22 января 2011
Эта техника торговли против тренда основана на использовании многодневного сетапа, который сигнализирует об отталкивании цены от уровней поддержки и сопротивления. Открытие позиции на ценовых откатах от поддержки/сопротивления, когда происходит разворот тренда, представляет собой простую технику, которая прошла испытание временем. Большим преимуществом этого подхода является то, что сигналы по нему легко читаются.
Представьте себе следующий сценарий: На медвежьем рынке сформировался 10-дневный минимум (точка А на рисунке 1).После этого рынок развернулся вверх на некоторое время, но только затем, чтобы вернуться вниз к минимуму, отмеченному точкой А.
В этой точке произошла небольшая борьба между быками и медведями за власть над рынком. Цене не удалось продвинуться значительно ниже оригинального минимума в точке А, затем она развернулась и пошла вверх. Несмотря на две попытки преодолеть поддержку, медведи не добились успеха. Подобного рода сценарии часто являются прекрасными сетапами для ралли.
Рисунок 1. В торговле против тренда на уровнях поддержки и сопротивления все вертится вокруг успешного тестирования предыдущего максимума или минимума – цена разворачивается в момент, когда она достигает уровня поддержки или сопротивления.
Логика сетапа следующая: Медведи задвинули свои засовы во время двух снижений цены. Теперь их главной задачей было не допустить, чтобы быки начали толкать цену вверх.
С другой стороны, неудавшаяся попытка продвинуть цену за пределы сопротивления дала тот же самый эффект. Быки продвинули цену новому максимуму (точка В), однако оттуда цена развернулась. Затем быки перегруппировались и снова двинули рынок к уровню сопротивления. Однако они не добились успеха в пробое этого сопротивления и не смогли удержать свою прибыль. Итогом этого был сброс.
Описанная ниже стратегия дает нам набор объективных установок для открытия позиций, которые базируются на поддержке и сопротивлении, эти установки дополнены логическими правилами контроля за рисками и защиты прибыли.
Вход.
Сетап на вход в этой противо-трендовой стратегии торговли на поддержке/сопротивлении состоит из нескольких дней.
Сетап на покупку.
День 1. Рынок сформировал 10-дневный минимум.
День 2. Рынок снова протестировал 10-дневный минимум, сформированный в День 1. Это тестирование дошло произойти не менее чем через 8 торговых дней. Повторным тестированием считается один из двух вариантов 1) минимум Дня 2 ниже минимума Дня 1 или равен ему, 2) минимум Дня 2 ниже цены закрытия Дня 1.
День 3. После этого рынок закрылся над минимумом Дня 1.
День 4. Открываем длинную позицию, если рынок пробил максимум Дня 3.
Правила для открытия коротких позиций противоположны правилам для открытия длинных.
Сетап на продажу.
День 1. Рынок формирует 10-дневный максимум.
День 2. Рынок тестируем максимум Дня 1 не менее чем через 8 дней. Повторным тестированием максимума считается один из двух вариантов: 1) Максимум Дня 2 выше, чем максимум Дня 1 или равен ему или 2) Максимум Дня 2 выше уровня закрытия Дня 1.
День 3. Затем рынок закрывается ниже максимума Дня 1.
День 4. Открываем короткую позицию, если рынок пробивает минимум Дня 3.
На рисунке 2 приведен пример длинной сделки на основе этих правил по контракту на сентябрьский фьючерс на соевое масло 2002 года (BOU2).
Рисунок 2. Пример длинной сделки. Мы открываем позицию на 4-й день сетапа, когда цена пробила максимуму Дня 3. Мы применяем стратегию множественных выходов и закрываем часть позиции, после того как индекс RSI вошел в зону перекупленности. Первый стоп размещается под минимумом Дня 2.
День 1 соответствует дню 26 марта, когда цена сформировала 10-дневнй минимум на уровне 16.40 долларов. 6 мая рынок, который торговался с повышением в течение примерно месяца, сформировал новый минимум на уровне 16.39 долларов, что несколько ниже, чем минимум Дня 1. Повторный минимум соответствует Дню 2 наших правил. Теперь, чтобы завершить наш сетап на покупку рынок должен закрыться выше минимума Дня 1, который находится на отметке 16.40 долларов. Это произошло 7 мая, когда цена закрылась на отметке 16.67 (День 3). 8 мая мы открываем длинную позицию (День 4), после того как цена пробила максимум дня 3, цена открылась на уровне 16.70 и сразу же пошла вверх.
Теперь давайте посмотрим, как открывать короткие позиции.
Сетап на открытие короткой позиции.
Любопытно, что в той же самой фазе контракт на соевое масло сформировал сетап на открытие короткой позиции. Эту сделку мы видим на рисунке 3. Критерий Дня 1 был выполнен, когда цена сформировала 10-дневный максимум на уровне 17.52 доллара 15 марта, а затем начала движение вниз. 22 апреля наступил день 2, когда цена протестировала максимум Дня 1, сформировав вершину на отметке 17.75 долларов.
Для завершения сетапа на третий день рынок должен был закрыться ниже максимума Дня 1, который находится на уровне 17.52. Это произошло 23 апреля, когда цена закрылась на уровне 17.35. 25 апреля рынок пошел вниз, пробив минимум Дня 3 на уровне 17.25. Мы открыли короткую позицию (День 4).
Эти сетапы представляют собой процесс открытия длинной позиции около поддержки и короткой позиции около сопротивления. Как знают многие трейдеры, создать сетап на вход не так уж просто, значительно труднее, сформировать критерии выхода.
Рисунок 3. Пример короткой сделки. Успешный тест максимума середины марта подготовил открытие короткой позиции в конце апреля. После того, как мы зафиксировали половину позиции при пересечении RSI уровня перепроданности, оставшаяся часть позиции была закрыта при получении сигнала покупку в начале мая (рисунок 2).
Риск-контроль. Выход с убытком.
При открытии длинной позиции вы помещаете стоп-лосс под минимумом Дня 2 – например, под минимумом, который был сформирован во время повторного теста минимума Дня 1.
Это логичный уровень для стоп-лосса, поскольку, если минимум, который сформировался во время торгового сетапа, будет пробит вниз, общая логика сетапа будет нарушена. Не так-то просто точно определить, где надо разметить начальный стоп-лосс. Например, мы можем разметить стоп только на тик ниже минимума, который сформировался при формировании торгового сетапа. Однако в большинстве случаев размещение стопа точно под многодневным максимумом или минимумом является плохим выборов. Опытные трейдеры легко могут сшибать такие стопы, поскольку они прекрасно знают, что многие игроки размещают их около этих уровней.
С другой стороны размещение стоп-лосса слишком далеко от максимума или минимума сетапа может стать причиной излишнего риска без необходимости. Логичным компромиссом в таком случае является размещение стопа около, но не слишком близко к экстремуму сетапа.
Выход с прибылью
Лучший способ заработать прибыль на основе этой стратегии, это техника множественных выходов. Не стоит закрывать прибыльную позицию слишком рано. Однако сделки с большой прибылью появляются нечасто, поэтом имеет смысл частичная фиксация прибыли в случае необходимости.
Один из подходов – фиксация прибыли, когда рынок находится в состоянии переупленности (для длинных позиций) или перепроданности (для коротких позиций). Для оставшейся части позиции в таком случае устанавливается трейлинг-стоп.
При используемой здесь краткосрочной стратегии выхода половина длинной позиции сглаживается, если при закрытии индекс относительной силы RSI с периодом 4 выше 70. Если мы удерживаем короткую позицию, то половина позиции выкупается обратно, если при закрытии рынка четырехдневный RSI ниже 30.
Для оставшейся части позиции размещаем стоп под последним опорным минимумом (для длинных позиций) или над последним опорным максимумом (для короткой позиции) (Опорный максимум – максимум, которому предшествуют и за которым следуют более низкие максимуму, соответственно опорный минимум – противоположная фигура).
Наконец, прибыльные сделки могут заключаться на базисе стоп-и-разворот. Если вы удерживаете длинную прибыльную длинную позицию, и на графике появляется сетап на открытие короткой позиции, то вы закрываете длинную и открываете короткую позицию. Затем, если появляется сетап на открытие длинной позиции, то вы закрываете короткую позицию и открываете длинную и так далее.
Это точно то, что произошло на рисунке 2. Оставшаяся часть короткой позиции, которая была открыта в конце апреля, была бы закрыта при появлении сетапа на открытие длинной позиции в мае.
Торговля по здравому смыслу.
Любой, кто наблюдал за рынком в течение хотя бы нескольких месяцев, знает, насколько полезны уровни поддержки и сопротивления. Сформированные в прошлом значительные максимуму и минимумы, уровни которых легко идентифицировать, часто являются герольдами разворотов тренда, так как цена чаще отталкивается от них, чем пробивает.
Этот метод торговли против тренда основан на определенного рода четка процедурах, которые позволяют размещать сделки на основе аспектов поддержки и сопротивления. Поскольку эти правила можно дублировать, мы можем протестировать паттерн на множестве рынков.
© www.traders-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Представьте себе следующий сценарий: На медвежьем рынке сформировался 10-дневный минимум (точка А на рисунке 1).После этого рынок развернулся вверх на некоторое время, но только затем, чтобы вернуться вниз к минимуму, отмеченному точкой А.
В этой точке произошла небольшая борьба между быками и медведями за власть над рынком. Цене не удалось продвинуться значительно ниже оригинального минимума в точке А, затем она развернулась и пошла вверх. Несмотря на две попытки преодолеть поддержку, медведи не добились успеха. Подобного рода сценарии часто являются прекрасными сетапами для ралли.
Рисунок 1. В торговле против тренда на уровнях поддержки и сопротивления все вертится вокруг успешного тестирования предыдущего максимума или минимума – цена разворачивается в момент, когда она достигает уровня поддержки или сопротивления.
Логика сетапа следующая: Медведи задвинули свои засовы во время двух снижений цены. Теперь их главной задачей было не допустить, чтобы быки начали толкать цену вверх.
С другой стороны, неудавшаяся попытка продвинуть цену за пределы сопротивления дала тот же самый эффект. Быки продвинули цену новому максимуму (точка В), однако оттуда цена развернулась. Затем быки перегруппировались и снова двинули рынок к уровню сопротивления. Однако они не добились успеха в пробое этого сопротивления и не смогли удержать свою прибыль. Итогом этого был сброс.
Описанная ниже стратегия дает нам набор объективных установок для открытия позиций, которые базируются на поддержке и сопротивлении, эти установки дополнены логическими правилами контроля за рисками и защиты прибыли.
Вход.
Сетап на вход в этой противо-трендовой стратегии торговли на поддержке/сопротивлении состоит из нескольких дней.
Сетап на покупку.
День 1. Рынок сформировал 10-дневный минимум.
День 2. Рынок снова протестировал 10-дневный минимум, сформированный в День 1. Это тестирование дошло произойти не менее чем через 8 торговых дней. Повторным тестированием считается один из двух вариантов 1) минимум Дня 2 ниже минимума Дня 1 или равен ему, 2) минимум Дня 2 ниже цены закрытия Дня 1.
День 3. После этого рынок закрылся над минимумом Дня 1.
День 4. Открываем длинную позицию, если рынок пробил максимум Дня 3.
Правила для открытия коротких позиций противоположны правилам для открытия длинных.
Сетап на продажу.
День 1. Рынок формирует 10-дневный максимум.
День 2. Рынок тестируем максимум Дня 1 не менее чем через 8 дней. Повторным тестированием максимума считается один из двух вариантов: 1) Максимум Дня 2 выше, чем максимум Дня 1 или равен ему или 2) Максимум Дня 2 выше уровня закрытия Дня 1.
День 3. Затем рынок закрывается ниже максимума Дня 1.
День 4. Открываем короткую позицию, если рынок пробивает минимум Дня 3.
На рисунке 2 приведен пример длинной сделки на основе этих правил по контракту на сентябрьский фьючерс на соевое масло 2002 года (BOU2).
Рисунок 2. Пример длинной сделки. Мы открываем позицию на 4-й день сетапа, когда цена пробила максимуму Дня 3. Мы применяем стратегию множественных выходов и закрываем часть позиции, после того как индекс RSI вошел в зону перекупленности. Первый стоп размещается под минимумом Дня 2.
День 1 соответствует дню 26 марта, когда цена сформировала 10-дневнй минимум на уровне 16.40 долларов. 6 мая рынок, который торговался с повышением в течение примерно месяца, сформировал новый минимум на уровне 16.39 долларов, что несколько ниже, чем минимум Дня 1. Повторный минимум соответствует Дню 2 наших правил. Теперь, чтобы завершить наш сетап на покупку рынок должен закрыться выше минимума Дня 1, который находится на отметке 16.40 долларов. Это произошло 7 мая, когда цена закрылась на отметке 16.67 (День 3). 8 мая мы открываем длинную позицию (День 4), после того как цена пробила максимум дня 3, цена открылась на уровне 16.70 и сразу же пошла вверх.
Теперь давайте посмотрим, как открывать короткие позиции.
Сетап на открытие короткой позиции.
Любопытно, что в той же самой фазе контракт на соевое масло сформировал сетап на открытие короткой позиции. Эту сделку мы видим на рисунке 3. Критерий Дня 1 был выполнен, когда цена сформировала 10-дневный максимум на уровне 17.52 доллара 15 марта, а затем начала движение вниз. 22 апреля наступил день 2, когда цена протестировала максимум Дня 1, сформировав вершину на отметке 17.75 долларов.
Для завершения сетапа на третий день рынок должен был закрыться ниже максимума Дня 1, который находится на уровне 17.52. Это произошло 23 апреля, когда цена закрылась на уровне 17.35. 25 апреля рынок пошел вниз, пробив минимум Дня 3 на уровне 17.25. Мы открыли короткую позицию (День 4).
Эти сетапы представляют собой процесс открытия длинной позиции около поддержки и короткой позиции около сопротивления. Как знают многие трейдеры, создать сетап на вход не так уж просто, значительно труднее, сформировать критерии выхода.
Рисунок 3. Пример короткой сделки. Успешный тест максимума середины марта подготовил открытие короткой позиции в конце апреля. После того, как мы зафиксировали половину позиции при пересечении RSI уровня перепроданности, оставшаяся часть позиции была закрыта при получении сигнала покупку в начале мая (рисунок 2).
Риск-контроль. Выход с убытком.
При открытии длинной позиции вы помещаете стоп-лосс под минимумом Дня 2 – например, под минимумом, который был сформирован во время повторного теста минимума Дня 1.
Это логичный уровень для стоп-лосса, поскольку, если минимум, который сформировался во время торгового сетапа, будет пробит вниз, общая логика сетапа будет нарушена. Не так-то просто точно определить, где надо разметить начальный стоп-лосс. Например, мы можем разметить стоп только на тик ниже минимума, который сформировался при формировании торгового сетапа. Однако в большинстве случаев размещение стопа точно под многодневным максимумом или минимумом является плохим выборов. Опытные трейдеры легко могут сшибать такие стопы, поскольку они прекрасно знают, что многие игроки размещают их около этих уровней.
С другой стороны размещение стоп-лосса слишком далеко от максимума или минимума сетапа может стать причиной излишнего риска без необходимости. Логичным компромиссом в таком случае является размещение стопа около, но не слишком близко к экстремуму сетапа.
Выход с прибылью
Лучший способ заработать прибыль на основе этой стратегии, это техника множественных выходов. Не стоит закрывать прибыльную позицию слишком рано. Однако сделки с большой прибылью появляются нечасто, поэтом имеет смысл частичная фиксация прибыли в случае необходимости.
Один из подходов – фиксация прибыли, когда рынок находится в состоянии переупленности (для длинных позиций) или перепроданности (для коротких позиций). Для оставшейся части позиции в таком случае устанавливается трейлинг-стоп.
При используемой здесь краткосрочной стратегии выхода половина длинной позиции сглаживается, если при закрытии индекс относительной силы RSI с периодом 4 выше 70. Если мы удерживаем короткую позицию, то половина позиции выкупается обратно, если при закрытии рынка четырехдневный RSI ниже 30.
Для оставшейся части позиции размещаем стоп под последним опорным минимумом (для длинных позиций) или над последним опорным максимумом (для короткой позиции) (Опорный максимум – максимум, которому предшествуют и за которым следуют более низкие максимуму, соответственно опорный минимум – противоположная фигура).
Наконец, прибыльные сделки могут заключаться на базисе стоп-и-разворот. Если вы удерживаете длинную прибыльную длинную позицию, и на графике появляется сетап на открытие короткой позиции, то вы закрываете длинную и открываете короткую позицию. Затем, если появляется сетап на открытие длинной позиции, то вы закрываете короткую позицию и открываете длинную и так далее.
Это точно то, что произошло на рисунке 2. Оставшаяся часть короткой позиции, которая была открыта в конце апреля, была бы закрыта при появлении сетапа на открытие длинной позиции в мае.
Торговля по здравому смыслу.
Любой, кто наблюдал за рынком в течение хотя бы нескольких месяцев, знает, насколько полезны уровни поддержки и сопротивления. Сформированные в прошлом значительные максимуму и минимумы, уровни которых легко идентифицировать, часто являются герольдами разворотов тренда, так как цена чаще отталкивается от них, чем пробивает.
Этот метод торговли против тренда основан на определенного рода четка процедурах, которые позволяют размещать сделки на основе аспектов поддержки и сопротивления. Поскольку эти правила можно дублировать, мы можем протестировать паттерн на множестве рынков.
© www.traders-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter