrice; // цена открытия самого верхнего ордера Buy
double SellBottomPrice; // цена открытия самого нижнего ордера Sell
double BuyTopSL; // стоплосс самого верхнего ордера Buy
double BuyBottomSL; // стоплосс самого нижнего ордера Buy
double SellTopSL; // стоплосс самого верхнего ордера Sell
double SellBottomSL; // стоплосс самого нижнего ордера Sell
datetime BuyStopStart; // время установки пирамиды (открытия самого первого ордера Buy Stop в сетке)
datetime SellStopStart; // время установки пирамиды (открытия самого первого ордера Sell Stop в сетке)
int BuyCount; // количество ордеров Buy
int SellCount; // количество ордеров Sell
int BuyStopCount; // количество ордеров Buy Stop
int SellStopCount; // количество ордеров Sell Stop
};[/quote]
Опираясь именно на собранную функцией RefreshState() статистику, советник отслеживает текущую обстановку на торговом счёте и определяет, на каком именно шаге алгоритма он находится.
Например, следующий код определяет, что все рыночные ордера пирамиды закрылись по Stop Loss и теперь требуется удалить несработавшие отложенные:
[quote]// сетка ордеров закрылась по общему стоп-лоссу, удаляем оставшиеся отложки
if((State.BuyStopCount>0 && State.BuyStopCount0 && State.SellStopCount
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пирамидинг: основные понятия
Надо сразу отметить, что пирамидинг не является самостоятельной торговой системой. Правильнее назвать его методом увеличения прибыли при торговле по тренду. Основная идея пирамидинга заключается в так называемых «доливках», когда при наличии ярко выраженного тренда открываются новые позиции на откатах или в момент выхода из очередной консолидации. При этом растёт совокупный объём, следовательно, и прибыль. Схема подобных действий напоминает ступенчатую пирамиду, отсюда и название – «пирамидинг».
На приведённом выше рисунке мы можем наблюдать работу пирамиды. Было открыто восемь позиций на покупку по тренду, в итоге все закрылись по общему Stop Loss: последняя сделка с убытком, предпоследняя – в безубытке, а шесть остальных – с прибылью. Может возникнуть вопрос: нельзя ли было открыть самую первую позицию сразу большим лотом, а закрыть по трейлинг-стопу? Дело в том, что мы не могли знать наверняка, пойдет ли цена в нужном нам направлении, и в таком случае рисковали бы всем объёмом. Пирамида же позволяет наращивать совокупный объём постепенно, так как очередная позиция открывается только после того, как предыдущая выйдет в прибыль.
Есть мнение, что пирамидинг является единственным методом для грамотного и относительно безопасного разгона депозита. На одном удачном тренде продолжительностью в несколько дней вполне реально удвоить-утроить депозит, рискуя при этом всего двумя процентами имеющихся средств.
Точки входа
Как уже отмечалось ранее, пирамидинг – это метод увеличения прибыли при торговле по тренду. Очевидно, что для диапазонной (флетовой) торговли такой подход не годится и может обернуться полной потерей депозита. Поэтому перед построением пирамиды трейдеру важно определить начало тренда. Решение этой задачи мы оставим за рамками сегодняшнего урока. Отметим лишь, что искать подобные точки входа лучше всего на старших таймфреймах от H1 и выше.
После того, как была совершена первая сделка, и мы убедились, что цена идёт в нужном нам направлении, встаёт другой вопрос: в каких точках следует совершать повторные входы? Самый очевидный способ – входить по основному сигналу, но на меньшем таймфрейме. Можно доливаться при касании скользящей средней, входу или выходу осцилляторов в/из зон перекупленности или перепроданности, при появлении свечных моделей продолжения тренда, на больших объёмах, прорывах консолидации, пробитии или тестировании сильных уровней. Но можно поступить проще и входить в новые сделки с фиксированным шагом в пунктах. Такой шаг можно сделать расширяющимся или сужающимся в зависимости от выбранной тактики. Подобный чисто математический подход к построению пирамиды мы будем использовать в нашем торговом эксперте.
Наращивание объёма позиций
Наиболее консервативным и самым распространённым способом наращивания совокупного объёма является открытие каждой новой позиции фиксированным лотом.
При наличии сильного устойчивого тренда допустимо использовать и более агрессивную методику, когда объем каждой новой позиции будет больше предыдущего. Например, 1; 2; 3; 4 или 1; 2; 4; 8; 16. В этом случае важно вовремя зафиксировать прибыль, иначе если последняя позиция закроется по Stop Loss, образовавшийся убыток может перекрыть всю накопленную до этого прибыль.
