22 апреля 2012
Однако, чтобы найти это значение – заглянуть в будущее – вы должны конвертировать время в цену, что означает повернуть временную величину на 90 градусов по вертикали, чтобы она стала ценовой величиной. Сложно? Отнюдь! Вы можете легко это сделать при помощи большинства графических программ или даже при помощи простой линейки.
Для начала определим, что такое точка Forward Looking Information Radar (FLIR). Это точка сгиба кривой, которая имеет три особенности. FLIR всегда должна маркировать разворот текущего тренда или мини-тренда. Она также (обычно) указывает на изменение моментума от трендового к боковому движению. Она также (редко) маркирует изменение моментума в связи с продолжением текущего тренда с более острым углом. И, конечно же, FLIR не всегда бывают удачными (т.е. не всегда то, что мы приняли за FLIR является ею на самом деле). Некоторые примеры мы видим на рисунке 1.
FLIR или не FLIR. В отделе 1 мы видим настоящую точку FLIR. Период заканчивается более высоким максимумом и более высоким минимум. В отделе 2 также настоящий FLIR. Период заканчивается более низким максимумом и более низким минимумом. В отделе 3 настоящий FLIR. Период заканчивается максимумом и минимум, равным предыдущему периоду. Он также мог завершиться более высоким максимумом или более низким минимумом, паттерн вся равно считался бы состоявшимся, однако он не мог быть завершиться более высоким максимумом И более низким минимумом как на рисунке 4, где паттерн ложный. На рисунке 5 представлен паттерн, противоположный тому, что на рисунке 4, он опять ложный. На рисунке мы видим более низкий максимум и более высокий минимум, чем у предыдущего периода.
Для поиска FLIR вы можете использовать Microsoft Paint. Если ваша программа работы с графиками позволяет вам измерять расстояния, рисовать и поворачивать линии на 90 градусов, то все будет хорошо. Помните, однако, что графическое (при помощи графика и линейки или при помощи программы для рисования), а не математическое создание FLIR, всегда несет определенный риск, главным образом в связи с тем, что измерения могут быть слегка неточными.
Находим FLIR.
Вот какие шаги, нам надо предпринять, чтобы найти точки FLIR
Шаг 1. Оставьте пустое место для 20-30 баров в правой части графика, чтобы было место для прогноза. Не навешивайте сюда никаких индикаторов.
Шаг 2. Нарисуйте линии тренда, расширив их влево и вправо, насколько это возможно.
Шаг 3. Создайте шкалу. Сделайте это, измерив расстояние от одного бара до следующего (мы применяем шкалу 50 баров). Ширина баров может меняться на разных графиках, поэтому всегда проверяйте точность вашей шкалы. Скопируйте, вставьте и подтяните вашу шкалу таким образом, чтобы нулевая точка находилась точно на последнем баре.
Шаг 4. Измерьте расстояние между двумя экстремумами цикла, например между минимумом, следующим минимумом или более экстремальным минимумом. Нарисуйте вертикальную линию, равную этому расстоянию. Перетащите линию таким образом, чтобы она точно уложилась между парными осями линий поддержки и сопротивления в будущем. Это и есть FLIR.
Шаг 5. Внимательно посмотрите, где FLIR пересекает вашу шкалу или пересечет ее, если произвести расширение. Предположим, что FLIR пересекает вашу шкалу на отметке 15. Это означает, что FLIR должен быть сформирован через 15 периодов от последнего бара на вашем графике, плюс/минус 1 период. Считайте только реальные торговые дни, исключайте выходные или праздники.
Этот простой процесс применим к большинству графиков, однако для подтверждения необходима проверка. Достаточно двух подтверждений. Для этого, создайте пару вертикальных линий при помощи метода, описанного выше, и разместите их между осями в прошлом. Они должны указывать на FLIR. Если нет, то бросьте этот график, и ищите другой. Некоторые графики просто не работают. Например, на графиках Credit Suisse (CS) и Intel Corp. (INTC) найти FLIR очень и очень сложно.
Вы можете искать FLIR на графиках всех разновидностей: на графиках акций, валютных пар, дневных, недельных и даже внутридневных. Однако здесь есть свои особенности. Например, на форексе, вы можете обнаружить, что на часовым графике евро наша тактика работает хорошо, но она практически бесполезна для краткосрочных временных диапазонов, таких как 15-минутный.
Находим тренд
Один из вопросов, которые часто задают: как рисовать линии тренда. Ответ прост. Если вы ищете подтверждение, то вы знаете, что правильно нарисованные линии дают на истории точные FLIR. Количество наборов линий трендов зависит от вас. Часто подтверждение будет требовать от вас создать дополнительный набор линий или даже два. Интересно то, что расширение любых линий тренда обеспечивает надежную дорожную карту для FLIR, даже старые линии, расширенные в будущее, дают возможность для прогнозов.
Обратное подтверждение кажется более простым и более подтверждающим. Вы просто находите дно или вершину, затем измеряете расстояние в этой точке между осями линий тренда, создаете горизонтальную линию равную этому расстоянию, затем перетягиваете ее, чтобы увидеть, совпадает ли она с расстоянием между любой парой максимумом или минимумом или между максимумом и минимумом.
Во время подтверждения или бета-тестирования, если вы заметете, что FLIR постоянно не совпадает с прогнозом на определенный интервал, вы можете считать ваш сетап правильным, который необходимо только скорректировать на этот интервал.
Рисунок 2. Подтверждаем FLIR. На этом рисунке вы можете увидеть соответствие горизонтальных (время) между ценовыми экстремумами и вертикальных расстояний между осями линий тренда. Цифры использованы для маркировки идентичных линий. На этом графике мы не делали попыток прогнозирования.
Рисунок 3. Прогнозирование FLIR. Этот график DAL демонстрирует нам три важных аспекта. Во-первых, выбор пары линий тренда для прогнозирования не оказывает влияния на точность FLIR. Второе, успешное размещение FLIR возможно и справа, и слева от точки пересечения линий тренда. Третье, мы видим точность FLIR. Нижняя линия тренда была нарисована так, как будто мы смотрим на график за три дня до пересечения линий тренда, другие бары не учитывались. Затем эта линия была продолжена в будущее. Предположим, что верхняя линия тренда проведена в тот же самый день, за исключением того, что она была создана, как будто мы смотрим на график в день, который выше 2 слева, при этом будущие бары не учитывались. Другими словами эти линии тренда не коррелируют во времени. Тем не менее, мы видим, что в правой части графика точки FLIR найдены верно.
После FLIR
В точках FLIR изменения моментума с продолжением могут быть смертельным. Однако вам не стоит бояться, если вы используете правильные стопы и действуете быстро. Узнать, когда это произойдет, достаточно легко.
В идеале следующий временной интервал после истинной FLIR должен продемонстрировать более высокий максимум, чем FLIR (при развороте вверх) и более низкий минимум, чем FLIR (при развороте вниз), или, если ожидался разворот вниз, но вместо этого был пробит максимум FLIR, то время покинуть рынок, так как с большой долей вероятности мы смотрим на изменение моментума с продолжением, и возможен резкий рост волатильности. Если вы используете стопы, то лучше всего разместить их немного выше и немного ниже максимума и минимума FLIR.
Рисунок 4. Установите стоп-лосс на расстоянии пара тиков от экстремума FLIR. Если цена пробьет экстремум FLIR, это указывает либо на невалидность паттерна, либо на смертельное изменение моментума в точке FLIR.
Неважно, какие вершины или донья вы измеряете. Любая комбинация должна генерировать нам FLIR, конечно, если вы получили пару спешных подтверждений. Фактически вам нужно использовать разные диапазоны, чтобы получать несколько прогнозных точек.
Продолжая тему, отметив, что далеко не все FLIR имеют равную стоимость. То есть некоторые из них идентифицируют лишь мини-тренды из двух периодов – т.е. то, что обычно называется «пилой». Ради безопасности остается использовать FLIR как краткосрочный инструмент для скальпинга. Иными словами, весьма мудрым будет закрывать сделку, открытую при помощи FLIR в тот же самый день или по окончании того же самого периода, на котором осуществлен вход. Не будьте жадным! Если тренд демонстрирует признаки продолжения, вы всегда можете совершить повторный вход.
Считается, что при помощи FLIR можно прогнозировать макро-развороты значительной длительности, даже когда спрогнозированная FLIR с технической точки зрения оказывается неудавшейся (FLIR не демонстрирует ни более высокий максимум, ни более низкий минимум, чем предыдущий период, включая правило +/- 1 день). На рисунке 5 вы видите четкий разворот почти немедленно, однако иногда происходит нечто отличное, на графиках формируется несколько небольших движений пилы, после чего реализуется прогноз FLIR.
Рисунок 5. 21 апреля 2009 была спрогнозирована точка FLIR для 8 мая 2009 года. Однако в этот день не было сформировано ни более высокого максимума, ни более низкого минимума, чем в предыдущий период. С технической точки зрения эту FLIR можно считать неудавшейся. Однако в результате ожидаемого движение произошло.
Мы также советуем проявлять осторожность с месячными и недельными графиками. Проблема в проскальзывании, о котором мы писали выше. Если вы ошиблись на один или два периода не дневном или внутридневном графике, то, как правило, это небольшая проблема, поскольку цена относительно стабильна в течение этих периодов. Однако ошибка на один-два периода при работе на месячном графике может оказаться непростительной, так как цена на этом диапазоне может проходить большие расстояния. Таким образом, ваше подтверждение должно показать совершенный тайминг, если этого нет, то лучше воздержаться от прогнозирования. Или не работать на долгосрочных графиках вообще в связи с большим риском такой работы.
Точность FLIR может стать причиной слишком большой самоуверенности вплоть до желания торговать только при помощи FLIR. Предположим FLIR была сформирована после длительного нисходящего тренда. Вы можете подумать, что она маркирует возможный разворот, не так ли? Однако он может произойти или нет. Вы можете открыть длинную позицию на хорошем минимуме на уровне поддержки. Но поддержка может быть пробита, и вы будете пойманы изменением моментума.
Использование FLIR для получения прибыли это хорошая идея, однако теорию FLIR ждем большое будущее в разных сферах. На ум сразу же приходит прогнозирование землетрясений и извержений вулканов, ее также можно использовать в медицине, гидродинамике и других сферах, где прогнозирование может сэкономить жизни и спасти деньги, например в машиностроении и самолетостроении. Интересно было бы посмотреть как моя теория распространиться из сферы инвестиций в другие сферы.
Об авторе: Денис Хадсон. Он создал стратегию работы по точкам FLIR.Свои навыки он смог реализовать, работая с 1960-х годов в компании General Electric Co., при прогнозировании гранулометрических составов в индустрии по производству бриллиантов. В настоящий момент он активно торгует опционами и является учредителем OrangeQuant.com, где с ним можно связаться
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для начала определим, что такое точка Forward Looking Information Radar (FLIR). Это точка сгиба кривой, которая имеет три особенности. FLIR всегда должна маркировать разворот текущего тренда или мини-тренда. Она также (обычно) указывает на изменение моментума от трендового к боковому движению. Она также (редко) маркирует изменение моментума в связи с продолжением текущего тренда с более острым углом. И, конечно же, FLIR не всегда бывают удачными (т.е. не всегда то, что мы приняли за FLIR является ею на самом деле). Некоторые примеры мы видим на рисунке 1.
FLIR или не FLIR. В отделе 1 мы видим настоящую точку FLIR. Период заканчивается более высоким максимумом и более высоким минимум. В отделе 2 также настоящий FLIR. Период заканчивается более низким максимумом и более низким минимумом. В отделе 3 настоящий FLIR. Период заканчивается максимумом и минимум, равным предыдущему периоду. Он также мог завершиться более высоким максимумом или более низким минимумом, паттерн вся равно считался бы состоявшимся, однако он не мог быть завершиться более высоким максимумом И более низким минимумом как на рисунке 4, где паттерн ложный. На рисунке 5 представлен паттерн, противоположный тому, что на рисунке 4, он опять ложный. На рисунке мы видим более низкий максимум и более высокий минимум, чем у предыдущего периода.
Для поиска FLIR вы можете использовать Microsoft Paint. Если ваша программа работы с графиками позволяет вам измерять расстояния, рисовать и поворачивать линии на 90 градусов, то все будет хорошо. Помните, однако, что графическое (при помощи графика и линейки или при помощи программы для рисования), а не математическое создание FLIR, всегда несет определенный риск, главным образом в связи с тем, что измерения могут быть слегка неточными.
Находим FLIR.
Вот какие шаги, нам надо предпринять, чтобы найти точки FLIR
Шаг 1. Оставьте пустое место для 20-30 баров в правой части графика, чтобы было место для прогноза. Не навешивайте сюда никаких индикаторов.
Шаг 2. Нарисуйте линии тренда, расширив их влево и вправо, насколько это возможно.
Шаг 3. Создайте шкалу. Сделайте это, измерив расстояние от одного бара до следующего (мы применяем шкалу 50 баров). Ширина баров может меняться на разных графиках, поэтому всегда проверяйте точность вашей шкалы. Скопируйте, вставьте и подтяните вашу шкалу таким образом, чтобы нулевая точка находилась точно на последнем баре.
Шаг 4. Измерьте расстояние между двумя экстремумами цикла, например между минимумом, следующим минимумом или более экстремальным минимумом. Нарисуйте вертикальную линию, равную этому расстоянию. Перетащите линию таким образом, чтобы она точно уложилась между парными осями линий поддержки и сопротивления в будущем. Это и есть FLIR.
Шаг 5. Внимательно посмотрите, где FLIR пересекает вашу шкалу или пересечет ее, если произвести расширение. Предположим, что FLIR пересекает вашу шкалу на отметке 15. Это означает, что FLIR должен быть сформирован через 15 периодов от последнего бара на вашем графике, плюс/минус 1 период. Считайте только реальные торговые дни, исключайте выходные или праздники.
Этот простой процесс применим к большинству графиков, однако для подтверждения необходима проверка. Достаточно двух подтверждений. Для этого, создайте пару вертикальных линий при помощи метода, описанного выше, и разместите их между осями в прошлом. Они должны указывать на FLIR. Если нет, то бросьте этот график, и ищите другой. Некоторые графики просто не работают. Например, на графиках Credit Suisse (CS) и Intel Corp. (INTC) найти FLIR очень и очень сложно.
Вы можете искать FLIR на графиках всех разновидностей: на графиках акций, валютных пар, дневных, недельных и даже внутридневных. Однако здесь есть свои особенности. Например, на форексе, вы можете обнаружить, что на часовым графике евро наша тактика работает хорошо, но она практически бесполезна для краткосрочных временных диапазонов, таких как 15-минутный.
Находим тренд
Один из вопросов, которые часто задают: как рисовать линии тренда. Ответ прост. Если вы ищете подтверждение, то вы знаете, что правильно нарисованные линии дают на истории точные FLIR. Количество наборов линий трендов зависит от вас. Часто подтверждение будет требовать от вас создать дополнительный набор линий или даже два. Интересно то, что расширение любых линий тренда обеспечивает надежную дорожную карту для FLIR, даже старые линии, расширенные в будущее, дают возможность для прогнозов.
Обратное подтверждение кажется более простым и более подтверждающим. Вы просто находите дно или вершину, затем измеряете расстояние в этой точке между осями линий тренда, создаете горизонтальную линию равную этому расстоянию, затем перетягиваете ее, чтобы увидеть, совпадает ли она с расстоянием между любой парой максимумом или минимумом или между максимумом и минимумом.
Во время подтверждения или бета-тестирования, если вы заметете, что FLIR постоянно не совпадает с прогнозом на определенный интервал, вы можете считать ваш сетап правильным, который необходимо только скорректировать на этот интервал.
Рисунок 2. Подтверждаем FLIR. На этом рисунке вы можете увидеть соответствие горизонтальных (время) между ценовыми экстремумами и вертикальных расстояний между осями линий тренда. Цифры использованы для маркировки идентичных линий. На этом графике мы не делали попыток прогнозирования.
Рисунок 3. Прогнозирование FLIR. Этот график DAL демонстрирует нам три важных аспекта. Во-первых, выбор пары линий тренда для прогнозирования не оказывает влияния на точность FLIR. Второе, успешное размещение FLIR возможно и справа, и слева от точки пересечения линий тренда. Третье, мы видим точность FLIR. Нижняя линия тренда была нарисована так, как будто мы смотрим на график за три дня до пересечения линий тренда, другие бары не учитывались. Затем эта линия была продолжена в будущее. Предположим, что верхняя линия тренда проведена в тот же самый день, за исключением того, что она была создана, как будто мы смотрим на график в день, который выше 2 слева, при этом будущие бары не учитывались. Другими словами эти линии тренда не коррелируют во времени. Тем не менее, мы видим, что в правой части графика точки FLIR найдены верно.
После FLIR
В точках FLIR изменения моментума с продолжением могут быть смертельным. Однако вам не стоит бояться, если вы используете правильные стопы и действуете быстро. Узнать, когда это произойдет, достаточно легко.
В идеале следующий временной интервал после истинной FLIR должен продемонстрировать более высокий максимум, чем FLIR (при развороте вверх) и более низкий минимум, чем FLIR (при развороте вниз), или, если ожидался разворот вниз, но вместо этого был пробит максимум FLIR, то время покинуть рынок, так как с большой долей вероятности мы смотрим на изменение моментума с продолжением, и возможен резкий рост волатильности. Если вы используете стопы, то лучше всего разместить их немного выше и немного ниже максимума и минимума FLIR.
Рисунок 4. Установите стоп-лосс на расстоянии пара тиков от экстремума FLIR. Если цена пробьет экстремум FLIR, это указывает либо на невалидность паттерна, либо на смертельное изменение моментума в точке FLIR.
Неважно, какие вершины или донья вы измеряете. Любая комбинация должна генерировать нам FLIR, конечно, если вы получили пару спешных подтверждений. Фактически вам нужно использовать разные диапазоны, чтобы получать несколько прогнозных точек.
Продолжая тему, отметив, что далеко не все FLIR имеют равную стоимость. То есть некоторые из них идентифицируют лишь мини-тренды из двух периодов – т.е. то, что обычно называется «пилой». Ради безопасности остается использовать FLIR как краткосрочный инструмент для скальпинга. Иными словами, весьма мудрым будет закрывать сделку, открытую при помощи FLIR в тот же самый день или по окончании того же самого периода, на котором осуществлен вход. Не будьте жадным! Если тренд демонстрирует признаки продолжения, вы всегда можете совершить повторный вход.
Считается, что при помощи FLIR можно прогнозировать макро-развороты значительной длительности, даже когда спрогнозированная FLIR с технической точки зрения оказывается неудавшейся (FLIR не демонстрирует ни более высокий максимум, ни более низкий минимум, чем предыдущий период, включая правило +/- 1 день). На рисунке 5 вы видите четкий разворот почти немедленно, однако иногда происходит нечто отличное, на графиках формируется несколько небольших движений пилы, после чего реализуется прогноз FLIR.
Рисунок 5. 21 апреля 2009 была спрогнозирована точка FLIR для 8 мая 2009 года. Однако в этот день не было сформировано ни более высокого максимума, ни более низкого минимума, чем в предыдущий период. С технической точки зрения эту FLIR можно считать неудавшейся. Однако в результате ожидаемого движение произошло.
Мы также советуем проявлять осторожность с месячными и недельными графиками. Проблема в проскальзывании, о котором мы писали выше. Если вы ошиблись на один или два периода не дневном или внутридневном графике, то, как правило, это небольшая проблема, поскольку цена относительно стабильна в течение этих периодов. Однако ошибка на один-два периода при работе на месячном графике может оказаться непростительной, так как цена на этом диапазоне может проходить большие расстояния. Таким образом, ваше подтверждение должно показать совершенный тайминг, если этого нет, то лучше воздержаться от прогнозирования. Или не работать на долгосрочных графиках вообще в связи с большим риском такой работы.
Точность FLIR может стать причиной слишком большой самоуверенности вплоть до желания торговать только при помощи FLIR. Предположим FLIR была сформирована после длительного нисходящего тренда. Вы можете подумать, что она маркирует возможный разворот, не так ли? Однако он может произойти или нет. Вы можете открыть длинную позицию на хорошем минимуме на уровне поддержки. Но поддержка может быть пробита, и вы будете пойманы изменением моментума.
Использование FLIR для получения прибыли это хорошая идея, однако теорию FLIR ждем большое будущее в разных сферах. На ум сразу же приходит прогнозирование землетрясений и извержений вулканов, ее также можно использовать в медицине, гидродинамике и других сферах, где прогнозирование может сэкономить жизни и спасти деньги, например в машиностроении и самолетостроении. Интересно было бы посмотреть как моя теория распространиться из сферы инвестиций в другие сферы.
Об авторе: Денис Хадсон. Он создал стратегию работы по точкам FLIR.Свои навыки он смог реализовать, работая с 1960-х годов в компании General Electric Co., при прогнозировании гранулометрических составов в индустрии по производству бриллиантов. В настоящий момент он активно торгует опционами и является учредителем OrangeQuant.com, где с ним можно связаться
Источник /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter