Ян Копси Техника / Графика | EUR|USD | USD|JPY

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов

29 декабря 2012  Источник / http://kroufr.ru/
CTL- код для RSS

 Код для RSS на Common Technical Analysis Language для использования на платформе GFT. 

Indicator RelativeSpreadStrength ;
 input RSperiod = 5, E1period = 10, E2period = 40 ;
 draw Smooth(“RSS”), line_hi(“Cycle High”), line_lo(“Cycle Low”);
 vars b(number), f(number), Spread(series), RS(series), i(number) ;
 begin
 f := front(close);
 b := back(close);
 line_hi := makeseries(f, b, 70);
 line_lo := makeseries(f, b, 30);
 for i := f + 1 to b do begin
 Spread := SMA(close,E1period) - SMA(close,E2period);
 RS := RSI(Spread,RSperiod) ;
 Smooth := SMA(RS,5) ;
 end;
 end.


После этого выбираем “Build” и затем “Verify Module” из верхнего меню. Вам нужно будет ввести название для этого инструмента анализа. Наберите RSS. Затем снова выберите “Build” и вы увидите его в окне вывода в нижней части экрана. Снова выбираем “Build” и далее “Install Module.” Он будет инсталлирован в пользовательские модули.

Код RSS для EASYLANGUAGE

Код RSS на  EasyLanguage для использования на TradeStation.
 Inputs: RSLength(5), EMA1(10), EMA2(40) ;
 Vars: E1(0), E2(0), Spread(0), RS(0), Smooth(0) ;
 E1 = XAverage(Close,EMA1) ;
 E2 = XAverage(Close,EMA2) ;
 Spread = E1 - E2 ;
 RS = RSI(Spread, RSLength) ;
 Smooth = Average(RS, 5) ;
 Plot1(Smooth, “RSS”) ;
 Plot2(80, “High”) ;
 Plot3(20, “Low “) ;


Формула для RSI:

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов


где RS = сумма закрытий вверх для х дней, деленная на сумму закрытий вниз для х дней.

CTL- код для быстрого RSI 

 Код для быстрого RSI  на Common Technical Analysis Language для использования на платформе GFT. 

indicator RapidRSI;
 input price = close, period = 14, Hi_Base = 70, Lo_Base = 30;
 draw RS(“RSI”), line_hi(“OverBought”), line_lo(“OverSold”);
 vars b(number), f(number), i(number), j(number), k(number),
 line(series), u(series), d(series), dif(number),
 SumUp(number), SumDn(number);
 begin
 f := front(price);
 b := back(price);
 //definition of line_hi and line_lo
 line_hi := makeseries(f, b, Hi_Base);
 line_lo := makeseries(f, b, Lo_Base);
 //Set values to u[i] and d[i] //
 for i := f + 1 to b do begin
 dif := price[i] - price[i - 1];
 if dif > 0 then begin
 u[i] := dif;
 d[i] := 0;
 end else begin
 u[i] := 0;
 d[i] := -dif;
 end;
 end;
 //Set values in RS[i]//
 for j := f + period + 1 to b do begin
 SumUp := 0;
 SumDn := 0;
 for k := j - period + 1 to j do begin //make SumUp & SumDn
 for period j//
 SumUp := SumUp + u[k];
 SumDn := SumDn + d[k];
 end;
 if SumUp + SumDn = 0 then begin //make RS for period j/
 /
 RS[j] := 50;
 end else begin
 RS[j] := 100*SumUp/(SumUp + SumDn);
 end;
 end;
 end.


После этого выбираем “Build” и затем “Verify Module” из верхнего меню. Вам нужно будет ввести название для этого инструмента анализа. Наберите Rapid RSI. Затем снова выберите “Build” и вы увидите его в окне вывода в нижней части экрана. Снова выбираем “Build” и далее “Install Module.” Он будет инсталлирован в пользовательские модули.

Теперь вы можете, получить доступ к Rapid RSI в своем графическом приложении через иконку “set-up Indicators” в верхней части графика.

Код RSI для EASYLANGUAGE

Inputs: Price(Close), Length(14), OverBght(70), OverSold(30);
 Variables: Counter(0), RS(0), UpSum(0), DownSum(0), CRS(0);
 If Length > 0 Then Begin
 UpSum = 0;
 DownSum = 0;
 For Counter = 0 To Length - 1 Begin
 if Price[counter] > Price[counter+1] then UpSum = UpSum
 + Price[Counter] - Price[Counter+1] ;
 if Price[counter] < Price[counter+1] then DownSum =
 DownSum + Price[counter+1] - Price[counter] ;
 End;
 End;
 if DownSum <> 0 then
 RS = UpSum / DownSum
 else
 RS = 100 ;
 If currentbar > Length and UpSum <> DownSum Then
 CRS = 100 - 100 / (1 + RS)
 Else
 CRS = 0;
 Plot1(CRS, “Rapid RSI”) ;
 Plot2(Overbought, “OverBght”) ;
 Plot3(Oversold, “OverSold”)
Вам тяжело идентифицировать ценовые пики? Наш индикатор поможет вам в этом
При анализе рынка я использую временные циклы, однако одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться – идентификация временных пиков. Таким образом, я задался целью создать индикатор, который можно было бы использовать для определения циклических максимумов и подтверждения циклических минимумов. Индикатор, который мне в итоге удалось создать, очень прост: он рассчитывает индекс относительной силы (RSI) спрэда между двумя простыми средними скользящими. В связи с этим я называю его Индексом силы относительного спрэда – relative spread strength (RSS). Моя цель – регистрация амплитуды расширения спрэда, что имеет место во время движения в одном направлении, а затем регистрация сужения спрэда в случае корректировки рынка, в результате которой средние снова сдвигаются друг к другу.

Что такое Сила относительного спрэда?

Индикатор представляет собой просто напросто расчет разницы между двумя средними. Мы рассчитываем ее очень просто, вычитая значение длинной средней скользящей из значения короткой средней скользящей. Затем полученный результат вставляет в формулу расчета Индекса относительно силы, после чего сглаживаем его при помощи средней скользящей. На рисунке 1 мы видим, как выглядит наш индикатор. Обратите внимание на то, что экстремумы цены совпадают с моментами, когда RSS падает ниже 30 или растет выше 70. Как правило, индикатор лучше всего работает с долгосрочными графиками, в особенности недельными графиками. В ноябре 2005 около минимума на 1.1640 мы видим дивергенцию, которая усиливает сигнал.

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов


Рисунок 1. RELATIVE SPREAD STRENGTH. Обратите внимание на то, как цена коррелирует с уровнями перекупленности и перепроданности RSS.

Показания индикатора выше 70 и ниже 30 указывают на возможность разворота цены, их не стоит воспринимать как торговый сигнал. Когда на графике формируется экстремум, вам стоит открыть график с меньшим диапазоном в поисках сигнала на вход. Таким торговым сигналом может стать пробой линии тренда или подтверждение разворотного паттерна.

Давайте посмотрим на дневной график с разворотом на уровне 1.1640 (рисунок 2). В нижней части рисунка еще один график. Однако это не обычный график индекса относительной силы. Это быстрый RSI, который представляет собой вариацию RSI. Формула этой быстрой вариации известного индикатора дана в конце статьи. Обратите внимание на то, что быстрый индикатор сформировал дивергенцию как раз на минимуме цены. Использовать дивергенцию в качестве единственного сигнала очень опасно, В такой ситуации всегда лучше подождать подтверждающего сигнала, такого как пробой линии тренда или сопротивления. Это произошло и в нашем случае, когда после отката, цена подтвердила движение вверх. Кроме того обратите внимание на большой откат к 1.1825, индекс RSI упал ниже уровня 30 в первый раз с начала восходящего движения, сгенерировав хороший сигнал на покупку при помощи второй, меньшей, чем первая, дивергенции.

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов


Рисунок 2. Быстрый RSI. Дивергенции между ценой и индексом указывают на возможное направление движения цены. Однако всегда лучше подождать сигнала, подтверждающего дивергенцию,

Обобщенный взгляд.

Давайте взглянем на еще один пример. На этот раз, на недельный график валютной пары американский доллар/японская иена (Рисунок 3). Ситуация здесь похожая с учетном повышенной волатильности. В результате медленная реакция средних скользящих становится причиной того, что медленно регирует на движение цены.

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов


Это в очередной раз подтверждает наше предупреждение, которое касается большинства индикаторов. Хотя RSS и сообщает нам о возможности разворота цены, всегда важно получать подтверждение сигналов на меньшем временном диапазоне. Обратите внимание на медвежью дивергенцию на отметке 121.34 - максимуме декабря 2005 года, которая предполагает значительную коррекцию. Теперь, когда мы видим RSS на низком уровне, нам необходимо поискать разворотные сигналы на дневном рынке.

Индикатор Relative Spread Strength как инструмент для долгосрочных циклов


На рисунке 4 мы видим дневном график USD/JPY вместе с быстрым RSI. На циклическом максимуме 121.34 видна медвежья дивергенция и пробой очень крутой линии восходящего тренда. Наряду с недельной медвежьей дивергенцией с RSS, это дает нам четкий сигнал на продажу.

Обратите внимание на то, как во время консолидаций быстрый RSI дает нам ключевые экстремальные показатели на соответствующих точках. Даже на циклическом минимуме 108.95 видна бычья дивергенция. Весьма полезно дождаться отката быстрого RSI к уровню перепроданности, который выглядит как хорошая точка для покупки.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=165958. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.