Существует и обратный предыдущему способ, при котором объём каждой новой позиции меньше предыдущего. Например, 4; 3; 2; 1. Такой подход вполне обоснован, поскольку каждый тренд имеет тенденцию к затуханию, и с каждой новой ступенькой пирамиды вероятность разворота или сильного отката становится выше. Следовательно, убыток по последним позициям с меньшим лотом будет перекрыт прибылью первых. Недостатком такого способа является недополучение возможной прибыли, хотя риски, конечно же, становятся ниже. В нашем будущем советнике мы реализуем обе методики.
Фиксация прибыли
В случае классической пирамиды для фиксации прибыли используется общий Stop Loss. Иными словами, при открытии новой позиции Stop Loss всех имеющихся позиций переносится на уровень безубытка последней открытой. Именно этот механизм мы будем использовать при создании советника и позже разберём более подробно.
Другой распространённый способ – закрытие пирамиды при достижении определённого уровня прибыли. В этом случае трейдер сам определяет величину прибыли, достаточную для закрытия пирамиды.
И, наконец, решение о закрытии пирамиды можно принимать на основе технического анализа при первых признаках разворота или затухании текущей тенденции.
Общий алгоритм советника
Приступим к созданию торгового эксперта. Следуя поговорке «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», посмотрим, как на реальном графике может выглядеть пирамида отложенных ордеров, которую будет строить наш советник.
Здесь мы видим пирамиду на продажу из Sell Stop ордеров. Объём каждого последующего ордера возрастает в арифметической прогрессии с шагом 0.01.
Так выглядит эта же пирамида, когда первые четыре Sell Stop ордера были активированы при движении цены вниз. Теперь у нас открыты четыре рыночных ордера и шесть отложенных. Не хватает только общего Stop Loss у открытых позиций. Но об этом позже.
Алгоритм советника можно записать в общем виде с помощью следующей блок-схемы:
Определимся с полным функционалом будущего советника и опишем его входные параметры.
Money Management
Данная секция содержит параметры, относящиеся к управлению капиталом:
Lots – фиксированный/стартовый лот;
LotsMultMode – режим увеличения/уменьшения лота каждой новой позиции пирамиды, может принимать одно из трёх значений: отключено (все позиции будут иметь одинаковый объём, равный параметру Lots); арифметическая (объём будет возрастать в арифметической прогрессии); геометрическая (объём будет возрастать в геометрической прогрессии);
LotsMultiplicatorAr – разность арифметической прогрессии, каждый новый лот увеличивается на данное значение; если параметр равен 0 (нулю), то в качестве разности прогрессии выступает лот первого ордера серии. Используя отрицательные значения данного параметра, лот можно уменьшать;
LotsMultiplicatorGm – знаменатель геометрической прогрессии, каждый новый лот увеличивается в указанное число раз. Если значение меньше единицы, то лот будет уменьшаться. Например, при 1.5 каждый новый лот будет увеличиваться в полтора раза. А чтобы лот в полтора раза уменьшался, потребуется значение 1/1.5=0.67.
Сигнал
Как уже отмечалось, для успешной торговли нам необходимо построить пирамиду как можно ближе к возможному началу трендового движения. Воспользуемся следующей схемой: строить пирамиду из отложенных ордеров мы будем, когда линия стохастика войдёт в зону перекупленности (для пирамиды на продажу) или в зону перепроданности (для пирамиды на покупку). Если использовать классический сигнал не со входом, а с выходом линии стохастика из зон перекупленности/перепроданности, то из-за запаздывания индикатора ложных входов будет значительно больше. Мы же стараемся действовать на опережение. Если цена не развернётся в нашу сторону, нам нужно только удалить пирамиду (все отложенные ордера) и ждать нового сигнала.
StochasticPeriod – период стохастика;
StochasticSlowing – замедление;
StochasticLevelDn – уровень перепроданности/уровень перекупленности автоматически (например, для StochasticLevelDn = 20 верхний уровень 100 – StochasticLevelDn = 80).
Общие параметры торговли
DistanceToGrid – на каком расстоянии от цены строить сетку после получения сигнала от стохастика;
AfterSignaBarsCount – сколько баров ждать активации сетки. Так как мы строим сетку в момент входа стохастика в зону перекупленности или перепроданности, мы только предполагаем разворот, который может и не произойти. Поэтому если пирамида не была активирована, её надо удалить спустя какое-то время. С помощью данного параметра можно задать этот контрольный период в барах текущего таймфрейма. Очевидно, что удаление пирамиды также происходит и при поступлении обратного сигнала. Если параметр AfterSignaBarsCount равен нулю, то пирамида удаляется исключительно после формирования обратного сигнала;
Magic – «магический номер», идентификатор ордеров, открытых советником;
Slippage – максимально допустимое проскальзывание.
Параметры сетки
В нашем советнике пирамида будет строиться в виде сетки отложенных ордеров, которая представляет собой установленные на определённом расстоянии друг от друга ордера Buy Stop или Sell Stop. Отложенные ордера такого типа активируются в направлении движения цены, а значит, именно они подходят для трендовой торговли. В данной секции устанавливаются параметры ордеров и всей сетки в целом.
OrdersAmount – количество отложенных ордеров в сетке;
GridStep – шаг сетки, то есть расстояние между отложенными ордерами сетки. Это расстояние может быть как фиксированным, так и увеличивающимся (уменьшающимся) в зависимости от параметра StepMultMode. В случае динамического шага здесь задаётся его стартовое значение;
StepMultMode – режим расширения/уменьшения расстояния между ордерами в сетке по мере удаления от точки входа. Шаг по аналогии с объёмом позиции может изменяться в арифметической или геометрической прогрессии;
StepMultiplicatorAr – разность арифметической прогрессии, каждый ордер будет размещён на расстоянии от предыдущего, которое увеличивается на данное значение; если параметр равен нулю, то в качестве разности прогрессии выступает значение параметра GridStep. Отрицательное значение параметра уменьшает шаг на эту величину;
StepMultiplicatorGm – знаменатель геометрической прогрессии, шаг увеличивается в указанное число раз. Если значение меньше единицы, то шаг будет уменьшаться. Например, при 1.5 шаг будет увеличиваться в полтора раза. Чтобы шаг в полтора раза уменьшался, потребуется значение 1/1.5=0.67;
StopLossRatio – отношение Stop Loss к шагу. Классическая пирамида строится таким образом, что Stop Loss каждого следующего ордера равен цене открытия предыдущего. Однако с помощью этого параметра можно увязать размер Stop Loss с величиной шага;
TakeProfit – общий тейк-профит. Для фиксации прибыли в нашем советнике используется общий Stop Loss, но может случиться так, что будут активированы все ордера пирамиды и цена уйдёт дальше по тренду. Чтобы не терять в таких редких случаях прибыль, используется страховочный Take Profit, иначе нам придётся ждать возвращения цены и срабатывания общего Stop Loss. При этом лучше всё-таки использовать больше ордеров в пирамиде.
Функции советника
Начнём реализацию алгоритма, опираясь на размещённую выше блок-схему. Каждый элемент этой схемы (блок) выполним в виде функции. При этом блок «Новый тик» соответствует обработчику OnTick(), внутри которого мы будем производить вызов прочих функций.
Функция RefreshState()
Начнём с функции, которая не представлена отдельным блоком в нашей схеме, так как относится к категории служебных, однако ей стоит уделить особое внимание. Функция RefreshState() собирает информацию об открытых советником ордерах и помещает её в переданную структуру state:
[quote]// структура для хранения информации об открытых советником ордерах
struct state
{
double BuyTopPrice; // цена открытия самого верхнего ордера Buy
double SellBottomPrice; // цена открытия самого нижнего ордера Sell
double BuyTopSL; // стоплосс самого верхнего ордера Buy
double BuyBottomSL; // стоплосс самого нижнего ордера Buy
double SellTopSL; // стоплосс самого верхнего ордера Sell
double SellBottomSL; // стоплосс самого нижнего ордера Sell
datetime BuyStopStart; // время установки пирамиды (открытия самого первого ордера Buy Stop в сетке)
datetime SellStopStart; // время установки пирамиды (открытия самого первого ордера Sell Stop в сетке)
int BuyCount; // количество ордеров Buy
int SellCount; // количество ордеров Sell
int BuyStopCount; // количество ордеров Buy Stop
int SellStopCount; // количество ордеров Sell Stop
};[/quote]
Опираясь именно на собранную функцией RefreshState() статистику, советник отслеживает текущую обстановку на торговом счёте и определяет, на каком именно шаге алгоритма он находится.
Например, следующий код определяет, что все рыночные ордера пирамиды закрылись по Stop Loss и теперь требуется удалить несработавшие отложенные:
[quote]// сетка ордеров закрылась по общему стоп-лоссу, удаляем оставшиеся отложки
if((State.BuyStopCount>0 && State.BuyStopCount0 && State.SellStopCount
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу