ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,58% до 14539,10
S&P 500 вырос на 0,56% до 1563,23
NASDAQ вырос на 0,43% до 3258,93
Индекс Dow Jones продолжает неустанно шагать вверх, обновляя исторические максимумы, и продлевая серию безоткатных дней до десяти. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к своим абсолютным рекордным уровням, расположившимся на отметке 1576,09, при этом вчерашнее закрытие оказалось лишь на два пункта ниже исторического close дня, установленного в октябре 2007 года. Между тем, как видим, дневной график S&P500 подсказывает, что последняя волна роста после обновления февральских максимумов пока не нашла соответствующего отражения в динамике таких индикаторов как MACD и стохастик призывающих к развороту. С учетом того, что сегодня в последний час торгов на американских площадках состоится экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции, день обещает быть волатильным с возможным последующим снижением в начале следующей недели.
Вчера в лидерах роста на NYSE оказались представители технологического и финансового секторов. В последнем росли акции крупнейших банков, в преддверие публикации ФРС расширенного обзора по результатам стресс-тестов, с соответствующими решениями регулятора по одобрению предложенных банками программ по возврату капитала своим акционерам. И если в основную сессию акции таких воротил Wall Street как J.P. Morgan Chase и Goldman Sachs показали рост на 1,67% и 1,39%, то на постмаркете по факту публикации бумаги просели на 1,92% и 1,67% соответственно. Фед одобрил планы по обратному выкупу и дивидендам 14 финучреждений, тогда как J.P. Morgan и GS получили лишь условное одобрение, с требованием устранить указанные недостатки в планах до конца третьего квартала. Вето было наложено на планы Ally Financial и BB&T Corp. Последний потерял на постмаркете более трех процентов, в отличие от того же Bank of America показавшего трехпроцентный рост на фоне объявления выкупа на сумму до $5 млрд. обыкновенных акций $5,5 млрд. привилегированных.
Собственно J.P. Morgan также поспешил обнародовать релиз с планами по выкупу и повышению дивидендов, ведь формально добро «получено» по крайней мере до конца третьего квартала. В частности во втором квартале дивиденды будут увеличены до $0,38. В ближайшие 12 месяцев банк планирует осуществить buyback на сумму в $6 млрд.
Непосредственно в четверг, поддержку рисковым активам оказала статистика по американскому рынку труда. За неделю количество первичных обращений за получением пособий по безработице сократилось до 1,5-месячных минимумов, составив 332 тыс. против ожидаемых 350 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 340 до 342 тыс.
Еще в большей степени инвесторов порадовал выход на минимумы с 2008 года средней показателя за четыре недели. В подобной позитивной динамике в перспективе есть угроза проводимому ФРС количественному смягчению, с учетом того, что и формальный ориентир - уровень безработицы сократился. Впрочем, участники рынка полагают, что Фед не будет слепо следовать за динамикой индикатора, оценивая ситуацию на рынке труда, но в то же время настораживают такие жесты ЦБ как смещение времени публикации итогового стейтмента по результатам заседания на два часа позже, сближая это событие с последующей пресс-конференцией. К слову сказать, последний отчет от балансе ФРС говорит о том, что скупка MBS не прекращается, а баланс расширяется до рекордных уровней.
Индекс S&P500: На максимумах перед экспирацией
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,56%. Котировки остановились на уровне 1563,23 пунктов.
После непродолжительной консолидации американские индексы продолжили двигаться в привычном направлении. S&P500 продвинулся на новые многолетние максимумы и отменил разворотный сценарий от уровня 1555п.
Ранее мы уже отмечали, что в случае продолжения роста выше предыдущих экстремумов в силу вступает вариант похода в сторону исторических максимумов (абсолютных максимумов, а не по закрытию дня). Ближайшее расчетное сопротивление лежит на отметке 1567п. В случае преодоления этого рубежа далее нас будет ждать неминуемый поход к вершине на 1576п.
Тем не менее, в конце хочется отметить наши очень большие опасения, которые связаны с тем, что сегодня пройдет экспирация индексных фьючерсов и опционов. Так уж сложилось, что зачастую, когда рынок находится около локальных максимумов (а сейчас он и вовсе возле «all time high»), то после периода экспирации начинается обратное движение.
К тому же отметим, что в данный момент индекс уже очень перекуплен, кривая RSI начинает зашкаливать. Также сигналы о развороте подает и индикатор MACD, где сформировались классические медвежьи дивергенции.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,06% около отметки 1563п.
Сопротивления: 1567 / 1576 / 1585
Поддержки: 1530 / 1505 / 1490 / 1480-1475
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ вырос на 0,58% до 14539,10
S&P 500 вырос на 0,56% до 1563,23
NASDAQ вырос на 0,43% до 3258,93
Индекс Dow Jones продолжает неустанно шагать вверх, обновляя исторические максимумы, и продлевая серию безоткатных дней до десяти. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к своим абсолютным рекордным уровням, расположившимся на отметке 1576,09, при этом вчерашнее закрытие оказалось лишь на два пункта ниже исторического close дня, установленного в октябре 2007 года. Между тем, как видим, дневной график S&P500 подсказывает, что последняя волна роста после обновления февральских максимумов пока не нашла соответствующего отражения в динамике таких индикаторов как MACD и стохастик призывающих к развороту. С учетом того, что сегодня в последний час торгов на американских площадках состоится экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции, день обещает быть волатильным с возможным последующим снижением в начале следующей недели.
Вчера в лидерах роста на NYSE оказались представители технологического и финансового секторов. В последнем росли акции крупнейших банков, в преддверие публикации ФРС расширенного обзора по результатам стресс-тестов, с соответствующими решениями регулятора по одобрению предложенных банками программ по возврату капитала своим акционерам. И если в основную сессию акции таких воротил Wall Street как J.P. Morgan Chase и Goldman Sachs показали рост на 1,67% и 1,39%, то на постмаркете по факту публикации бумаги просели на 1,92% и 1,67% соответственно. Фед одобрил планы по обратному выкупу и дивидендам 14 финучреждений, тогда как J.P. Morgan и GS получили лишь условное одобрение, с требованием устранить указанные недостатки в планах до конца третьего квартала. Вето было наложено на планы Ally Financial и BB&T Corp. Последний потерял на постмаркете более трех процентов, в отличие от того же Bank of America показавшего трехпроцентный рост на фоне объявления выкупа на сумму до $5 млрд. обыкновенных акций $5,5 млрд. привилегированных.
Собственно J.P. Morgan также поспешил обнародовать релиз с планами по выкупу и повышению дивидендов, ведь формально добро «получено» по крайней мере до конца третьего квартала. В частности во втором квартале дивиденды будут увеличены до $0,38. В ближайшие 12 месяцев банк планирует осуществить buyback на сумму в $6 млрд.
Непосредственно в четверг, поддержку рисковым активам оказала статистика по американскому рынку труда. За неделю количество первичных обращений за получением пособий по безработице сократилось до 1,5-месячных минимумов, составив 332 тыс. против ожидаемых 350 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 340 до 342 тыс.
Еще в большей степени инвесторов порадовал выход на минимумы с 2008 года средней показателя за четыре недели. В подобной позитивной динамике в перспективе есть угроза проводимому ФРС количественному смягчению, с учетом того, что и формальный ориентир - уровень безработицы сократился. Впрочем, участники рынка полагают, что Фед не будет слепо следовать за динамикой индикатора, оценивая ситуацию на рынке труда, но в то же время настораживают такие жесты ЦБ как смещение времени публикации итогового стейтмента по результатам заседания на два часа позже, сближая это событие с последующей пресс-конференцией. К слову сказать, последний отчет от балансе ФРС говорит о том, что скупка MBS не прекращается, а баланс расширяется до рекордных уровней.
Индекс S&P500: На максимумах перед экспирацией
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,56%. Котировки остановились на уровне 1563,23 пунктов.
После непродолжительной консолидации американские индексы продолжили двигаться в привычном направлении. S&P500 продвинулся на новые многолетние максимумы и отменил разворотный сценарий от уровня 1555п.
Ранее мы уже отмечали, что в случае продолжения роста выше предыдущих экстремумов в силу вступает вариант похода в сторону исторических максимумов (абсолютных максимумов, а не по закрытию дня). Ближайшее расчетное сопротивление лежит на отметке 1567п. В случае преодоления этого рубежа далее нас будет ждать неминуемый поход к вершине на 1576п.
Тем не менее, в конце хочется отметить наши очень большие опасения, которые связаны с тем, что сегодня пройдет экспирация индексных фьючерсов и опционов. Так уж сложилось, что зачастую, когда рынок находится около локальных максимумов (а сейчас он и вовсе возле «all time high»), то после периода экспирации начинается обратное движение.
К тому же отметим, что в данный момент индекс уже очень перекуплен, кривая RSI начинает зашкаливать. Также сигналы о развороте подает и индикатор MACD, где сформировались классические медвежьи дивергенции.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,06% около отметки 1563п.
Сопротивления: 1567 / 1576 / 1585
Поддержки: 1530 / 1505 / 1490 / 1480-1475
/Компиляция. 15 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter