9 декабря 2010 РБК
Торги на российском рынке акций в первой половине сессии четверга, 9 декабря, проходили в умеренно позитивном ключе. Основной причиной положительного открытия сессии стал благоприятный внешний фон. Индекс ММВБ за первую минуту торгов прибавил 1%, однако в дальнейшем темпы его роста снижались. Причинами смены настроя игроков стали дешевеющая нефть и неуверенный рост американских фьючерсов на ключевые фондовые индексы.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в четверг демонстрировал сужение за счет более быстрого роста второго. Таким образом, в ближайшей перспективе, до публикации данных из США, динамика спрэда между РТС и ММВБ не претерпит существенных изменений.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную динамику. В начале торговой сессии спрэду удалось превысить 14 пунктов, однако позже он сократился почти до 7 пунктов. Столь сильная волатильность спрэда свидетельствует о том, что инвесторы не могут определиться с направлением рынка. Как следствие, скорее всего, свет на дальнейшую динамику рынка прольет публикация данных в США.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах в четверг преимущественно сужался за счет более быстрого роста вторых. Таким образом, с учетом сохранения общей конъюнктуры рынка краткосрочные длинные позиции по обыкновенным акциям банка будут более привлекательными.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику в первой половине торгов 9 декабря демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Изменение разницы между ценой спроса и предложения бумаг выглядит нестандартно. Как видно из графика, покупатели "отскакивают" от линии продаж, при этом происходит снижение цен акций холдинга. При сохранении текущей динамики любой сильный рост можно использовать для открытия коротких позиций по бумагам компании.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в четверг демонстрировал сужение за счет более быстрого роста второго. Таким образом, в ближайшей перспективе, до публикации данных из США, динамика спрэда между РТС и ММВБ не претерпит существенных изменений.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную динамику. В начале торговой сессии спрэду удалось превысить 14 пунктов, однако позже он сократился почти до 7 пунктов. Столь сильная волатильность спрэда свидетельствует о том, что инвесторы не могут определиться с направлением рынка. Как следствие, скорее всего, свет на дальнейшую динамику рынка прольет публикация данных в США.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах в четверг преимущественно сужался за счет более быстрого роста вторых. Таким образом, с учетом сохранения общей конъюнктуры рынка краткосрочные длинные позиции по обыкновенным акциям банка будут более привлекательными.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику в первой половине торгов 9 декабря демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Изменение разницы между ценой спроса и предложения бумаг выглядит нестандартно. Как видно из графика, покупатели "отскакивают" от линии продаж, при этом происходит снижение цен акций холдинга. При сохранении текущей динамики любой сильный рост можно использовать для открытия коротких позиций по бумагам компании.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter