27 ноября 2010
Искусство успешной торговли предопределяется множеством важным синергетических факторов. Три фактора, на которых мы сконцентрируемся, следующие:
- Торговля по проверенной методологии.
- Поиск торговых сетапов на уровнях поддержки и сопротивления
- Подтверждение торгового сетапа на разных временных диапазонах.
Подход.
Ежедневно я использую в своей торговле методологию “Анализ Объема Свечей Вайкоффа” (WCVA — Wyckoff Candle Volume Analysis), которая позволяет мне идентифицировать дисбалансы спроса и предложения на графике цены и объема. Этот подход комбинирует методологию Вайкоффа, которая используется уже более 10 лет и свечной графический анализ, который существует уже более 300 лет.
Мы применяем техники анализа объема Вайкоффа к графическим свечным паттернам, что позволяет нам определить, на какой стороне находятся инвесторы-профессионалы.
Ключевые уровни на ценовых графиках показывают те места, где как раз и должны проявиться профессионалы, это уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть найдены на любом графике.
Мы тщательно исследуем все важные уровни, за которыми наблюдают профессионалы. В результате мы получаем значительное преимущество при идентификации входов, которые с большой вероятностью могут оказаться прибыльными.
Двойная вершина.
В этой статье мы проанализируем паттерн двойной вершины с целью определить критерии идентификации того, намерен ли рынок пробить двойную вершину и продолжить движение вверх, или более вероятен разворот и движение вниз. Когда мы смотрим на рынок около таких уровней, возможно только исхода, так как при подобного рода торговых сетапах боковые движения бывают лишь кратковременными.
Чтобы получить даже большее преимущество, мы должны получить информацию о том, в какую сторону открываются крупные и профессиональные инвесторы, еще до того, как мы откроем сделку. В этой статье мы будем использовать 5-минутный временной диапазон для торговли, а также 10-минутный и 30-минутный диапазоны для подтверждения сетапа.
Начинаем.
При взгляде на рисунок 1, мы видим 30-минутный график фьючерсного контракта E-mini S&P 500. Я провел горизонтальную линию через уровень 1, 095.5. Эта линия представляет ключевой уровень принятия решений, где профессиональные трейдеры должны показать нам направление торговли.
Рисунок 1. 30-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Я провел стрелочку, чтобы выделить свечу 13:00, форма которой характеризует «высыхающий спрос». Важные характеристики этой свечи: близость к горизонтальной линии (проведенной через старый максимум слева) и резкое снижение торгового объема. Пока цена двигается к старому максимуму, мы видим, как профессиональные трейдеры воздерживаются о того, чтобы двигать цену вверх дальше.
Обратите внимание на значительное сокращение объема при движении цены вверх к уровню 1,098. Это подтверждает наше наблюдение о том, что профессионалы, которые обеспечивают значительную часть объемов торгов, не поддерживают цену, когда она подходит к этой ключевой зоне. Без их поддержки, маловероятно, что цена продолжит движение вверх от этого уровня. Это удар №1.
Свечи помогут.
На рисунке 2 мы видим ту же самую горизонтальную линию на 10-минутном графике.
Я снова провел строчку, чтобы выделить WCVA-паттерн под названием «доджи высыхающего спроса». Это свечная формация доджи, где цена открытия и закрытия отстоят друг от друга только на один так. Вновь обратите внимание на значительное сокращение торгового объема, который предупреждает нам о том, что профессионалы не покупают на этом движении.
Рисунок 2. 10-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Теперь мы идентифицировали отсутствие спроса со стороны профессионалов трейдинга на двух отдельных временных диапазонах, 10-минутном и 30-минутном. Это удар №2.
Открываем позицию.
Поскольку мы увидели сигналы слабости на бОльших временных диапазонах, теперь мы переходим на мой торговый график – 5-минутный временной диапазон, чтобы определить момент входа на рынок.
Если наш анализ правилен, то мы должны следовать отсутствию спроса, на которое указали бОльшие временные диапазоны, однако нам надо выбрать удачный момент на быстром 5-минутном графике, чтобы совершить лучший вход.
После того, как мы идентифицировали это, мы открываем короткую позицию. Смотрим на графике 3. Обратите внимание на выделенную свечу. Это «медвежий поглощающий прокол вверх», который имел место при относительно высоком объеме в 13:05.
Рисунок 3. 5-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Вы видите немедленно отталкивание цены при касании ею горизонтальной лини на уровне 1,095.5? Это удар №3. Этот фактор и некоторые другие просто вопят о том, что мы должны открыть короткую позицию прямо сейчас.
Вы визуально можете увидеть хвост предложения, значительный рост объема, а также то, что тело свечи проглотило тело предыдущей свечи, а сама свеча закрылась на минимуме.
Поведение профессионалов.
Все это произошло через 5 минут, после того как на больших временных диапазонах мы получили сигнал того, что крупные игроки уклонились от движения вверх на соответствующей свече, закрытой в 13:00.
Поскольку мы увидели на этих диапазонах, что крупные инвесторы не заинтересованы в движении вверх, мы можем предположить, что они открывают короткие позиции на рынке. После этого, увидим первые признаки предложения на краткосрочном графике, мы открываем короткую позицию.
В нашем примере правильным входом будет открытие на следующей 5-минутной свече, которая открылась на 1,096.6. Рынок закрылся в этот день на уровне 1, 086, что дало на 10.5 пунктов прибыли на контракт при сделке.
Какой ваш временной диапазон?
Ваш менталитет трейдера поможет вам определить выбор временных диапазонов.
Свинг-трейдеры, например, могут использовать 60-минутный график для торговли, а дневной и недельный графики в качестве бОльших временных диапазонов. Долгосрочные трейдеры могут использовать для торговли дневные графики, а в качестве графиков подтверждения недельные и месячные графики.
За 25 лет торговли я пришел к выводу, что основными факторами успеха в трейдинге являются проверенная методология (на самом деле таких методологий немного), торговля в зонах с наибольшей вероятностью успеха, где профессионалы покажут вам свои намерения и использования нескольких временных диапазонов для подтверждения того, куда хотят повести рынок профессионалы.
Мы также должны управлять нашими эмоциями и выучиться управлять сделками после их открытия, однако это тема отдельной статьи.
Если вы добьетесь этого, то сможете пойти путем наименьшего сопротивления. Вместо борьбы с крупными инвесторами, вы будете пользоваться подсказками, которые они дают вам, иначе вы никогда не сможете выиграть.
Тодд Кругер – профессиональный трейдер, создатель методологии “Анализ Объема Свечей Вайкоффа”, основатель Traders Code LLC, компании которая занимается разработкой торговых инструментов и предоставление образовательных услуг для трейдеров. Его электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .
© Todd Krueger, SFO Magazine
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- Торговля по проверенной методологии.
- Поиск торговых сетапов на уровнях поддержки и сопротивления
- Подтверждение торгового сетапа на разных временных диапазонах.
Подход.
Ежедневно я использую в своей торговле методологию “Анализ Объема Свечей Вайкоффа” (WCVA — Wyckoff Candle Volume Analysis), которая позволяет мне идентифицировать дисбалансы спроса и предложения на графике цены и объема. Этот подход комбинирует методологию Вайкоффа, которая используется уже более 10 лет и свечной графический анализ, который существует уже более 300 лет.
Мы применяем техники анализа объема Вайкоффа к графическим свечным паттернам, что позволяет нам определить, на какой стороне находятся инвесторы-профессионалы.
Ключевые уровни на ценовых графиках показывают те места, где как раз и должны проявиться профессионалы, это уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть найдены на любом графике.
Мы тщательно исследуем все важные уровни, за которыми наблюдают профессионалы. В результате мы получаем значительное преимущество при идентификации входов, которые с большой вероятностью могут оказаться прибыльными.
Двойная вершина.
В этой статье мы проанализируем паттерн двойной вершины с целью определить критерии идентификации того, намерен ли рынок пробить двойную вершину и продолжить движение вверх, или более вероятен разворот и движение вниз. Когда мы смотрим на рынок около таких уровней, возможно только исхода, так как при подобного рода торговых сетапах боковые движения бывают лишь кратковременными.
Чтобы получить даже большее преимущество, мы должны получить информацию о том, в какую сторону открываются крупные и профессиональные инвесторы, еще до того, как мы откроем сделку. В этой статье мы будем использовать 5-минутный временной диапазон для торговли, а также 10-минутный и 30-минутный диапазоны для подтверждения сетапа.
Начинаем.
При взгляде на рисунок 1, мы видим 30-минутный график фьючерсного контракта E-mini S&P 500. Я провел горизонтальную линию через уровень 1, 095.5. Эта линия представляет ключевой уровень принятия решений, где профессиональные трейдеры должны показать нам направление торговли.
Рисунок 1. 30-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Я провел стрелочку, чтобы выделить свечу 13:00, форма которой характеризует «высыхающий спрос». Важные характеристики этой свечи: близость к горизонтальной линии (проведенной через старый максимум слева) и резкое снижение торгового объема. Пока цена двигается к старому максимуму, мы видим, как профессиональные трейдеры воздерживаются о того, чтобы двигать цену вверх дальше.
Обратите внимание на значительное сокращение объема при движении цены вверх к уровню 1,098. Это подтверждает наше наблюдение о том, что профессионалы, которые обеспечивают значительную часть объемов торгов, не поддерживают цену, когда она подходит к этой ключевой зоне. Без их поддержки, маловероятно, что цена продолжит движение вверх от этого уровня. Это удар №1.
Свечи помогут.
На рисунке 2 мы видим ту же самую горизонтальную линию на 10-минутном графике.
Я снова провел строчку, чтобы выделить WCVA-паттерн под названием «доджи высыхающего спроса». Это свечная формация доджи, где цена открытия и закрытия отстоят друг от друга только на один так. Вновь обратите внимание на значительное сокращение торгового объема, который предупреждает нам о том, что профессионалы не покупают на этом движении.
Рисунок 2. 10-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Теперь мы идентифицировали отсутствие спроса со стороны профессионалов трейдинга на двух отдельных временных диапазонах, 10-минутном и 30-минутном. Это удар №2.
Открываем позицию.
Поскольку мы увидели сигналы слабости на бОльших временных диапазонах, теперь мы переходим на мой торговый график – 5-минутный временной диапазон, чтобы определить момент входа на рынок.
Если наш анализ правилен, то мы должны следовать отсутствию спроса, на которое указали бОльшие временные диапазоны, однако нам надо выбрать удачный момент на быстром 5-минутном графике, чтобы совершить лучший вход.
После того, как мы идентифицировали это, мы открываем короткую позицию. Смотрим на графике 3. Обратите внимание на выделенную свечу. Это «медвежий поглощающий прокол вверх», который имел место при относительно высоком объеме в 13:05.
Рисунок 3. 5-минутный график контракта E-mini S&P 500.
Вы видите немедленно отталкивание цены при касании ею горизонтальной лини на уровне 1,095.5? Это удар №3. Этот фактор и некоторые другие просто вопят о том, что мы должны открыть короткую позицию прямо сейчас.
Вы визуально можете увидеть хвост предложения, значительный рост объема, а также то, что тело свечи проглотило тело предыдущей свечи, а сама свеча закрылась на минимуме.
Поведение профессионалов.
Все это произошло через 5 минут, после того как на больших временных диапазонах мы получили сигнал того, что крупные игроки уклонились от движения вверх на соответствующей свече, закрытой в 13:00.
Поскольку мы увидели на этих диапазонах, что крупные инвесторы не заинтересованы в движении вверх, мы можем предположить, что они открывают короткие позиции на рынке. После этого, увидим первые признаки предложения на краткосрочном графике, мы открываем короткую позицию.
В нашем примере правильным входом будет открытие на следующей 5-минутной свече, которая открылась на 1,096.6. Рынок закрылся в этот день на уровне 1, 086, что дало на 10.5 пунктов прибыли на контракт при сделке.
Какой ваш временной диапазон?
Ваш менталитет трейдера поможет вам определить выбор временных диапазонов.
Свинг-трейдеры, например, могут использовать 60-минутный график для торговли, а дневной и недельный графики в качестве бОльших временных диапазонов. Долгосрочные трейдеры могут использовать для торговли дневные графики, а в качестве графиков подтверждения недельные и месячные графики.
За 25 лет торговли я пришел к выводу, что основными факторами успеха в трейдинге являются проверенная методология (на самом деле таких методологий немного), торговля в зонах с наибольшей вероятностью успеха, где профессионалы покажут вам свои намерения и использования нескольких временных диапазонов для подтверждения того, куда хотят повести рынок профессионалы.
Мы также должны управлять нашими эмоциями и выучиться управлять сделками после их открытия, однако это тема отдельной статьи.
Если вы добьетесь этого, то сможете пойти путем наименьшего сопротивления. Вместо борьбы с крупными инвесторами, вы будете пользоваться подсказками, которые они дают вам, иначе вы никогда не сможете выиграть.
Тодд Кругер – профессиональный трейдер, создатель методологии “Анализ Объема Свечей Вайкоффа”, основатель Traders Code LLC, компании которая занимается разработкой торговых инструментов и предоставление образовательных услуг для трейдеров. Его электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .
© Todd Krueger, SFO Magazine
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter